La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 77
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Vous avez tort. Je vais essayer d'écrire brièvement sur quoi.
1) Vous avez raison de dire que la procédure de calcul du filtre de Kalman est connue et ce depuis longtemps. L'ordre de calcul et les formules elles-mêmes sont donnés ici dans une branche (j'ai même exposé deux façons, en fonction des données a priori comment compter ces matrices), mais...faites attention 4 ans comme laïc, et aucune implémentation non exposée dans le code base.... posez-vous juste une question pourquoi ? (mais je peux me tromper, cela fait longtemps que je n'y ai pas regardé) mais ce qu'ils m'envoient parfois sur Skype peut difficilement être appelé une solution compétente...
2) pour utiliser correctement cette procédure de filtration, il faut la comprendre, comprendre réellement comment les choses fonctionnent, sinon cela s'avère être une absurdité.
Bien que la procédure soit connue (il s'agit d'une séquence de multiplication de matrices et d'opérations sur celles-ci), les matrices elles-mêmes doivent et doivent être définies correctement. Et ces matrices (leur dimensionnalité et leur structure) dépendent du processus observé et des caractéristiques de l'observation (précision de la mesure).
4. par exemple, pouvez-vous dire avec quelle précision dans MT4 EURUSD est mesuré ? quelle est la valeur du bruit observé ? les caractéristiques du bruit ? est-il blanc ? Si vous ne répondez pas à ces questions, vous ne pourrez pas définir correctement la matrice de mesure. Que mettrez-vous dans cette matrice ?
5. mais le plus difficile, ou plutôt le principal, est de spécifier la matrice F. elle définit toutes les caractéristiques, si le filtre fonctionnera ou non, etc. Avant que le filtre ne fonctionne, il faut répondre à beaucoup de questions et tout mettre en œuvre, et si tout est fait correctement + le processus est observable, c'est possible. Je répète, peut-être que ça va marcher.
6. je vais essayer de l'expliquer par un exemple. Voici une photo
http://charts.mql5.com/1/39/eurusd-m5-alfa-foreks.png
Chaque ligne colorée est la sortie d'un filtre de Kalman réglé pour déterminer les paramètres des mouvements des devises, c'est-à-dire pour calculer les caractéristiques des mouvements de l'USD toutes les paires de devises contenant de l'USD sont utilisées, pour chaque paire de devises la (distance parcourue, la vitesse et l'accélération) sont en plus prises en compte les corrélations entre les paires... au total 7 paires de devises sont considérées par 3 équations de différences stochastiques (elles sont dans une branche ici) + corrélations des devises - matrice totale 22*22
Dites-moi, est-ce qu'il y a la même matrice F dans ces packs ou est-elle différente ? si même 1 chiffre de cette matrice est différent, alors les sorties des filtres seront différentes... il n'y a rien à discuter...
C'est donc ça. Je m'excuse pour le manque de brièveté.
Vivant ! Et pas dans un bain public ! Je ne t'ai pas vu depuis un moment. J'ai reçu vos signaux gratuits sur instaforex. J'ai vu votre site quelque part.
Je peux vous assurer que ce n'était pas moi. Je n'ai jamais donné de signaux à personne. J'ai participé à certains concours sur Broko (mais c'était il y a longtemps). Je n'ai pas de site web et je n'en avais pas. Je suis désolé que quelqu'un utilise mon surnom, j'espère que ce n'est pas pour faire du mal. Si vous tombez soudainement sur cette information, merci de me le dire dans un lien personnel, si cela ne vous dérange pas. Merci d'avance.
Z.I. Better m'a aussi dit qu'il avait vu mes signaux, mais c'est impossible.
