Les idées fausses courantes lorsqu'on essaie de trader dans le bruit (il y a eu un "Cauchemar dans la rue MT4") - page 2

 

J'ai téléchargé mon MT depuis Alpari. Voici leurs devis à titre de comparaison. Remarquez le décalage d'une heure entre les cotations d'Alpari et les cotations fournies par S4kam. Les chandeliers eux-mêmes sont également différents. Conclusion : différents courtiers, différents fuseaux horaires, différentes sources de données et donc différentes cotations. Imaginez maintenant que quelqu'un essaie de compiler les devis de différents concessionnaires situés dans des fuseaux horaires différents : un concessionnaire se trouve à Moscou, un autre en Suisse et le troisième en Amérique. C'est comme un jeu de poubelle. Mon conseil : téléchargez les cotations du concessionnaire avec lequel vous négociez.


 
Chers développeurs et leurs opposants. Il me semble que pour que la discussion devienne au moins un semblant de constructivité, les seconds devraient baisser un peu le ton et leur arrogance.

Mon avis est le suivant :

1) Les développeurs doivent les remercier pour le History Center. Ceux qui discutent avec eux, apparemment, ne savent pas ce que signifie le fait de fournir un produit "tel quel". Si vous n'en voulez pas, ne l'utilisez pas. Vous n'avez donc pas le droit, chers opposants, de blâmer les développeurs.

2) Et maintenant, la question la plus constructive. Est-il réaliste d'utiliser des citations de HC ? Ici, mon opinion est que leur utilité est au maximum de 30% de ce qui était possible. Comme ils font des tests inadéquats - la volatilité sur ces derniers est ENORME que dans les cotations des courtiers. La preuve a déjà été faite. 10 pips de différence vient également d'être dit, et avec des preuves aussi.

Les principales questions aux développeurs (ce n'est pas une plainte !) - comment conseillent-ils d'utiliser l'outil ? Ils ont déjà admis que ce qui est donné dans HC est un indicateur moyen de diverses banques. C'est tout. De quelles banques, comment la moyenne a été calculée - ils ont refusé de répondre à ces questions. Lorsqu'on leur a demandé quelle EA pouvait être considérée comme "rugueuse" et comment on pouvait en tester la "rugosité", ils n'ont pas répondu non plus. La réponse a été quelque chose du genre "s'il se comporte de la même manière sur différentes histoires, alors c'est un conseiller expert brut". Et c'est là que se pose la question la plus intéressante. Nous n'avons pas de MULTIPLES histoires sur 10 ans. Nous n'avons que le HC. Et comment évaluer la robustesse d'une EE ?

Aux développeurs : dites déjà à tout le monde D'OÙ viennent les citations et COMMENT elles ont été calculées en moyenne. Et vous cesserez d'être harcelés. En fait, il est TRÈS étrange que vous le cachiez. Cela soulève un certain nombre de questions. Si seulement vous vendiez de l'HC - non, c'est gratuit. Alors pourquoi ne pas ouvrir toutes les cartes ?

Je n'utilise pas de HC. C'est inadéquat pour moi - je ne me contente pas de l'indicateur, je veux avoir un historique des citations, dont les transactions ont été effectuées où et quand. Peut-être quelque chose du genre "meilleur prix sur SPOTs" d'un groupe de grandes banques. Puisque vous ne donnez qu'un indicateur qui est évidemment en corrélation avec les cotations auxquelles vous pouvez vraiment cliquer et acheter, mais comme cela a été prouvé avant moi, il y a une MAUVAISE corrélation.
 

En ce qui concerne l'archive des cotations, la question me hante depuis longtemps : pourquoi le courtier n'affiche-t-il pas l'historique des minutes réelles ?
Et plus encore, l'historique des prix ?
Pourquoi en font-ils un secret ? Mais ils le font !

Ils vous montrent un produit (sur la démo), vous demandent d'envoyer de l'argent (de l'argent réel ;)), puis ils vous donnent un autre produit (sur le compte réel), et le résultat est que vous êtes un idiot :).
Peut-être que quelqu'un peut vous éclairer ?

 
>> Et plus encore, une histoire poétique ?

>> Compliqué. Techniquement. Je ne comprends pas pourquoi, mais le fait que ce ne soit pas très facile (ou pas encore mis en œuvre) est un fait. Informations tirées d'une conversation avec le directeur technique d'une société similaire (mais pas un courtier FOREX).
 
