28 ! !! paires de devises, 1 expert. Un autre graal, mais celui-là, je pense que personne ne l'a jamais montré. + COMPTE DE DÉMO - page 3
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C'est dommage que le courtier me bannisse, mais c'est intéressant à observer.
Je n'ai jamais vu un pipser travailler sur des instruments dont les spreads se comptent en dizaines de points. Le bénéfice est certes purement théorique, mais le résultat est louable. Bien joué, HIDDEN
Bonne chance.
Cher HIDDEN,
Je ne veux rien dire sur le conseiller expert. Je voudrais juste dire quelques mots sur la présentation de l'information.
Avec votre expérience, ce n'est vraiment pas décent de montrer de telles choses. Prenons seulement le premier rapport.
1. Test quotidien de 5116 barres, 514469 ticks ont été modélisés, soit environ 100 ticks par jour. Vous pensez vraiment qu'il y a 100 tics dans une journée ? Et ceci en fonction de votre qualité de simulation de 89% ? Si vous ne le savez pas, je peux vous dire que le taux de ticks entrantsest en moyenne de 3 à 5 par minute (selon le courtier). Combien vous en recevez par jour et vous pouvez le calculer vous-même.
2. L'écart entre le haut et le bas est le plus important sur le marché quotidien. Pour un conseiller expert qui se projette dans l'avenir, il n'y a rien à éviter. Mais vous affirmez que votre EA analyse les ticks. Il ne devrait donc pas se soucier de l'horizon temporel utilisé. Alors mettez-le sur M1. Je pense que vous cesserez immédiatement de voir des zéros dans le rapport.
3. l'axe vertical a une valeur de division de 40000000.0 sur le graphique que vous avez présenté. en conséquence, vous ne pouvez voir aucun détail. donc pour les 600 premières transactions, la courbe est sur zéro. C'est bien de le montrer aux débutants ou pour trouver de mauvais acheteurs, mais pourquoi le montrer ici ? Vous feriez mieux de montrer le graphique des 600 premières transactions. On vous aurait montré immédiatement où vous trichez.
4 Le test, bien sûr, était le réinvestissement. Sans aucune restriction imposée d'en haut. Vous avez vraiment besoin de cet argent ? Bien, bien. :-) En attendant, tout le monde ici, y compris vous, sait que le rapport doit être tiré à un lot constant pour être au moins un peu informatif. Sinon, elle ne montrera pas l'efficacité de la stratégie, mais plutôt une inconnue.
5. Le dernier. 5000 barres quotidiennes, c'est 20 ans. Qui en a besoin ? Le marché du Forex a radicalement changé au cours des dernières années. Même les données de 2004 ne sont plus fiables. Si vous vouliez montrer quelque chose, l'année dernière aurait suffi. Si vous vouliez obtenir des statistiques, alors je peux vous décevoir : les statistiques du testeur - ce ne sont pas des statistiques, mais juste des rires. Et je vois que tu n'as pas peur d'être drôle. Eh bien, merci pour le divertissement. :-))
Tu ne devrais pas être si... L'auteur lui-même, à mon avis, ne propose pas son expert pour le trading réel. Quant à ce que peut faire l'auto-trading et ce que peut faire un testeur, l'exemple est très intéressant. Maintenant, paragraphe par paragraphe :
1. Le nombre de barres quotidiennes correspond à l'ensemble de l'historique, le nombre de ticks simulés correspond à la période testée, il n'y a donc aucune contradiction, la qualité de la simulation est proche de 90%.
2. Après la dernière mise à jour du testeur de stratégie, il est impossible de se projeter dans l'avenir, du moins selon les développeurs, et personne n'a encore prouvé le contraire. La seule solution consiste à intégrer le modèle d'historique dans le conseiller expert.
3. Les drawdowns sont présents, bien sûr, mais les drawdowns relatifs (qui sont calculés sur la base des fonds propres) sont très faibles, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de gros drawdowns au début également (ou qu'ils étaient couverts par des transactions ouvertes positives).
4. Bien sûr, il serait intéressant de voir sans réinvestissement.
5. D'accord.
Dans tous les cas, l'exemple a le droit d'exister, ne serait-ce que pour évaluer les performances du testeur.
Vous ne pouvez pas en mettre un dans le championnat à cause de la limitation du nombre de postes, c'est pourquoi il a été introduit, je pense. Mais dans l'un des concours d'Alpari dans le passé, un Expert Advisor comme celui-ci (concours de trading manuel) a gagné l'un des prix et a reçu de l'argent réel (Participant).
À mon avis, l'analyse d'un conseiller expert ou d'une transaction manuelle nécessite beaucoup plus d'informations que celles qui peuvent être fournies par le testeur ou le rapport MT4.
C'est pourquoi la société MetaQuotes Software Corp. a introduit de nouveaux rapports pour l'analyse du commerce pour le championnat à venir. Mais ils ne vont pas écrire un article détaillé sur ces rapports.
J'utilise personnellement un système d'analyse commerciale avancé qui est encore en cours de développement.
