Index de Hearst - page 41
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Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - Y(k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
J'ai raté le coefficient))) Je devrais me corriger, sinon ils vont dire...)
Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - a^2*Y (k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
Oui, c'est vrai : en économétrie, les problèmes ne sont pas posés correctement !
Elle dépend aussi, entre autres, des objectifs de l'étude.
C'est une fiction. De toute façon, sur le forex, je ne connais pas d'indices qui le montrent de manière plus ou moins fiable. Même en tenant compte du niveau II, que certains veulent considérer comme une panacée.
pourquoi s'agit-il d'une fiction ? le simple fait est que l'ouverture d'une position est suivie de sa fermeture pour de nombreux participants au marché (pas seulement les spéculateurs). En pratique, il s'agit d'une réversion moyenne. Il s'agit d'un modèle mathématique, tel que la cointégration.
Toutes les stratégies de trading de rendement utilisent l'identification des conditions de surachat/survente. Ou bien les stratégies de réversion ne fonctionnent-elles pas sur le fx ? :)
pourquoi s'agit-il d'une fiction ? le simple fait est que l'ouverture d'une position est suivie de sa fermeture pour de nombreux participants au marché (pas seulement les spéculateurs). En pratique, il s'agit d'une réversion moyenne. Il s'agit d'un modèle mathématique, tel que la cointégration.
Toutes les stratégies de trading de rendement utilisent l'identification des conditions de surachat/survente. Ou bien les stratégies de rebond ne fonctionnent-elles pas sur le fx ? :)
On dit souvent que la moitié de la solution réside dans la définition du problème. C'est une idée juste mais incomplète. Il convient de préciser que, puisque la formulation correcte du problème constitue la moitié de la solution, c'est à l'inventeur de "corriger" le problème. Vous ne pouvez pas demander : "Résolvez le problème, puis je le résoudrai". La solution réside dans la prise en compte des conditions du problème. Un problème inventif parfaitement correct cesse d'être un problème, et sa solution devient évidente.
Dans un premier temps, le problème est caché dans la situation inventive. Vous devez être capable de l'isoler. Il arrive aussi que l'on propose à l'inventeur un problème déjà identifié, mais qu'il soit mis en évidence de manière incorrecte. Dans ce cas, vous devez revenir du mauvais problème à la situation initiale, puis résoudre le nouveau problème.
Altshuller G. S., Selyutsky A. B., Des ailes pour Icare : comment résoudre les problèmes d'invention, Petrozavodsk, Karelia, 1980
Une personne, se tenant sur le rivage de l'océan, pensa : s'il y a un rivage ici, il doit y avoir un autre rivage".
Une autre personne a posé une question : pourquoi le temps est-il indépendant, peut-être dépend-il de la vitesse ?
Dans les deux cas, ces hypothèses farfelues correspondaient à la réalité. Certaines personnes parviennent à faire de telles hypothèses à un niveau qualitatif, mais la plupart n'y parviennent pas.
Il y a environ 100 ans, la psychologie du gel (je crois que c'est ainsi qu'on l'appelait) était très à la mode. Son essence est la suivante. De tout ce qui se trouve dans la tête d'une personne, elle est consciente d'environ 10%. Le reste n'est pas conscient. Comme une balle dans l'eau et 10 % au-dessus de l'eau. Le processus de pensée est une boule dans la tête qui tourne et la personne réalise les autres parties dans sa tête. La question est la suivante : cette balle a-t-elle la bonne forme chez toutes les personnes ? Dans le sens où il reflète (peut-être de manière abstraite) certaines choses importantes et fondamentales en dehors de notre conscience ou non ? Les alchimistes, par exemple, n'ont pas bien réussi et les boules dans leur tête n'étaient pas de la bonne forme.
Si nous prenons une boîte à outils, réfléchie, raisonnable, coordonnée entre nous et le monde extérieur, alors cette boîte à outils va créer dans notre tête une boule de la bonne forme, dérivée de la boîte à outils que nous avons utilisée.
