28 ! !! paires de devises, 1 expert. Un autre graal, mais celui-là, je pense que personne ne l'a jamais montré. + COMPTE DE DÉMO - page 5

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Ouais... Tu devrais au moins prendre une règle quand tu dessines avec un feutre, granit77!

Tes mains tremblent, c'est dégoûtant à regarder.

 
granit77:
Valmars:

Désolé pour la franchise, chers développeurs, mais vous ne pouvez pas enterrer le rêve séculaire d'un trader - Dream of Grail, ni dans la build 207, ni dans la build 2007. Suivant les conseils de Valmars - Conys, j'ai téléchargé et installé la build 207 du 25 juillet. J'ai fait fonctionner mon Graal du 1er janvier 2007 à aujourd'hui.

Anticipant les questions futures, je colle toutes les données de test essentielles : cadre temporel M1, symbole EURUSD, historique d'Alpari sans aucune édition, chargé automatiquement par le terminal, lot constant=1, un ordre ouvert, modèle "All ticks". Les données utilisées sont celles de l'EURUSD en temps fort, le conseiller expert n'utilise pas d'autres symboles. Pas d'optimisation, pas d'ajustement, la rentabilité est la même à n'importe quelle période de l'histoire, je pense qu'elle sera la même pour n'importe quel autre courtier. Le bénéfice net est de 106293$. Le nombre de transactions (1-4 par jour, 328 pendant un semestre) et le gain attendu (32 pips) ne permettent pas de classer le conseiller expert comme un Pipsier. Transactions rentables (% de toutes les transactions) 92,07%. Je n'ai pas utilisé MM - ce sont des milliards, alors que ma femme me reproche d'encombrer toute la maison.

Essayez de trouver des failles dans l'exactitude des tests.

Il semblait qu'il était temps de vendre l'île au prix fort, mais il n'y a aucun moyen d'accéder à ..... La stratégie inhérente à l'EA consiste initialement à jeter un coup d'œil dans le futur (dans les données finales d'une barre à fermer d'un TF senior). Et ne composez pas mon cerveau (excusez le jeu de mots) que sur ma propre paire, sans impliquer d'autres symboles, regarder dans le testeur est impossible. Je ne peux pas expliquer les résultats obtenus par autre chose.

Qu'en pensez-vous, Valmars ? Quelle construction essayer ensuite ?

P.S. Ne dérangez pas les vrais commerçants. Sur la démo, le conseiller expert ne semble pas meilleur que les autres "grails".


Eh bien, que puis-je dire ? Eh bien, félicitations. Vous avez réfuté les développeurs. La seule chose qui sort du cadre des tests normaux est la qualité de la simulation, 25% sur tous les ticks. Et il devrait être de 90%, ou au moins de 89 et un penny. Je suis désolé, il faut aller aux chiottes avec un tel test (ou de telles citations) mais pas sur le forum. Le terminal ne peut pomper automatiquement qu'un peu plus de 32000 dernières barres, alors que vous en avez jusqu'à 165936. Cela ne réfute pas du tout vos réalisations, juste que les preuves doivent être plus solides. Démontrez mieux en utilisant les cotations de History Centra, surtout parce que votre Expert Advisor n'est pas un scalping.
 
Valmars:
Yurixx:

2. L'écart entre le haut et le bas est le plus large sur le graphique journalier. Pour un conseiller expert qui se projette dans l'avenir, c'est beaucoup d'espace. Mais vous affirmez que votre conseiller expert analyse les ticks. Il ne devrait donc pas se soucier de l'horizon temporel utilisé. Alors mettez-le sur M1. Je pense que vous cesserez immédiatement de vous soucier des zéros dans le rapport.

2. Après la dernière mise à jour du testeur, regarder dans le futur est fondamentalement impossible, du moins selon les développeurs, et jusqu'à présent personne n'a prouvé le contraire. La seule solution consiste à intégrer le modèle d'historique dans le conseiller expert lui-même.

Pourquoi êtes-vous si contrariés ? A cause de cette déclarationValmars ou quoi ? Il a dit qu'il n'y avait pas pensé, mais il n'y a pas pensé. Peut-être que c'est juste un jeune homme avec des illusions. Pouvez-vous l'interdire ?

Et en général, il est ridicule d'attendre des développeurs qu'ils consacrent du temps et des efforts au fait que dans le testeur était impossible (et encore moins "en principe") de simuler de beaux résultats. Pourquoi feraient-ils ça ?

