Arbitrage - page 16
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Je suis d'accord avec Reshetov, les tactiques sont primitives et avec une bonne sélection de paires et un grand dépôt permettant le drawdown, les risques sont toujours couverts.
Celui qui veut cherche les opportunités. Qui ne veut pas regarder pour les raisons.
La figure montre les tendances de manière conventionnelle. La vente est représentée par des cercles rouges, l'achat par des cercles bleus. Nous pouvons voir que jusqu'à ce que la tendance atteigne le sommet (flèches rouges), le conseiller expert achètera ou fermera à découvert. Jusqu'à ce que la tendance atteigne le fond (flèches bleues), elle vendra ou clôturera en position longue. Si le conseiller expert a déjà été court ou long, alors au tout début du mouvement de contre-tendance, il retirera lentement ses bénéfices en fermant. S'il n'y en avait pas, chaque poursuite de la tendance augmentera le drawdown, parce que les anciennes positions courtes disparaîtront et de nouvelles positions courtes s'ouvriront, et la même chose se produira avec les positions longues sur une tendance à la baisse. Et les retraits jusqu'aux points de retournement ne feront qu'augmenter.
Si la bonne techno-analyse est appliquée, les ventes se feront aux sommets et les achats aux creux (ou près des points de retournement). Dans ce cas, le drawdown sera égal au spread (ou un peu plus). Si l'analyse technique n'est pas très parfaite, par exemple en raison d'un ajustement nu à l'historique, alors une partie des ordres de contre-tendance seront rejetés de toute façon, mais le drawdown sera beaucoup plus faible par rapport à la tactique simple.
En général, cela revient à dire que s'il existe une tactique (stratégie, système) viable, alors si ses inconvénients sont correctement analysés, nous pouvons trouver de nombreuses méthodes nous permettant de réduire ces inconvénients dans une certaine mesure.
D'ailleurs, personne n'a interdit l'analyse technique. Après tout, les drawdowns sont obtenus parce que les conseillers effectuent des transactions à contre-courant de la tendance.
Par ailleurs, personne n'a interdit l'analyse technique.
Et si le marché a toujours tort, alors pourquoi ne pas le rendre encore plus coupable au moyen de l'analyse technique ou (ou) fondamentale ? Qu'il paie pour ça, le vaurien. Nous en avons assez des crises, de l'inflation et de la croyance en de fausses théories économiques. C'est l'heure de la revanche !
// Et si le marché a toujours tort, pourquoi ne pas le rendre encore plus coupable avec l'analyse technique ou (ou) fondamentale ? Qu'il paie pour ça, le bâtard.
Imaginez qu'il s'agisse d'une mentalité soviétique et que de telles personnes travaillent dans les DC.
Quant aux courtiers, ils ont une approche différente de ce type de marché. d'après mon expérience, le marché des changes est beaucoup plus facile à traiter que celui du Forex. en fait, ni l'analyse technique ni l'analyse fondamentale ne sont nécessaires.
Je veux dire le business classique. On peut toujours gagner plus avec l'innovation que les autres.
Je suis actuellement à la recherche de solutions innovantes.
Je ne veux pas dire que l'arbitrage est une innovation.
Je lis le forum et je me demande pourquoi les gens sont si intolérants envers les autres. Si vous voyez une erreur, dites-le lentement et tout le monde comprendra. Vous pouvez trouver une bûche dans l'œil de tout le monde. Et puis il y a le "l'arbitrage n'est pas l'arbitrage". Quelle est la différence ...... ? Qui a besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. ... Est-ce important ? Ceux qui aiment quelque chose le comprendront ou offriront des suggestions sur la façon d'améliorer telle ou telle idée. Plus de propositions, plus d'opportunités. Plus de résultats de tests et d'améliorations de tel ou tel produit. Ce forum n'a probablement pas été créé pour les cris et les jurons, mais pour quelque chose de mieux. Je ne vise personne, juste une impression générale du fil.
M. Reshetov, pensez-vous que votre Expert Advisor peut être mis à niveau de manière efficace ? Supposons que nous puissions y ajouter une variable d'optimisation limitant le nombre de commandes unidirectionnelles (consécutives). À mon avis, si une telle situation se produit, nous entrons dans une tendance prolongée, qui comporte de nombreux risques. Ou peut-être devrions-nous introduire un indicateur de tendance qui limiterait le placement des ordres, ou même limiter les ordres en fonction de la tendance ?
Il s'agit peut-être d'un non-sens, mais comme le PCEM l'a dit à juste titre, nous devons le chercher, le trouver et le tester. Et il y a assez de bavardages inutiles.
Merci !
Sincèrement !
