Bill Williams et ses stratégies... - page 11

 
artikul:
Par programmation dynamique, par exemple)))

Principe d'optimalité de Bellman ?

;)

 
Demi:


Il ne faut pas confondre le caractère cyclique des processus économiques et les vagues d'Elliott. Les cycles en économie existent depuis le XIXe siècle. Les cycles les plus longs ont été enregistrés et mis en évidence par Kondratieff au début du 20e siècle et cette crise économique correspond parfaitement à sa théorie. De plus, dans le graphique qu'il a dessiné dans les années 20, le creux de la crise économique mondiale ne se situe qu'en 2015 - 2018.

Mais les vagues d'Eliot n'ont rien à voir avec ça. Ils n'ont pas de sens économique, et les vagues elles-mêmes n'en ont pas non plus.

Et le but de vos posts ?

Développez votre pensée...

;)

Si Elliot n'a pas d'ondes - alors que prêche-t-il ?

Ou parlez-vous de l'inconnu Eliot - qui n'a rien ?

Cela ne nous intéresse pas.

 
Sorento:

Quel est l'intérêt de vos posts ?

Développez votre pensée...

;)

Si Elliot n'a pas d'ondes - alors que prêche-t-il ?

Ou parlez-vous d'Elliot, inconnu de nous, qui n'a rien ?

Nous n'avons aucun intérêt pour lui.


Hélas pour moi ! Ralph Elliot ne prêche rien ! Il n'est plus parmi nous. .... Dead....

Et j'attirais juste votre attention sur la différence entre les processus économiques cycliques et les vagues d'Elliot.

 

Toute théorie d'AT est d'autant plus efficace que le nombre de traders qui l'utilisent est faible. Et moins elle est efficace, plus les montants échangés sur le marché sont importants grâce à cette théorie.

C'est pourquoi le nombre de niveaux de Fibo augmente constamment, et les anciens cessent de fonctionner. C'est pourquoi les anciens modèles recommencent à fonctionner après que de moins en moins de traders les utilisent pour leurs opérations.

La psychologie des foules et l'effet Oedipe, on n'y peut rien.

 
Demi:


hélas pour moi ! Rien de ce que prêche Ralph Elliot ! Il n'est plus parmi nous.... Dead....

Et je viens d'attirer votre attention sur la différence entre les processus économiques cycliques et les vagues d'Elliot.

je ne l'ai pas vu. la cyclicité n'est pas Fourier dans sa forme pure, mais une alternance. et une harmonique non formalisée...

Où est la différence ?

;)

 

Сами по себе волнушки мало что значат без многочисленных дополнительных инструментов, только благодаря которым волны в руках истинного артиста начинают работать. Один из таких инструментов - это Фибы. На "заведомо случайных рядах" волны есть, но Фиб - нет (точнее, есть, но не больше, чем допускает сама случайность:)). Именно на финансовых рядах Фиб оказывается значительно больше, чем это допустимо, если бы ряды были случайными.

Pour autant que je sache, le seul niveau statistiquement vérifié est de 100%. D'ailleurs, le prochain fil de discussion porte justement sur ce sujet.

Il y a des vagues sur la "série notoirement aléatoire", mais il n'y a pas de Fibs (ou plutôt, il y en a, mais pas plus que le hasard lui-même ne le permet :))

Pouvez-vous imaginer une méthode statistique qui prouve que la probabilité de vagues aux niveaux Fibo sur des séries de prix réels est plus élevée que d'autres niveaux ? Il suffit de ne pas tout réduire à la cubature d'un cercle ou à l'analyse multivariée des oscillations de différentes échelles dans un espace à 11 dimensions. Le résultat de ces calculs est bien connu : des murs jaunes et des photos comme celle-ci :

 
Sorento:

je ne l'ai pas vu. la cyclicité n'est pas du pur Fourier, mais de l'alternance. et de l'harmonique non formalisée...

Où est la différence ?

;)


Le caractère cyclique des processus économiques a une justification économique claire. Il existe une telle discipline - les fondements de la théorie économique.

Les vagues d'Eliot n'ont aucune justification économique.

