La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 56
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Ai anderstand, didd yu note anderstud wat ai min ? Désolé pour les pauvres eksplanayshin, ai min ze seim sing - yu areli interpolating...
Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire - seule l'affirmation selon laquelle le signal est constitué d'une somme de composantes parce que cette somme peut être approchée - est incorrecte ;)....
>> Bonne chance.
Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire - seule l'affirmation selon laquelle le signal est constitué d'une somme de composantes parce que cette somme peut être approchée - est incorrecte ;)....
Bonne chance.
4=2+2. Il peut s'agir de 3+1, mais dans tous les cas, 2+2 est correct.
P.S. Cela fait quelques années que j'ai obtenu mon diplôme de botanique. Mais quelque chose s'est installé dans ....
La simple reconnaissance des formes est, pour autant que je sache, dans le cadre d'un processus stationnaire. Et nous avons un processus non stationnaire, ce qui signifie que les modèles peuvent changer. Ici, soit la méthodologie de la reconnaissance des formes doit fonctionner dans un processus non stationnaire (je n'en ai aucune idée), soit elle doit prendre en compte la non-stationnarité. La seconde est plus claire.
Ou bien supposez-vous que les modèles se trouvent dans des zones de stationnarité ? Mais cela n'existe pas.
Il n'y a pas de stationnarité ! Le processus est initialement non stationnaire. Qu'est-ce qu'un motif ? Par exemple, un Fibo, une vague, un indicateur quelconque, etc. Ce modèle est-il rentable ou non ? Parfois, c'est le cas. Dans quelle zone le motif est-il situé ? Je ne sais pas. Tout système commercial reconnaît un certain modèle qui, de l'avis de l'auteur de l'analyse technique, possède, raisonnablement ou non, certaines propriétés prédictives. Si cette TS est construite sur l'hypothèse de stationnarité, alors, à mon avis, elle conduira à une perte de DEPO, car le marché n'est pas stationnaire. Si le TS permet l'adaptation (par exemple, l'optimisation), alors il est plus proche de la non-stationnarité. Mais il faut oublier la stationnarité comme postulat de base.
Déjà oublié. Pas besoin de mots abstraits.
L'optimisation selon vous est la prise en compte de la non-stationnarité du marché ?
Des techniques de systèmes adaptatifs ? De quoi s'agit-il ? Comment s'adapter sans connaître la nature de la non-stationnarité ?
Par exemple, comment adapter un stop loss sans savoir comment la volatilité va évoluer dans le temps ?
Déjà oublié. Pas besoin de mots abstraits.
L'optimisation selon vous est la prise en compte de la non-stationnarité du marché ?
Des techniques de systèmes adaptatifs ? De quoi s'agit-il ? Comment s'adapter sans connaître la nature de la non-stationnarité ?
Par exemple, comment adapter un stop loss sans savoir comment la volatilité va évoluer dans le temps ?
Tant mieux, parce que le GER me fait déjà mal aux dents.
Exemple. Le TS est construit sur une seule balançoire. Nous avons eu de la chance, le testeur a trouvé une période et a réalisé des bénéfices. Le dimanche, nous l'optimisons à nouveau et constatons qu'il a une autre période. L'expérience montre qu'on ne peut pas vivre longtemps comme ça sur une vague. Mais Kravchuk suggère de glisser, en calculant leurs paramètres à l'aide de méthodes DSP. Si nous nous asseyons dans le traîneau des "systèmes dynamiques non stationnaires", cela n'a rien de nouveau dans la science. Il existe des approches pour les systèmes dont les paramètres ne peuvent en principe pas être déterminés.
Volatilité. En MT, le SL à une distance fixe est un processus stationnaire : la variance est une constante. L'expérience montre que tout autre stop (Atr, Bollinger) est meilleur que MT.
4=2+2. Cela pourrait être 3+1, mais au moins 2+2 est correct.
P.S. Cela fait quelques années que je suis diplômé en botanique. Mais quelque chose s'est installé dans ....
Ou 1,25+2,25+0,5 (il existe une infinité d'autres variantes) - vous ne savez rien des restrictions imposées aux composants, et ces restrictions n'existent pas qu'en théorie.
Comme toujours, tout est vérifié par une transition de limite. Si quelque chose soulève des doutes, vous pouvez essayer de ramener la situation à une absurdité évidente. Par exemple : si nous prenons un ballon de masse et de diamètre correspondants au modèle de cheval et supposons que l'exposition à la même force - par exemple une trace sur la route - produit la même réaction : le corps s'envole à la même distance - cela signifie-t-il que l'équation du ballon décrit adéquatement la surface du cheval ?
>> Bonne chance avec ça.
Ou 1,5+2,5 (il existe un nombre infini de variations) - vous ne savez rien des contraintes qui pèsent sur les composants, et ces contraintes n'existent pas seulement en théorie.
Comme toujours, tout est vérifié par une transition de limite. Si quelque chose soulève des doutes, vous pouvez essayer de ramener la situation à une absurdité évidente. Par exemple, si nous prenons une balle de masse appropriée comme modèle de cheval et si nous considérons que lorsque la même force est appliquée - par exemple une piste frappant la route - la même réaction se produit : le corps vole sur la même distance - cela signifie-t-il que l'équation de la balle décrit adéquatement la surface du cheval ?
Bonne chance.
NON, bien sûr, nous devons encore connaître l'histoire du cheval. Mais la loi de la conservation de la quantité de mouvement peut être démontrée de manière adéquate.
AUCUN bien sûr, nous devons encore connaître l'histoire du cheval. Mais la loi de la conservation de la quantité de mouvement peut être démontrée de manière adéquate.
C'est ce dont je parle - uniquement dans un lieu donné et dans un but précis. Dans ce cas - interpolation à un endroit donné avec une marge d'erreur acceptable... pas plus.
>> Bonne chance.
C'est ce dont je parle - uniquement dans un lieu donné et dans un but précis. Dans ce cas - interpolation à un endroit donné avec une marge d'erreur acceptable... pas plus.
Bonne chance.
C'est ce que je dis, au moins nous avons eu une conversation agréable :)
C'est ce que je dis, au moins nous avons eu une bonne discussion :)
:)