le vrai visage peu rentable du conseiller - page 2
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Le seul conseiller expert qui a affiché des bénéfices dans mon testeur, avec des citations téléchargées à partir de l'Hitory du Centre, a immédiatement tiré le dépôt au plancher.
J'ai connu la situation inverse. Un assez bon EA montrant des résultats acceptables sur les cotations des courtiers a donné des résultats presque lisses sur les histogrammes : 3 ans, 1700 trades, la courbe, ou plutôt une ligne presque droite avec l'angle de 40 degrés. Et ça ne vous dit rien, tout comme votre résultat négatif. Les cotations du chistoricenter, même si elles ne sont pas fondamentales, mais elles sont différentes de celles de votre courtier et cela suffit souvent à créer de sérieuses différences dans les résultats. Il est préférable de tester et d'optimiser le conseiller expert sur les cotations du courtier avec lequel vous allez l'utiliser. La qualité de la modélisation, à mon avis, ne joue pas un grand rôle dans l'évaluation des résultats de l'expert, parce que même à 90%, ce n'est qu'une des options possibles du comportement des prix, ni pire ni meilleure que les autres. Mais si cette qualité même affecte sensiblement le résultat des tests, alors je pense que c'est une raison de penser à la stabilité du système de trading et à son utilisation sûre dans le trading réel.
Nous devrions tester et optimiser un conseiller expert, qui ne dépend pas des fluctuations de prix intra-minutes, c'est-à-dire arrêter au moins 50 points et prendre au moins 150 points. Le résultat sera alors le même, que ce soit sur les prix de courtage ou sur les prix de 5 à 10 sociétés de courtage, ou encore sur les prix réels des mêmes sociétés de courtage. Et s'il affiche des bénéfices dans les 7 ans du back-testing, il y a une chance (mais elle est faible) que ce soit presque la même chose lors du forward testing, même si le forward testing est effectué sur un compte réel. Sinon, un EA stupide et déficitaire peut faire 250-300% pendant un an et ensuite tout perdre en un mois. Parmi les 2 ou 3 milliers de testeurs sur le même Viac, il y a ceux qui ont gagné beaucoup d'argent pendant la première année du test et qui n'ont pas réussi à garder le dépôt le mois suivant ou le troisième mois après. Il en sera de même lors du deuxième championnat... Le premier était le même, et dans le concours des sociétés de courtage, seul le trader fou qui a ouvert un côté d'une paire pour la totalité du dépôt a fait mouche. Et il y en a beaucoup parmi plusieurs milliers, c'est pourquoi ils ont plus de chances. Bien sûr, j'exagère, mais j'espère que le message est clair.
En ce qui concerne les mouvements intra-bar (pas nécessairement intra-minutes), je suis d'accord. Il devrait être basé sur l'OHLC. Mais concernant la coïncidence des résultats lors des tests sur les cotations de différents courtiers - c'est discutable. Par exemple, pour la présence/absence d'un signal fractal, une différence de seulement 1 point est suffisante.
Il est nécessaire de tester et d'optimiser un Expert Advisor qui ne dépend pas des fluctuations de prix intra-momentanées, c'est-à-dire arrêter au moins 50 points et prendre au moins 150 points. Ensuite, soit sur les cotations des courtiers, soit sur les cotations de 5 à 10 sociétés de courtage, soit sur les prix réels des mêmes sociétés de courtage, le résultat sera le même. Et si le back-testing montre un bénéfice dans les 7 ans, il y a une chance (mais elle est très faible) qu'il soit presque le même dans le forward testing, même si le forward test est effectué sur le compte réel. Sinon, un EA stupide et déficitaire peut faire 250-300% pendant un an et ensuite tout perdre en un mois. Parmi les 2 ou 3 milliers de testeurs sur le même Viac, il y a ceux qui ont gagné beaucoup d'argent pendant la première année du test et qui n'ont pas réussi à garder le dépôt le mois suivant ou le troisième mois après. Il en sera de même lors du deuxième championnat... Le premier était le même, et dans le concours des sociétés de courtage, seul le trader fou qui a ouvert un côté d'une paire pour la totalité du dépôt a fait mouche. Et il y en a beaucoup parmi plusieurs milliers, c'est pourquoi ils ont plus de chances. Bien sûr, j'exagère, mais j'espère que mon propos est clair.
