Méthode de planimétrie tendancielle - page 6
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Et voici les harnais sur RoundPrice - comparez-les avec ceux de Mashka. Bonne chance avec la tendance et les gros profits.
Je trouve l'idée de compter récursivement les mash-ups sur différents bars beaucoup plus intéressante.
En ce qui concerne l'affichage - l'image complète est bien sûr formidable, mais quelle que soit la façon dont vous l'implémentez, l'ordinateur sera très chargé. En même temps, l'algorithme de calcul des limites des bandes, que j'ai écrit plus haut, ne semble pas trop coûteux.
Pour ceux qui souhaitent comprendre plus en détail ce qui est dessiné, un code est joint.
J'ai fait l'indicateur, pendant qu'il dessine le profil de densité de graisse pour un point. La grossozone est constituée d'unités indéterminées. Je vous rappelle que les grosseurs correspondent à des dépressions. Direction possible de développement dans mon premier (ou l'un des premiers) post dans ce fil. Le prochain défi est un bon algorithme pour choisir les minima.
Pour ceux qui souhaitent comprendre plus en détail ce qui est dessiné, un code est joint.
Salut.
Maintenant, je pense que nous devons lisser la courbe et, dans la boucle, compter à rebours le nombre de barres de la période en cours pour obtenir le minimum ou le maximum le plus proche. Si on le trouve, on casse.
Avoir une bonne tendance et de gros profits
Salut.
Maintenant, je pense que nous devons lisser la courbe et, dans la boucle, compter à rebours le nombre de barres de la période en cours pour obtenir le minimum ou le maximum le plus proche. Si tu en trouves un, casse-le.
Bonjour
Quelle est la période en vigueur ? Pour trouver le plus proche du prix de la condensation ? Mais il serait souhaitable d'avoir tous les petits niveaux (condensations) - à condition que toute la plage occupée par les petits niveaux soit balayée. De même, la procédure de lissage me semble quelque peu subjective (en termes de choix des paramètres). En ce moment, mes pensées tournent autour des algorithmes en zigzag.
Bonne chance avec la tendance et des profits élevés
De même :)
P.S. Ou bien la période dominante correspond-elle à un minimum absolu dans l'image ?
à eugenk
Salutations Maître Yoda, envoyé à la recherche de midichloriens d'équilibre, d'énergie potentielle et de canaux de mémoire. Que la Force soit avec vous.
Je ne comprends pas pourquoi tu te limites autant ? Après tout, ce ne sont pas les chaînes qui sont linéaires, c'est votre attitude à leur égard qui l'est. Pour ce qui est d'être "énervé", Ostap Bender recommanderait de traiter vos nerfs avec de l'électricité, j'ose vous recommander quelques grandes variétés de bière formidable. Mais il y a un effet secondaire - une expansion désespérée de la conscience.
Vous avez raison de dire que le marché n'est pas plat à 70%, j'ai fait mes recherches à ce sujet et j'en ai parlé ici : "Résonance stochastique" " grasn 13.10.2007 19:07". C'est toute la question philosophique de l'utilisation du modèle plat (il est très important de connaître les statistiques du modèle de mouvement sur lequel la stratégie sera construite, mises en évidence pour une raison). Mais il est complètement faux que les canaux de régression linéaire ne peuvent pas être prédits, fondamentalement. Contrairement aux vers, ils peuvent être prédits assez précisément, et il existe même des régularités phénoménologiques (j'ai trop aimé ce mot).
Quant à la planimétrie - j'y étais également attaché, mais je me suis rendu compte que ce sont les canaux de régression linéaire qui résolvent parfaitement le problème, sans parler de la simplicité de l'appareil analytique. Mais les vers et les canaux LR ont une particularité - ils ne fonctionnent pas indépendamment et il est nécessaire de trouver des critères supplémentaires, mais pour les vers c'est très difficile, contrairement à LR, je n'ai pas réussi à le faire.
Les photos sont vraiment très belles, on dirait vraiment qu'elles sont des ondes subconscientes déchiffrées de traders moyens, bla bla bla et tout ça :
Eh bien, regardez ces harnais grands ouverts, et vous vous rendrez compte que ce harnais se tortille autour de la ligne médiane du canal de régression linéaire correspondant et taqi, pourquoi vouloir un tel ennui quand il y en a un autre et qu'il y a un grand remède pour le soigner ? Qu'est-ce que vous en attendez, de la précision ? Vous n'aurez pas de précision.
