Méthode de planimétrie tendancielle
Donc, en parlant de ça...
Je me suis souvenu d'une expérience. Un âne avait un pinceau attaché à sa queue et était obligé de courir sur un panneau d'affichage. L'âne a été forcé de courir avec le pinceau sur un morceau de vatman. Ils ont accroché l'"œuvre" dans une galerie de luxe et ont regardé les connaisseurs s'extasier en la regardant et en essayant de comprendre ce que l'artiste voulait dire. Les plus connaisseurs ont affirmé avoir compris la passion émotionnelle de l'artiste !
C'est comme ça que ça se passe avec le marché.
Je ne veux pas offenser qui que ce soit.
Parabellum a apprécié l'humour. Je n'avais jamais entendu parler d'un âne. J'ai entendu parler d'un chimpanzé. C'est une créature plus intelligente qu'un âne.
Néanmoins, l'analogie n'est pas un argument. Il n'y a que deux points clés dans mon raisonnement.
1) Les flux sont des traces de flux qui sont déformés par la situation actuelle et progressivement oubliés. J'espère que cela est évident pour tout le monde.
2) Le plat est un élément clé pour l'analyse et la compréhension du marché. Ce n'est pas si évident, mais c'est acceptable.
Tout le reste suit à partir de là. J'ai donc expliqué les mouvements de la queue de mon âne. Et tout en restant sur des bases solides. Pas en ce qui concerne les impulsions de l'âme et autres sujets subtils. En ce qui concerne les mouvements subtils de mon âme, je vous en parlerai. Mon âme a l'idée, dans mes rêves, que la seule réalité qui existe sur le marché, ce sont les niveaux (ou plutôt les zones) de support/résistance. Candid les appelle des fosses potentielles, mais les termes ne sont pas importants - ce qui est important, c'est qu'ils sont la seule chose réelle, tout le reste est inventé par les gens. Mon activité principale a donc consisté à trouver un modèle adéquat de ces mêmes niveaux. Je n'ai pas aimé le modèle de canal de régression linéaire. Tout d'abord, il est linéaire, et je ne crois pas à la linéarité sur le marché. Deuxièmement, elle ne permet pas d'estimer la probabilité d'un breakout/breakout. Troisièmement, elle ne permet pas d'estimer la durée de vie d'un canal. Il me semble maintenant que les densifications de lingettes sont un tel modèle. Comme je l'ai déjà dit, c'est non linéaire. Il permet d'estimer la probabilité de rebond comme une densité relative des mashups. Enfin, il permet d'estimer la durée de vie comme le temps de dissolution du garrot. En général, je comprends très bien votre ironie, mais il me semble qu'il y a beaucoup de choses à discuter. À votre tour, ne vous sentez pas offensé. D'ailleurs, vu la masse d'idées exprimées ici et l'efficacité pratique quasi nulle, je vous comprends tout à fait :)
Parabellum a apprécié l'humour. Je n'avais jamais entendu parler d'un âne. J'ai entendu parler d'un chimpanzé. C'est une créature plus intelligente qu'un âne.
Néanmoins, l'analogie n'est pas un argument. Il n'y a que deux points clés dans mon raisonnement.
1) Les flux sont des traces de flux, et ils sont déformés par la situation actuelle et progressivement oubliés. J'espère que cela est évident pour tout le monde.
2) Le plat est un élément clé pour l'analyse et la compréhension du marché. Ce n'est pas si évident, mais c'est acceptable.
