Arbitrage - page 6
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SK, je pense que tu as mal compris l'idée.
En tout cas, le temps jugera.
"Le seigneur viendra et nous jugera..."
Je ne sais pas quels sont les bons mots à utiliser parfois.
La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il ne s'agit pas de faire du pipsing sur un parcours temporairement déséquilibré.
P.S. Oups, pendant que je répondais, le Barin est arrivé, mais lui aussi semble avoir un problème pour exprimer ses pensées. Ou il ne veut tout simplement pas nous les révéler.
Sur la base du tableau du testeur, les caractéristiques suivantes peuvent être observées. Les fonds propres ne dépassent JAMAIS le solde. Cela nous permet de conclure que les fonds propres dans d'autres devises provenant d'une autre couverture (selon les recommandations de l'auteur, les couvertures peuvent être utilisées pour d'autres devises également) seront également suffisamment plus élevés que le solde actuel (ou par exemple alloués pour cette couverture). Ainsi, je suppose que si, au lieu de la couverture indiquée dans le premier message pour l'euro, vous appliquez l'agrégat de paires de devises pour d'autres devises également, la taille du solde initial devrait être au moins augmentée pour pouvoir tenir la durée indiquée de 2 ans. Autrement dit, si vous avez 2 organisations de couverture différentes, le solde initial devrait être, disons, la racine de 2 fois plus grand si les devises sont non corrélées, 3 - la racine de 3 fois plus grand si les devises sont non corrélées, etc.
Le graphique du testeur ressemble à une stratégie avec des épaules de profits et de pertes extrêmement asymétriques, en d'autres termes "si seulement le dépôt était suffisant pour survivre à un drawdown"...
En fait, l'auteur serait très aimable de présenter des tests similaires pour les couvertures avec d'autres devises. Je pense que tout le monde sera intéressé de les voir.
Peut-être avez-vous posé une telle question dans une vie antérieure ? Parce que je ne l'ai pas remarqué dans les messages précédents de ce fil.
Si vous insistez, je peux vous dire un terrible secret. Mais s'il vous plaît, ne le dites à personne d'autre, sinon tout le monde le saura. Pour les traders stupides qui ne pouvaient pas trouver la vérité, ils ont envoyé un cosaque à Dow Jones, qui a dit que le marché a prétendument toujours raison. Depuis lors, les imbéciles le pensent et le répètent. Mais la vérité est que, quelle que soit la direction que prend le marché, il fait toujours une erreur concernant un trader, et il a toujours tort. Si les cotations baissent, le trader a l'occasion d'acheter à bas prix. Si les cotations augmentent, le trader peut vendre au triple du prix. Certaines personnes ont déjà deviné comment transformer ces connaissances top secrètes en source de revenus. Les autres s'obstinent à poser des questions avec un langage grossier.
La question en question est ici 'Stratégie de trading pour l'arbitrage d'actions essentielles' du 04.05.2006 18:08.
D'autres questions se posent également, par exemple : quel est l'intérêt de l'historique des transactions du compte ?
au solandr
Dans ce système, l'équité ne peut pas dépasser le solde par définition ! Le système est contre-tendance, ce qui signifie que les positions sont ouvertes contre le mouvement, ce qui signifie qu'il y a toujours une position ouverte avec un moins flottant. Eh bien, les moins flottants doivent être couverts par d'autres instruments.
Les deux seules choses qui ne sont pas claires pour moi dans ce système sont :
1. à quel intervalle ouvrir ou selon quelle formule ;
2. si j'achète une certaine quantité d'euros pour des quidams (par exemple), alors nous ne vendons que cette quantité pour une troisième devise (s'il y a un signal approprié), ou nous pouvons vendre aussi longtemps que les signaux sont présents ?
Eh bien, c'est le moins flottant qui doit être couvert par d'autres instruments.
Cela montre que le prélèvement maximal de fonds propres est d'environ 80 % du dépôt initial. Dans le même temps, nous voyons le bénéfice d'équilibre d'environ 30%. Ainsi, nous avons besoin d'exactement 50% du dépôt pour avoir un zéro absolu (dépôt initial), juste au cas où nous déciderions de fermer toute la session de trading, mais que nous voulons sortir sans perdre une partie du dépôt initial. En d'autres termes, en prenant le cas idéal où nous avons d'autres ensembles de couverture sur d'autres devises, dont l'équité coïncide avec la même ligne ascendante du solde, nous obtenons que nous devons avoir au moins 2 autres ensembles de couverture de ce type (nous aurons idéalement 60% du bénéfice sur le solde sur eux).
