Méthode de planimétrie tendancielle - page 7
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Je suis ivre de thé fort et je n'ai pas envie de dormir. J'ai décidé de filtrer les vers, grâce à MathCad. Le filtrage est très simple : à chaque itération, la valeur de l'axe des x est enregistrée et un tableau intermédiaire est formé en utilisant toutes les données de l'axe des y. L'écart-type est calculé sur cette base. Dans l'itération actuelle, j'itère à nouveau sur la ligne des données de l'axe des y et je vérifie la condition de la différence entre les lectures les plus proches à gauche et à droite pour la chute dans la gamme k*SCO. Voici la photo originale :
Et voici le filtrage pour les différents coefficients :
Gamme : 1 RMS :
Gamme : 0,5 RMS :
Gamme : 0,3 RMS :
Gamme : 0,1 RMS :
Est-ce que ça marcherait ? Et la méthode est simple et dans MT il suffira de visualiser les objets et il y a des vers, et pour le travail ils resteront aussi dans le tableau ?
Je suis ivre de thé fort et je n'ai pas envie de dormir. J'ai décidé de filtrer les vers, grâce à MathCad. Le filtrage est très simple : à chaque itération, la valeur de l'axe des x est enregistrée et un tableau intermédiaire est formé en utilisant toutes les données de l'axe des y. L'écart-type est calculé sur cette base. Dans l'itération actuelle, j'itère à nouveau sur la ligne des données de l'axe des y et je vérifie la condition de la différence entre les lectures les plus proches à gauche et à droite pour la chute dans la gamme k*SCO. Voici la photo originale :
Et voici le filtrage pour les différents coefficients :
Gamme : 1 RMS :
Gamme : 0,5 RMS :
Gamme : 0,3 RMS :
Gamme : 0,1 RMS :
Est-ce que ça marcherait ? Et la méthode est simple et il y aura assez d'objets dans MT pour visualiser et les vers, mais pour le travail ils resteront aussi dans le tableau ?
Salut.
Cet algorithme est bon et ne semble pas à moitié mauvais. Si vous écrivez le gradient dans des tableaux et que vous l'utilisez pour construire des enveloppes, ce serait plus clair et plus pratique.
Si on estime l'algorithme pour le calcul de 50 barres, il est tout à fait utilisable (100x50=5000) en 2 boucles et tableaux pour l'analyse.
Mais essayez quand même de construire des enveloppes le long du gradient et prenez les barres de délimitation comme frontières. Je me demande quelle sera la photo.
La tendance est en marche et les bénéfices sont importants.
1. " Les prix sont discontinus " : nous construisons des modèles lisses de cette réalité, en espérant qu'ils nous aideront à appréhender une discontinuité irrémédiable de la fonction prix dans le temps (un gap ou une forte nouvelle).
2. "Les queues sont épaisses" : nous aimons nous accrocher aux SCO, aux bandes de Bollinger et aux enveloppes, amincissant en fait les queues dans notre imagination jusqu'à une gaussienne.
3. "Le marché est non linéaire" : nous jouons avec des muwings linéaires, rêvant désespérément qu'un simple filtre linéaire puisse nous aider à anticiper un désastre bien nécessaire.
Tout outil de lissage est voué à l'échec : le marché est discret et chaotique, pas continu. Les mêmes niveaux de résistance/support qui surgissent encore et encore anéantissent nos constructions en douceur. Néanmoins, nous nous y accrochons - simplement parce que nous pensons qu'il est beaucoup plus facile de prédire des phénomènes lisses que des phénomènes chaotiques/stochastiques.
Il a été noté ici que dans tout système basé sur des filtres lisses (même s'il y en a des milliers), son essence même n'est pas les signaux eux-mêmes générés par ceux-ci, ni les algorithmes des filtres eux-mêmes (qui ne sont pas du tout indépendants), mais les critères de sélection (filtrage). Et ces critères, apparemment, ne peuvent pas être lisses. Nous nous retrouvons donc face à un paradoxe : nous empilons des dizaines de filtres lisses les uns sur les autres, mais cela s'avère être une tâche sisyphéenne, car un zeste crucial d'un système à rentabilité stable sera le critère de sélection des signaux non lisses.