Tout le reste suit à partir de là. J'ai donc expliqué les mouvements de la queue de mon âne. Et tout en restant sur des bases solides. Pas en ce qui concerne les impulsions de l'âme et autres sujets subtils. En ce qui concerne les mouvements subtils de mon âme, je vous en parlerai. Mon âme a l'idée, dans mes rêves, que la seule réalité qui existe sur le marché, ce sont les niveaux (ou plutôt les zones) de support/résistance. Le candidat les appelle des fosses potentielles, mais les termes ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est que c'est la seule chose réelle, tout le reste est inventé par les gens. Mon activité principale a donc consisté à trouver un modèle adéquat de ces mêmes niveaux. Je n'ai pas aimé le modèle de canal de régression linéaire. Tout d'abord, il est linéaire, et je ne crois pas à la linéarité sur le marché. Deuxièmement, elle ne permet pas d'estimer la probabilité d'un breakout/breakout. Troisièmement, elle ne permet pas d'estimer la durée de vie d'un canal. Il me semble maintenant que les densifications de lingettes sont un tel modèle. Comme je l'ai déjà dit, c'est non linéaire. Il permet d'estimer la probabilité de rebond comme une densité relative des mashups. Enfin, il permet d'estimer la durée de vie comme le temps de dissolution du garrot. En général, je comprends très bien votre ironie, mais il me semble qu'il y a beaucoup de choses à discuter. A votre tour, ne soyez pas offensé. D'ailleurs, vu la masse d'idées exprimées ici et l'efficacité pratique quasi nulle, je vous comprends tout à fait :)
L'idée est que ces canaux (ou lignes) de régression linéaire doivent être tracés à partir des véritables points (de basculement) du graphique, et non pas n'importe où.
Et si vous dessinez un grand nombre de ces canaux sur différentes échelles de temps, vous pouvez obtenir quelque chose de vraiment intéressant, vous pouvez voir les croisements de tendance, les limites d'un rebond possible...
Vous pouvez en installer des millions... Mais cela ne vous servira à rien, car ils ne sont pas liés à des points importants de la carte, ils traînent juste tout seuls avec un décalage.
En ce qui concerne les régressions linéaires : toujours, à mon avis, les tendances sont en fait linéaires. En d'autres termes, ils peuvent être non linéaires, mais ils s'effondrent avant que cette non-linéarité ne devienne perceptible.
Je me demande comment tu les as dessinés, eugenk? Il n'y a que huit tampons graphiques.
Voici une idée. Je vais construire des masques FFT au lieu de masques ordinaires. Leurs extrema sont déjà rattachés aux extrema des graphiques. Il n'y aura pas de décalage mais un redécoupage à l'extrémité droite du graphique apparaîtra. S'il y a des centaines de ces "sacs", on peut peut-être faire quelque chose.
Candidat, hélas , pour relever les coefficients nécessaires, je crains que cela ne prenne pas beaucoup de temps (prendre des barres). Et dans le temps qu'il faut pour collecter les barres, les paramètres du marché vont changer. Malheureusement, cette question revient constamment dans mon esprit. Je pense que tout le monde le fait. C'est la non-stationnarité, bon sang... :(
En ce qui concerne les régressions linéaires, oui, bien sûr. Tout dans le monde est linéaire en première approximation. Le calcul différentiel élémentaire est en grande partie une théorie de la linéarisation. Et bien sûr, les tendances peuvent aussi être considérées comme linéaires, car elles s'effondrent plus vite qu'elles n'accumulent de non-linéarité significative. Ici, je suis d'accord à 100%. Ce que je n'aime pas, ce n'est pas la régression linéaire en elle-même (ce serait idiot, car il faut utiliser l'outil ou ne pas l'utiliser, ne pas l'aimer ou ne pas l'aimer), mais la façon dont elle est utilisée sur le forex. Par exemple, lors d'une tendance haussière, un canal linéaire est construit sur la base de deux hauts et d'un bas. Quand je vois une telle photo, j'ai envie de prendre l'auteur par le cou et de lui donner une bonne friction dans son propre canal comme un vilain chiot :)))))) Et