La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 19
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lna01
"...En particulier, le caractère arbitraire du choix de la longueur de la régression linéaire est déjà remis en question à ce stade..."
Je suis d'accord. Mais je pense que l'on peut répondre à cette question. Nous devrions étudier la "durée de vie des modèles". Il me semble qu'il (le temps) devrait déterminer la profondeur de la régression linéaire. C'est là que l'art commence, car le critère de divergence du modèle, et le modèle lui-même et ses paramètres peuvent être ajustés selon les besoins + parcourir l'historique + collecter des statistiques. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons tirer des conclusions. Je veux citer Yurixx, qui a très justement noté "En fait, il n'y a pas d'études qui fournissent des statistiques sur l'espérance de vie des modèles. En outre, il n'existe pas de données sur la quantité d'informations (=temps de latence) nécessaire pour reconnaître le modèle. Même ceux qui introduisent et utilisent ces modèles préfèrent ne pas mener ou publier de telles études. Apparemment, on pense que si la stratégie a un mo positif, alors le modèle est encore reconnu avant que les probabilités ne s'alignent."
En obtenant la réponse à la durée de vie du modèle et le temps nécessaire pour le reconnaître, vous serez à un pas de la création d'un TS.
Mathématiques
"...Maintenant vous devez remplacer a*x+b par quelque chose de plus significatif qui supprime réellement la tendance..."
Bien sûr que vous pouvez le faire, mais la seule question est de savoir à quel degré du polynôme vous arrêter. Vous pouvez aussi l'approcher avec des splines, de façon encore plus précise.
Il me semble tout de même que nous devrions opter pour une ligne droite pour les raisons suivantes. 1. MOJ=zéro. 2. De nombreuses personnes ont souvent remarqué que le prix semble osciller par rapport à un certain niveau. La ligne droite semble être plus proche du niveau que la parabole. Lorsque nous serons en mesure de fabriquer tous les outils nécessaires à l'analyse des flux, nous pourrons revenir sur cette question et voir si elle est meilleure. Mais traitons d'abord de la ligne droite, afin d'avoir quelque chose à quoi la comparer.
Je veux vraiment détrider le processus et analyser ses résidus. Comme le dit CANDID ! !! Il existe toujours une équation en ligne droite (tendance). Il faut juste répondre à la question de la profondeur à laquelle il faut le construire.
Aujourd'hui, je modélisais le flux de cotation, j'ai pris GBPUSD M1 pour le 23.11.2007. Voici le tableau (Fig. 1)
Fig. 1
Fig. 2
La valeur efficace, le temps de corrélation et la fréquence naturelle ont été tirés de l'ACF.
Et substitué dans les équations
Les résultats sont indiqués sur le graphique. La ligne rouge est le modèle. La ligne bleue est la cotation après soustraction de la tendance.
Fig.3
La description des différents modèles se trouve ici. P.279. Tikhonov V.I. "Transformations non linéaires des processus aléatoires". -M. ; Radio et Communication, 1986.
Je recommande à ceux qui sont intéressés et qui veulent faire des recherches sur le marché de trouver ce livre. En voici une phrase.
Page 21. "Les concepts d'enveloppe, de phase et de fréquence instantanée sont formellement applicables à tout processus aléatoire. .... Ces concepts sont utilisés pour des solutions approximatives à des problèmes spécifiques de radiotechnique et sont donc rarement rencontrés dans les travaux mathématiques sur les processus aléatoires."
En particulier, le modèle que j'ai utilisé est un modèle décrivant le comportement d'un circuit oscillant après qu'un processus aléatoire lui ait été appliqué. L'ACF du processus est
Fig.4
Et maintenant, le dessert :-). Trouvez 10 différences entre la Fig.4 et la Fig.2.
P.S. La tendance est toujours présente ; je peux construire une ligne droite dans n'importe quelle période de temps, pour n'importe quelle cote. La seule question est de savoir combien de temps il vivra !
P.P.S. Et il y a toujours un plat, la question est seulement la fréquence, l'amplitude et les coefficients d'amortissement.
rsi essaie de répondre à la question "...probabiliste..." sur la probabilité de ce que fait un meilleur réseau neuronal?
...Donc (pour répondre à la question posée), le réseau (chacune de ses sorties) est réglé sur la probabilité de faire correspondre le vecteur d'entrée à la décision (sortie) de la manière la plus plausible possible.
