La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 53
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Plus on s'enfonce dans les bois, plus on est partisan :)
C'est simple - en réalité, il n'y a pas de probabilités ni de marche aléatoire entre elles. Il s'agit d'abstractions permettant d'étudier les propriétés de l'observation des processus réels. C'est-à-dire que cela dépend de la façon dont on observe. En réalité, tout se résume à ce que l'observateur soit conscient des propriétés du processus et fasse des observations appropriées à leur sujet. Par conséquent, il ne sert à rien de parler du marché du SB par exemple. SB peut être une certaine série d'observations du marché.
La quintuple chute consiste à investir dans des actifs à haut risque. Probablement, si les actions avaient été multipliées par cinq, personne ne se serait plaint. Mais ce sont les deux faces d'une même pièce. Ce pour quoi nous nous sommes battus, nous l'avons eu. Les marchés normaux ne tombent pas comme ça.
La stationnarité ne peut probablement pas être expliquée, car le processus aléatoire du flux de cotations n'est PAS stationnaire. Certains actionnaires le savent sûrement.
Si les queues grasses sont concernées, il faut oublier la distribution normale, donc une telle hypothèse est inadmissible pour le modèle utilisé. Il existe une distribution stable pour cela. Et ce n'est pas une broutille. Les hypothèses doivent être raisonnables.
Et pour être tout à fait cohérent, nous devrions oublier la stationnarité et aborder les marchés de capitaux en général et le Forex en particulier comme des systèmes dynamiques non linéaires et ne pas perdre de temps avec la stationnarité.
Une observation très intéressante en temps de crise.
il y a une opportunité de gagner de l'argent sur chaque marché.
Bien joué ! Un héros ! Champion ! Vous avez tout à fait raison. Vous avez fait beaucoup de travail et vous avez franchi une porte ouverte. Naturellement, l'augmentation des prix n'est pas une marche aléatoire. L'augmentation du prix, généralement sous la forme retour = log P(t) - log P(t-1), est un bruit. Avec certaines hypothèses, on suppose qu'elle est stationnaire. Encore une fois, avec quelques hypothèses, on suppose qu'elle est normalement distribuée. Si cette hypothèse est trop large, on la réduit à une distribution stable, qui n'a pas de solution sous forme générale, seulement des cas particuliers. La marche aléatoire est le prix lui-même.
Si vous avez entendu parler de la martingale, cela ne signifie pas que toute l'économétrie s'arrête là. Chaque règle comporte des exceptions, sur lesquelles d'autres mathématiciens financiers ont remporté des prix Nobel. Considérez-le comme la neuvième merveille du monde, je ne vous en dissuaderai pas.
Oh, j'allais oublier - la marche aléatoire est une marche aléatoire, la définition est sur wikipedia.
Je vois que vous, Timbo, considérez qu'une référence au prix Nobel est le summum de la preuve mathématique. C'est ridicule. Surtout au vu de la discussion que nous avons eue avec vous au sujet des lauréats du prix Nobel qui ont reçu leur prix pour avoir prouvé l'impossibilité des crises dans le système financier et économique moderne du capitalisme. Savez-vous, au fait, s'ils ont récupéré leur prix ou s'ils ont été écrasés, en silence.
J'aurais accepté vos références aux lauréats du prix Nobel si vous aviez vu leur travail d'un œil ou si vous en aviez compris au moins une ligne. Mais puisque vous ne l'avez pas fait (et je ne doute pas que vous l'ayez fait, puisque vous avez déjà prouvé que vous avez aussi peu de connaissances en mathématiques financières qu'en psychologie), vous feriez mieux de ne pas en parler.
Et tu te trompes aussi sur le truc de la porte ouverte. Vous semblez penser qu'il n'y en a qu'une, celle que vous avez saisie en première année. Non, ça ne l'est pas. Il y a beaucoup de portes en mathématiques, et la plupart d'entre elles sont fermées. Et ce que vous avez trouvé sur wikipedia ou dans vos livres d'école n'est pas une porte, c'est un alphabet.
J'ai fait des recherches sur les marches aléatoires unidimensionnelles à probabilité égale. Exactement ce qui est décrit dans wikipedia. Pas de manière expérimentale, comme vous pourriez le penser, mais de manière théorique. Obtenu des résultats mathématiques certains, absolument rigoureux. La comparaison de ces résultats avec le "vagabondage aléatoire des prix" montre qu'il ne s'agit absolument pas d'un vagabondage aléatoire. La fiabilité est de 100%.
D'où l'intérêt de vos balbutiements sur "certaines hypothèses". Je compte trois. Qu'est-ce que ça vous dit ? Vous n'y avez probablement même pas pensé. Et ce qu'il dit, c'est que tous les modèles avec lesquels les "mathématiciens financiers" comme vous rampent jusqu'aux séries de prix sont totalement inadéquats. Autrement dit, vous ne pouvez pas vous y référer, et encore moins en tirer des conclusions sur le comportement des prix. Par conséquent, toutes vos affirmations ne sont que des balivernes. Vous ne pouvez en prouver aucune. Vous ne pouvez même pas les confirmer expérimentalement, du moins partiellement.
C'est pourquoi vous n'avez pas non plus besoin de raconter des histoires de bruit ici. Le bruit que vous avez fait ici avec tant d'arrogance est déjà suffisant.
l'opportunité de gagner de l'argent se trouve dans chaque marché.
Mais pas les supporters de GER. Arnaquer les Pythians en leur parlant de Nobel, oui, mais vider son propre compte, ça fait penser à un psychiatre.
Mais pas les supporters de GER. Agiter les Pythians en leur parlant des Nobels, oui, mais vider son propre dépôt, ça fait penser à un psychiatre.
