Un arbitrage difficile : y a-t-il de la vie sur Mars ? - page 5
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L'idée n'est PAS A VENDRE :)))
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Il n'y a pas de raison. Ils ne te laisseront pas travailler de toute façon.
Ce piper a des exigences trop élevées en matière de qualité des cotations et d'exécution des ordres.
Il n'y a donc probablement rien à faire pour lui dans l'interbancaire.
Mais je teste un autre robot en ce moment. Je crois que l'idée m'est venue en analysant le robot de trading d'Emely. Il n'a qu'un rapport indirect avec l'arbitrage :)
Il coule environ la moitié des courtiers. Mais il retire 20 à 60 points par jour à une autre moitié d'entre eux.
Ses exigences sont beaucoup plus légères que celles du premier scalpeur. Avec celui-ci, il peut aller à l'interbancaire.
С этим можно и на межбанк
J'aimerais d'abord aller au vrai.
J'aimerais d'abord aller au vrai.
Il va sans dire qu'il faut avant tout effectuer un test réel sur un compte réel. 300p en 2 semaines vous donne une raison de penser que quelque chose pourrait marcher.
Je me demande ce que pensera et fera un courtier lorsqu'il recevra des décotes de +-20...30p, parfois +-100...200p.
avec une prévision de transaction de +8p et une durée de 30 minutes à plusieurs jours.
S'ils commencent à couper des bâtons dans les roues, donnant ainsi plus de droit moral à l'utilisation de telles stratégies.
Car les bâtons dans les roues sont les mots du courtier : "Apportez-nous votre argent et laissez-le nous. Ne gagnez pas d'argent pendant un long moment.
Et pour vous faciliter la vie, on vous racontera un conte de fées sur les gains faciles, les heures de travail libres et une vie sans patron sur le dos.
Une telle publicité très médiatisée, qui fait fi d'un modeste avertissement sur les risques, est irrespectueuse de l'individu.
Mais il y a des doutes quant au succès sur le terrain. Citation de l'accord avec le client d'une société de courtage particulière :
Stratégies de trading
3.1.8. La Société ne permet pas au Client d'utiliser des stratégies d'arbitrage pour trader sur les marchés connexes
(par exemple, les contrats à terme sur devises et les devises au comptant). Si le Client utilise l'Arbitrage dans
explicitement ou implicitement, la Société a le droit d'annuler les trades du Client, en donnant la justification
pour l'annulation des trades d'Arbitrage.
>> ou quoi ?
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ce type d'arbitrage ? Quel est le problème de l'arbitrage sur les marchés à terme et au comptant liés ? En d'autres termes, les cotations au comptant sont à la traîne et les contrats à terme sur les devises réagissent plus rapidement, puis les prix au comptant remontent ? Ou est-ce que ce n'est pas le but ?
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ce type d'arbitrage ? Quel est le problème de l'arbitrage sur les marchés à terme et au comptant liés ? C'est-à-dire que les cotations au comptant sont à la traîne, et que les contrats à terme réagissent plus rapidement, puis les prix au comptant augmentent ? Ou ce n'est pas la question ?
Je ne pense pas que ceux qui l'ont essayé soient susceptibles de répondre ici.
Il existe un moyen simple de contourner cette interdiction.
Je ne pense pas que ceux qui l'ont essayé soient susceptibles de répondre ici.
Il existe un moyen simple de contourner cette interdiction.
Avez-vous essayé ce type d'arbitrage ? Et le moyen de contourner cette interdiction est de choisir un autre DC ? ;)
Ты такой тип арбитража пробовал?
Non.
Et le moyen de contourner cette interdiction est de choisir un autre DC ? ;)
Oui :))
Voulez-vous dire qu'il faut choisir une société de courtage sans une telle interdiction ?
Mais vous pouvez regarder de cette façon - différents DCs pour différentes opérations.
À mon avis, cette méthode réduit probablement la rentabilité d'un ordre ou deux en raison du dépôt "non déclaré", lorsque le drawdown d'une position n'est pas compensé par le profit d'une autre. Et il se peut que vous deviez attendre longtemps, en attendant de grands mouvements, et le dépôt doit être capable de résister à cela. La péréquation des dépôts est un transfert d'argent, pour lequel nous devons payer des frais. Et il y aura plus de nuances.
Il est probable que tout cela finira par tuer la rentabilité de l'arbitrage. Mais peut-être pas.
En étudiant les effets de l'arbitrage, l'idée est venue d'appliquer les déviations comme un filtre à une stratégie de non-arbitrage.
L'idée générale est que si une devise fait un mouvement significatif dans n'importe quelle direction,
dans la plupart des cas, au prochain tick, les devises se stabilisent. Ceci est difficile à exploiter.
Mais il y a des effets curieux qui apparaissent parfois. Quelqu'un a-t-il essayé de les étudier ?