Arbitrage - page 24
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Peut-être n'ai-je pas formulé correctement l'idée de deux points. Un point défini par beginPrice crée une ligne horizontale (page précédente). Les deux points devraient créer une ligne, mais pas une ligne horizontale, mais une ligne inclinée. Si une ligne inclinée est tracée sur la ligne du bas, le résultat sera ce que je veux dire. Tout le reste doit rester inchangé. La seule chose qui se produira est que le point de départ beginPrice, pour le moment, sera en quelque sorte flottant sur la ligne inclinée ci-dessus avec un léger décalage (au niveau du décalage, il s'agit juste d'une hypothèse sans fondement ; cela nécessite plus d'élaboration).
Par ailleurs, le deuxième point peut être calculé automatiquement comme la moyenne arithmétique des prix maximum et minimum, par exemple sur un graphique hebdomadaire (en jouant à 1 heure). Jetez-y un coup d'œil, vous y trouverez peut-être quelque chose d'utile. Et ce point, si vous le souhaitez, vous pouvez l'envoyer un peu dans le futur, mais c'est...
pas à la seconde près.
Merci !
PS. Malheureusement, dans les codes, pas un indice. Je ne peux donc rien changer moi-même, mais y réfléchir, le tester, c'est possible. Si vous ne vous sentez pas désolé et si vous en retirez quelque chose, allez-vous jeter le pourboire ?
Maintenant je comprends. Oui, en effet, il est possible d'utiliser en option quelque chose comme une régression linéaire ou même polynomiale (ou un certain type de moyenne, etc.), comme un beginPrice flottant. Cela a peut-être un sens. Je vais l'essayer aujourd'hui.
Autre idée : utiliser une certaine fourchette de prix pour une limite (au lieu d'un stop loss). C'est-à-dire que si le prix est supérieur à beginPrice (ouverture des shorts), mais qu'il franchit cette fourchette, nous mettons toutes les transactions en attente et attendons le prochain niveau de beginPrice. Quelque chose comme ça. Là encore, vous pouvez expérimenter avec le critère de définition de la fourchette. Peut-être y a-t-il un sens.
P.S. - naturellement, je publierai ici les résultats notables des expériences.
Excusez-moi, dans quel post avez-vous découvert comment un prix équitable est déterminé ? J'ai raté quelque chose.
Maintenant je vois. Oui, en effet, il est possible d'utiliser une régression linéaire ou polynomiale (ou un type de moyenne, etc.) en tant que prix de départ flottant. Je vais l'essayer aujourd'hui.
Autre idée : utiliser une certaine fourchette de prix pour une limite (au lieu d'un stop loss). C'est-à-dire que si le prix est supérieur à beginPrice (ouverture des positions courtes), mais qu'il franchit cette fourchette, nous mettons toutes les transactions en attente et attendons le prochain niveau de beginPrice. Quelque chose comme ça. Là encore, vous pouvez expérimenter avec le critère de définition de la fourchette. Peut-être y a-t-il un sens.
P.S. - bien sûr, je publierai ici les résultats notables des expériences.
Est-ce que nous couvrons les transactions de toute façon ou seulement lorsque l'équité est positive ? Supposons que j'ai deux transactions d'EURUSD à 102 points plus, mais pour USD JPI j'ai une transaction à -90 points de déviation. Les autres transactions se situent à plus ou moins 25-40 points (valeur acceptable). Nous pouvons simplement fermer les premiers à 12 points plus et ainsi fixer le profit sur le premier ordre et éviter d'autres pertes sur le second. Je me rends compte que c'est une sorte d'assurance excessive mais cela aide à éviter un drawdown excessif. C'est plus compliqué quand l'équité totale est en énorme drawdown. Alors . .... Je ne sais pas.... Je ne l'ai pas encore fait.
Et aussi, si ce n'est pas difficile, regardez la base de code portant le même nom que l'EA. J'ai posé une question ici, peut-être avez-vous la réponse. Je n'ai pas encore trouvé la solution et ce serait génial.
Merci !
PS. Si vous avez vraiment quelque chose, ce sera génial, bien que même cela soit quelque peu encourageant. Si vous avez besoin d'aide pour le test en ligne, dites-le moi - avec plaisir, je vous aiderai.