_ Je n'ai jamais donné de signaux à personne. _
Je vous assure que ce n'était pas moi. Je n'ai jamais donné de signaux à personne. J'ai participé à certains concours sur Broko (mais c'était il y a longtemps). Je n'ai pas de site web et je n'en avais pas. Je suis désolé que quelqu'un utilise mon surnom, j'espère que ce n'est pas pour faire du mal. Si vous trouvez cette information, merci de m'en faire part dans un lien personnel, si cela ne vous dérange pas. Merci d'avance.
Il m'a aussi dit qu'il avait vu mes signaux, mais c'est impossible.
Est-ce que pfsignal.com est votre site web ? J'ai trouvé quelque part le profil d'un certain Prival avec un lien vers ce site.
Qu'est-ce qui vous gêne ?
Qu'est-ce qui pourrait encore se mettre en travers de la route des danseurs ? Seulement l'absence d'une histoire à tic-tac et la présence d'un écart.
Sinon, belle marquise, tout va bien, tout va bien ! (c) Une chanson quelconque.
L'article traite du filtre de Kalman en tant que tel, qui a l'application la plus large.
dans votre son... presque un calamar.
Qu'y a-t-il d'autre pour arrêter les danseurs ? Seulement l'absence d'une histoire à tic-tac et la présence d'un écart.
Sinon, belle marquise, tout va bien, tout va bien ! (c) Une chanson quelconque.
Quelle est la stratégie en bref ? J'avais l'habitude de suivre ce fil, mais j'ai oublié. La seule chose dont je me souvienne est le filtre de Kalman et l'histoire de la tique.
Vous avez tort. Je vais essayer d'écrire brièvement ce que c'est.
Il ne s'agit pas de savoir si j'ai raison ou si vous avez raison.
Nous avons une approche totalement différente. Je ne suis pas intéressé par l'algorithme de calcul du filtre. Je suis intéressé par l'utilisation de ce filtre, qui n'est pas du tout une tâche simple. Peut-être aurez-vous besoin de connaître son algorithme de calcul lorsque vous utiliserez le filtre, mais convenez que dans ce cas, il n'y a pas de discussion sur l'algorithme de calcul lui-même. En outre, si je prends un code prêt à l'emploi, par exemple EViews, je peux faire confiance à des milliers de personnes intelligentes qui, en 20 ans d'utilisation, ont éliminé tous les bogues et supprimé tous les points discutables. En tout cas, lorsque j'utilise du code standard, je peux obtenir des résultats qui ne contredisent pas les résultats similaires.
1) Vous avez raison de dire que la procédure de calcul du filtre de Kalman est connue et ce depuis longtemps. L'ordre de calcul et les formules elles-mêmes sont donnés ici dans une branche (j'ai même exposé deux façons, en fonction des données a priori, de compter ces matrices), mais...faites attention 4 ans comme laïc, et pas une seule implémentation n'est pas exposée en code de base..... Demandez-vous pourquoi ? (mais je peux me tromper, cela fait longtemps que je n'y ai pas regardé) mais ce qu'ils m'envoient parfois sur Skype peut difficilement être appelé une solution compétente...
2. pour utiliser correctement cette procédure de filtrage, vous devez la comprendre, comprendre vraiment comment elle fonctionne, sinon vous obtenez des absurdités.
Avec mon approche, il n'y a aucun problème à utiliser le filtre de Kalman en soi. Il y a le problème de l'utilisation du modèle dans lequel le filtre de Kalman est utilisé. Il s'agit d'un modèle d'espace d'état très largement utilisé en économie, dans lequel la sortie dépend non seulement de l'entrée, mais aussi d'un certain état du modèle. Oui, le problème de la matrice demeure, mais il prend tout son sens car il fait partie du modèle, qui est le cœur du TS.
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Encore une fois. "Tout ce qui a été fait avant nous a été volé" et Dieu interdit que nous puissions utiliser ce que nous avons déjà. Les paquets que j'ai nommés sont : EViews et R. La composition du paquet R a été établie. Kodobobase a un wrapper pour R. Paquet gratuit. La norme de facto dans l'application des statistiques en économie.
