Les idées fausses courantes lorsqu'on essaie de trader dans le bruit (il y a eu un "Cauchemar dans la rue MT4") - page 7
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On vous a montré au début du fil de discussion la différence de 10 pips entre vos données et celles d'Alpari. Et la différence entre les données provenant de différents courtiers ne dépasse pas 2 spreads. Sur cette base, je soutiens qu'il y a du bruit hors marché dans vos données. C'est-à-dire le bruit causé non pas par le "marché de gré à gré" et non pas par "l'absence d'une référence unique" mais par la méthode de filtrage des cotations. La situation avec HC est équivalente à la suivante - si nous avions un échange. Chicago, par exemple. Où le point de référence pour les devis est. Et vous proposeriez ceux qui s'en écartent de +- 10 points.
J'affirme, en fait, l'isomorphisme de ces 2 cas. Et parler de la facilité d'utilisation de vos données n'est que du vent. Je ne l'utilise pas. 90%, je pense, moi non plus. Et pas parce que HC est mauvais par définition. Mais parce que vous refusez de dire comment vous l'avez fait . Si vous le disiez, beaucoup l'utiliseraient, faisant une remise sur la méthode de génération de citations à partir de l'HC, et il n'y aurait aucune raison de se disputer avec des gens comme moi dans ces fils - vous répondriez avec un simple lien vers la description de la méthode pour obtenir votre HC.
Il me semble que si vous achetez des données auprès de n'importe quel fournisseur payant comme Tenfore, CQG, eSignal, Barklay bank et d'autres, vous pouvez constater qu'elles ont la même nature duveteuse que les citations du History Center. Et ces cotations se distingueront de celles de nombreuses sociétés de courtage bien connues par leur nature lissée.
Et qu'obtiendrez-vous de l'endroit où les devis pour HC ont été collectés ? S'ils sont tirés de sources connues, alors vous les croyez, et sinon, vous pensez que methaquotes les génère lui-même, en faisant tourner un générateur de nombres aléatoires:)) :)
Peut-être que vous, Renat, avez dans votre sélection des EAs aussi insensibles. Si j'avais un conseiller expert à la peau aussi épaisse, je le ferais et je montrerais les résultats sur le forum, ce qui prouve qu'un bon conseiller expert peut ne pas se soucier des cotations duveteuses ou lisses des sociétés de courtage.
Je pense que nous devrions prendre l'indicateur moyen comme un indicateur qui montre la différence entre les deux. Je pense que nous devrions prendre la moyenne du haut et du bas d'oppenclose pour chaque barre et l'appliquer aux indicateurs au lieu des valeurs de clôture comme c'est le cas maintenant. Si l'on prend des valeurs moyennes, la fluidité sera lissée. Jusqu'à présent, j'ai utilisé la méthode suivante pour réduire la sensibilité aux citations.
Cet article peut vous aider à rédiger un article sur les méthodes permettant de réduire la sensibilité des Expert Advisors aux cotations, de préférence avec des exemples.
Veuillez utiliser les données de n'importe quelle société de courtage. J'utilise les données du History Center (j'utilisais auparavant les données d'Alpari).
Au moins, j'arrêterai de les soupçonner. Non pas qu'il y ait un quelconque jeu déloyal... Je ne me considère pas comme trompé ici - après tout, ils ne vous obligent pas à utiliser le HC. Mais qu'ils veulent mettre un bon visage sur un mauvais jeu - peut-être. Peut-être que les citations sont fortement collées ou générées sur la base des périodes ci-dessus - qui sait.
Je ne comprends pas pourquoi ils veulent le cacher ? A quoi bon ! Seulement plus de questions et de suspicions.
Barklays Bank ? On peut lui acheter ses tiques, je crois. C'est-à-dire les cotations auxquelles il a effectué des transactions (lissées d'une certaine manière, oui).
CQG donne aussi des tics. Je ne sais vraiment pas lesquels.
Et autant que je me souvienne de la comparaison des séries chronologiques de CQG et Alpari (un ami l'a fait il y a longtemps) - il n'y avait PAS de différence de 10 pips sur l'EUR/USD.
Le flux d'informations provenant de centaines de fournisseurs (banques et courtiers) par unité de temps est si large (bruit de 2 ou 3 écarts réguliers et pics horaires constants) qu'il n'y a que quelques banques/courtiers à choisir et à orienter pour coter sur eux. Et même cela n'empêchera pas les valeurs aberrantes de sortir.