Quiconque souhaite obtenir une évaluation valide, proche de la réalité, de son EA, s'efforcera d'utiliser le testeur de manière adéquate, conformément à son objectif. Et il écrira son expert correctement, honnêtement, sans aucun artifice. Mais celui qui cherche à tromper (peu importe - lui-même ou un acheteur potentiel), il trouvera toujours un moyen. Comme vous le savez, tout produit, toute technologie, toute découverte peut être utilisé à bon ou à mauvais escient, et cela ne dépend pas de l'auteur, mais de celui qui l'a reçu.

MQ a donc tout à fait raison de poursuivre le développement de MT, et non d'empêcher un utilisateur inutile (ou "trop" intelligent) de se pincer le doigt ou celui d'un autre avec le testeur.

PS Au fait, Conys aurait pu poster une photo plus cool. Par exemple, celui-ci

Mais à ce sujet, il était trop timide pour admettre qu'il s'agit d'un "regard vers l'avenir".

 
Eh bien, que puis-je dire ? Eh bien, félicitations. Vous avez réfuté les développeurs. La seule chose qui sort du cadre des tests normaux est la qualité de la simulation, 25 % sur tous les ticks. Et il devrait être de 90%, ou au moins de 89 et un penny. Je suis désolé, il faut aller aux chiottes avec un tel test (ou de telles citations) mais pas sur le forum. Le terminal ne peut pomper automatiquement qu'un peu plus de 32000 dernières barres, alors que vous en avez jusqu'à 165936. Cela ne réfute pas du tout vos réalisations, juste que les preuves doivent être plus solides. Démontrez mieux en utilisant les cotations de History Centra, surtout parce que votre Expert Advisor n'est pas basé sur Pipsew. <br / translate="no">.
Mes excuses, j'ai complètement oublié que le délai de 1M n'est pas plus élevé (25%). Il serait intéressant d'examiner le code en se projetant dans l'avenir, d'autant plus qu'il n'est pas applicable dans la pratique.
 
D'où vous vient cette étrange idée fausse, Valmars? Il pourrait être de 90 sur les minutes. Mais c'est le maximum.

P.S. C'est vrai, désolé. Sur n'importe quel TF, plus grand qu'une minute, mais avec le plus petit matériel initial " minute ", juste 90%. ...
 
granit77:
Valmars:
Avez-vous mis à jour le terminal récemment ? Je vous conseille de télécharger la dernière version et d'exécuter cet exemple. Et s'il vous plaît, postez le tableau que vous obtenez ici. Voyons comment vous avez réussi à vous projeter dans l'avenir !

Excusez-moi d'être brutal, chers développeurs, mais vous ne pouvez pas enterrer le rêve séculaire d'un trader - le rêve du Graal, même dans la 207e construction ou en 2007. Suivant les conseils de Valmars - Conys, j'ai téléchargé et installé la build 207 du 25 juillet. J'ai fait fonctionner mon Graal du 1er janvier 2007 à aujourd'hui.

Anticipant les questions futures, je colle toutes les données de test essentielles : cadre temporel M1, symbole EURUSD, historique d'Alpari sans aucune édition, chargé automatiquement par le terminal, lot constant=1, un ordre ouvert, modèle "All ticks". Les données utilisées sont celles de l'EURUSD en temps fort, le conseiller expert n'utilise pas d'autres symboles. Pas d'optimisation, pas d'ajustement, la rentabilité est la même à n'importe quelle période de l'histoire, je pense qu'elle sera la même pour n'importe quel autre courtier. Le bénéfice net est de 106293 $. Le nombre de transactions(1-4 par jour, 328 pendant un semestre) et le gain attendu(32 pips) ne permettent pas de classer le conseiller expert comme un Pipsier. Transactions rentables (% de toutes les transactions) 92,07%. Je n'ai pas utilisé le MM - ce serait des milliards, puisqu'il n'y a pratiquement pas de drawdown, alors que ma femme me reproche d'encombrer la maison de toute façon.

Essayez de vous plaindre de l'exactitude des tests.

Il semblerait qu'il soit temps de vendre l'île au prix fort, mais il n'y a aucun moyen de le faire. .... La stratégie inhérente à l'EA implique, me semble-t-il, de jeter un coup d'œil dans le futur (dans les données finales de la barre à fermer de l'ancienne TF). Et ne composez pas mon cerveau (pardonnez le jeu de mots) que sur ma propre paire, sans impliquer d'autres symboles, regarder dans le testeur est impossible. Je ne peux pas expliquer les résultats obtenus par autre chose.

Qu'en pensez-vous, Valmars ? Quelle construction essayer ensuite ?