Il n'y a pas de Fourier pur en économie. Fourier à l'état pur n'existe que dans un manuel de théorie théorique et de statistique mathématique. Les processus économiques sont le comportement collectif de la foule. Vous ne pouvez pas faire passer des processus statistiques "purs" par-dessus.

 
Demi:


Le caractère cyclique des processus économiques a une base économique claire. Il existe une discipline appelée "Fondements de la théorie économique".

Les vagues d'Eliot n'ont aucune justification économique.

Il n'y a pas de Fourier pur en économie. Fourier dans sa forme pure ne peut être trouvé que dans un manuel de théorie théorique et de statistique mathématique. Les processus économiques sont le comportement collectif de la foule. Vous ne pouvez pas y appliquer un processus statistique "pur".

Merci, Gourou !
 
Sorento:

le principe d'optimalité de Bellman ?

;)


Essayons d'oublier pendant un moment tout ce que nous avons lu, regardé et écouté en raison de notre présence sur les marchés financiers. Et pensez à ce que nous avons réellement lorsque nous ouvrons le terminal. Nous disposons d'informations sur le prix P, le volume V et la volatilité du marché (tension) F = f(P) / f(V). Le temps passe - le prix, le volume et le calme du marché changent. La vitesse de ces changements évolue également. Comme nous le savons tous, tout a une fin un jour ou l'autre. Le prix et le volume n'atteindront pas l'infini actuel +/-, pas plus que l'accélération des hausses et des baisses. Ainsi, un jour, le système atteindra le prochain équilibre instable et nous serons au sommet ou au creux de la vague de prix. La sortie sera comme toujours le nombre P, qui ne dit rien du fait que la structure d'information d'entrée s'est transformée en antistructure semblable à elle-même. Nous n'avons donc pas besoin d'une analyse des nombres sans visage P, V et F, mais d'une recherche de la structure optimale de l' information auto-organisée sur un intervalle de temps donné. Et la question qui se pose immédiatement est de savoir si elle a une mesure. Eh bien, me dira-t-on, mais qu'en est-il de toutes sortes d'indices et de constructions graphiques? Et alors ? Et ils ont tous des mesures et des échelles différentes. Le RSI est apprécié de tous pour ses niveaux 20 et 80, les vagues d'Elliott doivent comporter 5 ou 3 vagues d'impulsion, la longueur de l'ombre d'un marteau haussier (il suffit de l'écouter) doit être nettement supérieure à celle du corps, les vagues de périodes différentes doivent se croiser quelque part, etc.

Alors, messieurs, avec quoi allons-nous mesurer ? Utilisation de bâtons de suivi de tendance, de fibres ou de paraboles ? )))

 
C-4: Pouvez-vous présenter une méthode statistique prouvant que la probabilité de vagues aux niveaux Fibo sur des séries de prix réels est plus élevée que d'autres niveaux ?

Non, je ne peux pas. J'ai déjà écrit à ce sujet. Le problème est que l'algorithme permettant de vérifier cette affirmation dépend de ce que nous entendons par un niveau Fib significatif (un niveau que le prix ne dépassera pas). Avec l'approche primitive (les Fibs ne sont comptées qu'à partir d'un seul swing), le contrôle ne valide pas vraiment la signification des niveaux de Fibs. L'auteur du livre "Secrets of Elite Traders" l'a (j'ai oublié son nom complet ; il est l'auteur d'un célèbre programme de vagues).

Mais on peut rendre le contrôle beaucoup plus difficile en le rendant plus réaliste. À chaque instant, il faut prendre en compte au moins des dizaines d'oscillations d'échelles différentes, regarder la grille de Fib qui a été obtenue, et faire une classification des niveaux. La tâche est très difficile. Je ne l'ai pas résolu.

Demi : toute théorie TA est d'autant plus efficace que les traders l'utilisent peu pour négocier.

Pas évident, d'ailleurs. La force d'un niveau n'est pas déterminée par le nombre de personnes qui y jouent, mais par la puissance du pouvoir financier qui se cache derrière ce niveau. Bien sûr, cette information n'est pas pour les futilités comme nous.