Les idées fausses courantes lorsqu'on essaie de trader dans le bruit (il y a eu un "Cauchemar dans la rue MT4") - page 5
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Ces délais sont juste gonflés par le serveur.
Le trou aurait logiquement dû être sur toutes les échéances.
Les développeurs sont en train d'écrire une histoire tic-tac du championnat (cela a été rapporté) .
Ces délais sont juste gonflés par le serveur.
Le trou aurait logiquement dû être sur toutes les échéances.
La deuxième logique consiste à télécharger les données manquantes à partir du serveur de démonstration, où vous êtes connecté. Dans ce cas, il existe une limite à la profondeur du téléchargement de l'historique à partir du serveur de négociation.
Dans le langage des ensembles - un trou dans les cotations - il s'agit du non-chevauchement de l'ensemble des cotations du NS (ensemble A) et de l'ensemble des cotations du serveur de négociation (ensemble B).
Pensez à l'horizon temporel dans lequel un tel trou peut apparaître, si la limite du nombre de barres téléchargées à partir du serveur de trading pour tous les horizons temporels sur le serveur de trading est fixée au même niveau.
Sous couvert de votre propre théorie (ou de celle d'autorités non reconnues) vous voulez donner de l'indulgence à votre HC. C'est ridicule.
Demain, je vais générer une série chronologique avec un générateur de nombres aléatoires et la vendre aux gens comme une série chronologique EUR/USD pour un million d'années (depuis les dinosaures). Et j'aurai raison selon votre théorie - l'essentiel étant que les 90 dernières valeurs coïncident ! Et ce n'est pas difficile à faire. En bref, vous dites n'importe quoi. Cela fait une grande différence, où vous obtenez les devis ! Et 10 points de différence, c'est un chiffre phénoménal. Il n'y a pas de différence dans les cotations des courtiers pour ces valeurs (pour l'EUR/USD, il y en a pour d'autres, mais l'écart est plus grand là aussi). Vous me pressez avec des calculs théoriques ? OK, laissez-moi aussi parler scientifiquement. Je considère que les cotations provenant de sources différentes sont équivalentes si la différence entre deux d'entre elles provenant de séries temporelles différentes ne dépasse pas 2 spreads. Votre série chronologique n'entre pas dans cette catégorie. Comme même en théorie on ne peut pas supposer que de tels prix ont eu lieu - ils ne sont pas équivalents à ceux d'Alpari, car en supposant l'existence d'un endroit où les transactions sont faites à vos prix, je suis déjà multimilliardaire en arbitrage. J'espère que je n'ai pas à vous dire comment faire du profit sur une différence de 10 pips de l'EUR/USD.
Et donner des cotations qui ne peuvent pas être sur le marché - cela me semble un non-sens. Vous essayez de pousser HC sous le couvert du "marché de gré à gré" et de "l'absence d'un référentiel de cotation". Mais ce faisant, vous oubliez que, malgré "l'absence d'une référence de cotation", les cotations diffèrent un peu partout. Et vous donnez quelque chose de complètement différent.
Et je ne comprends toujours pas pourquoi vous nous cachez les sources et les méthodes de filtrage et de normalisation de HC.
Qu'est-ce que vous avez à faire des "vraies" citations ? Peu importe ce qu'on y met. Ce n'est pas ce qui compte. Ces citations étaient là, elles ne le sont plus maintenant ! Et il est fort probable qu'il n'y en aura plus. Ils peuvent être similaires, mais ils ne seront pas les mêmes. Alors à quoi servent-ils ?
Certaines personnes veulent un générateur de devis, et d'autres veulent l'historique qui correspond à leurs sociétés de courtage.
À mon avis, HC ainsi que le testeur ont une grande valeur car nous pouvons éliminer les stratégies sciemment perdantes. Si un EA échoue dans le test (peu importe que ce soit sur des cotations "réelles" ou généralement générées), cela signifie qu'il échouera encore plus rapidement sur le marché réel. Un conseiller expert rentable doit être testé uniquement en ligne, et uniquement avec votre société de courtage. C'est pourquoi je pense que nous devons remercier les développeurs et leurs clients.