P.S. Ne dérangez pas les vrais commerçants. Sur la démo, le conseiller expert ne semble pas meilleur que les autres "grails".


Voici un conseiller expert simple qui vérifie s'il y a un décalage entre l'offre actuelle et la clôture de tous les horizons temporels supérieurs. Dès qu'une telle divergence de 1 point ou plus est détectée, la valeur temporelle et, l'offre et la clôture actuelles du cadre temporel qui ne correspond pas seront immédiatement affichées :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             CheckBigTF_Close.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        https://www.metaquotes.net/ru/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.metaquotes.net/ru/"
 
int myPeriodNumber; 
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|  возвращает период в минутах                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetPeriod(int Number)
   {
   int res;
//----
   switch(Number)
      {
      case 0: res=PERIOD_M1; break;
      case 1: res=PERIOD_M5; break;
      case 2: res=PERIOD_M15; break;
      case 3: res=PERIOD_M30; break;
      case 4: res=PERIOD_H1; break;
      case 5: res=PERIOD_H4; break;
      case 6: res=PERIOD_D1; break;
      case 7: res=PERIOD_W1; break;
      case 8: res=PERIOD_MN1; break;
      default: res=Period();
      }
//----
   return(res);   
   } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
  for (int i=0;i<9;i++)
   {
   if (GetPeriod(i)==Period()) break;
   }
  myPeriodNumber=i;
  Print("Родной период тестирования ",GetPeriod(myPeriodNumber)," минут");
//----
   return(0);
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| right comparison of 2 doubles                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CompareDoubles(double number1,double number2, int Dig,double accuracy)
  {
   if(NormalizeDouble(MathAbs(number1-number2),Dig)>=accuracy) return(true);
   else return(false);
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
  string Str;
  
  double myClose=Bid;
  for (int i=myPeriodNumber; i<9; i++)
   {
   if (CompareDoubles(myClose,iClose(NULL,GetPeriod(i),0) ,Digits,Point))
      {
      Str = TimeToStr(TimeCurrent()) + ", myClose = " + DoubleToStr(myClose, Digits)+"  Close("+GetPeriod(i)+")="+iClose(NULL,GetPeriod(i),0);
      Print(Str);
      
      }
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

J'ai exécuté les cotations de leur History Center sur l'EURUSD M1 Every Ticks de 1999 au 30 juillet 2007 et pas un seul message n'est sorti. À quel genre de coup d'œil sur l'avenir faites-vous référence ?
 
Valmars:
Eh bien, que puis-je dire ? Eh bien, félicitations. Vous avez réfuté les développeurs. La seule chose qui sort du cadre des tests normaux est la qualité de la simulation, 25% sur tous les ticks. Et il devrait être de 90%, ou au moins de 89 et un penny. Je suis désolé, il faut aller aux chiottes avec un tel test (ou de telles citations) mais pas sur le forum. Le terminal ne peut pomper automatiquement qu'un peu plus de 32000 dernières barres, alors que vous en avez jusqu'à 165936. Cela ne réfute pas du tout vos réalisations, juste que les preuves doivent être plus solides. Démontrez-le mieux en utilisant les cotations de History Centra, surtout parce que votre conseiller expert n'est pas un scalping.


Bien sûr, tout le monde peut offenser un mannequin, mais alors laissez les pros me montrer un test sur les minutes avec une modélisation de meilleure qualité. Où obtenir les données de la TF inférieure si en dessous il n'y a que des ticks générés ? Il me semble que 25% sur la M1 est une limite théorique. Et, concernant le nombre de barres gonflées, nous, les idiots, ne comprenons pas ces détails. Mon terminal est en service depuis décembre 2006. "Max bars in history : 10000000" est dans les paramètres, que me faut-il de plus pour être heureux ?

Je pense que les commerçants n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit en plus, les développeurs ont prouvé que le testeur continue à générer des grails. Peut-être que cela leur sera utile lors du développement de MT5. Pour moi, le résultat principal est que dans le testeur existant, il est possible d'apercevoir le TF supérieur dans un symbole. Auparavant, j'ai rencontré des affirmations (y compris des développeurs) selon lesquelles, en raison des particularités du testeur, cela n'est possible qu'à partir de paires de devises autres que celle qui est testée. Cela a conduit à une fâcheuse perte de temps et d'efforts pour un développement voué à l'échec. Maintenant tout est clair : je suis né mendiant et je mourrai mendiant.