c'est ainsi que les canaux de ligne sont généralement construits... Il a été souligné à juste titre ci-dessus que le succès de l'application des canaux de régression linéaire dépend du choix des extrema. Ce sont les bons extrema qu'il faut choisir. C'est très similaire aux vagues d'Elliott. Là aussi, le succès et l'échec dépendent du bon choix d'une division de vague. La théorie d'Elliot est une chose merveilleuse. Un guide expérimenté en matière de vagues vous expliquera élémentairement tout événement sur le marché. Sauf que, hélas et ah, c'est DÉJÀ un événement qui s'est produit. J'ai bien peur que ce soit exactement ce qui souffre de l'utilisation de la régression linéaire en forex. Et le pire, c'est qu'il ne peut être éliminé par principe. Pour construire de manière fiable un canal de régression linéaire, il est nécessaire de rassembler un certain nombre d'extrema. Il ne peut pas être construit sur la base de trois extrema... Et pendant que vous les rassemblez, la tendance peut s'éteindre. Encore une fois, non-stationnarité ! C'est pourquoi je ne vois pas d'autre solution que de construire des tendances par CHAQUE barre, plutôt que par les extrema. Et cela conduit inévitablement à l'abandon du modèle linéaire :( Triste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire. Personne n'a dit que ce serait facile. Et personne n'a strictement prouvé que l'Homme est créé pour le bonheur :)
Mathemat, je suis une bonne oie. Vous avez dit "A" et maintenant vous êtes "B" : ))))). Vous dessinez un tel tableau non pas avec un indicateur mais avec un modèle. J'ai téléchargé des modèles prêts à l'emploi sur http://www.community.finlist.org/showthread.php?t=2053 mais j'ai oublié de les poster ici. Mais chaque nuage a un côté positif. Comme j'ai honte, j'ai écrit un petit script qui crée ces modèles. Et pour tous les goûts. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez faire des expériences. Prenez le fichier ici, mettez-le dans le répertoire \expert\scripts\, compilez-le et exécutez-le. Le modèle se trouve dans le répertoire \experts\files\. Sur le graphique, il suffit de sélectionner "Charger le modèle" et de le charger depuis le répertoire \experts\files\. Les photos sont assez intéressantes. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose... Ce qui est amusant, c'est que les meilleurs résultats proviennent de simples SMA. En fait, je pensais que l'EMA serait mieux. Je ne peux donc pas dire s'il est judicieux de remplacer les assistants simples par FFT_MA. En tout cas, j'ai prévu une telle possibilité dans mon script.
Mathemat, je suis une bonne oie. Tu as dit "A" et maintenant tu es "B" :))))) Ce n'est pas un indicateur qui dessine cette image, c'est un modèle. J'ai téléchargé des modèles prêts à l'emploi sur http://www.community.finlist.org/showthread.php?t=2053 et j'ai oublié de les afficher ici. Mais chaque nuage a un côté positif. Comme j'ai honte, j'ai écrit un petit script qui crée ces modèles. Et pour tous les goûts. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez faire des expériences. Prenez le fichier ici, mettez-le dans le répertoire \expert\scripts\, compilez-le et exécutez-le. Le modèle se trouve dans le répertoire \experts\files\. Sur le graphique, il suffit de sélectionner "Charger le modèle" et de le charger depuis le répertoire \experts\files\. Les photos sont assez intéressantes. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose... Ce qui est amusant, c'est que les meilleurs résultats proviennent de simples SMA. En fait, je pensais que l'EMA serait mieux. Je ne peux donc pas dire s'il est judicieux de remplacer les assistants simples par FFT_MA. En tout cas, j'ai prévu une telle possibilité dans mon script.
La beauté est indescriptible. J'ai vu des photos similaires, mais c'est génial quand c'est sur l'instrument que j'aime. Merci.
Oui, j'ai immédiatement pensé à cela - si le spectre est une série de sons, alors chaque monnaie et chaque période aura sa propre musique !
P.S. Vous ne pouvez pas regarder longtemps - vous pouvez devenir un idiot !