En ce qui concerne les mouvements intra-bar (pas nécessairement intra-minutes), je suis d'accord. Il devrait être basé sur l'OHLC. Mais concernant la coïncidence des résultats lors des tests sur les cotations de différents courtiers - c'est discutable. Cela dépend des signaux qui sous-tendent la stratégie. Par exemple, pour la présence/absence d'un signal fractal, une différence de seulement 1 point est suffisante.
Si 1 point fait le temps, alors on ne peut pas parler de l'indépendance du conseiller expert par rapport aux mouvements intra-barres. Et je crois que la présence ou l'absence du signal fractal ne devrait pas être déterminée point par point, mais la fourchette de 3-7 points et la décaler par rapport à la valeur réelle de la fractale, en fonction de la direction du trade. Les résultats des tests des différentes sociétés de courtage coïncideront alors. Et si l'on ne souhaite pas perdre ces 3 à 7 points, cela signifie que le conseiller expert dépend des mouvements intra-barre.
Si un point fait le temps, alors on ne peut pas parler de l'indépendance du conseiller expert par rapport aux mouvements intra-barre. Et je crois que la présence/absence d'un signal fractal ne devrait pas être déterminée point par point, mais fixer une fourchette de 3 à 7 points et la décaler par rapport à la valeur réelle de la fractale, en fonction de la direction de la transaction. Les résultats des tests des différentes sociétés de courtage seront alors les mêmes. Et s'il n'y a pas de volonté de perdre ces 3-7 points, cela signifie que l'Expert Advisor dépend du mouvement intra-bar.
Mais c'est une illusion. Le prix passera 7 points par une société de courtage du niveau fractal et le signal fonctionnera. Dans une autre société de courtage, le prix passera par 8 points et le signal ne fonctionnera pas. Par conséquent, les résultats des tests varient selon les sociétés de courtage. C'est-à-dire que l'effet notoire de 1 point ne disparaîtra pas.
Beaucoup de gens savent à quel point je me bats avec les EA. Encore une fois, j'ai testé plus de 2000 EA sur tous les ticks. J'en ai trouvé un rentable - le groupe TSD (Alpari, 7 ans, 5 mille, 3 lots, 70 000). Sur ses motivations j'ai fait un nouvel EA avec Valmars (7 ans, 5 milliers, 3 lots, 250 000). Le même EA a montré sur Vhc (7 ans, 5 milliers, 3 lots, 650 000). Dès que j'ai téléchargé les cotations de NС les titres ont été perdus, quelle que soit l'approximation que j'en ai faite. Seul TSD, avec 50 000 dépo, a réussi à survivre à un lot en 7 ans, affichant un maigre 70 000 - 20 000 bénéfices avec d'énormes drawdowns.
Je veux juste savoir si quelqu'un a déjà testé un conseiller expert rentable de 2000 à aujourd'hui sur tous les ticks ou sur les prix d'ouverture selon les cotations de NS ? Est-ce possible en principe ? S'il y en a, veuillez afficher le relevé pour cette période.
Si un point fait le temps, alors on ne peut plus parler de l'indépendance de l'EA par rapport aux mouvements intra-barre. Et je crois que la présence/absence d'un signal fractal ne devrait pas être déterminée point par point, mais fixer une fourchette de 3 à 7 points et la décaler par rapport à la valeur réelle de la fractale en fonction de la direction du trade. Les résultats des tests des différentes sociétés de courtage seront alors les mêmes. Et s'il n'y a pas de volonté de perdre ces 3-7 points, cela signifie que le Conseiller Expert dépend à nouveau des mouvements intra-barres.