P.S. Malgré l'agitation autour de l'EA de winwin2007, nous devons admettre que ce type a pris le marché par la queue : à en juger par les observations, la base de son système est de fermer chaque gap plus tard. Le système n'est pas basé sur des schémas de marché lisses, et il aurait été de loin le plus performant au Champ dans les conditions qui étaient celles des deux ou trois premiers jours du Champ. Je ne défends pas son système car je ne comprends pas moi-même les pips ; j'essaie simplement de comprendre les raisons de son succès à court terme au début.
2 grasn :
Bon, d'accord, je promets de ne plus faire de blagues de ce genre. C'est une honte pour les murs de votre appartement et pour vous-même. Si vous débordez d'importance, de qui d'autre pourrais-je obtenir des idées révolutionnaires ? Vous pouvez vous adresser à moi modestement. Votre ronronnement d'ourson. Quant au nombre de luidos et au sens de l'humour, je ne pense pas que ces quantités soient si strictement corrélées. Les chats charognards noirs sont peut-être dépouillés, couverts de puces et hirsutes, mais ils sont effrontés, courageux et tenaces.
Quant à votre critique :
1. Les vers à longue durée de vie qui parasitent les longues MA montrent une information très ancienne, celle qui n'existe plus, qui a depuis longtemps changé et été corrigée.
Je ne sais pas. Si vous croyez à la mémoire du marché, TOUTES les informations sont conservées. C'est juste que son importance diminue avec le temps. Ce qui veut dire que les vers bleus sont importants aussi. Regardez ici l'exemple
. Il montre clairement comment le prix a rebondi exactement à partir du ver bleu le 12 juin. Je pensais moi-même aux vers bleus. Plus précisément, je pensais à la loi des périodes de gestation ou à la loi des poids pour calculer la densité. Malheureusement, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Bien que j'aie obtenu des résultats intéressants. Jugez-en par vous-même. Le plat absolu est évidemment un niveau constant. Quelle que soit la façon dont les comptes sont distribués, il est évident que tous les écouvillons seront égaux en moyenne. Une tendance absolue, en revanche, est une ligne droite avec une pente. Eh bien oui, il y a des lois de croissance plus rapide, mais en forex, acceptons que ce soit le cas. Essayons de trouver une loi d'incrémentation des périodes d'ondulation telle qu'elles ne soient pas du tout concentrées sur la tendance absolue.
La somme de la progression arithmétique (ligne droite) S(n)=n*(n+1)/2.
Alors SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2 .
Si nous exigeons que la tendance absolue soit égale, nous obtenons
step(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2 .
C'est-à-dire que les masques doivent être construits avec un pas constant. Je ne sais pas comment comprendre ce résultat. L'empirisme montre que le pas de la période des dummies doit augmenter. En particulier, la dernière image a été réalisée avec la dernière version de mon script avec les paramètres par défaut. Et là, le pas croît à peu près quadratiquement.
2. Les vers surestiment le "temps d'inertie" (probablement, les réactions des commerçants)
Encore une fois, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Le tout premier robot que j'ai écrit utilisait des croisements de vers. Franchement, ce n'était pas mon idée. Il a été suggéré par Infaton de fxpro.ru. Bien sûr, ce robot a perdu lors des tests effectués dans le testeur MT4. La situation s'est améliorée lorsque j'ai introduit un délai entre le franchissement d'une baguette et l'entrée sur le marché. Mais la réduction des effectifs reste inacceptable. Depuis lors, je ne fais plus vraiment confiance aux méthodes sans délai.
3. Les vers ne fournissent aucune information sur les changements en cours et leur influence sur la situation (il s'agit apparemment de la zone rouge)
Oui. C'est le plus grave inconvénient de la méthode. Et la faille est PRINCIPALE et INCROYABLE. Un candidat a suggéré de penser aux vers de contramote "infrarouges". Suggéré évidemment en plaisantant. Mais je vais y réfléchir sérieusement. Peut-être que quelque chose d'intéressant va apparaître...
4. Les vers ne montrent probablement que "calé, arrêté dans les espoirs du temps" et non la situation réelle
. C'est probablement exactement ce qu'il en est. Voici un aperçu de
. Vous pouvez voir un léger aplatissement dans la zone du 29 au 30 octobre. En bas, il se heurte au ver jaune. Et en haut, il plane dans une zone de faible densité. J'ai peur qu'il y ait un problème de poule et d'œuf ici. Si les vers sont seulement hérités, on peut se demander d'où vient le tout premier ver ? Hélas, les tendances du marché peuvent aussi naître d'elles-mêmes, de nulle part. Je suppose qu'à mon niveau actuel de connaissances, c'est quelque chose que je ne peux qu'accepter.