En analysant le compte de démonstration posté ci-dessus avec le conseiller expert, j'ai clairement vu qu'il ne vivrait pas longtemps. Je n'expliquerai pas tous les détails du rapport, car il est trop tôt pour en parler, mais je le publierai pour que vous puissiez l'examiner.
En général, j'utilise dans mes Expert Advisors non seulement l'analyse des ticks, volumes, barres, formes, indicateurs, mais aussi le trading lui-même. C'est-à-dire que le conseiller expert analyse son propre travail et qu'il sert de bon filtre pour faire des affaires sciemment perdantes.
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En tout cas, l'exemple a le droit d'exister, ne serait-ce que pour évaluer les performances du testeur.
Vous ne pouvez pas placer ce type d'EA dans le championnat en raison de la limitation du nombre de positions. Dans l'un des concours organisés par Alpari dans le passé, un Conseiller Expert de ce type (concours de trading manuel) a remporté l'un des prix et a reçu de l'argent réel (Participant).
Mettre en évidence une pensée...
Voici un exemple : la stratégie a gagné un prix.
Voilà, les restrictions ! - Je n'aime pas quand ils te limitent.
Si un artiste est limité dans quelque chose, le résultat sera également limité...
Mais pas toujours, on dit que seul un artiste affamé peut créer...
Encore une fois, je peux imaginer Michel-Ange créant David ! Et on dit qu'il peut le découper trois fois !
J'étais allégorique, mais j'espère que le point est clair, il doit y avoir des limites - bien sûr...
par exemple, j'ai réussi à faire 102 transactions en compte réel pendant six mois et n'ai subi que 2 pertes, j'ai augmenté mon dépôt presque sans risque de 3,5 fois.
je ne me suis pas limité au nombre de postes, les limitations étaient d'une autre nature
par exemple gbpjpy je ne faisais qu'acheter ! c'était une des conditions - une des restrictions
J'avais l'habitude d'avoir quelques transactions dans chacune d'elles, parfois jusqu'à 20.
j'ai gardé bai et n'ai pas désinvesti gbp et eur sceaux est une autre limitation
- mais ceci est dicté par la logique - développée par l'analyse informatique des tendances des devises en 2006 - 2007
et pour le gbpjpy sur la tendance 2001 - 2007
il y aura un renversement de la tendance annuelle ? il y en aura un jour mais maintenant je retire mon argent durement gagné
je n'ai pas besoin de réinvestir pendant de nombreuses années - je veux obtenir un résultat en six mois au moins.
(une partie de l'argent gagné par les conseillers experts) - les conseillers experts simples qui fonctionnent à l'achat.
Je me demande s'il ne serait pas trop difficile pour metaquotes de saisir les requotes/slippages dans le testeur et d'ignorer les transactions dont le résultat est inférieur à 1-2 slippages. A partir d'un certain pourcentage d'ignorances dépassant un pourcentage prédéterminé, on pourrait afficher un avertissement à l'auteur que la stratégie est suspicieusement pipsqueaky. ...
Les requêtes peuvent être facilement effectuées dans le conseiller expert lui-même. Il y avait un article à ce sujet sur ce site, il était expliqué en détail.
Chez un expert, c'est compréhensible. Mais tous les auteurs naïfs de Pips ne le feront pas. Et si une telle possibilité existe dans le testeur, il peut devenir un filtre standard très décent qui s'active en appuyant sur quelques boutons et coupe les scalpeurs malveillants.
Je me demande s'il ne serait pas trop difficile pour metaquotes de saisir les requotes/slippages dans le testeur, et d'ignorer les transactions dont les résultats sont inférieurs à 1-2 slippages. À partir d'un certain pourcentage d'ignorances dépassant un pourcentage prédéterminé, il serait possible d'afficher un avertissement à l'auteur concernant une stratégie suspectée d'être pipsqueaky. ...
Il est peu probable qu'il s'agisse d'ignorer et d'avertir, mais ils ont promis d'introduire les requotes, donc ce sera bientôt le cas (voir le commentaire de Renat à l'article de Rosha "MetaTrader 4 Tester : A Must-Know").
2. Après les dernières révisions du testeur, regarder dans le futur est en principe impossible, du moins selon les développeurs, et jusqu'à présent personne n'a prouvé le contraire. La seule solution consiste à intégrer le modèle d'historique dans le conseiller expert lui-même.
Seulement ici, il s'agit de regarder vers le "futur"...
2. Après les dernières révisions du testeur, regarder dans le futur est en principe impossible, du moins selon les développeurs, et jusqu'à présent personne n'a prouvé le contraire. À moins que vous ne puissiez intégrer un modèle d'historique dans Expert Advisor lui-même.
Seulement ici, il s'agit de regarder vers le "futur"...
Ça aussi. Avez-vous mis à jour votre terminal récemment ? Je vous conseille de télécharger la dernière version et d'exécuter cet exemple. Lorsque vous obtenez un tableau, veuillez le poster ici. Voyons comment vous avez réussi à vous projeter dans l'avenir !