Les idées fausses courantes lorsqu'on essaie de trader dans le bruit (il y a eu un "Cauchemar dans la rue MT4") - page 4
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>>Il n'y a pas d'arbitrage du tout. Vous ne connaissez pas l'ampleur du flux des prix sur le marché des changes. Les différents courtiers filtrent ce flux différemment, choisissant pour eux-mêmes >>un certain nombre de banques dont les devis leur conviennent mieux. N'exigez pas des conditions parfaites - chaque courtier pratique des prix différents. Et il n'y a aucune garantie que demain un courtier ne >>changera pas de fournisseur et que son flux de cotations changera. Dans ce cas, qui allez-vous blâmer (et vous le faites !)?
C'est une conversation entre un muet et un sourd. Renat, relisez mes messages.
>> La réponse est comme d'habitude : utilisez le moteur de recherche.
Je veux une réponse ou un lien vers celle-ci, et pas seulement des mots, maisune réponsespécifique . Et ce qui a été écrit - bien sûr que oui. Moi aussi. Mais vous n'avez pas répondu, comme d'habitude. Vous ne trouverez pas de réponses à mes questions dans votre quête, j'en suis sûr. Et si vous le faites - je m'excuserai publiquement pour la diffamation et j'irai dans un monastère :)
Mais je ne comprends pas pourquoi certaines sociétés de courtage affichent leurs devis de démonstration et non les vrais ?
Mais je ne comprends pas pourquoi cette société de courtage fournit ses propres cotations démo et pas les vraies ?
Il est même intéressant d'entendre le nom d'une société de courtage qui envoie des cotations réelles et démo différentes au terminal du client. Comment avez-vous remarqué cela ? Avez-vous comparé l'historique des cotations réelles et démographiques sur une période donnée ?
Il est même intéressant d'entendre le nom de la société de courtage qui envoie différentes cotations réelles et démo au terminal du client. Comment l'avez-vous remarqué ? Avez-vous comparé l'historique des cotations réelles et démo pour une certaine période ?
Il a été expliqué à de nombreuses reprises que les citations de démonstration sont données par un robot et que les vraies citations sont données par un humain.
Et si les prix réels peuvent être différents dans une même société de courtage, c'est une vraie question :)
Et à en juger par le fait que personne ne répond à ma question (qui n'est pas la première), je ne sais pas quoi penser :)
Même intéressant d'entendre le nom d'une société de courtage qui envoie des cotations réelles et démo différentes au terminal du client. Comment l'avez-vous remarqué ? Avez-vous comparé l'historique des cotations réelles et démographiques sur une période donnée ?
Il a été expliqué à de nombreuses reprises que les citations de démonstration sont données par un robot et que les vraies citations sont données par un humain.
Et si les prix réels peuvent être différents dans une même société de courtage, c'est une vraie question :)
Et à en juger par le fait que personne ne répond à ma question (pas la première) - je ne sais pas quoi penser :)
Chers développeurs et leurs opposants. Il me semble que pour que la discussion devienne au moins un semblant de constructivité, les seconds devraient baisser un peu le ton et leur arrogance.
Mon avis est le suivant :
1) Les développeurs doivent les remercier pour le History Center. Ceux qui discutent avec eux, apparemment, ne savent pas ce que signifie le fait de fournir un produit "tel quel". Si vous n'en voulez pas, ne l'utilisez pas. Vous n'avez donc pas le droit, chers opposants, de blâmer les développeurs.
2) Et maintenant, la question la plus constructive. Est-il réaliste d'utiliser des citations de HC ? Ici, mon opinion est que leur utilité est au maximum de 30% de ce qui était possible. Comme ils font des tests inadéquats - la volatilité sur ces derniers est ENORME que dans les cotations des courtiers. La preuve a déjà été faite. 10 pips de différence vient également d'être dit, et avec preuve aussi.
Les principales questions aux développeurs (ce n'est pas une plainte !) - comment conseillent-ils d'utiliser l'outil ? Ils ont déjà admis que ce qui est donné dans HC est un indicateur moyen de diverses banques. C'est tout. De quelles banques, comment la moyenne a été calculée - ils ont refusé de répondre à ces questions. Lorsqu'on leur a demandé quelle EA pouvait être considérée comme "rugueuse" et comment on pouvait en tester la "rugosité", ils n'ont pas répondu non plus. La réponse a été quelque chose du genre "Eh bien, s'il se comporte de la même manière avec différentes histoires, alors c'est un conseiller expert brut". Et c'est là que se pose la question la plus intéressante. Nous n'avons pas de MULTIPLES histoires sur 10 ans. Nous n'avons que le HC. Et comment évaluer la robustesse d'une EE ?