Ah oui, j'ai complètement oublié, qu'en est-il de l'évolution des prix ? Et il est sur ces vagues de mémoire ..... (il y avait un gros mot ici que j'ai supprimé avant que le modérateur ne le fasse :o) :
Et il y a beaucoup de tels endroits sur les graphiques (voir à propos de la philosophie), il suffit de mettre la "barre actuelle" juste avant la fin d'un harnais fort (dans ma terminologie - ver) et il est presque garanti, sans critères fiables supplémentaires de faire des conclusions erronées. Et tout le sel, toute la puissance est alors cachée dans ces critères, pas dans la façon dont les canaux sont construits.
PS: MA est et reste un MA, je ne pense pas qu'il faille lui donner plus que ce qu'il peut donner, surtout (je le répète), un tel problème est parfaitement résolu par les chaînes LR (wow, j'ai déjà commencé à me répéter, c'est une enveloppe).
PPS En outre, MA est très tardif et plus la période est longue, plus elle est tardive et ce que vous appelez "mémoire" et voyez maintenant - c'est parti depuis longtemps. Assez curieusement, en pensant que le marché n'est pas linéaire (je suis tout à fait d'accord), vous lui attribuez essentiellement la présence d'une forte inertie à long terme, qui n'existe généralement pas non plus.
Et voici le résultat correctement tourné de l'indicateur (le cadre est cependant différent).
Sur l'axe horizontal figure la largeur de la bande de prix occupée par les 9 graisses, sur l'axe vertical figure le numéro de graisse du centre de la bande. Ainsi, sur l'axe vertical se trouve une valeur assez sophistiquée, c'est pour embrouiller tout le monde :) (et aussi pour visualiser, d'une manière ou d'une autre, les informations primaires en MT).
Maintenant, pour embrouiller un peu les choses - les mêmes données, mais verticalement la distance en prix du même centre de strip-tease par rapport à l'une des limites de la plage occupée par les graisses
Les niveaux (condensations de smashs) sont vus parfaitement, il suffit de l'expliquer à l'ordinateur :)
Candid, je suis désolé, je dois être idiot, mais je ne comprends toujours pas vos pensées sur le développement futur. Parlez-vous d'attribuer des poids différents aux wagons et de construire un modèle quantitatif de la "morosité" du marché ? Hélas, je n'ai même pas les idées les plus générales sur la manière d'entreprendre une telle tâche. ... En outre, il y a de fortes chances que nous nous heurtions à la même non-stationnarité. C'est-à-dire que le temps d'observation nécessaire à la résolution plus ou moins exacte d'un tel problème dépassera le temps d'existence du marché dans l'état pour lequel ce problème est résolu... En fait, j'ai eu une idée similaire au tout début de mon apprentissage du Forex. En effet, des choses comme les théories d'Elliot, Ghana, Williams, etc. sont bien connues et ont été publiées dans d'énormes circulations. Un certain nombre d'entre eux, si ce n'est la grande majorité, les utilisent. C'est-à-dire qu'ils ouvrent des positions ou placent des ordres en attente en fonction de leurs recommandations. Cela signifie que si nous avons étudié toutes ces théories, compris leurs recommandations et appris leur prévalence relative, nous pouvons prévoir assez précisément où se situent les zones d'accumulation des ordres de foule du marché. Cela permet aux "maîtres des marionnettes" (s'ils existent) de se lancer dans une chasse au trésor de la foule. Pour nous, il montre les mêmes niveaux de support-resistance et les zones de retournement. En fait, pourquoi le prix s'accélère-t-il, ralentit-il et s'inverse-t-il ? Uniquement parce qu'elle rencontre une concentration accrue de l'offre ou de la demande dans certaines zones. J'avais l'habitude de l'appeler "Lohotronics". Ou "Analyse technique de second ordre". Malheureusement, je ne sais toujours pas comment l'aborder concrètement. Bien que je pense que la théorie soit correcte :) On dirait que quelque chose de similaire vous préoccupe. Ai-je raison ?
Grasn, bonjour à toi aussi, ô Grand et Terrible ! Oh ! Espoir et soutien de tous les commerçants ! Oh Tonnerre et Destruction de tous les DTs ! :)))
Hélas, je suis assis sans bonne bière. Je n'ai pas encore reçu d'argent au travail. Et pour gagner comme un vrai homme... Hélas et ah. J'essaie, mais sans grand succès pour l'instant. Ma conscience est donc désespérément restreinte, mais j'essaie tout de même de l'élargir en méditant longuement sur vos photos :)
Donc, ce que je vois comme la supériorité des vers sur les canaux de régression linéaire.
