Un arbitrage difficile : y a-t-il de la vie sur Mars ? - page 6
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Mais il y a quelques effets curieux qui se manifestent parfois. Quelqu'un a-t-il essayé de les étudier ?
Beaucoup ont essayé...)
P.s. Dans le vrai marché interbancaire, il n'y aura jamais de spread fixe ! ( Par exemple avec mon courtier le spread sur EUR = 0,00001p à 0,00032p selon le marché, généralement 0,2-2 pips, moins souvent 3,2 pips).
Et vous ferez très rarement de l'arbitrage sur une banque interbancaire réelle.
Beaucoup ont essayé...)
P.s. Dans le vrai marché interbancaire, il n'y aura jamais de spread fixe ! ( Par exemple mon courtier a un spread euro = 0.00001p à 0.00032p selon le marché, généralement un spread de 0.2-2 pips, moins souvent 3.2 pips).
Et vous ferez très rarement de l'arbitrage sur un vrai interbancaire.
Je réalise ainsi qu'il ne serait pas possible d'utiliser un tel arbitrage sur le marché interbancaire réel.
Mais cette situation (écarts de prix, écarts flexibles et égalisation instantanée) correspond au comportement spécifique ultérieur de plusieurs paires de devises.
Une analogie lointaine, comme si une porte claquait (nous n'avons pas le temps de la franchir), nous savons que dans une seconde la fenêtre claquera et nous serons là :))
S'il s'avère qu'il existe un modèle ici, il peut peut-être être appliqué à une stratégie scalper avec des profits de l'ordre de 10p sans avoir besoin de groupes d'ordres d'arbitrage. Je vais devoir y réfléchir...
_____Par rapport à votre réponse, j'aimerais savoir :
Avec quelle rapidité et quelle précision, bien qu'avec des spreads flottants, votre courtier exécute-t-il les ordres ?
Existe-t-il des restrictions supplémentaires telles que la fréquence des transactions, le temps de maintien minimum, la dépendance de la qualité d'exécution par rapport aux volumes ?
Que pense-t-il si mon MO est d'environ 7-8p (le bénéfice est d'environ -20p à +35p, ou -10+15p) ?
Si ce n'est pas un secret, par quel courtier travaillez-vous, a-t-il la capacité d'exécuter des EA ?
J'ai besoin d'aide pour ce genre d'informations sur les bourgeois.
J'ai du mal avec une idée ! Les cuisines sur les dems fonctionnent bien, mais sur le vrai interbancaire à bourgeois ce n'est pas encore clair :))
Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre à investron(sheepdog)gmail.com.
Je crois savoir qu'il ne serait pas possible d'utiliser un tel arbitrage sur le marché interbancaire réel.
Mais cette situation (écarts de prix, écarts flexibles et égalisation instantanée) correspond au comportement spécifique ultérieur de plusieurs paires de devises.
Une analogie lointaine comme, si la porte a claqué (pas le temps de sauter), nous savons que dans une seconde la fenêtre va claquer, et nous sommes juste là :))).
S'il s'avère qu'il existe un modèle ici, il peut peut-être être appliqué à une stratégie scalper avec des profits de l'ordre de 10p sans avoir besoin de groupes d'ordres d'arbitrage. Je vais devoir y réfléchir...
_____Par rapport à votre réponse, j'aimerais savoir :
Avec quelle rapidité et quelle précision, bien qu'avec des spreads flottants, votre courtier exécute-t-il les ordres ?
Existe-t-il des restrictions supplémentaires telles que la fréquence des transactions, le temps de maintien minimum, la dépendance de la qualité d'exécution par rapport aux volumes ?
Que pense-t-il si mon MO est d'environ 7-8p (le bénéfice est d'environ -20p à +35p, ou -10+15p) ?
Si ce n'est pas un secret, par quel courtier travaillez-vous, a-t-il la capacité d'exécuter des EA ?
J'ai besoin d'aide pour ce genre d'informations sur les bourgeois.
J'ai du mal avec une idée ! Chez les cuisines sur dems fonctionne bien, mais sur l'interbancaire réel chez bourgeois - ce n'est pas encore clair :))
Vous pouvez me répondre à l'adresse investron(sheepdog)gmail.com.
1.e. Je place généralement les transactions au prix du marché, tous les lots sont exécutés sans requote, au prix qui était en vigueur au moment de la réception de la demande.
2.e. Seulement heureux que vous ouvriez beaucoup de transactions.
3. "Bourgeois", ça dépend du porte-monnaie.
Investisseur, pouvez-vous poster en privé sur l'interbancaire. Qui, où, pour quoi faire ?
Je n'ai pas l'habitude d'écrire sur de tels sujets par e-mail.
Je pense que l'e-mail est suffisamment fiable. Existe-t-il des alternatives ?
499183064
Quelqu'un peut-il répondre à une question (apparemment) simple ?
Il est bien connu qu'une opération sur une paire quelconque peut être exprimée (écrite) par le biais de ce que l'on appelle des synthétiques ... c'est-à-dire par des opérations avec d'autres paires ...
Comment se présente l'achat d'un lot d'EURUSD en utilisant (par exemple) EURJPY et USDJPY ?
Quelqu'un peut-il répondre à une question (apparemment) simple ?
Il est bien connu qu'une opération sur une paire quelconque peut être exprimée (écrite) par le biais de ce que l'on appelle des synthétiques ... c'est-à-dire par des opérations avec d'autres paires ...
Comment se présente l'achat d'un lot d'EURUSD en utilisant (par exemple) EURJPY et USDJPY ?
Acheter 1 lot EURJPY et vendre 1 lot USDJPY (pour plus de clarté, acheter EURUSD signifie acheter 1 lot EUR et vendre 1 lot USD).