Mais c'est une illusion. Le prix passera 7 points par une société de courtage du niveau fractal et le signal fonctionnera. Dans une autre société de courtage, le prix passera par 8 points et le signal ne fonctionnera pas. Par conséquent, les résultats des tests varient selon les sociétés de courtage. C'est-à-dire que l'effet notoire du 1er pip ne disparaîtra pas.
Il s'agit d'un exemple, certes approximatif, mais dont l'essence est claire. Si la différence d'un pip dans différentes sociétés de courtage influence le résultat final, ce n'est pas le conseiller expert que nous pouvons utiliser dans le trading réel.
Il ne s'agit que d'un exemple approximatif, mais je pense que l'idée est claire. Si la différence d'un point dans différentes sociétés de courtage a un impact sur le résultat final, alors ce n'est pas un EA qui peut être utilisé dans le trading réel.
Je le pensais aussi. Mais il n'y a pas si longtemps, j'ai construit un EA mettant en œuvre la stratégie qu'un de mes amis a négocié avec succès pendant trois ans sur un compte réel via IGM. J'ai exécuté cet EA sur une période de négociation réelle avec les paramètres spécifiés mais en utilisant les cotations de Riston Capital - le dépôt a été perdu pendant 6 mois. Nous avons analysé chaque transaction. Le conseiller expert a fonctionné tout à fait correctement. La raison en était ces quelques (et parfois pas peu) points de différence entre les citations.
Beaucoup de gens savent à quel point je me bats avec les EA. Encore une fois, j'ai testé plus de 2000 EA sur tous les ticks. J'en ai trouvé un rentable - le groupe TSD (Alpari, 7 ans, 5 milliers, 3 lots, 70 000). Sur ses motivations j'ai fait un nouvel EA avec Valmars (7 ans, 5 milliers, 3 lots, 250 000). Le même EA a montré sur Vhc (7 ans, 5 milliers, 3 lots, 650 000). Dès que j'ai téléchargé les cotations de NС les titres ont été perdus, quelle que soit l'approximation que j'en ai faite. Seul TSD, avec 50 000 dépo, a réussi à survivre à un lot en 7 ans, affichant un maigre 70 000 - 20 000 bénéfices avec d'énormes drawdowns.
Je veux juste savoir si quelqu'un a déjà testé un conseiller expert rentable de 2000 à aujourd'hui sur tous les ticks ou sur les prix d'ouverture selon les cotations de NS ? Est-ce possible en principe ? S'il y en a, veuillez afficher le relevé pour cette période.
Cela fera-t-il l'affaire ?
Il ne s'agit que d'un exemple approximatif, mais je pense que l'idée est claire. Si la différence d'un point dans différents DC a un impact sur le résultat final, alors ce n'est pas un EA qui peut être utilisé en temps réel.
Je le pensais aussi. Mais il n'y a pas si longtemps, j'ai construit un EA mettant en œuvre la stratégie qu'un de mes amis a négocié avec succès pendant trois ans sur un compte réel via IGM. J'ai utilisé cet Expert Advisor sur une période de trading réel avec ses paramètres mais en utilisant les cotations de Riston Capital, le dépôt a été perdu en 6 mois. Je ne me sentais pas paresseux - j'ai démonté chaque métier. La raison en était ces quelques (parfois pas peu) points de différence entre les citations.
Ainsi, rien n'empêche IGM d'amener ses cotations dans un état tel que le conseiller expert de votre ami (et pas seulement le sien) se comportera moins bien que celui de Riston Capital (bien que la différence entre les deux soit à peine perceptible). Si le conseiller expert est sensible aux cotations, les moindres changements sur le marché affecteront son équilibre. Votre ami ne le remarquera que lorsque le conseiller expert commencera à perdre.
conys,
Je suis choqué, est-ce vraiment possible ? Ce n'est pas possible ! Il fait des bénéfices sur les minutes ! Il fait du commerce quelque part dans le monde réel ? Il semble être à la fois un piège très grossier et un Pipsman.