La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 46
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Là encore, vous pouvez dessiner autant de zigzags et de tendances que vous le souhaitez sur l'histoire. Toutes ces tendances ne seront pas réelles, mais imaginaires, de même que le bruit sera imaginaire. Tous ces "tirages" sur l'histoire n'aideront pas à prédire l'avenir, car ils ne révèlent pas le vrai signal et les modèles de vrais bruits.
Il s'agit de bruit - qu'il existe ou non - c'est tout...
J'ai prouvé que le bruit existe, sinon les citations ressembleraient à un zigzag parfait (ou alternativement à une onde sinusoïdale).
Êtes-vous obsédé par la prédiction du futur ?
L'un voit de l'électronique partout, l'autre est excité par le mot "tendances".
Il s'agissait du bruit - qu'il existe ou non - c'est tout...
J'ai prouvé que le bruit existe, sinon les citations ressembleraient à un zigzag parfait (ou alternativement à une onde sinusoïdale).
Vous n'avez rien prouvé. Les citations sont un zigzag parfait - c'est juste une question d'échelle. Mais ça ne veut rien dire.
Vous n'avez rien prouvé. Citations et il existe un zigzag parfait - c'est juste une question d'échelle. Mais ça ne veut rien dire.
mauvais
S'il n'y avait pas d'écart et que le genou était constitué d'au moins deux tics, il s'agirait d'un zigzag parfait.
Imho sur zz
Si ça ne tenait qu'à moi, je le retirerais de la liste des instruments n'ayant pas droit à une grâce.
pour "maintenant" la prise de décision ne sert à rien
pour prendre part à l'analyse statistique "était" n'est pas digne pour la même raison
il y a beaucoup de postulats communs, ils sont rois, ils ne font que nous éloigner de la pensée.
tout cela est bien sûr subjectif
Au fait, Timbo et Sabbuk feraient bien de se mettre d'accord sur ce qu'est le bruit.
mauvais
Si le spread n'existait pas et que le genou était constitué d'au moins deux ticks, il s'agirait d'un zigzag parfait.
Qu'est-ce que ça a à voir avec la répartition ? Le zigzag est basé sur le prix d'achat ou le prix de vente, mais pas sur les deux, donc l'écart est absent. Ainsi, trois ticks forment toujours un zigzag parfait.
Et cela ne signifie ni ne prouve rien.
Tout d'abord, certaines personnes ici pensent que le bruit n'existe pas.
mais ils existent et il y a deux types
un type est le bruit le plus fort créé par les participants au marché eux-mêmes, en particulier les spéculateurs.
Le deuxième type est un type technique.
prenez les prix de l'argent - un courtier merdique a 2 décimales, l'autre 4 décimales
Deux ordres de grandeur différents ! Il est clair que le premier courtier introduit un bruit de quantification.
et le filtre de seuil réduit automatiquement la densité des ticks, c'est-à-dire augmente le bruit d'échantillonnage.
Qu'est-ce que ça a à voir avec la répartition ? Le zigzag est basé sur le cours acheteur ou le cours vendeur, mais pas sur les deux, de sorte que l'écart n'est pas pertinent. Ainsi, trois ticks forment toujours un zigzag parfait.
Et cela ne signifie rien et ne prouve rien.
Que vouliez-vous prouver ou réfuter ? qu'il n'y a pas de bruit ? ou que le signal n'existe pas ?
si le signal n'existait pas, l'analyse n'existerait pas.
un type de perturbations est le plus fort créé par les participants au marché eux-mêmes, en particulier les spéculateurs.
Quel pourcentage de ticks pensez-vous que ceux que vous appelez les spéculateurs font
Quel pourcentage de ticks pensez-vous que ceux que vous appelez les spéculateurs font ?
Essayez-vous de m'amener à la conclusion que les spéculateurs augmentent le signal/bruit avec leurs ticks ?
Ne confonds pas ton cul avec ton pouce.
Le bruit technogène est créé par les courtiers.
et les ticks des spéculateurs ne compensent pas la perte de signal
Essayez-vous de m'amener à la conclusion que les spéculateurs augmentent le signal/bruit avec leurs ticks ?
Ne confonds pas ton cul avec ton pouce.
Le bruit technogène est créé par les courtiers.
et les tics des spéculateurs ne compensent pas la perte de signal.
Non
mais pouvez-vous répondre à la question