Un arbitrage difficile : y a-t-il de la vie sur Mars ? - page 7

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Donc, en vendant 1 EURUSD et 1 USDJPY et en achetant 1 EURJPY, nous sommes dans une fermeture complète ?
 
SLAWIK:
Donc, en vendant 1 EURUSD et 1 USDJPY et en achetant 1 EURJPY, nous sommes dans une fermeture complète ?

Ne te moque pas de moi.
 
N'est-ce pas logique ?
 
Quels seraient les cours vendeur et acheteur d'un EURUSD synthétique composé d'USDJPY et d'EURJPY ?
 
SLAWIK:
Lire, vous pouvez même faire la page/branche entière (utile)
 
SLAWIK:

Quelqu'un peut-il répondre à une question (apparemment) simple ?

Il est bien connu qu'une opération sur une paire quelconque peut être exprimée (écrite) par le biais de ce que l'on appelle des synthétiques ... c'est-à-dire par des opérations avec d'autres paires ...

Comment se présente l'achat d'un lot d'EURUSD en utilisant (par exemple) EURJPY et USDJPY ?

Voyons le résultat d'une opération : acheter 1 lot d'EURUSD et vendre 1 lot d'EURJPY.

( 1 ) * EURUSD - ( 1 ) * EURJPY

Le nombre de lots est indiqué entre parenthèses. Le signe "-" signifie vendre.

Un lot des deux paires est de 100000 EUR. Cela signifie que nous n'avons pas d'EUR.

Pour acheter la première paire, nous avons vendu l'équivalent en USD de 100000 EUR.

Afin de vendre la deuxième paire, nous avons acheté des JPY pour un montant équivalent à 100000 EUR.

Maintenant, comparez les deux faits : nous avons le résultat de la vente de USDJPY pour l'équivalent de 100000 EUR.

1 lot de USDJPY est équivalent à 100000 USD.

On obtient donc :

( 1 ) * EURUSD - ( 1 ) * EURJPY = - ( eurusd ) * USDJPY ; eurusd est le taux de change actuel.

( 1 ) * EURUSD = ( 1 ) * EURJPY - ( eurusd ) * USDJPY

 

Personne ne veut donc écrire à quoi correspondraient le aski et le bidi d'un EURUSD synthétique composé d'USDJPY et d'EURJPY ?

 

Je veux dire - pourquoi avons-nous besoin d'attraper une corrélation entre différents instruments, alors qu'il y avait déjà écrit un Conseiller Expert parfait ouvrant des lots sur une paire synthétique - des positions de paires opposées à partir desquelles la synthétique est calculée, et si un bid de l'un dépasse un ask d'un autre par un montant significatif (jusqu'à 50 pips)....

et ferme tout lorsque le curseur est inversé (ouverture des positions opposées en même temps) ...

C'est-à-dire, pratiquement un conseiller expert en arbitrage non décroissant (qui est toujours sur le marché) https://www.mql5.com/ru/code.

 
Essayez d'ouvrir les positions - et calculez le spread synthétique, ou bien cherchez le chartbuilder sur ce site.
 
SLAWIK:

Je veux dire - pourquoi avons-nous besoin d'attraper une corrélation entre différents instruments, alors qu'il y avait déjà écrit un Conseiller Expert parfait ouvrant des lots sur une paire synthétique - des positions de paires opposées à partir desquelles la synthétique est calculée, et si l'offre de l'une dépasse la demande de l'autre d'un montant significatif (jusqu'à 50 pips)....

et ferme tout lorsque le curseur est inversé (ouverture des positions opposées dans ce cas) ...

C'est-à-dire, en fait - un Conseiller Expert en arbitrage non décroissant (qui est toujours sur le marché) https://www.mql5.com/ru/code

Cela valait-il la peine de venir de si loin ? Pour exprimer une idée douteuse ?
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