1) Les canaux de régression linéaire doivent encore être construits. Il y en a d'innombrables à construire. Et comme le nombre d'entre eux est infini (tout simplement génial), le prix suivra sûrement l'un d'entre eux. Et un commerçant heureux répondra : "Regardez, mes frères ! Je vous l'avais dit", c'est-à-dire que le problème n'est pas leur construction, mais le critère de sélection. Mais c'est ce que vous dites. Je ne connais pas de tels critères. Bien qu'il soit possible de prendre un graphique. En utilisant le zigzag, ou peut-être manuellement, marquez-y les points d'inflexion importants. Dans leur voisinage, fixez un grand nombre de canaux de régression linéaire et regardez ensuite où le prix a évolué dans la réalité. Peut-être qu'en ayant ainsi passé en revue une histoire suffisamment longue, nous pourrons obtenir quelques critères de sélection plausibles. Et on ne devrait même pas exiger l'absence d'ambiguïté. Par exemple, d'un point de vue purement pratique, je serais tout à fait satisfait avec 2 à 5 chaînes, même sans estimer leur probabilité.
Les vers, en revanche, sont construits par la procédure la plus simple et la moins ambiguë. L'arbitraire est ici exclu et il n'y a pas de casse-tête concernant les critères de sélection.
2) Les vers, contrairement aux canaux de régression linéaire, ont une épaisseur (à ne pas confondre avec la largeur du canal de régression linéaire, ces choses sont différentes !) et une densité. Cela permet (POSSIBLE, tout cela doit encore être vérifié et contrôlé) d'estimer la probabilité d'un rebond de panne. Je ne sais pas comment estimer la probabilité de panne d'un canal de régression linéaire. Mais vous l'avez peut-être déjà fait. Pour un ver, cependant, la réponse (ou du moins un soupçon de réponse) se trouve à la surface.
3) Les vers naissent et meurent. Pour le travail réel sur le bord droit de l'écran, cela n'a bien sûr aucune importance. Mais pour l'étude de l'histoire, c'est le cas. Et un très gros en plus. Vous pouvez voir où et comment le ver est né, comment il est passé, quels événements il a influencés et où il s'est dissipé. Les canaux de régression linéaire se prolongent à l'infini. Et pas une seule allusion à la durée de vie ou à l'historicité n'est donnée. Une seule chaîne, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi elle est remplacée par une autre. Et le mot Soudain, me semble-t-il, répugne à la Nature en général et au Marché en particulier. Soudain, seuls les chats sont nés :)
Bien sûr, il n'y a pas d'idéal nulle part. Par exemple, les vers ne fonctionnent pas du tout du côté rouge (en termes de couleur arc-en-ciel dans mon script) du graphique. Ce qui n'est pas surprenant. Le côté rouge est l'exploration de la nouveauté. Les vers, quant à eux, s'appuient sur leur expérience antérieure. Et le côté rouge n'a rien à retenir et rien à quoi se référer. C'est leur GRAVE défaut. Probablement le plus grave que je connaisse. Les canaux de régression linéaire, en revanche, peuvent être construits n'importe où. Et sur le côté rouge du graphique aussi facilement que sur le bleu. Le problème du décalage me semble moins évident. C'est peut-être une mauvaise chose, peut-être pas. Je vais devoir l'étudier également.
Quoi qu'il en soit, je suis heureux que vous ayez prêté attention à ce sujet. Peut-être que cela vous aidera, et nous aidera, à perfectionner votre système.
2 eugenk:
Vous avez raison dans le sens où des pensées similaires aux vôtres me viennent à l'esprit depuis un certain temps. Cependant, bien que le sommet semble se profiler, il y a toujours un abîme sous les pieds. Dans ce thème, j'ai été saisi par l'analogie formelle de l'image des mannequins avec la conception des états que j'ai commencé à essayer sur le marché dans le thème "Résonance stochastique". Mais ici, je dois encore réfléchir et penser. Donc, pour l'instant, je me contente de suivre un plan moins global, tel qu'il est décrit (j'ai dû le rechercher et le clarifier :) dans le deuxième message de ce fil de discussion.
lna01 01.11.2007 19:02
Vous pouvez évaluer la densité des balayages à l'aide de deux indicateurs : le nombre de balayages par intervalle et l'intervalle entre les balayages. Je trouve la deuxième possibilité intéressante. C'est-à-dire qu'on calcule une fonction (intervalle occupé par n carreaux)[(valeur moyenne ou médiane de ces n carreaux] sur toute la gamme de valeurs (on ordonne aussi les carreaux par valeur), on trouve ses minima et on trace des bandes, disons, par demi-hauteur. Nous pouvons prendre n à un coup d'œil sur 10. Bien qu'en réalité, tant n que la méthode de définition des franges doivent être choisis au fur et à mesure, en regardant les images obtenues.