Je le construirais exactement dans l'autre sens. D'abord, je définissais la sortie (ce sur quoi le réseau est réglé), puis je réfléchissais à l'entrée.
Et je pense que Batter a donné un indice : "Les positions se ferment lorsque la probabilité de se diriger dans la direction opposée augmente." De la façon dont je construirais un réseau neuronal, Batter a pu aller dans ce sens. 1. Il existe un excellent indicateur appelé ZigZag. Je l'utilise pour trouver les points critiques des citations, les points où il y a un changement de cap. 2. Je cherche un ensemble d'indicateurs et leurs paramètres à l'entrée de l'Opérateur National, qui permet avec une certaine probabilité d'atteindre de tels points (plus probable, les zones), le mieux avec la probabilité 1 :-).
Je vais dans ce sens, seulement je ne veux pas simplement regarder tous les indicateurs possibles et leurs paramètres à l'entrée NS, pour atteindre ces points (reconnaître). Je veux introduire les modèles de "comportement du marché" incorporés dans le filtre de Kalman. Ayant préalablement examiné ces modèles pour leur adéquation, leur durée de vie et le temps nécessaire à leur détection. Il y aura très probablement 3 types de modèles lorsqu'on les classera par durée de vie. Petit, moyen et grand. Nous aurons alors 3 en 1.
Mais je ne pense pas qu'il s'agira de la NS dans son sens classique.
Voici l'une des entrées. Il s'agit d'une modification de l'indicateur souvent discuté dans ce fil.
Construire un graphique de barres dont le découpage est basé sur les ticks, et non sur le temps ! !! La grande idée de Mathemat exprimée dans un autre fil.
Je veux juste le refléter ici aussi, avec des explications. Le flux source est un flux de tics. Toute transformation en barres est une transformation non linéaire, mais nous sommes obligés de travailler avec elles car nous ne pouvons reconstruire son histoire de manière fiable qu'en minutes.
La construction proposée réduit le flux non stationnaire que nous essayons d'analyser à un flux dont l'intensité est égale à const. Sur la première page, il a été dit à propos de l'IP - la fonction momentum de premier ordre est l'une de ses caractéristiques les plus importantes. Ce sera une autre série de prix avec des caractéristiques différentes, mais le résultat peut effectivement être intéressant. Par exemple, il est très intéressant de voir comment l'ATR se comportera sur cette série, ainsi que d'autres indicateurs standard. Quel sera l'AKF et le spectre de cette série.
Si quelqu'un a une archive de tics. Laissez passer au moins une semaine. Veuillez donner cette archive à Komposter. C'est un magicien, il peut gérer ça. Ou publiez-le ici avec des explications sur la monnaie et l'intervalle de temps. Graphs à construire et sera certainement poster.
P.P.S. Peut-être que le marché vit dans une autre dimension temporelle et qu'une seconde correspond à un tick.
Archive des tiques depuis 2000 par année et par mois : http://ratedata.gaincapital.com/
L'idée des tickframes (par opposition aux timeframes) a été discutée ici à plusieurs reprises et depuis longtemps. Son auteur est manifestement une opinion populaire, car même le KGB ne peut trouver la personne qui l'a interrogé pour la première fois. Un souhait a été exprimé, à savoir que MT5 donnerait la possibilité d'avoir des tickframes dans un ensemble standard d'outils d'affichage de graphiques de prix. Peut-être que les développeurs le feront. Sur le forum fxclub, Northwind a publié des documents très intéressants contenant des recherches sur la distribution des tickframes : http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32864 et http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942.
Et il ne fait aucun doute que le marché a son temps.
Oui, l'idée est discutée depuis longtemps, et je connais ces études de Northwind. Je l'ai simplement souligné non pas dans le contexte du commerce, mais dans le contexte de la fonction de distribution et de la nature très différente du processus en général.
Il s'agit de la non-stationnarité sauvage des retards des ticks (c'est la vraie raison des queues de poisson et autres désagréments), alors que les ticks eux-mêmes ont une FR discrète très claire en amplitude (en fait - deux pics nets +-1 avec des amplitudes presque égales même dans une tendance forte, la contribution des autres ticks avec des amplitudesplus grandes est insignifiante). Nous aimons beaucoup discuter de la composante prix du marché, mais nous pensons rarement à la composante temps.