J'ai également décidé de participer. Voici un lien vers un système de trading similairehttp://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,5069.0.html
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Maintenant, à propos de ce qui a arrêté les yeux de votre humble serviteur sur ce sous-marin. Si l'on fait abstraction du raisonnement philosophique de l'auteur (dont certains sont tout simplement ridicules et absurdes), l'essence de la méthode se résume à ce qui suit : nous construisons un ensemble de fobs (MA - moyenne mobile) avec des périodes de 2 à 1000 et un pas par exemple de 3. Il en résulte une très belle (surtout si vous les coloriez dans des couleurs différentes) image ressemblant à une image de règle d'une surface. L'auteur n'examine pas chaque masque individuellement, mais des "paquets". C'est-à-dire les zones de densification des mannequins. Et il les interprète comme de possibles zones de retournement du marché. L'auteur est bien sûr un philosophe, et donc il est en feu. Je vous recommande vivement de lire la collection de ses articles ci-dessus. Bien sûr, il y a de quoi rire, mais parfois, c'est par la bouche du bébé que la Vérité est dite. Mais essayons d'analyser l'idée de l'auteur du point de vue du bon sens. Donc, la première chose est la suivante. Quand les moûts des différentes périodes s'épaississent-ils ? Si quelqu'un qui travaille avec des couteaux et des haches a travaillé avec eux, il est clair pour lui, que les houles se condensent sur un plat. Maintenant, que se passe-t-il quand il y a une tendance ? Il est évident que les rabatteurs, tout en restant condensés, vont l'atteindre. Si cette affirmation n'est pas évidente, il suffit de regarder les photos de cette collection d'articles et tout deviendra clair pour vous. En fin de compte, mon affirmation principale est que les densifications des rabats de différentes périodes sont les artefacts des rabats précédents, modifiés par la situation actuelle du marché . Voyons ce qui en découle. Ici, dans le fil de discussion sur la "résonance stochastique", de nombreux afficionados ont déclaré que la condition clé du marché est un plat. La clé ne réside pas dans le fait que le marché est plat 70% du temps (ce qui est un mensonge grossier), mais dans le fait que le plat est un état stable (relatif) et que les tendances ne sont rien d'autre que des transitions d'un état stable à un autre. Après quelques réflexions, je suis d'accord à 100% avec cette affirmation. Revenons à la planimétrie des tendances et aux pops. Ainsi, les densifications de lingettes portent des informations sur les anciens états stables du marché, les oubliant progressivement pour les adapter à la situation actuelle du marché. Il s'avère être un modèle tout à fait adéquat du marché avec mémoire. En effet, le marché se souvient de ses états stables. Mais peu à peu, ils sont oubliés et remplacés par de nouveaux. À propos, ce modèle décrit également le modèle vendeur/acheteur. Une personne se souvient qu'il y a quelque temps, un produit était vendu à un certain prix. Mais le temps passe. Le prix de ce produit change. Disons avec certitude qu'elle augmente. Mais la personne se souvient du bon vieux temps, et s'attend donc psychologiquement à ce que le prix soit inférieur au prix réel (encombrement des sacs sous le graphique des prix). Si le prix diminue, le raisonnement est similaire. Cependant, lors de l'estimation du prix actuel (excusez le jeu de mots), la personne corrige le changement de prix dans le temps. Maintenant, laissons le prix se stabiliser à un nouveau niveau. Évidemment, la personne s'y habituera et exactement comme cela, elle commencera à estimer le prix actuel, quand il commencera à changer à nouveau. Et une dernière chose. En règle générale, les mathématiciens décrivent les tendances par des voies de régression linéaire. J'ai toujours été un peu gêné par ce fait. En fait, le marché n'est pas obligé d'être linéaire, la linéarité est une invention humaine qui permet d'éviter des modèles non linéaires plus compliqués. Et en construisant des canaux de régression linéaire, on obtient inévitablement des erreurs. Dans la méthode de planimétrie tendancielle, les "harnais" sont assez clairement non linéaires, mais néanmoins assez lisses. Serait-il préférable d'essayer de ne prévoir qu'eux ? D'une manière générale, j'aimerais que ces messieurs de la fortune donnent leur avis sur les réflexions exprimées ici. La méthode m'intéresse. Et il me semble qu'elle décrit une sorte de réalité.