Résonance stochastique - page 4
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Logique, candidat, mais d'un autre côté, le signal n'a pas besoin d'être cyclique pour traduire une excitation subliminale à supraliminaire. L'essence du phénomène ne change pas, seules les nuances de la matoscopie changent.
Je suis tout à fait d'accord. Et cela correspond très bien aux données de la vie. Je ne vous donnerai pas d'exemples. Si les personnes présentes y réfléchissent, elles trouveront le lien. Si non, alors, désolé, ce n'est pas le destin.
Un véritable système social de type casino (FOREX) est forcément le plus immodéré pour rester un jeu à somme nulle. Il me vient donc à l'esprit que le MACD est en fait un bruit presque pur sur lequel nous négocions et nous nous demandons pourquoi nos toilettes ne sont toujours pas plaquées or...
C'est pourquoi j'ai demandé. Je crois que les moments plats sont précisément les états instables. L'état stable du marché est le mouvement. Je pense que oui.
Oui, il est important d'avoir une interprétation commune des termes dès le départ. En fait, je faisais référence à une interprétation physique depuis le début, et il est alors plus correct de parler d'états résolus plutôt que d'états stables. Dans ce cas, il n'y a pas de problème d'instabilité : le prix oscille autour d'un certain niveau - c'est un état résolu. Mais c'est parti quelque part. Où ? Et dans un autre état autorisé. La question suivante est de savoir à quel point les États sont proches les uns des autres (ci-après "État" désigne l'État autorisé, sauf indication contraire). En regardant le graphique mensuel, nous ne voyons aucune discrétisation, c'est-à-dire que pour ces échelles, nous pouvons parler de densité d'états continue et relativement lisse. Mais dans la fourchette des échéances M15 à H1, le tableau est tout à fait différent. Dans certains secteurs, le prix se précipite comme un feu de paille, dans d'autres, il stagne et reste relativement calme pendant un certain temps. En d'autres termes, à cette échelle, la densité d'états prend une structure zonale, il existe des zones interdites où il y a beaucoup d'états et où ils sont situés les uns près des autres, et des zones interdites où il y a très peu ou pas d'états du tout. Permettez-moi maintenant de formuler le problème initial en ces termes : nous sommes intéressés à savoir si nous pouvons prédire le moment et la direction de la transition interzone (nous disposons généralement d'une carte approximative des zones les plus proches de façon assez précise).
Logique, candidat, mais, d'un autre côté, le signal ne doit pas être cyclique pour traduire l'excitation subthreshold en excitation suprathreshold. L'essence du phénomène ne change pas, seules les nuances de la matoscopie changent.
Oh, si seulement les nuances :). C'est à travers ces nuances que l'on peut fixer la limite entre la réalité et l'irréalité du modèle de calcul.
Oups, Candid, tu sembles être déjà sur les falaises de Fib. Il faut être très sérieux en général. Et avez-vous des statistiques qui confirment une telle différence fondamentale entre les mensuels et les 15 minutes ?
P.S. J'ai jeté un coup d'œil à votre lien, je suis curieux. Je vais devoir regarder de plus près quand je serai dans le métro...
Oups, Candid, tu sembles être déjà sur les falaises de Fib. Il faut être très sérieux dans tout ça. Et avez-vous des statistiques qui confirment une telle différence fondamentale entre les mensuels et les 15 minutes ?
P.S. J'ai jeté un coup d'œil à votre lien, je suis curieux. Je vais devoir regarder de plus près quand je serai dans le métro...
Avec les fibres, c'est une autre question, qu'elles soient là ou pas :). Je dois dire que j'ai fait une fois un repérage très simple et le résultat n'a pas été très favorable (pour les Fibs :). Je n'ai pas de statistiques, seulement une impression visuelle. Il n'y a pas très longtemps sur ce forum il y avait une question sur la distribution de fréquence des prix, à mon avis le code de là pourrait être directement utilisé pour collecter des statistiques. Sauf que je n'ai absolument aucune idée de comment trouver ce sujet en ce moment :). Piège potentiel - les zones peuvent flotter au fil du temps.
Il existe un article, voir "Cartographie des niveaux de soutien et de résistance". Vous y trouverez des liens vers les publications précédentes. Et les fibres sont là, il suffit de les trouver. Avec l'approche de Swaney, vous ne trouverez pas de Fibs.
Oui, je pense que l'image présentée dans cet article est directement liée à la densité de l'État. Seulement il a aussi la dérive temporelle des zones et l'historique d'occupation des états (l'état peut exister, mais le prix peut ne pas y avoir été). La structure de la zone n'est donc pas si facile à reconstruire non plus :).
À propos de Fibs : le regroupement est-il utile ? Permettez-moi de clarifier : je suis pratiquement sûr que les niveaux mis en évidence existent, la question est de savoir s'ils sont cohérents avec les ratios Fibo.
Oui, il y a déjà une coalition de participants qui croient qu'un mouvement (une tendance ?) est un état stable. J'aimerais entendre une justification, Rosh. On peut comprendre que le passage sans justification à la phase de marché soit un état interne du marché.
Personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'états stables sur le marché. Il y a soit des quasi-stables (c'est-à-dire instables mais apparemment stables), soit des transitions entre eux (catastrophes). Et le marché lui-même est constamment au bord de la crise de nerfs. Et les dépressions nerveuses graves (1987, par exemple) sont normales.
Eh bien, oui, je suis d'accord. Et cette instabilité, à la lumière du concept de résonance stochastique, provient précisément du bruit de l'appartement lui-même, qui maintient le marché dans un état de préparation constante à l'effondrement.
Hélas, je ne peux pas l'articuler. J'ai lu (à nouveau) Peters sur la fractalité du marché et je suis d'accord avec lui pour dire que l'état normal de tout système stable est le non-équilibre. Il existe une propriété d'auto-similarité de la fractale qui est cohérente avec la présence d'un investisseur sur un horizon de n'importe quelle durée, ainsi qu'avec la non-linéarité et l'asymétrie dans la prise de décision, et bien d'autres choses encore.