Les idées fausses courantes lorsqu'on essaie de trader dans le bruit (il y a eu un "Cauchemar dans la rue MT4") - page 10

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kniff 19.12.2006 19:16
>> Il y aura une interdiction pour les questions continues de "malentendu".

OK, sujet clos.

Que diriez-vous d'une bière à Renate pour un travail bien fait ? :-))
 
Renat >> :
Je dis sur la base de mes 7 années d'expérience "restez loin des ticks (1), ne jouez pas dans le bruit (2), écrivez des EA grillés (3), n'essayez pas de construire des stratégies sur quoi que ce soit en dessous de NN minutes (M5, M15, à votre goût) (4)". Mais est-ce que quelqu'un me croirait ? L'expérience de ce forum laisse penser qu'ils ne me croiront pas et que, chaque mois, les mêmes questions apparaîtront.

Ils ne me croiront pas, car tout cela doit être vécu par soi-même. Alors, bon débarras !

Renat, pourriez-vous nous expliquer en quelques lignes comment vous (ou vos collègues) avez essayé d'étudier le bruit des flux de prix ?

Merci d'avance.

 
J'en parle à nouveau parce qu'il n'est pas venu à l'esprit de Renat depuis 15 ans qu'il existe un algorithme rudimentaire pour nettoyer parfaitement les citations dans History Center. Grâce à cet algorithme, toutes les valeurs aberrantes et les trous de prix disparaissent automatiquement. Un flux de tic-tac parfait est produit.

La solution est très simple :
1. Nous traitons le flux de cotation de chaque banque ou courtier comme un flux distinct.
2. Le prix mondial moyen est le prix auquel 50% des courtiers se trouvent d'un côté et les autres 50% de l'autre côté.
3. Si la valeur aberrante n'apparaît que chez un ou plusieurs courtiers, l'algorithme la filtre automatiquement.
4. Si la valeur aberrante se trouve dans plus de 50% des courtiers, elle devient un véritable pic de marché.

Brève description de l'algorithme :
1. Chaque banque ou courtier est divisé dans son propre courant.
2. Pour comprendre quand il y a une rupture des cotations dans ce flux, on calcule le temps moyen entre deux ticks, par exemple pour les 50 derniers ticks.
3. On suppose que la durée de vie du dernier tick du flux sera 2 fois supérieure à la durée moyenne.
4. S'il n'y a pas de nouveau tick dans ce laps de temps, on suppose qu'il y a une pause dans le flux, et son dernier prix est invalide et n'est pas utilisé dans le calcul.
5. Les derniers prix valides de tous les streams forment un ensemble, à partir duquel est choisi le WORLD AIDE PRICE (50% des streams des brokers actifs sont dans un côté, et les autres 50% sont dans l'autre côté de ce prix).
6. Ce prix est recalculé à chaque nouveau tick pour chaque nouveau flux.
7. Les prix à l'achat et à la vente sont traités comme des flux distincts, et des prix moyens mondiaux distincts à l'achat et à la vente sont créés à partir d'eux.

Et la DERNIÈRE et la PLUS IMPORTANTE des choses est de permettre aux experts de faire de VRAIS TESTS D'HISTOIRE :
Les barres ne doivent pas être construites au prix de l'offre, mais au prix moyen entre l'offre et la demande. Cela résout le problème des grands écarts qui créent des dépendances inexistantes dans le Bid des barres. Et en général, dans MT4 et MT5, nous devrions ajouter la fonctionnalité de sélection entre les barres Ask, Bid et Mid pour la visualisation et les tests de stratégie.

Cet algorithme est garanti pour éliminer toutes les valeurs aberrantes, les trous et tout autre problème avec n'importe quel courtier. La sortie est un prix moyen global parfait qui ne nécessite pas de filtrage. L'algorithme produit des ticks calmes malgré le bruit énorme généré par toutes les banques. Il réagit rapidement pendant le saut, mais seulement lorsque plus de 50 % de toutes les banques ont sauté. Auparavant, il suppose que certaines banques ont créé des pics et les remplissent.

Si les cotes du History Center étaient recalculées à l'aide de cet algorithme, on obtiendrait les meilleures cotes du monde. Le même algorithme peut également être appliqué aux cotations en temps réel. Il fonctionne aussi parfaitement. D'ailleurs, beaucoup de courtiers et de banques dans le monde utilisent exactement cet algorithme, et je me demande pourquoi Renat ne fait pas la même chose dans le Centre Historique pour les barres historiques ainsi qu'en temps réel sur le serveur de démonstration de MetaQuotes.