C'est-à-dire, essayez de l'imaginer. Dans un cas idéal, pour couvrir la baisse des capitaux propres de 80 % sur une couverture de change, vous auriez deux autres ensembles de couvertures distincts avec des valeurs correspondantes du dépôt ! Dans la réalité, bien sûr, les montants des dépôts alloués aux autres couvertures devront augmenter encore plus ! En général, le marché des valeurs mobilières ne peut survivre à une baisse considérable qu'en l'absence de stops.
Et là, nous allons jouer complètement sur les nerfs des traders, et surtout, sur les nerfs des investisseurs.
SK, je pense que tu as mal compris l'idée.
Dans tous les cas, le temps nous le dira.
"Le seigneur viendra et nous jugera..."
C'est juste que parfois je ne sais pas quels mots utiliser pour exprimer mon point de vue correctement.
Une chose dont je suis sûr, c'est qu'il ne s'agit pas de pipser sur un déséquilibre temporaire des taux.
P.S. Oups, pendant que je répondais, le Barin est arrivé, mais lui aussi semble avoir un problème pour exprimer ses pensées. Ou il ne veut tout simplement pas nous les révéler.
En ce qui concerne l'expression correcte de la pensée - il faut comprendre que les difficultés surviennent en cas de confrontation injustifiée et émotionnelle de la part des adversaires. Dans ce cas, je suis vraiment perdu. Quand on dit des choses évidentes et qu'elles ne sont pas perçues, on est confus.
Il s'agit de protéger les dépôts des débutants contre des pertes injustifiées.
J'ai exposé mes arguments assez clairement, ils sont évidents pour moi.
S'ils ne sont pas évidents pour quelqu'un, il y a deux façons de procéder :
- essayer d'enquêter sur ce qui se passe (j'insiste sur le fait qu'il faut enquêter, mais pas croire à une autorité quelconque) ;
- utiliser cette technologie pour des transactions réelles.
La première méthode me semble plus efficace.
La seconde est un peu plus rapide, mais un peu plus chère.
au solandr
Alors qu'une partie des positions donnera lieu à une perte (temporaire !, car nous nous attendons à un renversement de tendance), l'autre partie des positions devrait donner lieu à un profit, que nous verrouillerons (pas temporaire !). Et il n'est pas absolument nécessaire (mais bon) que les trades rentables chevauchent constamment les trades non rentables, il y aura des moments où les pertes flottantes "pendront" sur le dépôt. C'est pourquoi la condition de sa grande taille est posée.
En général, je ne comprends pas pourquoi n'importe quel sujet sur n'importe quel forum reçoit une tempête de critiques ? Je ne dis pas que ce TS fonctionne, je le suggère simplement. Je suis ce fil parce que j'y crois, et parce que j'espère que l'auteur répondra à certaines de mes questions, auxquelles je n'ai moi-même pas encore trouvé de réponses. Mais pourquoi perdre du temps pour ceux qui sont sûrs que ce TS ne fonctionne pas ?
En fait, j'ai posé des questions et si M. Reshetov n'y répond pas lors de sa prochaine apparition dans ce fil, alors il n'y répondra jamais (pour ses propres raisons) et je peux quitter ce fil en toute conscience. Je vais devoir passer un peu (beaucoup) plus de temps à chercher les réponses à ces questions.
au solandr
En général, je ne comprends pas, messieurs, pourquoi n'importe quel sujet dans n'importe quel forum est soumis à une tempête de critiques ?
En général, c'est le but des forums de discussion. Si une personne n'est pas intéressée par l'opinion de quelqu'un d'autre sur un sujet quelconque, quel est l'intérêt d'informer sur le forum, d'ouvrir de nouveaux fils de discussion ? De plus, ce que vous appelez "une tempête de critiques" dans ce fil de discussion - ce ne sont que des conclusions générales sur les données présentées. Si le système présente déjà des problèmes selon les observations générales, une "tempête de critiques" ne suivra probablement même pas.
Au fait, voici une question immodeste. Selon cette pagehttp://reshetov.xnet.uz/arbitrage.html
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Les informations sur les principes de son fonctionnement ne sont pas soumises à diffusion.
À l'avenir, les comptes démo ne seront pas pris en charge par le système.
Qui n'est pas à temps est trop tard.
Commentaire
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Quel est l'intérêt de mettre à la vue du public l'Expert Advisor que certains artisans pourraient décompiler, si le système "a été vendu avec les droits d'auteur et les informations sur ses principes ne sont pas soumis à la distribution" ? Je vous le demande juste par curiosité. Il n'est pas nécessaire d'y répondre.
J'ai décidé de ne pas encore poser la question, mais puisqu'elle a été posée, je vais m'y associer.