P.S. Pour ce qui est de la non-stationnarité, c'est certainement le cas, mais il y a aussi une mémoire, enfin je veux le penser :)
à eugenk
Je suis heureux qu'un manque d'argent aussi insignifiant qu'un manque temporaire d'argent ne vous ait pas éloigné de votre sens de l'humour. Mais s'il vous plaît, ne m'appelez pas par des titres aussi nobles à l'avenir - au moins, je ne suis pas mauvais, peut-être même bon. Depuis que j'ai lu ceci, c'est-à-dire depuis une trentaine de minutes, je suis assis, rouge et sur le point d'éclater d'importance, éclaboussant les murs de ma maison. Et si je suis en quelque sorte en opposition avec les vrais Jedi, alors laissez-moi être le Jedi Noir, pour une raison quelconque, je les ai toujours préférés dans le célèbre film.
Les vers, en revanche, sont construits par la procédure la plus simple et la moins ambiguë. L'arbitraire est ici exclu et il n'y a pas de casse-tête concernant les critères de sélection.
Êtes-vous si paresseux que c'est trop difficile de construire un canal ? Je plaisante, la question se résume à la recherche de canaux stables. Et si vous cherchez des canaux secondaires, il n'y a aucun problème ici. Quant à l'analyse de l'histoire, vous devez faire la même chose, pour savoir si vous pouvez confier votre capital à ces vers. Je crois vous avoir déjà vu ici : https://www.mql5.com/ru/forum/50458 (Vladislav a bien décrit son approche, et je l'ai modernisée "un peu")
Plutôt seulement la densité, parce que l'épaisseur est déterminée par cette densité, et comme Mathemat l'a correctement fait remarquer (et c'est lui le chef), il sera difficile d'y arriver. Au fait, il existe toutes sortes de méthodes astucieuses de traitement d'image (les canaux doivent être convertis en une matrice, comme une image), peut-être l'une d'entre elles fonctionnera-t-elle pour vous.
J'ai particulièrement aimé celui-ci : "Les vers naissent et meurent". J'y ai beaucoup pensé et j'ai pleuré. Il serait intéressant d'entendre une ballade triste sur un ver comme celui-là. Vous m'en parlerez à l'occasion de vos loisirs ? Et tout dans le Chaos arrive soudainement - c'est normal et les chaînes LR s'effondrent aussi et ce n'est pas du tout soudain. Mais le canal RH reste un excellent outil de prévision (bon support statistique), mais comment allez-vous prévoir vos vers et qu'allez-vous en faire de toute façon ?
Là, je suis tout à fait d'accord, c'est la même chose avec les Sith :o)
Le côté rouge est constitué de MAs très courtes ?
Si l'hypothèse (rouge, ce sont des MA très courtes) est correcte, alors la partie rouge est ce dont vous avez besoin. Et il y a beaucoup de choses à retenir ! Les petites MA sont construites sur les mêmes intervalles que les longues (ce qui signifie qu'elles ont une sorte de mémoire) - n'inventez pas cela, elles ont beaucoup à vous dire. Dans la zone rouge, de nouvelles chaînes naissent, et ce sont elles qui modifient la mémoire de l'ancienne, qui la changent, qui changent de niveau (enfin, c'est juste la voie littéraire).
Il est probablement important de savoir que le prix se négocie actuellement au-dessus ou au-dessous d'une certaine marque moyenne pendant une certaine période (c'est cette information "lissée dans le temps" que vous voyez sous la forme de vers). La question est alors de savoir à qui, pourquoi, quelles conclusions cette personne tire et comment elle est susceptible de réagir.
Eh bien, comme il sied à une opposition, je cite sans preuve (comme vous le faites pour les mérites) un certain nombre de défauts (ce n'est qu'un début) et je m'en tiens carrément là (en tenant compte de l'expérience) :
Je suis toujours heureux d'avoir de vos nouvelles, alors, rendez-moi la pareille. Je voulais organiser un fil séparé appelé "mémoire du marché", il y a quelque chose à mettre, de plus, quelque chose à dire (ici vous l'avez régulièrement, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est - "mémoire du marché" ? :o), mais il y a un manque de temps catastrophique. Mais peu importe...