La thèse du GER selon laquelle toute l'information est dans le prix semble être utilisée par tous ceux qui font des prévisions sur les séries de cotations. Ou vous faites autre chose ?
Théorie du service de masse. Chaque passager du métro arrive de manière aléatoire et indépendante dans le métro. Pour ce flux aléatoire, il est possible de calculer assez précisément les longueurs des files d'attente et les temps d'attente. Mais ce n'est qu'une question de parole.
Comme cela a été montré dans un certain nombre d'articles, les marchés de capitaux sont des systèmes dynamiques non linéaires avec des rétroactions (une mémoire d'environ 40 mois). La plupart des universitaires, et surtout les lauréats du prix Nobel, affirment qu'un modèle de marché aussi précis n'est pas nécessaire et peut se limiter au modèle connu sous le nom d'hypothèse de marché efficient. Qu'y a-t-il à discuter ici ? Qui est tombé de quel chêne ? Toute discussion constructive présuppose la prise en compte des opinions et des approches existantes. Sinon, c'est juste une inondation.
Faites attention à vos expressions et à vos émotions, sinon il n'est pas évident de savoir ce que vous défendez ou non. Dans le message précédent, vous semblez être contre les "chaînes de Markov" (n'est-ce pas ?) - et bien, je suis d'accord, puisque personne n'a jamais et nulle part vu un état de système INDEPENDANT de quoi que ce soit. Les chaînes de Markov et les processus markoviens sont des absurdités flagrantes, et des gens écrivent des dissertations sur ces sujets et les défendent.
Dans ce billet sur le métro - ATTENTION - vous ne faites que confirmer l'idée de Slutsky selon laquelle des événements partiellement aléatoires, additionnés, peuvent générer des signaux de type oscillatoire. Je note que dans votre exemple sur le métro - le processus d'arrivée est ILLIMITÉ, du moins pas aussi aléatoire qu'il est perçu dans la théorie des probabilités (puisqu'il n'y aura EXACTEMENT personne dans le métro ce soir, et demain à 08-00 il y aura des gens qui iront au travail, donc nous savons à l'avance que leur arrivée est ILLIMITÉE).
Ainsi, entre la théorie des probabilités et la théorie des statistiques mathématiques, il existe une contradiction profonde dans l'applicabilité des définitions, mais pour une raison quelconque (inconnue de moi personnellement), ils - les mathématiciens ne sont pas confus et n'empêche pas de construire des châteaux gonflables.
Les variables aléatoires n'ont pas de "mémoire". Tous ces modèles statistiques ne fonctionnent pas. Aucun de ces putains de "lauréats du prix Nobel" n'a pu prévoir ou calculer la crise financière mondiale de 2008. Pas un seul de leurs modèles loués n'a montré un tel scénario (à l'exception de 5-9 économistes de seconde main). Vous devez donc d'abord filtrer les définitions des méthodes qui seront utilisées pour le trading, et seulement ensuite transférer tout cela dans le code MQL4.
S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, donnez au moins un lien vers une littérature sérieuse, où les mathématiciens prouvent strictement l'impossibilité de gagner dans un jeu basé sur la marche aléatoire, par exemple, en tirant à pile ou face.
Après tout, vous vous rendez compte que tout dépend des conditions du jeu. J'ai récemment donné un tel exemple, lorsque les conditions de jeu permettent à l'un des participants de battre régulièrement l'autre exactement sur le processus de lancer d'une pièce de monnaie. Il est vrai que créer les mêmes conditions que dans un jeu de Penny, lorsqu'on joue contre le marché, a peu de chances de fonctionner.
Mais cela ne prouve pas qu'il n'est pas possible de créer un système rentable pour un jeu basé sur un processus aléatoire stationnaire. C'est sur les conditions du courtier.
La différence entre le trading et les "jeux d'argent" au sens mathématique et de jeu est le caractère pratiquement illimité de la ressource avec laquelle le trader parie. De plus, la valeur du stock-ressource dans la poche du commerçant change en fonction du cours de la vie qui l'entoure. De telles conditions n'existent dans aucun jeu classique. Ainsi, transposer mécaniquement la théorie des jeux à un phénomène tel que le marché mondial est tout simplement IMPOSSIBLE. Peut-être que certaines méthodes de la théorie des jeux peuvent être appliquées au trading à court terme, mais personne ne sait ou n'a jamais étudié lesquelles et comment définir les limites de ces domaines.
La quintuple chute consiste à investir dans des actifs à haut risque. Probablement, si les actions avaient été multipliées par cinq, personne ne se serait plaint. Mais ce sont les deux faces d'une même pièce. Ce pour quoi nous nous sommes battus, nous l'avons eu. Les marchés normaux ne tombent pas comme ça.
La stationnarité ne peut probablement pas être expliquée, car le processus aléatoire du flux de cotations n'est PAS stationnaire. Certains actionnaires le savent sûrement.
Si les queues grasses sont concernées, il faut oublier la distribution normale, donc une telle hypothèse est inadmissible pour le modèle utilisé. Il existe une distribution stable pour cela. Et ce n'est pas une broutille. Les hypothèses doivent être raisonnables.
C'est pour cela que les mathématiques développent un domaine appelé modélisation robuste, ou statistiques robustes. Mais il s'agit toujours d'un travail en cours (c'est-à-dire que ce n'est que le début).
Pourquoi discutez-vous de manière aussi improductive ? Donc Timbo provoque, c'est le genre d'homme qu'il est. Mais pourquoi le reste d'entre nous devrait-il le faire ?
L'argumentation est censée porter sur la vérité, non pas pour montrer à tous que votre adversaire a tort, mais pour l'aider à comprendre quelque chose. Mais vous vous disputez au lieu d'expliquer, de prouver et de ne pas écouter l'autre. Vous avez besoin de questions, vous avez besoin de clarifications.