> Difficile. Techniquement

Pourquoi ?
Si c'est ce dont vous avez besoin, écrivez votre propre analyseur syntaxique et convertissez-le dans le format qui vous convient.
Les minutes sont disposées (sur la démo), et en quoi les ticks sont-ils différents ?
Ou l'enfer avec ces tiques.
Mais où sont les vraies minutes ?
Ma seule explication logique est que la transaction réelle donne lieu à un flux de cotation unique pour chaque trader.
Alors, quel est le secret ?
 
kniff:
2) Maintenant, la question la plus constructive. Est-il réaliste d'utiliser des citations de HC ? Ici, mon opinion est que leur utilité est un maximum de 30% de ce qui était possible. Puisqu'ils font des tests inadéquats - la volatilité sur ceux-ci est ENORME que sur les cotations des courtiers. La preuve a déjà été faite. La différence de 10 pips vient aussi d'être dite, et avec preuve aussi.
Veuillez indiquer dans quelle période la "volatilité est plusieurs fois supérieure" ? Probablement en 1999-2003 ? Il n'y a donc jamais eu d'exécution, mais seulement et exclusivement des devis informatifs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas comparer des devis de 2005-2006 et des devis antérieurs de 2000.

Il faut toujours utiliser des stratégies à toute épreuve et considérer qu'essayer d'effectuer une analyse sur tout ce qui est inférieur à NN minutes est (pour ne pas dire plus) une pure déception. Ainsi, l'un d'entre eux se retrouve dans le bruit, ne veut pas l'accepter et l'admettre, s'attire des ennuis sur des citations légèrement différentes et est encore en train d'apprendre. Vous devrez étudier pendant longtemps, car vous êtes trop paresseux pour utiliser la recherche :)

Ce n'est qu'une des étapes de l'apprentissage. Et elle a fait l'objet de nombreux articles détaillés.
 
kniff:
>> Et plus encore, une histoire poétique ?

>> Compliqué. Techniquement. Je ne comprends pas pourquoi, mais le fait que ce ne soit pas très facile (ou pas encore mis en œuvre) est un fait. Informations tirées d'une conversation avec le directeur technique d'une société similaire (mais pas un courtier FOREX).
Une autre personne veut travailler dans le bruit, c'est pourquoi elle exige des ticks, pensant que "c'est ce que sont les prix réels". Il s'agit d'une illusion classique de débutant, qui a été décrite en détail à plusieurs reprises sur ce forum.
 
Renat писал (а):
Une autre personne veut travailler dans le bruit, elle demande donc des ticks, en pensant que "ce sont les vrais prix". Il s'agit d'illusions classiques de débutant, comme cela a été écrit dans ce forum à de nombreuses reprises et de manière très détaillée.
Renat, personnellement je m'intéresse aux tiques pour deux raisons :
1. Pour voir à quoi ressemblent les épingles à cheveux dans la réalité - s'agit-il d'un passage d'une cotation uniquement pendant un tick ou non, à quelle vitesse le prix se rétablit ?
2. Parfois, il s'agit de 50 à 100 points par minute et on ne sait pas alors s'il s'agit d'une baisse stable ou d'une micro-tendance. Si vous regardez les données, vous comprenez, vous ne pouvez rien comprendre.

L'intérêt, je le souligne, est purement sportif :).
Mais ne remettons pas sur le tapis un vieux thème - sur les tics et la finesse des Expert Advisors, je l'ai déjà dit - au diable ces tics.

Expliquez-nous une autre chose : pourquoi la société de courtage ne publie-t-elle pas de véritables procès-verbaux ?
 
>> Utilisez toujours des stratégies à toute épreuve et considérez qu'essayer de faire une analyse sur tout ce qui est inférieur à NN minutes est (pour ne pas dire plus) une pure déception. Ainsi, le >>personne se retrouve dans le bruit, ne veut pas l'accepter et le reconnaître, s'attire des ennuis avec des citations légèrement différentes et est encore en train d'apprendre. Il me faudra beaucoup de temps pour apprendre, car je suis trop paresseux pour >>utiliser la recherche :)

1) Expliquez-moi, s'il vous plaît, ce qu'est une stratégie "à fleur de peau". Vous utilisez le terme, en faisant appel à notre compréhension interne du terme, qui est différente pour chacun.

2) Regardez les graphiques ci-dessus au début du fil. Nous parlons d'une comparaison d'au moins les mêmes citations d'Alpari et de HC. La différence peut être de 10 pips - certains pensent que c'est un peu trop.
 
kniff писал (а):
.....

2) Regardez les graphiques ci-dessus au début du fil. Nous parlons de comparer au moins les mêmes devis d'Alpari et de HC. Il y a parfois une différence de 10 pips - certains pensent que c'est un peu trop.
Un peu trop par rapport à quoi ? Est-ce beaucoup par rapport à un calendrier mensuel ou hebdomadaire ? Et utiliserons-nous une notion telle que la mémoire du système (entre guillemets) par rapport à une période de temps ?