La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 44
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Si vous soustrayez la régression linéaire des prix, vous n'aurez bien sûr plus de prix mais quelque chose d'autre oscillant autour de zéro.
Je voudrais encore poser une question : que peut-on déduire des prix (par exemple, MACD ou autre) afin de former une nouvelle série de prix ? Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Tout ce que tu veux, Alexei. Mais ce ne sera pas les prix (entre guillemets), mais autre chose. Et cette autre chose peut être affichée à l'écran - c'est à cela que servent les indicateurs.
P.S. Ou bien avez-vous besoin de prix ? Par exemple, si vous multipliez les cours de clôture de l'EURUSD par les cours de clôture de l'USDJPY, vous obtiendrez les cours de clôture de l'EURJPY (avec une certaine erreur).
Tout ce que tu veux, Alexei. Mais ce ne sera pas les prix (entre guillemets), mais autre chose. Et cette autre chose peut être affichée à l'écran - c'est à cela que servent les indicateurs.
P.S. Ou bien avez-vous besoin de prix ? Par exemple, si vous multipliez les cours de clôture de l'EURUSD par les cours de clôture de l'USDJPY, vous obtiendrez les cours de clôture de l'EURJPY (avec une certaine erreur).
C'est pourquoi, après avoir lu ce sujet et d'autres (dont je ne me souviens plus), je suis tombé sur la méthode de suppression du bruit, qui consiste à soustraire quelque chose du flux de cotations initial.Vous suggérez de soustraire la régression linéaire, d'autres suggèrent le MACD. Mais vous m'avez contrarié lorsque vous avez écrit qu'il ne sera jamais possible d'obtenir un nouveau flux de cotations. Cette approche est-elle une impasse ?
Mon objectif principal est d'obtenir des prix sans bruit.
Eh bien, cela dépend de ce que l'on entend par "bruit". Il y a autant de commerçants que d'idées. Certaines personnes pensent que le bruit n'existe pas en tant que tel. C'est un point de vue assez logique.
L'astuce ici est que si nous supposons toujours que nous avons un signal propre, mais qu'en réalité il est bruyant, alors le rapport signal/bruit est bien inférieur à 1. Nous devons donc extraire la partie utile du signal extrêmement bruyant.
Et ne vous énervez pas ici, le problème est compliqué, il ne peut être résolu d'un seul coup.
Eh bien, cela dépend de ce que l'on entend par "bruit". Autant de commerçants le comprennent. Certaines personnes pensent qu'il n'y a pas de bruit en tant que tel. C'est un point de vue assez logique.
L'astuce ici est que si nous supposons toujours que nous avons un signal propre, mais qu'en réalité il est bruyant, alors le rapport signal/bruit est bien inférieur à 1. Nous devons donc extraire la partie utile du signal extrêmement bruyant.
Et il n'y a pas lieu de s'énerver, le problème est compliqué et ne peut être résolu en une seule fois.
Mais est-il possible d'obtenir de nouveaux prix à partir des prix initiaux par déduction de la MACD, disons, et non par régression linéaire ?
Bien sûr que tu peux, Alexey. C'est à ça que sert le langage, et il est assez puissant.
Mais il ne s'agira plus de prix au sens premier du terme. Si vous le souhaitez, vous pouvez appeler ce que vous obtenez des "prix nets" et les utiliser comme bon vous semble.
Mais est-il possible d'obtenir de nouveaux prix à partir des prix initiaux en supprimant non pas la régression linéaire, mais le MACD, par exemple ?
Avant de commencer à prendre quelque chose dans les prix, nous devons en comprendre la raison. La différence de prix entre les cotations et la régression est le prix nettoyé de la composante de tendance. Dans le même but, toutes sortes de MA sont soustraites des prix. Si vous voulez supprimer la composante de bruit, vous pouvez, par exemple, utiliser un filtre passe-bas LPF, mais cela entraînera un retard de phase. Dans tous les cas, vous devez d'abord définir votre conception du bruit. Une fois que vous avez une définition claire, le reste est une question technique.
Bien sûr que tu peux, Alexey. C'est à ça que sert le langage, et il est assez puissant.
Mais il ne s'agira plus de prix au sens premier du terme. Si vous le souhaitez, vous pouvez appeler ce que vous obtenez des "prix nets" et les utiliser comme bon vous semble.
>> Merci de m'avoir supporté pendant si longtemps.) Une dernière question Mathemat. Si d'après votre description, la valeur calculée résultant de l'opération de régression linéaire soustraite des prix (la même situation se produira probablement avec MACD) est d'environ 0, j'aimerais savoir avec certitude si cela en vaut la peine.
Je travaille avec l'AUD/USD.
Si les prix initiaux de cette paire sont autour de 0.8000, et qu'après la conversion ils seront autour de 0.1000 ou même plus bas (environ 0), je ne vois pas l'intérêt d'effectuer cette opération.
Et vice versa.
Si, après transformation, les prix se situent autour de 0,5000-0,6000, cette opération peut être appelée élimination du bruit.
J'aimerais savoir si ça vaut le coup, si ça vaut le coup.
Vous n'obtiendrez pas un zéro net de toute façon, quelle que soit la façon dont vous le regardez. Il y aura toujours un résidu, sur la base duquel sont prises les décisions d'ouverture et de fermeture des postes. En fait, c'est aussi du bruit, mais c'est le but :)
Ils font différentes choses avec les prix - soustraction, division, filtres intelligents. Et chaque auteur estime que tout cela est approprié dans chaque cas. Il n'existe pas de recette universelle pour éliminer le bruit, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de consensus général sur le fait que les prix sont bruyants ou non.
Si vous ne voulez rien faire avec eux, ne le faites pas. Certains pensent qu'il ne faut rien faire avec eux et que plus les calculs sont simples, mieux c'est pour le système. C'est là où je veux en venir.
Vous n'obtiendrez pas un zéro net de toute façon, quelle que soit la façon dont vous le regardez. Il y aura toujours un résidu, sur la base duquel sont prises les décisions d'ouverture et de fermeture des postes. En fait, c'est aussi du bruit, mais c'est le but :)
Ils font différentes choses avec les prix - soustraction, division, filtres intelligents. Et chaque auteur estime que tout cela est approprié dans chaque cas. Il n'existe pas de recette universelle pour éliminer le bruit, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de consensus général sur le fait que les prix sont bruyants ou non.
Si vous ne voulez rien faire avec eux, ne le faites pas. Certains pensent qu'il ne faut rien faire avec eux et que plus les calculs sont simples, mieux c'est pour le système. Je suis aussi de cet avis.
Merci beaucoup pour la discussion. Quoi qu'il en soit, il s'avère que notre conversation se termine sur une note aussi intrigante après tout, ce qui signifie que nous devons essayer de déterminer si cette opération de soustraction sera utile.Merci encore.