5. Il est douteux d'estimer la répartition des niveaux par épaisseur/densité. Car si vous prenez non pas 10 MAs mais disons 100 ou non, ça ne suffit pas, prenez 1983743945s, hein ? Pensez-vous que le prix percera un tel scuttlebutt ? Et si vous le mélangez par périodes ?
Eh bien... Des choses comme Thunderbolt et la mort de tous les DCs (désolé, j'ai promis de ne pas plaisanter comme ça :))))))))) Je ne pense pas qu'il soit approprié de poser la question du tout :) Vous savez, toutes les estimations de densité sont rationnées.
En ce qui concerne les dernières photos. Désolé, je suis bête, mais je ne comprends toujours pas ce que tu filtrait. Densités ? ?? En tout cas, ça a l'air bien mieux que mes photos du scénario. Il n'est pas encombré de lignes inutiles, et il y a quelque chose à regarder. La seule question est la véracité de la méthode elle-même... Et ici... Apprendre à apprendre et à apprendre, comme nous l'a légué grand-père Lénine :)))))
Bonjour à tous.
On a parlé de la mémoire du marché. Certains le nient, d'autres renforcent son rôle.
J'ai fait une expérience - j'ai écrit un indicateur pour calculer le gradient moyen de seulement 3 wafers.
Je peux en insérer une centaine, mais en ai-je vraiment besoin ? L'indicateur non optimisé ne donne un bon résultat que si la vague lente a une période relativement grande.
Si vous prenez des périodes avec un petit delta pour les plus rapides. Les plus rapides sont l'état actuel du marché et le résultat sur la capture d'écran. Pas besoin de le frapper, c'est juste une pensée à voix haute.
Je ne pourrai pas le faire.
Candide, vous pouvez vous moquer de moi autant que vous voulez, mais je n'AIME PAS l'idée que des vers de terre vivent du côté rouge comme une blague d'humour. Much rishpektik pour une pensée très sensée :) La question devrait être posée de la manière suivante. Quels sont les brassins avec une période de moyenne DISTRIBUTIVE. Je suis d'accord, ça semble ridicule.
Pas plus ridicule qu'une unité imaginaire. D'ailleurs, ce n'était pas une blague, exactement une invitation à réfléchir. Mais la possibilité d'en faire une blague était également retenue :). S'il est possible de comprendre l'essence de la période de moyenne négative, je vous en serais reconnaissant. Bien que j'avais déjà moi-même des doutes sur les contre-motifs - il n'y a pas de temps de flèche pour les smushes. Bien que... c'est peut-être pour ça qu'ils sont autorisés à communiquer avec les contramotes ? :) En tout cas, le concept de ver aux antipodes me semble maintenant plus pratique :).
Essayons de trouver une telle loi des périodes incrémentales des sorciers qu'elles ne se concentrent pas du tout sur la tendance absolue.
Somme de la progression arithmétique (ligne droite) S(n)=n*(n+1)/2.
Alors SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2.
Si nous exigeons l'uniformité de la tendance absolue, nous obtenons
step(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2.
C'est-à-dire que les masques doivent être construits avec un pas constant. Je ne sais pas comment comprendre ce résultat. L'empirisme montre que le pas de la période des dummies doit augmenter. En particulier, la dernière image a été réalisée avec la dernière version de mon script avec les paramètres par défaut. Et là, le pas croît à peu près quadratiquement.
Plus la tendance est forte, plus elle est courte. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une tendance absolue ait une pente descendante.
C'est pourquoi j'aime le Forex - pour la formation et l'illumination de cette substance même. Je le considère simplement comme le meilleur et le plus utile de tous les sports du monde :)
En forex, cette substance est très demandée. Mais dans la vie de tous les jours, hélas, une autre règle s'applique souvent : "beaucoup de sagesse entraîne beaucoup de chagrin".
Les contrastes des autres mash-ups seront encore pires : le décalage sera plus important, puisque le "centre de gravité de la balance" se déplacera vers l'arrière, vers le passé.
P.S. 2 Candid :
C'est tellement fantaisiste............a soudain....
Il serait intéressant de voir une image où le MA est construit non seulement "par le bas" mais aussi "par le haut". "Retournez" le prix et construisez le MA.
C'est tellement fantaisiste............a soudain....
Ce n'est que sur le premier (le dernier à l'ancienne) que les barres N seront tout le temps pré-rendues.