En ce qui concerne l'archive des ticks, faites attention, car la densité du flux de ticks peut différer considérablement d'un revendeur à l'autre. Et cette archive est-elle vraiment nécessaire pour l'indicateur ? Les données sur les volumes de ticks sont suffisantes.
P.S. Bien sûr, les données sur les volumes de ticks ne sont pas suffisantes. Mais si nous avons des volumes de tick de minutes, c'est déjà bien suffisant pour dessiner des barres "presque équivolumes".
Prival a demandé et j'ai répondu.
Quant à la distribution, je ne vois pas où est le problème. Il faut 10 lignes de code pour construire des barres de taille égale, et il faut la même quantité d'effort pour construire une fonction de distribution pour celles-ci. L'ensemble de l'événement peut être mis en œuvre dans un script très compact. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire ?
Et qu'est-ce que la densité du flux de tiques a à voir avec ça ? Pourquoi revenir sur le temps, s'il est censé gâcher l'ensemble du tableau ? En outre, pour les barres à volume constant, une densité plus élevée ne fera qu'entraîner une augmentation du nombre de barres dans le même intervalle de temps. Et alors ? Quel est le rapport avec le cadre temporel si l'idée est de s'affranchir des cadres temporels ? Et enfin, qu'est-ce que les différents concessionnaires ont à voir là-dedans ? Exactement parce qu'ils sont différents ! Si la méthodologie fonctionne pour certains concessionnaires et pas pour d'autres, c'est raté.
En bref, s'il est intéressant de voir, alors il faut regarder, plutôt que d'inventer des excuses. Si c'était dans mon domaine d'intérêt, je l'aurais fait depuis longtemps.
Prival, a trouvé un indicateur, pourrait être utile, l'adresse de l'auteur est là.
Merci. Je me suis renseigné, le nom est sympa. Mais malheureusement ce n'est pas un filtre de Kalman, si j'ai bien compris le code, c'est un cas dégénéré, appelé filtre alpha-betta. Un vrai filtre (correct) doit calculer ces coefficients par lui-même et produire une adaptation au flux d'entrée + il (le filtre) est multidimensionnel.
Voici l'un des algorithmes possibles, appelé modification S du filtre de Kalman.
p/s/ bien que cette ligne ne soit pas une mauvaise idée, elle peut s'avérer utile. Merci encore.
Prival, avez-vous une version fonctionnelle de ce filtre écrite dans l'environnement Mathcad ? Si oui, veuillez l'afficher, avec les explications nécessaires, dans un format qui n'est pas plus récent que celui de la feuille de travail Mathcad2001. Si je comprends bien, le code doit avoir une entrée, une sortie et plusieurs paramètres réglables. Voyons voir ce que la bête a dans le ventre !
Prival, avez-vous une version fonctionnelle de ce filtre écrite dans l'environnement Mathcad ? Si oui, veuillez l'afficher, avec les explications nécessaires, dans un format qui n'est pas plus récent que celui de la feuille de travail Mathcad2001. Si je comprends bien, le code doit avoir une entrée, une sortie et plusieurs paramètres réglables. Voyons voir ce que la bête a dans le ventre !
Le voici, c'est une de mes versions de travail. Seulement, jusqu'à présent, tout n'est pas aussi lisse que je le voudrais. Quant aux paramètres réglables, il n'y en a pas au sens habituel du terme. Le filtre de Kalman est réglé par imbrication (réglage) en utilisant trois matrices. La 1ère est la matrice F, qui contient un modèle du processus filtré dans le programme, à savoir la vitesse de l'écoulement + son accélération V(k)+a(k). La 2ème matrice est le bruit d'excitation du modèle Dx. Et la troisième matrice est la variance du bruit de mesure, dans le programme le cas dégénéré D_score=const.
Au cours de ce processus, le filtre s'ajuste pour donner plus de crédibilité à la mesure ou au modèle.
Je me débats avec le bruit de mesure en ce moment, peut-être que rsi avait raison de dire qu'il n'y a pas de bruit de mesure. Mais des questions se posent alors avec le critère de divergence du filtre. Comment déterminer si le flux d'entrée n'est plus cohérent avec le modèle imbriqué.
il y a deux fichiers dans l'archive, un pour matcad 14 et un pour la version 11, mais il se battait