Index de Hearst - page 39
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tu es trop catégorique.
Publié - non. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas du tout.
C'est là, mais qui va le faire ici ?
Je le fais. Mais pas Hearst))
Tu es trop catégorique.
Publié - non. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout.
C'est vrai. En général, je suis convaincu que toutes les connaissances ne sont pas dignes de l'humanité, certaines sont mieux gardées pour l'instant).
La régression peut être construite sur n'importe quoi, et cette méthode est appelée la règle du pouce. La question est de savoir si nous pouvons affirmer à l'avance que, parmi les nombreux modèles de régression possibles, celui-ci décrira mieux le comportement du quotient pour certaines raisons. Décrivez ces raisons de façon mathématique. Écrivez une équation de différence, calculez les coefficients de régression de manière analytique - de sorte qu'il soit clair quels sont ceux qui représentent l'influence des facteurs externes, ceux qui caractérisent les propriétés internes du système, et ceux qui combinent les facteurs internes et externes.
Essayez, par exemple, de construire une équation différentielle de l'un des systèmes les plus simples - un circuit oscillant. En termes de régression, il s'agira d'un modèle ARMA et ses coefficients seront une combinaison de paramètres du circuit lui-même et du signal d'entrée :
Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - Y(k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
Ici, X est une influence externe inconnue, Y est la réponse observée, a est le paramètre d'amortissement, w0 est la fréquence naturelle de la vibration.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Toute ligne de symboles et tout résultat doivent avoir un sens économique. Sinon, ce n'est qu'un jeu de chiffres (méthode du gambit).
La notation originale doit être basée sur une compréhension de l'essence économique. Si nous avons inclus la composante cyclique, nous devons expliquer verbalement, de manière significative, d'où elle provient. Ou nous pouvons dire que nous ne le ferons pas, par exemple dans le Forex, mais que nous le ferons dans le trading de la paire "pétrole=essence".
Néanmoins, cela n'élimine pas le problème. Les tests pour les variables manquantes et pour les variables redondantes dans l'équation de régression sont connus.
D'une manière générale, disposer d'une boîte à outils, qu'il s'agisse d'AT ou de matstatistique, ne supprime pas le problème de l'expérience et de l'intuition. C'est ce qui détermine, permet d'identifier les facteurs et les relations importants et stables et de négliger les facteurs secondaires. Malheureusement, ou plutôt heureusement.
Tu es trop catégorique.
Publié - non. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout.
Je peux répéter ma position.
Je ne suis pas intéressé par les dissertations - j'en ai assez, depuis de nombreuses années. Seulement la pratique. Et d'un point de vue pratique, il y a tellement de choses qui dépassent mes capacités. Il y a beaucoup de travail monotone, il faut des équipes de personnes.
Toutefois, cela n'élimine pas le problème. Les tests pour les variables manquantes et pour les variables redondantes dans l'équation de régression sont connus.
Il ne la supprime pas, mais la simplifie. Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez voir que l'équation impose des restrictions sur les coefficients du modèle : ils ne peuvent plus être ce que vous voulez, mais doivent satisfaire aux conditions suivantes
A1 = 2*a*cos(w0), A2=-1, B0 = 1, B1 = - a*sin(w0)
C'est-à-dire que la simple hypothèse sur la structure interne du système (boucle) permet de réduire le nombre de degrés de liberté dans un modèle de régression de 4 à 2. Et un tel modèle est plus facile à ajuster aux données observées pour tenter d'identifier les paramètres (plus facile en termes de résultat ; les calculs, bien sûr, deviendront un peu plus compliqués - nous devrons utiliser une régression non linéaire, puisque la dépendance des paramètres est non linéaire).
Ainsi, le modèle fondamental est nécessaire pour réduire la dimensionnalité du problème, ce qui simplifie la recherche de paramètres et, en fin de compte, rend plus probable une réponse correcte à la question de savoir si le modèle est adéquat (s'il existe un ensemble de paramètres satisfaisant les observables disponibles).
Vous avez beaucoup de choses en tête.
Tirer des moineaux avec des fusils.
Il existe un état du marché, on l'appelle la survente depuis la nuit des temps.
Il y a des taureaux et des ours qui ont des yeux et qui peuvent voir cette condition.
Tous deux évoluent dans un environnement aux intérêts serrés, avec leurs propres opportunités et tactiques.
Et le vrai ratio des monnaies que PERSONNE ne connaît.
Les méthodes sont un chariot et une petite charrette, mais les ratios sur le ci-dessus COMMENT calculer ?
Tous les calculs doivent être faits avec des coefficients, corrigés pour le vent, comme dans l'artillerie.
Un objet dans le viseur ne garantit pas un succès.
C'est de la fiction. Quoi qu'il en soit, sur le forex, je ne connais pas d'indépendants qui le montrent de manière plus ou moins fiable. Même avec le niveau II, que certains veulent voir comme une panacée.
Je suis tout à fait d'accord.
De plus, rappelez-vous le changement de position de la lame par le samouraï supposé aveugle avant de frapper le mercenaire.
Il suffit de modifier le quotient de la monnaie secondaire pour que le tableau soit "navigué".
Et le mercenaire a fait tous les calculs.
C'est la guerre. Et vous ne faites pas de prisonniers.