Le marché a toujours tort - page 9

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VBAG:
C'est tout, mes amis ! Mon cerveau est recroquevillé dans l'intégrale - nous devons nous reposer.
Et puis étudier, étudier et étudier.

P.S. usdjpy, mais ça marche !!! blah-blah-blah.
Et pourtant elle tourne.
 
VBAG:

Une autre question. La réaction des centres de traitement à l'utilisation de ces systèmes est-elle connue ? Après tout, 70 contrats à la fois, ça les stresserait.

Pour une société de courtage normale, il n'y a aucun problème. Le système maintient simplement les positions ouvertes avec des swaps positifs. Il négocie des positions avec des swaps négatifs. Quel peut être le problème dans cette situation ?
 
usdjpy:
VBAG:

Une autre question. La réaction des centres de traitement à l'utilisation de ces systèmes est-elle connue ? Après tout, 70 contrats à la fois, ça les stresserait.

Pour une maison de courtage normale, il n'y a pas de problème du tout. Le système ne fait que maintenir des positions avec des swaps positifs ouverts. Et il négocie lentement sur les positions avec des swaps négatifs. Quel peut être le problème dans cette situation ?

Aucune société de courtage ne tolérera longtemps de tels "participants". C'est mon opinion subjective. Il s'agit de technologies interbancaires et il y a beaucoup de nuances.
Je pense que ce problème dépasse le cadre de ce forum,
discutons-en par mail favorit_box@inbox.ru,
Regards,
Sincèrement, Vladimir.
 
VBAG:
usdjpy:
VBAG:

Une autre question. La réaction des centres de traitement à l'utilisation de ces systèmes est-elle connue ? Après tout, 70 contrats à la fois, ça les stresserait.

Pour une maison de courtage normale, il n'y a pas de pièges en vue. Le système ne fait que maintenir des positions avec des swaps positifs ouverts. Et il négocie sur des positions avec des swaps négatifs. Quel pourrait être le problème dans cette situation ?
Je pense que ce problème dépasse le cadre de ce forum,
discutons-en par e-mail favorit_box@inbox.ru,
Les problèmes qui dépassent le cadre de ce forum sont discutés sur Finlist dans le fil de discussion sur l'arbitrage. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'envoyer une liste de diffusion.
 
usdjpy:
VBAG:
usdjpy:
VBAG:

Une autre question. La réaction des centres de traitement à l'utilisation de ces systèmes est-elle connue ? Après tout, 70 contrats à la fois, ça les stresserait.

Pour une maison de courtage normale, il n'y a pas de piège en vue. Le système ne fait que maintenir des positions avec des swaps positifs ouverts. Et il négocie sur des positions avec des swaps négatifs. Quel pourrait être le problème dans cette situation ?
Je pense que ce problème dépasse le cadre de ce forum,
discutons-en par courrier favorit_box@inbox.ru,
Les problèmes qui dépassent le cadre de ce forum sont discutés sur Finlist dans le fil de discussion sur l'arbitrage. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'envoyer une liste de diffusion.
Tout à fait exact ! Il existe une branche et c'est là que la discussion sur ce sujet devrait avoir lieu.
 



Swaper a travaillé une semaine complète


Serveur: SIG-Demo.com
Identifiant: 1000143061
Investisseur: 7mtlive (mot de passe en lecture seule)








Pile complète dans le fichier joint

Dossiers :
statement_1.zip  11 kb
 
usdjpy:
Et pourtant elle tourne (c) Galilée
Il tourne dans le mauvais sens, à en juger par le compte 1000132033. De 10 000, il en reste 5 700.
 
Cela représente un peu plus d'un pour cent par semaine ?
 
FION:
Donc c'est un peu plus d'un pourcentage par semaine ?
Le solde devrait s'élever à environ 5 % par mois. L'équilibre semble croître de façon linéaire et régulière.

L'équité est d'un peu plus de 4% par semaine. Mais les fonds croissent de manière non linéaire et instable.
 
usdjpy:
FION:
Il s'avère que - un peu plus d'un pour cent par semaine ?
Le solde devrait s'élever à environ 5 % par mois. L'équilibre semble croître de façon linéaire et régulière.

L'équité est d'un peu plus de 4% par semaine. Mais les fonds croissent de manière non linéaire et instable.

Il y aura un été plat et le chiffre devrait s'améliorer.
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