Le système de trading mécanique parfait. - page 9

Nouveau commentaire
 
Merde... Je n'aime vraiment pas la façon dont l'optimiseur MT4 fonctionne. Il semble que seuls les passages rentables apparaissent dans le rapport. Et avec quelle "densité" tel ou tel col rentable est entouré de cols non rentables, cela reste flou... Et ceci est très important.
 
xeon, ça ne va pas bien avec le mois. J'essaie d'optimiser un mois sur M5, mais jusqu'à présent, j'ai eu un maximum de 12 transactions. C'est trop peu. Mon conseiller expert a refusé de négocier sur M1 pour une raison quelconque. En bref, je sais que je vais devoir écrire mon propre optimiseur.
 
eugenk1 писал (а):
Merde... Je n'aime vraiment pas la façon dont l'optimiseur MT4 fonctionne. Il semble que seuls les passages rentables apparaissent dans le rapport. Et avec quelle "densité" tel ou tel col rentable est entouré de cols non rentables, cela reste flou... Et ceci est très important.

BTW, ce problème me concerne également. Peut-être verrons-nous cela dans la version 201 de Metatrader ? À qui adresser une suggestion ? :)
 
qualité, je n'ai jamais travaillé avec un optimiseur jusqu'à maintenant pour être honnête. Et je vois déjà beaucoup de choses qui ne vont pas. Par exemple, il est absolument nécessaire de procéder à une sorte de regroupement du rapport. Tracer des frontières entre les bonnes et les mauvaises zones. Ce que je vois en face de moi maintenant n'est qu'une recherche stupide d'un extremum. Et ce n'est, hélas, pas du tout ce qui est intéressant ou ce que j'aimerais voir... :(
 
eugenk1 писал (а):
xeon, ça ne va pas bien avec le mois. J'essaie maintenant d'optimiser un mois sur M5, mais jusqu'à présent, j'ai eu un maximum de 12 transactions. C'est trop peu. Mon conseiller expert a refusé de négocier sur M1 pour une raison quelconque. En bref, je sais que je vais devoir écrire mon propre optimiseur.

Je pense que le problème n'est pas l'optimiseur mais le conseiller expert - MACD Sample n'est pas prévu pour les petites échéances.
 
Mec, je ne comprends pas du tout comment tout cela fonctionne ! Je l'ai eu sur l'optimiseur
TakeProfit=120
TrailingStop=30
MACDOpenLevel=0
MACDCloseLevel=100
MATrendPeriod=26
FastEMA=12
SlowEMA=4
SignalSMA=6

Je l'ai optimisé sur M5 de 2006.09.01 à 2006.10.01. 12 trades ont été effectués, ce qui est assez étrange pour un mois de trading sur M5, le profit a été de 2385.63 AZN et le drawdown de 0. Ayant utilisé ces paramètres dans mon robot de trading, j'ai obtenu 463 transactions (beaucoup plus réel bien que IMHO c'est trop) 148 d'entre eux ont été rentables et 7224.34 portraits du président a été une perte nette. Une sorte de mysticisme...

Tout d'abord, je n'ai pas de robot très complexe dont le calcul a pris plus de deux heures. C'est pourquoi nous utilisons mql pour l'instant, et c'est bien, mais pour un travail sérieux, je suggère de laisser tomber mql et d'écrire le robot de trading TOTAL en C. Nous devrons écrire à la fois l'optimiseur et la stratégie elle-même. Il y aura beaucoup de compteurs là-bas, et nous aimerions obtenir un résultat au moins dans les deux week-ends. Il ne faut donc pas négliger l'accélération de 20 fois donnée par C. Après tout, la stratégie sera appelée par l'optimiseur dans une boucle, de nombreuses fois. Deuxièmement, je pense avoir compris le problème d'optimisation lui-même. Mathématiciens, soyez attentifs ! Écoutez ! Ceux qui me diront comment faire en quelques week-ends conduiront une Rolls-Royce, et ne se soucient pas de la marge de 600 comme un kopeck prolétaire de pacotille :)))))))))) Il y a donc une fonction de nombreuses variables (j'explique pour les obtus, c'est notre stratégie). Il est nécessaire de trouver son extremum. Mais PAS N'IMPORTE QUEL extremum, mais un extremum suffisamment lisse. L'extremum doit être suffisamment lisse pour qu'il n'y ait pas de mauvais points à proximité du "bon" point. Il devrait ressembler au fond d'un bol concave, comme un paraboloïde de rotation, plutôt qu'à une forêt de colonnes sortant d'un sol en pente douce. Si cet extrémisme est mondial, tant mieux. Sinon, on ne peut pas embrasser toutes les filles et gagner tout l'argent. La condition principale est la douceur, pas la globalité. Sans fluidité, il ne sera intéressant que pour les transactions historiques. Je pense que Monte Carlo est peut-être plus prometteur que la génétique ici, car un tel extremum devrait avoir un attracteur plutôt large ? Une dernière chose. Peut-être qu'un nouvel extremum de ce type devrait être identifié à proximité de l'ancien, car tout est lisse et nous supposons que le marché est également assez lisse à l'échelle quotidienne. Qui a une opinion à ce sujet ?
 
eugenk1 писал (а):
Merde... Je n'aime vraiment pas la façon dont l'optimiseur MT4 fonctionne. Il semble que seuls les passages rentables apparaissent dans le rapport. Et avec quelle "densité" tel ou tel col rentable est entouré de cols non rentables, cela reste flou... Et ceci est très important.
Pourquoi l'"optimiseur" est-il mauvais comme ça ? Il montre tout, il ne montre juste pas les passes "sans signification" par défaut. Activez-le et vous serez heureux.
 