Est-ce que nous couvrons les transactions dans tous les cas ou seulement lorsque les capitaux propres sont positifs ? Ou nous pouvons également couvrir par paires : Supposons que nous ayons deux transactions sur EURUSD avec un gain de 102 pips et une sur USD JPI avec une déviation de -90 pips. Les autres transactions se situent à plus ou moins 25-40 points (valeur acceptable). Nous pouvons simplement fermer les premiers à 12 points plus et ainsi fixer le profit sur le premier ordre et éviter d'autres pertes sur le second. Je me rends compte que c'est une sorte d'assurance excessive mais cela aide à éviter un drawdown excessif. C'est plus compliqué quand l'équité totale est en énorme drawdown. Alors . .... Je ne sais pas.... Je n'en ai pas encore eu.
Par ailleurs, si vous le voulez bien, jetez un coup d'œil à la base de code portant le même nom que l'EA. J'ai posé une question ici, peut-être avez-vous la réponse. Je n'ai pas encore trouvé la solution et ça ne ferait pas de mal.
OK, je vais regarder maintenant.
PS. Si vous avez vraiment quelque chose, ce serait formidable, bien que même cela soit quelque peu encourageant. Si vous avez besoin d'aide pour le test en ligne, dites-le moi - je serai heureux de vous aider.
Oui. J'aurais besoin d'aide pour le test avant. Mais il faut d'abord obtenir un résultat pour le test arrière. Nous allons continuer à essayer. Indépendamment des résultats, j'ai besoin de m'entraîner à MQL :)
Oui. J'aurais besoin d'aide pour le test de l'avant. Mais nous devons d'abord obtenir un résultat sur le test du dos. Nous allons essayer. Indépendamment des résultats, j'ai besoin de m'exercer au MQL :)
Cher M. Reshetov ! En regardant votre EA, j'ai remarqué la chose suivante : dans le bloc qui analyse dt (dt>0), à la ligne 119 il y a la condition suivante : "if(sellprofit > 0.01)" et plus loin, pour "else" dt, à la ligne 159 il y a une condition similaire (à mon avis), seulement pour le profit sur les ordres BUY ouverts : "if(buyprofit > 0.001)".
Pouvez-vous expliquer cette "inégalité" en chiffres ? Pourquoi ? Je ne comprends pas bien votre algorithme, même en lisant le code.
Sincèrement, Fed
Cher M. Reshetov ! En regardant votre EA, j'ai remarqué la chose suivante : dans le bloc qui analyse dt (dt>0), à la ligne 119 il y a la condition suivante : "if(sellprofit > 0.01)" et plus loin, pour "else" dt, à la ligne 159 il y a une condition similaire (à mon avis), seulement pour le profit sur les ordres BUY ouverts : "if(buyprofit > 0.001)".
Pouvez-vous expliquer cette "inégalité" en chiffres ? Pourquoi ? Je ne comprends pas bien votre algorithme, même en lisant le code.
Sincèrement, Fed
Cependant, pensez-vous qu'il serait possible de diminuer le drawdown si nous modifions légèrement le code pour limiter le nombre d'ordres avec un signe négatif (pour le moment) avant de revenir au point souhaité ?
Si vous avez besoin d'un conseiller expert dont le code a déjà été corrigé comme indiqué ci-dessus, je le joins à ce message.
Récemment, les fonds propres étaient plus élevés que le solde. Maintenant, il est déjà au niveau du dépôt initial. Je voudrais savoir quel peut être le drawdown maximum sur le multidevise.
Je suis ce sous-marin depuis une quinzaine de jours maintenant. Un outil très digne et intéressant, quoi qu'on en dise...... L'idée est juste bonne. Merci. (Mais j'ai peur de devoir le réécrire entièrement pour moi-même, le style de M. Reshetov n'est pas pour les esprits moyens, très laconique et pas facile à modifier :)).
Maintenant je veux expérimenter avec des filtres supplémentaires, afin d'éviter l'ouverture contre les mouvements forts. Mais je n'arrive pas à décider ce que je vais utiliser à cette fin. Je crains que l'utilisation d'indicateurs communs n'embrouille grandement mon conseiller expert, j'ai besoin de quelque chose d'"anticipatif" ..... Est-ce que quelqu'un a fouillé dans cette direction ? Ou est-ce qu'elle est vide ? Qui le pense ?