La martingale est diabolique ! - page 13

 
sever29 >>:


Тож самое хотел спросить, но побоялся что E_mc2 услышит.


)))) En fait, je ne suis pas tant contre Avalanche en soi... que je suis énervé par la stupidité blindée de l'auteur. Et Avalanche... c'est un coup d'état régulier Martin qui a 100 ans. Martin va bien. Je l'utilise moi-même sous une forme légère depuis longtemps. Mais pas aussi stupide qu'Avalanche. Si je ne me trompe pas, j'ouvre à l'improviste... et mes takeoffs sont de 100 pips chacun, en moyenne 3 fois le stop. Je ne négocie également que le long de la tendance, et non à la lumière des ordres du jour. Martin ne fait que compenser l'arrêt. Si le stop était de 30 pips et le take de 100 pips. Ensuite, le deuxième lot est 30% plus grand que le premier. Disons de 0,1 à 0,13, si le stop était de 25 pips, ajoutez respectivement 25%, etc.
 
Lord_Shadows >>: Алексей... Вы же наверняка знаете что просадка в тестере считается не совсем корректно. Я для правильного понимания вставил отчёт с помощью s-Analyzer.

Cette question s'adressait à un autre Alexei, mais je vais aussi ajouter mes cinq cents.

Le chapeau Metakvot reflète les chiffres corrects. Le fait que de tels tirages ne soient pas visibles sur l'image est la conséquence du fait que le tirage papier d'une position n'est tout simplement pas reflété sur l'image. Si plusieurs positions sont ouvertes simultanément, et qu'elles ne sont pas toutes fermées en même temps (et il n'y a pas de telles positions, elles sont en quelque sorte triées dans le rapport et dans l'image), alors ce drawdown sera affiché. Mais il ne sera pas visible dans une position donnée.

J'ai regardé le rapport de l'analyseur de sang. Il est probable que le drawdown maximum n'y soit indiqué que par solde et non par capitaux propres. Je ne crois pas qu'avec une martin avec doublement de l'équité le drawdown sur une seule position soit inférieur à 5%.

 
Martin est la meilleure tactique, mais tout le monde l'interprète directement : pour être toujours vous profit augmentez les paris pour gagner - une stratégie purement linéaire seulement gagner - sur la perte Martin est silencieux, mais vous devez savoir comment perdre !

Je
vois Martin un angle un peu différent : mettre 0.05 lot vers le bas du flux (tendance), en ajoutant de petits ordres, à condition que le premier ordre a déjà apporté au moins 20 p et regarder le bénéfice total, s'il n'y a pas de profit, alors il n'y a pas de perte, parce que courageusement fermer tous les ordres simultanément, mais il est si dans la phase de recherche n'a pas encore calculé les taux optimaux et les actions - mais les pertes sont clairement pas - et c'est déjà le résultat :)
 
E_mc2 >>:


Мартин компенсирует только стоп. Если стоп был 30 пипс а тейк на 100 пипс. То второй лот соответсвенно на 30% больше первого. Скажем был 0,1 стал 0,13, если стоп 25 пипс то соответсвено прибавляю 25% и тд.

Une pensée intéressante...
Le stop loss est-il fixé ? Si par exemple le take est calculé et que sur le trade suivant il sera de 60 pips par exemple, le stop ne sera pas compensé, sans parler d'un trawl ou du transfert du stop en b/o.

 
Mathemat >>:

Обращение было к другому Алексею, но я тоже добавлю свои 5 коп.

В шапке от Метаквот отражаются верные цифры. То, что таких просадок не видно на картинке, - следствие того, что бумажная (незафиксированная) просадка в одной позиции просто не отражается на картинке. Если открывается одновременно несколько позиций, которые закрываются не все разом (а все разом и не бывает, они ж все равно как-то в отчете и на картинке упорядочиваются!), то эта просадка будет видна. Но внутри одной позиции - нет, не будет ее.

Я смотрел отчет s-Analyzer. Вероятно, макс. просадка там показана только по балансу, но не по эквити. Не верю я, что при мартине с удвоением просадка эквити на одной позиции меньше 5%.


Oui Alexei, j'ai déjà compris et répondu. Faisons mieux. :)
 
RomanS >>:

Интересная мысль...
А тейк фиксированный? Трал есть? просто если к примеру тейк расчетный и на следующей сделки составит к примеру 60п. то стоп не будет компенсирован, не говоря уже о трале или переносу стопа в б/у



Ce n'est pas le bon taux. Je suis resté sur un lot de 0,1 et j'ai perdu 30 pips. J'ai 30 livres. Lot suivant 1.3 Si je fixe la prise en charge à 60 pips, alors 60*1.3 = 78 livres. Alors pourquoi l'arrêt ne sera pas compensé ? Le net serait de 48 livres. Le stop sera compensé après 30/1.3 = 23 pips. 23 pips serait le niveau d'achat.

Nous n'avons pas de chalut, et nous n'avons pas à le faire. Les prises ne sont pas fixes. Je regarde aussi la situation.
 
E_mc2 >>:


Не правильный ращёт. Стал на лот 0,1 застопился на 30 пипс. Имею - 30 баксов. След лот 1,3 Если тейк ставлю 60п то выходит 60*1,3 = 78 баксов. Так чего это стоп не будет компенсирован?? ЧИстыми выйдет 48 баксов. Стоп будет компенсирван уже через 30/1,3=23 пипса. 23 пипса это будет уровень б\у.

Vous avez une pyramide inversée... La structure est bancale... Tout éternuement contre affecte sérieusement l'équité.....

 
E_mc2 >>:


Не правильный ращёт. Стал на лот 0,1 застопился на 30 пипс. Имею - 30 баксов. След лот 1,3 Если тейк ставлю 60п то выходит 60*1,3 = 78 баксов. Так чего это стоп не будет компенсирован?? ЧИстыми выйдет 48 баксов. Стоп будет компенсирван уже через 30/1,3=23 пипса. 23 пипса это будет уровень б\у.


Ce que j'ai marqué en rouge doit être erroné... Je pense que nous parlons de 0,13
Je comprends l'idée, le stop est rapide, c'est juste qu'avec un profit de 60p le plan devrait être de 60 livres, mais avec le stop précédent de 48
 
RomanS >>:


то что я пометил красным наверное ошибочно... думаю речь идет все же о 0,13
мысль понятна, стоп отбивается быстро, просто при профите в 60п. по плану должно быть 60 баксов, но с учетом прошлого стопа 48


C'est un lot de 0,13 et je l'ai divisé par le prix d'un pip. Le prix d'un pip s'élève à 1,30. Nous sommes donc 60*1.3=78. Et le stop était pour un lot de 0.1 le prix d'un pip était de 1 quid. 30 pips stop = 30 livres. 78-30 = 48. Le calcul est correct.
 
kharko >>:

У вас получается перевернутая пирамида... Конструкция шаткая... Любой чих против серьезно отражается на эквити....


Quelle pyramide inversée ? Je ne vois pas ce qui est à l'envers. Ce contre quoi on éternue. En gros, tout éternuement contre un martin affecte sérieusement la dépo. Et tout Martin est un système pyramidal. Ma marge doit compenser 100 pips de stop loss. Et ma prise est 3 fois supérieure à l'arrêt. Je ne sais pas, ça marche bien.