J'ai commencé à publier des messages sur l'économétrie il y a un an, dans l'espoir de créer un groupe de discussion semblable au MQL. Vous êtes l'un des candidats potentiels et c'est avec un grand regret que je regarde vos tentatives de répondre à des questions dont la réponse est connue depuis longtemps.
C'est ta logique, faa.
Vous pensez que les personnes qui ne maîtrisent pas la multiplication devraient commencer à compter les intégrales tout de suite.
La maîtrise ne commence pas par le téléchargement d'EViews.
Et les autres paquets non plus.
La maîtrise commence par un modèle simple, des exemples simples, des travaux de laboratoire.
Dans le cas du forex, vous ne pouvez pas utiliser des programmes tels que e-views, car ils ne vous aideront pas du tout.
Parce que l'essence des calculs et de la préparation des données est très différente de ce que vous pouvez faire
dans tous ces programmes.
Et le calcul du modèle commercial n'est pas là non plus.
C'est ta logique, faa.
Selon vous, les personnes qui ne maîtrisent pas la multiplication devraient immédiatement commencer à compter les intégrales.
La maîtrise ne commence pas par le téléchargement d'EViews.
Et les autres paquets non plus.
La maîtrise commence par un modèle simple, des exemples simples, des travaux de laboratoire.
Dans le cas du forex, vous ne pouvez pas utiliser des programmes tels que e-views, car ils ne vous aideront pas du tout.
Parce que l'essence des calculs et de la préparation des données est complètement différente de ce que vous pouvez faire
dans tous ces programmes.
Je me permettrai des questions sur le sujet, tel que je le comprends, plus près de vous.
1. Est-il possible de programmer en MQL sans connaître l'assembleur ?
2. Peut-on programmer en MQL, sans avoir écrit de compilateur ?
Ou peut-être que le problème de l'utilisation de MQL n'a rien à voir avec l'assembleur et l'expérience de la construction de compilateurs ? Je pense que la réponse est évidente. Le problème est QUOI programmer, et l'utilisation de MQL est une question de technique.
C'est la même chose ici.
Nous écrivons des CT, qui, en d'autres termes, pourraient être appelés des modèles. Le problème se situe au niveau des modèles. Et un grand nombre d'entre eux ont été développés. Il existe des bibliothèques prêtes à l'emploi de programmes pour les modèles, j'en ai nommé deux, mais il y en a beaucoup plus. Vous devez savoir comment les utiliser. C'est une chose d'utiliser les indicateurs de kodobase, et c'en est une autre d'utiliser les mêmes indicateurs en comprenant qu'il s'agit de régressions, la plupart d'entre eux étant des autorégressions. Et d'utiliser du code standard pour la mise en œuvre. Il y avait une branche ici sur les MNC (comme celle-ci sur Kalman). Une discussion a eu lieu sur les subtilités de la mise en œuvre. Tout paquet de statuts commence par un ISC. Pas besoin de discuter et de stresser pour quoi que ce soit. C'est juste un autre niveau, car vous pouvez appliquer ISC et en même temps voir et essayer un tas d'autres méthodes d'estimation des paramètres du modèle dont vous n'avez peut-être pas entendu parler auparavant. C'est là toute la beauté et l'avantage de l'utilisation de paquets prêts à l'emploi.
Bien sûr, il y a beaucoup à apprendre avant d'utiliser l'analyse de régression. Ça, c'est sûr. Mais il y a un bon nombre de personnes sur ce forum qui ont cette formation initiale. Prival fait partie de ces personnes. Il peut passer à l'étape suivante sous la forme d'une maîtrise d'un paquet spécialisé. Il y a 700 personnes qui ont téléchargé le wrapper R, ce qui ne suffit pas pour l'essayer comme indicateur. Donc, juste par curiosité, ils ne téléchargeront pas le wrapper.
Mes messages s'adressent à ces personnes.