Aux développeurs : dites déjà à tout le monde D'OÙ viennent les citations et COMMENT elles ont été calculées en moyenne. Et vous cesserez d'être harcelés. En fait, il est TRÈS étrange que vous le cachiez. Cela soulève un certain nombre de questions. Si seulement vous vendiez de l'HC - non, c'est gratuit. Alors pourquoi ne pas ouvrir toutes les cartes ?
Je n'utilise pas de HC. C'est inadéquat pour moi - je ne me contente pas de l'indicateur, je veux avoir un historique des citations, dont les transactions ont été effectuées où et quand. Peut-être quelque chose du genre "meilleur prix sur SPOTs" d'un groupe de grandes banques. Puisque vous ne donnez qu'un indicateur qui est évidemment en corrélation avec les cotations auxquelles vous pouvez vraiment cliquer et acheter, mais comme cela a été prouvé avant moi, il y a une MAUVAISE corrélation.
2. Tout d'abord, définissons notre compréhension du terme "volatilité". Malheureusement, la contagion de la mauvaise orthographe du terme se répand sur Internet, bien que yandex suggère honnêtement de rechercher la version correcte.
Vous ne pouvez pas comparer des kilogrammes avec des mètres, donc même avec une différence de dix points dans les cotations, la volatilité peut être du même ordre.
Dans l'ensemble, quelle différence cela fait-il de savoir à partir de quelles banques/indicateurs l'histoire a été collectée dans History Center, si un processus aléatoire a une profondeur de mémoire.
Pour l'EURUSD, selon les données fournies par Peters dans son livre Fractal Analysis of Financial Markets. Application de la théorie du chaos aux investissements et à l'économie, le processus de fixation des prix
a une profondeur de mémoire de 90 jours au maximum sur une échelle de temps quotidienne, tout ce qui est au-delà est d'une importance négligeable pour les prix actuels. Quel écart de 5-10 pips
Peut-on parler de 5 à 10 points de différence pour de petites périodes espacées de plusieurs années ? C'est comme dire que l'histoire se répète exactement.
Utilisez toujours des stratégies à toute épreuve et gardez à l'esprit que toute tentative d'analyse d'un événement en dessous de NN minutes est (pour ne pas dire plus) une pure déception. Ainsi, on entre dans le bruit, on ne veut pas l'accepter et le reconnaître, on rencontre des problèmes sur des citations légèrement différentes et on apprend encore. Vous devrez étudier pendant longtemps, car vous êtes trop paresseux pour utiliser la recherche :)
Êtes-vous un développeur de logiciels ou un trader universel, qui connaît absolument toutes les stratégies et sait exactement ce qu'est le bruit, sur quelle échelle de temps vous pouvez trader et sur laquelle vous ne pouvez pas le faire ? Alors dites-nous.
Vous avez annoncé HC :
Comme nous l'avons promis, nous publierons bientôt une version bêta du nouveau serviceMetaTrader History Center. Il s'agit d'un service en ligne fournissant un historique détaillé des minutes pour de nombreux instruments financiers (jusqu'à présent, uniquement le forex).
La fonction de téléchargement des données de l'historique est intégrée dans MetaTrader dans la fenêtre History Center (Tools -> History Center ou F2) :
Après avoir cliqué sur "Télécharger", les archives manquantes ou modifiées des citations, regroupées par mois, seront téléchargées. Toutes les archives sont hautement compressées, seuls les fichiers modifiés seront téléchargés et les fichiers sont stockés dans /history/downloads.
Après un téléchargement réussi, toutes les échéances supérieures seront automatiquement reconstruites, ce qui fournira un historique absolument correct et normalisé pour toutes les périodes.
Pour ceux qui travaillent dans des réseaux locaux derrière des pare-feu, vous devrez très probablement passer par un serveur proxy (activé dans les paramètres du terminal, les serveurs HTTP/SOCKS4/SOCKS5 sont supportés) ou autoriser un accès direct à history.metaquotes.net:80
J'attire l'attention sur "Ceci est un service web fournissant l'historique des minutes profondes",
"les graphiques en minutes (M1) seront téléchargés et toutes les autres échéances des graphiques en minutes seront automatiquement reconstruites",
"Une fois le téléchargement réussi, toutes les périodes supérieures seront automatiquement reconstruites, garantissant un historique absolument correct et normalisé pour toutes les périodes."
J'ai posé la question
En EURUSD 1 min gap dans l'historique du 29.09.2006 23:55 au 30.10.2006 16:22, en USDCHF 1 min gap du 29.09.06 au 27.10.06 ? ??