Celui qui aime quelque chose le découvrira par lui-même, ou suggérera comment améliorer telle ou telle idée.
M. PahaLa grande majorité des personnes qui lisent ce forum n'ont pas les moyens de le comprendre, et encore moins de suggérer des améliorations.
Ils n'ont pas assez de temps, de désir, de connaissances en mathématiques ou en MQL, ou d'autres raisons, et ce qu'ils ont n'est pas pertinent. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est juste la vie qui est ainsi. Le fait est que ceux qui n'ont pas la capacité de le comprendre sont facilement trompés, avec tout ce que cela implique. Et le but de la discussion est que les participants (tous, y compris les passifs) élargissent leur compréhension. Ensuite, plus d'expérience, de connaissances et le désir de proposer votre propre version émergeront - ce qui est exactement ce que vous représentez.
Si, avec de telles idées, vous vous rendiez au bazar, où le vendeur essaie d'escroquer l'acheteur, vous seriez immédiatement accusé d'aider et de soutenir l'escroc. Pensez-y.
M. Reshetov, pensez-vous qu'il est possible de mettre à niveau votre Expert Advisor ? Supposons que nous ajoutons une variable optimisable limitant le nombre d'ordres unidirectionnels (consécutifs). Je comprends que si une telle situation se produit, nous sommes entrés dans une tendance prolongée, ce qui comporte des risques. Ou bien, peut-être devrions-nous introduire un indicateur de tendance qui limiterait le placement des ordres, ou même placer des ordres suivant la tendance ?
Mais ce paragraphe de votre post montre que vous ne vous êtes pas encore donné la peine de comprendre la question.
Et moi, sur votre conseil, je vous le dis tranquillement (j'espère que M. Reshetov n'est pas offensé que je réponde à sa place).
Vous pouvez moderniser n'importe quoi, surtout si vous savez comment, bien que ce ne soit pas obligatoire, vous pouvez le faire sans savoir. :-)
M. Reshetov ne l'a pas fait dès le début, parce que (comme moi, ses adversaires et beaucoup d'autres, qui ont déjà compris quelque chose) il ne sait pas ce qu'est une tendance et il n'a pas d'indicateur adéquat pour l'identifier. Mais il (comme nous) sait que, quelle que soit la place que nous occupons dans la tendance, nous ne pouvons jamais dire avec certitude qu'elle va durer plus longtemps, et que le contraire est vrai, que la tendance est terminée.
Mais si vous savez ce qu'est une tendance ou si vous disposez d'un indicateur pour la déterminer, ce serait formidable si vous pouviez partager ces connaissances avec nous. Cela réduirait considérablement le bruit du ralenti.
À mon avis, cette stratégie ne peut être appliquée que dans le cadre d'un carry-trade. C'est là que se trouve le MO positif tant attendu, qui s'explique logiquement et fondamentalement. Vous ne devez ouvrir que dans la direction des swaps positifs et sur les paires où ils sont maximaux. Bien entendu, ces tactiques doivent être adaptées à la stratégie de carry-trade. Les positions se clôturent soit en positif, soit en négatif. L'essentiel est de calculer correctement les lots.
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M. Reshetov, pensez-vous qu'il serait possible d'améliorer votre EA ? Supposons qu'on y ajoute une variable optimisable limitant le nombre de commandes unidirectionnelles (consécutives). À mon avis, si une telle situation se produit, nous entrons dans une tendance longue, qui comporte de nombreux risques. Ou bien, peut-être devrions-nous introduire un indicateur de tendance qui limiterait le placement des ordres, ou même placer des ordres suivant la tendance ?
Ce paragraphe de votre post montre que vous ne vous êtes pas encore donné la peine de comprendre la question.
Et moi, sur votre conseil, je vous le dis tranquillement (j'espère que M. Reshetov n'est pas offensé que je réponde à sa place).
Que je ne sois pas un spécialiste, je ne le cache pas. Alors j'ai juste demandé ce qui m'intéressait. Il y a deux points différents dans ma question et deux hypothèses, l'une sur le nombre de commandes et l'autre sur la tendance. Et si ça donne une bonne idée à quelqu'un, j'en serais heureux. Les experts sépareront les grains de l'ivraie.
Si vous êtes un expert - Merci beaucoup pour la réponse ! ( Et merci pour le calme :-) - je plaisante )
Avec respect !
Et peut-être pouvez-vous me donner une réponse à une autre question ? Si vous avez 4 ou 5 ordres de 20 pips chacun par jour, ils sont considérés comme des pips ou non.
J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un ordre de 20-30 pips et de 7-8 points chacun. Je me trompe probablement. Vous avez peut-être tort. Je voudrais vous expliquer en détail.
Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire avec ce genre de choses.