PP : Excusez-moi d'être un mauvais Russe, mais je suis de Bulgarie.
 
Rosimir Mateev:
J'en parle à nouveau parce qu'il n'est pas venu à l'esprit de Renat depuis 15 ans qu'il existe un algorithme rudimentaire pour nettoyer parfaitement les citations dans History Center. Avec cet algorithme, toutes les valeurs aberrantes et les trous de prix disparaissent automatiquement. Un flux de tic-tac parfait est produit.

La solution est très simple :
1. Nous traitons le flux de cotation de chaque banque ou courtier comme un flux distinct.
2. Le prix mondial moyen est le prix auquel 50% des courtiers se trouvent d'un côté et les autres 50% de l'autre côté.
3. Si la valeur aberrante n'apparaît que chez un ou plusieurs courtiers, l'algorithme la filtre automatiquement.
4. Si la valeur aberrante se trouve dans plus de 50% des courtiers, elle devient un véritable pic de marché.

Brève description de l'algorithme :
1. Chaque banque ou courtier est divisé dans son propre courant.
2. Pour comprendre quand il y a une rupture des cotations dans ce flux, on calcule le temps moyen entre deux ticks, par exemple pour les 50 derniers ticks.
3. On suppose que la durée de vie du dernier tick du flux sera 2 fois supérieure à la durée moyenne.
4. S'il n'y a pas de nouveau tick dans ce laps de temps, on suppose qu'il y a une pause dans le flux, et son dernier prix est invalide et n'est pas utilisé dans le calcul.
5. Les derniers prix valides de tous les streams forment un ensemble, à partir duquel est choisi le WORLD AIDE PRICE (50% des streams des brokers actifs sont dans un côté, et les autres 50% sont dans l'autre côté de ce prix).
6. Ce prix est recalculé à chaque nouveau tick pour chaque nouveau flux.
7. Les prix à l'achat et à la vente sont traités comme des flux distincts, et des prix moyens mondiaux distincts à l'achat et à la vente sont créés à partir d'eux.

Et la DERNIÈRE et la PLUS IMPORTANTE des choses, qui permet aux experts de faire de VRAIS TESTS D'HISTOIRE :
Les barres ne doivent pas être construites au prix de l'offre, mais au prix moyen entre l'offre et la demande. Cela résout le problème des grands écarts qui créent des dépendances inexistantes dans le Bid des barres. Et en général, dans MT4 et MT5, nous devrions ajouter la fonctionnalité de sélection entre les barres Ask, Bid et Mid pour la visualisation et les tests de stratégie.

Cet algorithme est garanti pour éliminer toutes les valeurs aberrantes, les trous et tout autre problème avec n'importe quel courtier. La sortie est un prix moyen global parfait qui ne nécessite pas de filtrage. L'algorithme génère des ticks calmes malgré le bruit énorme généré par toutes les banques. Il réagit rapidement pendant le saut, mais seulement lorsque plus de 50 % de toutes les banques ont sauté. Auparavant, il suppose que certaines banques ont créé des pics et les remplissent.

Si les cotes du History Center étaient recalculées à l'aide de cet algorithme, on obtiendrait les meilleures cotes du monde. Le même algorithme peut également être appliqué aux cotations en temps réel. Il fonctionne aussi parfaitement. D'ailleurs, beaucoup de courtiers et de banques dans le monde utilisent exactement cet algorithme, et je me demande pourquoi Renat ne fait pas la même chose dans le Centre Historique pour les barres historiques ainsi qu'en temps réel sur le serveur de démonstration de MetaQuotes.

PP : Excusez-moi d'être un mauvais Russe, mais je suis de Bulgarie.

La vitesse de la lumière est de 300 000 000 m/s, la longueur de la circonférence le long de l'équateur de la terre est de 40 075 000 m, plus les coûts de télécommunication, au total en citant une fois toutes les 1-3 secondes lorsqu'il s'agit du prix moyen mondial. Dans le terminal mt, les cotations s'effondrent à un rythme de 500 à 1500 cotations par minute pendant les heures de négociation actives.

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