Par exemple. Il existe une belle boîte à outils disponible dans tous les sens - DSP. Les personnes qui possèdent cette boîte à outils sont bien avec la balle dans la tête. Dans le sens où le ballon reflète la réalité et où il existe un outil pour résoudre les problèmes. Ensuite, ces personnes viennent sur le marché et ne peuvent pas comprendre pourquoi rien ne se passe sur le marché ! Après tout, l'outil est le bon, qui a été testé sur des problèmes très compliqués. Mais cela ne fonctionne pas.
Les idées dont j'ai parlé au début dépendent de la correspondance entre l'outil que l'on a à l'esprit et le domaine d'application. Si vous n'avez pas un tel outil dans votre tête, et sous la forme d'un ballon approprié, il n'y aura pas de résultats. Et nous voyons beaucoup de gens sur ce forum qui s'agitent à la recherche du graal, fondamentalement incapables de comprendre à quel point ils sont loin de la vérité.
Pourquoi est-ce une fiction ? Le fait est que l'ouverture d'une position est suivie de sa fermeture pour de nombreux participants au marché (pas seulement les spéculateurs). En pratique, il s'agit d'un renversement. Un modèle mathématique, tel que la cointégration.
Je peux fondamentalement imaginer comment dériver l'existence des fluctuations du marché à partir d'un modèle verbal comprenant 2 états extrêmes (surachat/survente) et 2 relations inverses (avidité/positive/ et peur/négative/), je pourrais probablement même écrire une équation...
Mais comment en déduire la cointégration ?
En principe, je peux imaginer comment dériver l'existence des fluctuations du marché à partir d'un modèle verbal comprenant 2 états extrêmes (surachat/survente) et 2 rétroactions (avidité/positive/ et peur/négative/), je pourrais même probablement écrire une équation...
Mais comment déduire la cointégration à partir de là ?
Très simplement - la base de la cointégration est le modèle de "correction d'erreur" (ECM - Error Correction Model). Pour faire simple, c'est lorsque les changements à court terme sont corrigés en fonction du degré de déviation par rapport à la dépendance à long terme. C'est l'écart par rapport à celui-ci et nous pouvons l'appeler surachat/survente. Un modèle abstrait pour la réversion moyenne ainsi que pour d'autres stratégies de rendement
Très simplement - la base de la cointégration est le modèle de correction d'erreur (ECM). Pour faire simple, c'est lorsque les changements à court terme sont corrigés en fonction du degré de déviation par rapport à la dépendance à long terme. C'est l'écart par rapport à celui-ci et nous pouvons l'appeler surachat/survente. Un modèle abstrait pour la réversion moyenne, et en fait pour d'autres stratégies de rendement
Donc, en plus des notions de PC/PP, une sorte de dépendance à long terme est supposée exister ?
Bien sûr, il doit y avoir des processus sur le marché qui effectuent un tel retour. La fermeture massive de postes est l'un de ces processus. Il existe aussi, par exemple, le trading de spreads/paires. C'est le cas lorsque deux actifs sont liés en termes d'investisseurs ou de consommateurs (substituabilité). Et le retard d'un actif par rapport à l'autre est un signal pour certains de l'ouvrir à découvert.
Ou un mini-renversement de classe, comme un retour à un prix juste. Pas nécessairement la moyenne, mais peut-être même l'ouverture d'une certaine période. Cela dépend de ce qui guide ceux qui créent cette réversion.
Sur quoi repose cette hypothèse, quelle est la forme de la corrélation et si quelqu'un l'a effectivement trouvée dans les citations. Après tout, il est possible de calculer des coefficients de cointégration pour presque toutes les séries, mais il est important pour l'hypothèse qu'ils soient constants ou du moins qu'ils changent peu au fil du temps, n'est-ce pas ?
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Sur quoi se fonde cette hypothèse, quelle est la forme de dépendance et quelqu'un l'a-t-il réellement identifiée dans les citations ? Après tout, il est possible de calculer le coefficient de cointégration pour presque toutes les séries, mais il est important pour l'hypothèse, qu'ils soient constants ou du moins qu'ils changent peu dans le temps ?
... car il s'agit d'un système prêt à l'emploi))
rentable ?)))
c'est-à-dire que vous confirmez l'existence d'un vecteur de cointégration constant ou au moins prévisible ?