Le système de trading mécanique parfait. - page 2
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1. Il y a des gens que je connais, même moi, qui ferment leurs oreilles quand ils entendent ne serait-ce qu'un soupçon de FA. Et (paradoxalement), ces gars-là prennent des bénéfices. Donc... je pense que vous devez comprendre qu'un trader est le même système. Et le trader qui utilise les indicateurs techniques est le même intellect (non) artificiel qui utilise les indicateurs d'analyse technique, qu'il s'agisse du macd ou du rsi. L'expression même de "réseaux neuronaux" devrait permettre d'identifier les personnes et les machines. Elle devrait être claire d'ici la fin de l'année 2006. Par exemple, les retraités n'accepteront jamais que les machines puissent être plus intelligentes que les humains, car l'homme est le summum de la supériorité, à l'image de ce que chacun d'entre eux/nous comprend et représente différemment.
2. fondamental, est-ce que quelqu'un au sommet a dit ? Pas de problème ! Vous pouvez utiliser les indicateurs économiques. Qui les arrête ? Il serait de bon ton de construire un modèle macroéconomique ..... du monde...
3) Personnellement, je suis dans le domaine de l'IA depuis 5 ans maintenant. Bien sûr, je me suis entraîné aux grilles. (Intéressé ? 161130815). Donner des erreurs. Fortement. Mais il me semble que l'utilisation d'un système sur le NS, au lieu de la MA triviale, quelque chose de plus attrayant.
s.w. eh bien, c'est uniquement l'avis de mayo. et + pardonnez l'argot (aujourd'hui, le recteur a ordonné à mayo de s'inscrire à des études de troisième cycle, j'en suis ravi).
Bonjour programmeurs et codeurs, philosophes et pragmatiques :) Je propose de développer l'idée de créer un sous-jacent.
Personnellement, je suis très intéressé par ce sujet ! Prêt à participer dans tous les sens !
A propos des paramètres d'autotuning : avec la base tout est clair, mais que prendre comme base pour les paramètres supplémentaires, c'est-à-dire, quels indicateurs, niveaux, canaux, ou quoi ?
J'ai eu une telle idée :
- mettre plusieurs indicateurs sur le graphique (par exemple RSI, Stoch, CCI, MACD, etc.) reprendre "approximativement" les valeurs de ces indicateurs ;
- Ensuite, regardez l'historique pour trouver des renversements de prix approximatifs (c'est-à-dire où il est clairement visible "ici il faut acheter, ici il faut vendre") ;
- puis écrivez les valeurs de tous les indicateurs dans ces points, pour l'achat et la vente, dans un tableau ou dans un fichier ;
- Ensuite, dans le Conseiller Expert - vérifiez-le (en tenant compte de l'écart des valeurs de l'indicateur en pourcentage par rapport aux valeurs idéales), c'est-à-dire, par exemple, dans le tableau, la valeur RSI pour l'achat s'est avérée être 20, alors, si le pourcentage de déclenchement est de 10, alors l'achat se déclenchera de 18 à 22, ainsi qu'avec tous les autres indicateurs ;
- Dale, vous pouvez (ou devriez :) également ajouter au contrôle des indicateurs de croisement de différents niveaux ou de leurs lignes de signal ;
Je n'ai moi-même rien testé (bien que j'aie commencé à écrire un conseiller expert expérimental, je n'ai pas encore obtenu de résultats), je ne peux donc pas dire si quelque chose fonctionnera ou non.
À mon avis, il s'agit d'une manière cardinalement différente de l'idée initiale (à propos, le sujet où les flèches sont attachées aux "bons" endroits dans les graphiques a déjà été discuté (je ne sais pas comment cela s'est terminé) où le conseiller expert calculait les meilleurs paramètres en utilisant ces flèches) ... En général, c'était tellement compliqué que ça ne menait à rien. Et nous commençons par le plus simple. LE PLUS SIMPLE. Nous prendrons n'importe quel indicateur, le plus simple, et nous l'utiliserons. Le RSI et les stochastiques sont trop primitifs :) Je veux dire, la gamme de paramètres n'est pas grande. Mais nous pouvons nous baser sur le MACD classique.
Mais nous sommes aussi programmés dans notre ADN. Mais nous apprenons. C'est pourquoi il s'agit de réseaux neuronaux. De leur côté, les réseaux neuronaux artificiels ne sont pas formés par des personnes âgées. Et au lieu de la logique binaire, utilisons la logique floue, comme dans nos têtes, d'accord ? Vous rencontrerez le test de Turing plus tard. Ne t'avise pas de croire à ces sornettes. C'est absurde de créer un mécanisme aussi bête qu'un être humain.
njel, et les retraités ont raison d'ailleurs. Alors que les mêmes réseaux neuronaux sont programmés par nous... Je viens juste de me lancer dans cette activité. Ma formation est celle d'un physicien nucléaire, mais maintenant je suis plus un électronicien qu'un programmeur, donc j'apprends tout :) Ce que je n'aime pas du tout dans les réseaux neuronaux, c'est qu'ils sont trop lents à apprendre. Les tendances (pas les tendances, mais cette chose insaisissable qui fait échouer des systèmes précédemment performants) peuvent être plus courtes que le temps qu'il faut à un réseau pour apprendre. Cela m'embrouille beaucoup... C'est-à-dire qu'un réseau neuronal, s'il peut être utilisé, ne peut l'être que sur des caractéristiques suffisamment robustes. Là encore, je me réfère aux modèles codés dans"Self Learning EXPERT". J'ai une pensée légèrement différente à ce sujet. Encoder non pas en binaire, mais en système numérique ternaire équilibré (ordinateur Setun et Setut-70). Si le prix a augmenté, ajoutez 1. Si elle a baissé, alors -1. Si le prix n'a pas changé pendant une certaine période, alors 0. Il me semble qu'un tel schéma fournit un très bon prétraitement de l'information pour un réseau neuronal. Pour ce qui est du fondamental, j'ai moi-même commencé à m'intéresser aux actualités il n'y a pas si longtemps. J'ai eu une révélation lorsque j'ai accidentellement regardé les graphiques H4 et supérieurs (auparavant, le M5 était mon habitat). Comme les tendances sont étonnamment stables, elles durent des semaines ! Combien de nouvelles sont publiées en quelques semaines ! Et pourtant, ils n'influencent pas la tendance ... Il semble que le marché n'entende que ce qu'il VEUT entendre. Et les tendances sont plutôt des sentiments et des attentes qui ne sont pas si faciles à déloger.
Car les tendances quotidiennes et supérieures sont les résultats de la stagnation et de la croissance de l'économie, dont on sait qu'elles se produisent par cycles et ne dépendent pas beaucoup de l'actualité.
eugenk1
Mais nous sommes aussi programmés dans l'ADN. Mais nous apprenons. C'est pourquoi ce sont des réseaux neuronaux. Quant aux réseaux neuronaux artificiels, ils ne sont pas formés par des retraités. Et au lieu de la logique binaire, utilisons la logique floue, comme dans nos têtes, d'accord ? Vous rencontrerez le test de Turing plus tard. Ne t'avise pas de croire à ces sornettes. C'est absurde de créer un mécanisme aussi bête qu'un être humain.
Je suis d'accord. Le MACD est optimal.
Bien, maintenant nous devons écrire le code :)