 
Rosh:

J'ai exécuté les cotations de leur History Center sur l'EURUSD M1 Every Ticks de 1999 au 30 juillet 2007 et pas un seul message n'est sorti. À quel genre de coup d'œil sur l'avenir faites-vous référence ?



Désolé Valmars et Rosh, j'ai manqué vos messages en écrivant le mien.
2 Rosh
C'est difficile à expliquer, car je suis un vrai nigaud, j'écris du code en "hurlant et en bougeant les lèvres", alors que je n'ai "programmé" avant MQL qu'une seule fois sur le Minsk-22, en tapant des codes machine sur des cartes perforées pour avoir de bonnes notes.
Naturellement, je n'ai aucune raison de douter de vos résultats, mais il s'agit du premier niveau de test, " frontal ". Le fait même qu'il existe un conseiller expert qui n'utilise que la TF majeure du symbole testé et qui montre 92% de transactions rentables sur l'historique dans les conditions de test les plus strictes et qu'il a perdu son profit sur une démo dans la même période du même courtier, aux mêmes cotations, prouve l'incorrection du test avec l'utilisation de la TF majeure. Et ça existe, "par ma mère".
Peut-être que l'offre et la clôture actuelles des cadres temporels supérieurs coïncident, mais que les indicateurs utilisant ces TF mentent, je ne sais pas, je suis incompétent. Mais, "quelque chose ne va pas dans le conservatoire".
Si cette mésaventure intéresse les développeurs, ma boîte aux lettres = mon surnom sur Yandex. Je ne veux pas publier le code ici, c'est un Expert Advisor qui fonctionne, le graal a été fait par accident.
 
granit77, essayez de mettre ce que Rosh a fait dans l'EA et montrez les résultats lors des tests. En tout cas, la question de savoir ce que le testeur voit et ce qu'il ne voit pas sera résolue.
 

Tuer un rêve au graal...

Après avoir pris le code du respecté Rosh et l'avoir exécuté, nous avons essentiellement obtenu le bon résultat et semblons nous être calmés, mais passons à autre chose.....

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              CheckBigTF_High.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        https://www.metaquotes.net/ru/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.metaquotes.net/ru/"
 
int myPeriodNumber; 
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|  возвращает период в минутах                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetPeriod(int Number)
   {
   int res;
//----
   switch(Number)
      {
      case 0: res=PERIOD_M1; break;
      case 1: res=PERIOD_M5; break;
      case 2: res=PERIOD_M15; break;
      case 3: res=PERIOD_M30; break;
      case 4: res=PERIOD_H1; break;
      case 5: res=PERIOD_H4; break;
      case 6: res=PERIOD_D1; break;
      case 7: res=PERIOD_W1; break;
      case 8: res=PERIOD_MN1; break;
      default: res=Period();
      }
//----
   return(res);   
   } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
  for (int i=0;i<9;i++)
   {
   if (GetPeriod(i)==Period()) break;
   }
  myPeriodNumber=i;
  Print("Родной период тестирования ",GetPeriod(myPeriodNumber)," минут");
//----
   return(0);
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| right comparison of 2 doubles                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CompareDoubles(double number1,double number2, int Dig,double accuracy)
  {
   if(NormalizeDouble(MathAbs(number1-number2),Dig)>=accuracy) return(true);
   else return(false);
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
  string Str;
  
  double myClose=Bid;
  for (int i=myPeriodNumber; i<9; i++)
   {
   if (CompareDoubles(myClose,iHigh(NULL,GetPeriod(i),0),Digits,Point))
      {
      Str = TimeToStr(TimeCurrent()) + ", myHigh = " + DoubleToStr(myClose, Digits)+"  High("+GetPeriod(i)+")="+iHigh(NULL,GetPeriod(i),0);
      Print(Str);
      
      }
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Si le testeur a généré des ticks à partir de l'historique des cotations, alors bid == Close de tous les horizons temporels, ce qui est logique. Mais si les indicateurs utilisent High ou Low ou tous ensemble, et que l'EA effectue des transactions en les prenant en compte, alors nous avons un aperçu clair de l'avenir. Le code ci-dessus prouve ce fait.

Eh bien, je connais personnellement ce fait et je n'essaie pas de l'appliquer à de vrais EA, mais excusez-moi, le Championnat arrive bientôt et de nombreux EA utilisent probablement des High et Low d'anciennes échéances. Il s'avère même qu'après votre examen du code ou le test d'une EA, celle-ci arrive au Championnat et le participant rejoint automatiquement la file d'attente des "plombeurs". Non seulement cela, mais il devient également célèbre en tant que programmeur raté.

Vous devez le réparer !

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