Je pense donc que nous devrions remercier les développeurs pour ce service et ne pas les accabler de questions....mmmm ... inutiles. Laissez-les penser au testeur multi-devises :).
Ne nous disputons pas pour des bêtises. Développer une stratégie en théorie et l'appliquer en pratique sont souvent deux choses bien différentes. Si vous pensez que quelqu'un vous permettra de gagner de l'argent grâce à l'arbitrage avec un minimum d'efforts et un résultat acceptable, je ne peux que me réjouir pour vous. Je n'en suis pas encore là. Et n'oubliez pas : nous sommes tous millionnaires dans l'histoire.
Vous avez votre propre idée des bonnes citations - appliquez-les. En outre, vous pouvez acheter des cours historiques payants et les importer dans le terminal.
Veuillez nous donner une définition de la volatilité. Si vous allez travailler sur une dateframe spécifique d'un courtier (c'est-à-dire prendre en compte les cotations de ce courtier) - alors affinez votre Expert Advisor sur ces données. Si votre EA est conçu pour négocier l'euro sur 5 minutes - quelle différence cela fait-il pour vous - comment l'euro s'est comporté il y a trois ans, un an ou deux suffiront, et vous pouvez certainement obtenir ces informations.
Et encore une chose : qu'ai-je dit qui vous offense à ce point pour que vous m'attaquiez. Y a-t-il quelque chose dans ce post qui vous offense ?
Il faut toujours utiliser des stratégies à toute épreuve et considérer qu'essayer d'effectuer une analyse sur tout ce qui est inférieur à NN minutes est (pour ne pas dire plus) une pure déception. Ainsi, on se retrouve dans le bruit, on ne veut pas l'accepter et le reconnaître, on rencontre des problèmes sur des citations légèrement différentes et on apprend encore. Vous devrez étudier pendant longtemps, car vous êtes trop paresseux pour utiliser la recherche :)
Êtes-vous un programmeur ou un trader universel, qui connaît toutes les stratégies et sait exactement ce qu'est le bruit, sur quelle échelle de temps vous pouvez trader, et sur quoi non ? Alors dites-nous.
Ils ne me croiront pas, car tout cela doit être vécu par soi-même. Alors, bon débarras !
Ces délais sont juste gonflés par le serveur.
Le trou aurait logiquement dû être sur toutes les échéances.
Demain, je vais générer une série chronologique avec un générateur de nombres aléatoires et la vendre aux gens comme une série chronologique EUR/USD sur un million d'années (depuis l'époque des dinosaures) .
C'est-à-dire s'éloigner de la démagogie et de la théorie du forum, puis commencer à travailler méthodiquement et indépendamment sur le sujet. Quelques années de pratique et tout se mettra en place.
Non. Pas dans le message, pas dans le fil. Désolé pour le ton dur.
>> . Si votre EA est conçu pour trader sur 5 mins Eura
Presque. Sur 5minutes, mais une paire différente. Mais même sur un EA apparemment aussi épais (stop loss = 70, take profit = 30), la différence entre les historiques est énorme. Sur l'historique HC, il est 15 fois plus optimiste (sur l'historique alparish, il ne se vide pas non plus. Mais il ne me rend pas millionnaire en un mois).
>> Si vous pensez que quelqu'un vous permettra de gagner de l'argent en arbitrage avec un minimum d'efforts et avec des résultats acceptables - je ne serai que content pour vous.
Je suis en train de dire que c'est impossible . Comme si je défendais la position que c'est possible ! Je dis que si les citations de HC étaient réelles, cela pourrait être fait. Les citations de HC ont donc un gros problème - elles contiennent des bruits de gauche, non marchands . Si vous vous contentez de prendre des citations de sources différentes, vous ne trouverez pas de différence de plus de 1 ou 2 écarts. Donc quelqu'un a sérieusement trafiqué les citations de HC.