Il n'y aura toujours pas de bonheur... :(
 

Donc, ce que je veux dire sur mes jeux avec l'optimiseur. Tout d'abord, mon robot n'est pas très complexe, donc il m'a fallu plus de deux heures pour le calculer. C'est pourquoi nous utilisons toujours mql, mais pour un travail sérieux, je suggère d'abandonner mql et d'écrire tout le robot en C. Nous devrons écrire à la fois l'optimiseur et la stratégie elle-même. Il y aura beaucoup de compteurs là-bas, et nous aimerions obtenir un résultat au moins dans les deux week-ends. Il ne faut donc pas négliger l'accélération de 20 fois donnée par C. Après tout, la stratégie sera appelée par l'optimiseur dans une boucle, de nombreuses fois. Deuxièmement, je pense avoir compris le problème d'optimisation lui-même. Mathématiciens, soyez attentifs ! Écoutez ! Ceux qui me diront comment faire en quelques week-ends conduiront une Rolls-Royce, et ne se soucient pas de la marge de 600 comme un kopeck prolétaire de pacotille :)))))))))) Il y a donc une fonction de nombreuses variables (j'explique pour les obtus, c'est notre stratégie). Il est nécessaire de trouver son extremum. Mais PAS N'IMPORTE QUEL extremum, mais un extremum suffisamment lisse. L'extremum doit être suffisamment lisse pour qu'il n'y ait pas de mauvais points à proximité du "bon" point. Il devrait ressembler au fond d'un bol concave, comme un paraboloïde de rotation, plutôt qu'à une forêt de colonnes sortant d'un sol en pente douce. Si cet extrémisme est mondial, tant mieux. Sinon, on ne peut pas embrasser toutes les filles et gagner tout l'argent. La condition principale est la douceur, pas la globalité. Sans fluidité, il ne sera intéressant que pour les transactions historiques. Je pense que Monte Carlo est peut-être plus prometteur que la génétique ici, car un tel extremum devrait avoir un attracteur plutôt large ? Une dernière chose. Peut-être qu'un nouvel extremum de ce type devrait être identifié à proximité de l'ancien, car tout est lisse et nous supposons que le marché est également assez lisse à l'échelle quotidienne. Qui a une opinion à ce sujet ?


Certains types de réseaux neuronaux sont en théorie très performants dans cette tâche. Veuillez contacter njel. Il semble être un expert en la matière.

favoritex, si cela ne vous dérange pas, envoyez-moi le lien où l'on peut en savoir plus. Ou postez quelque chose à ce sujet. Vous ne voulez pas réinventer la roue vous-même... A propos, l'erreur de 2% n'est pas si importante, si vous ne fixez pas de cibles exactes, mais utilisez le chalut ou la prise courte et le grand lot. Ce qui est plus important est l'erreur directionnelle de 70%...

Je n'ai rien trouvé de bien sur ce sujet sur le web. J'étudie avec le livre "Applied Data and Knowledge Analysis Methods". Demain, j'essaierai de prendre une photo et de poster le chapitre LGAP.
 
eugenk1:

Il s'agit donc d'une fonction de nombreuses variables (à titre d'exemple, il s'agit de notre stratégie). Nous devons trouver son extremum. Mais PAS N'IMPORTE QUEL extremum, mais un extremum suffisamment lisse. L'extremum doit être suffisamment lisse pour qu'il n'y ait pas de mauvais points à proximité du "bon" point. Il devrait ressembler au fond d'un bol concave, comme un paraboloïde de rotation, plutôt qu'à une forêt de colonnes sortant d'un sol en pente douce. Si cet extrémisme est mondial, tant mieux. Sinon, on ne peut pas embrasser toutes les filles ou gagner tout l'argent. La condition principale n'est pas la globalité, mais la fluidité. Sans fluidité, il ne sera intéressant que pour les transactions historiques. Je pense que Monte Carlo est peut-être plus prometteur que la génétique ici, car un tel extremum devrait avoir un attracteur plutôt large ? Une dernière chose. Peut-être qu'un nouvel extremum de ce type devrait être identifié à proximité de l'ancien, car tout est lisse et nous supposons que le marché est également assez lisse à l'échelle quotidienne. Qui a une opinion à ce sujet ?


En relation avec l'opus ci-dessus, certaines questions se posent :
1. Qu'est-ce qu'un attracteur a à voir avec un extremum (local ou global) en
Quel est le rapport entre un attracteur et un extremum (local ou global) dans un espace d'optimisation à n dimensions ?
2. Qu'est-ce qu'une "largeur d'attracteur" ?
En outre, dans ses remarques, l'auteur suggère implicitement que l'espace d'optimisation à l'intervalle d'ajustement
l'intervalle, dans ce cas une semaine, sera statique ou quasi statique.
Sur quoi repose cette hypothèse ? Si l'espace d'optimisation à ce
Après tout, l'intervalle n'est pas statique, alors comment pouvons-nous évaluer sa dynamique ?
caractéristiques, c'est-à-dire comment il évoluera dans le temps ?
123456789101112
Nouveau commentaire