La nature des prix sur le marché des changes est telle qu'il est impossible de fournir une histoire "modérément lissée, propre et parfaite". Il faut accepter l'histoire telle qu'elle est et ne pas essayer de la refaire à la convenance des experts. Il est préférable de refaire l'expert pour qu'il ne dépende pas des bruits de l'histoire.
A propos, voici des personnes qui affirment qu'elles obtiennent des graals sur des histoires dans le Centre d'histoire et qu'elles fuient ensuite sur l'autre histoire. Alors pourquoi ne pas publier des tests 100% correctement réalisés ici même dans ce fil de discussion ? Avec toutes les conditions, le code source du conseiller expert, les rapports et les transactions. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas ?
Le travail doit être effectué avec diligence et précision (il n'est pas nécessaire de comparer des pommes et des oranges entre elles). Par exemple, j'effectue des tests publics et je publie les résultats :
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Renat, pouvez-vous nous montrer s'il vous plaît ?
kniff, si ce n'est une réponse secrète à votre question sur la façon dont les citations dans HC ont été obtenues ? Supposons qu'à la fin les développeurs répondent quelque chose comme ceci : Du 01.01.2000 au 05.08.2002, nous avons utilisé une moyenne simple des cotations pour les banques B1, B2, ... B10, et pour la période 05.08.2002 - 03.04.2004 nous avons utilisé la moyenne de cotation simple pour les banques B11,B12, ...B30, car les banques B1 ...B10 sont toutes "décédées", c'est-à-dire "mortes" ;o), ne laissant en héritage que nos propres bases de cotation, que nous pouvions obtenir, etc., etc. pour différentes périodes et banques ? Qu'est-ce que cela vous apporte personnellement ? Il suffit de dire au monde entier, avec les faits en main, ce qui devrait être la réponse des développeurs, que les citations en HC sont des mensonges complets et qu'il est même nuisible de travailler avec eux ? ;o) Eh bien, dites-le au monde entier dès maintenant (allégez votre âme !) - je suis tout à fait prêt à être d'accord avec vous ! :o) Alors, quelle est la prochaine étape ? A ce moment-là, votre ego sera satisfait et vous cesserez de terroriser les développeurs ? Je pense que les développeurs ne seront pas trop dégoûtés par cela non plus - ils l'ont dit dès le début que les citations sont "normalisées" et sans les trous qui sont présents dans TOUTES les citations de TOUTES les banques ! Cependant, cela ne rend pas HC moins efficace, n'est-ce pas ? Vous devez tester votre stratégie, pas faire de l'argent dans le passé, n'est-ce pas ? Même si votre stratégie est 15 fois plus optimiste en HC, vous devez la vérifier auprès de votre courtier. Ou voulez-vous simplement être moins optimiste ? J'utilise également InterBankFX et Alpari et tout semble beaucoup moins optimiste selon le courtier que j'utilise. Et alors ? L'essentiel est de savoir qu'il y aura un plus tangible, pas sa taille au centime près ? Et HC, tel qu'il est, est un service très nécessaire et utile qui aide les développeurs à se rapprocher de MTS.
Barklays Bank ? Chez lui, je pense, vous pouvez acheter SES tiques. C'est-à-dire les cotations sur lesquelles il avait négocié (lissées d'une certaine manière, oui).
CQG donne aussi des tics. Je ne sais vraiment pas lesquels.
Je vous suggère d'admettre simplement qu'"il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas", en particulier dans le domaine des prix. Mais vous vous entêtez à répandre votre ignorance sur _notre_ forum, où les développeurs sont absolument clairs sur ce point.
kniff, si ce n'est une réponse secrète à votre question sur la façon dont les citations dans HC ont été obtenues ? Supposons qu'à la fin les développeurs répondent quelque chose comme ceci : Du 01.01.2000 au 05.08.2002, nous avons utilisé une moyenne simple des cotations pour les banques B1, B2, ... B10, et pour la période 05.08.2002 - 03.04.2004, nous avons utilisé la moyenne simple des cotations des banques.
Maintenant, je ne comprends pas vraiment où les développeurs ont pris les citations, et cela me perturbe. Et, par conséquent, je suis confus par le type de citations. Parce que je n'ai personnellement jamais vu une différence de plus de 2 spreads sur l'EUR/USD. C'est pourquoi dans le post précédent j'ai demandé de me montrer où il y a une telle différence. Je suis vraiment, vraiment curieux.
Oui, et je vais être honnête à ce sujet. Voir mon message ci-dessus. Veuillez me montrer où la différence entre les citations est supérieure à 2 écarts :)
Je ne comprends pas, Renat. Je ne suis pas votre ennemi - je suis un simple utilisateur qui veut comprendre ce que vous proposez et vous voulez que je vous croie sur parole.