Le système de trading mécanique parfait. - page 10
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1) Un extremum et une zone de points suffisamment bons autour de lui.
2) Sur une période de temps de l'ordre d'un jour ou d'une semaine, cet extremum ne se déplace pas suffisamment, de sorte que le point sélectionné reste dans la zone qui l'entoure.
Encore une fois, on peut le croire ou non. Je ne peux pas le justifier. Si vous n'y croyez pas, tout cela n'a aucun sens et il n'y a rien à dire. Si vous y croyez, vous pouvez prendre des mesures.
Merde... Je n'aime vraiment pas la façon dont l'optimiseur MT4 fonctionne. Il semble que seuls les passages rentables apparaissent dans le rapport. Et on ne sait toujours pas avec quelle "densité" tel ou tel col rentable est entouré de ceux qui ne le sont pas... Et ceci est très important.
On vit et on apprend longtemps... :)
Il y a donc une fonction de nombreuses variables (pour les imbéciles, c'est notre stratégie). Nous devons trouver son extremum. Mais PAS N'IMPORTE QUEL extremum, mais un extremum suffisamment lisse. L'extremum doit être suffisamment lisse pour qu'il n'y ait pas de mauvais points à proximité du "bon" point. Il devrait ressembler au fond d'un bol concave, comme un paraboloïde de rotation, plutôt qu'à une forêt de colonnes sortant d'un sol en pente douce. Si cet extrémisme est mondial, tant mieux. Sinon, on ne peut pas embrasser toutes les filles ou gagner tout l'argent. La condition principale n'est pas la globalité, mais la fluidité. Sans fluidité, il ne sera intéressant que pour les transactions historiques. Je pense que Monte Carlo est peut-être plus prometteur que la génétique ici, car un tel extremum devrait avoir un attracteur plutôt large ? Une dernière chose. Peut-être qu'un nouvel extremum de ce type devrait être identifié à proximité de l'ancien, car tout est lisse et nous supposons que le marché est également assez lisse à l'échelle quotidienne. Qui a une opinion à ce sujet ?
En ce qui concerne la régularité, dans Metatrader, lors de l'optimisation de deux paramètres, il y a une propriété de la surface du graphique d'optimisation bidimensionnelle, une grille verte "x" et "y" où (comme écrit récemment dans la section "articles") on peut visuellement voir la régularité (plus la zone et les valeurs autour d'elle sont vertes - le paramètre le plus lisse, et les extrêmes inutiles sont des taches séparées ici). Je ne suis pas un programmeur, mais je pense que l'algorithme ressemble à ceci : nous prenons un tableau de "x" et "y" et y écrivons les valeurs du résultat de l'optimisation pour deux paramètres. Par exemple, nous optimiserons par le profit ou le facteur de profit (ce qui est le plus préférable pour quelqu'un). Par conséquent, après avoir optimisé les paramètres et les avoir enregistrés dans le tableau, nous trouverons la zone dont nous aurons besoin. Quel est notre paramètre ? Nous prenons l'aire de contrôle des 9 carrés du tableau 3х3, (nous appelons cette aire "segment") où le carré central est notre paramètre. Comment le trouver ? Nous bouclons à travers le tableau "segments", et autour de lui les huit valeurs adjacentes, à condition que toutes les valeurs autour du contrôleur central soient supérieures à zéro et que la somme des valeurs dans 9 cellules (segment) soit supérieure à celle des autres segments, c'est le segment souhaité, où le point central du segment est le paramètre souhaité avec les valeurs de deux paramètres optimisables.
Nous trouvons ainsi un "bol" d'extrémités lisses de valeurs paramétriques.
En général, nous l'exécutons une fois par jour, nous trouvons les valeurs optimisées des paramètres et nous les remplaçons par de nouvelles valeurs pour le nouveau jour. (Au fait, en théorie, si nous suivons la version selon laquelle le marché est volatile, alors si nous traçons les valeurs du tableau des paramètres optimisés, nous devrions obtenir un graphique sinusoïdal lisse).
Nouveau, un attracteur (classique, pas lorentzien, etc.) est un bassin d'attraction. En termes très simples, il y a un bassin. En bas, il y a un étang, en haut, il y a une crête. Si une goutte tombe à l'intérieur de la crête, elle roule dans l'étang.
Le fait qu'un attracteur soit un point particulier qui apparaît lorsque l'on considère les bifurcations de solutions
d'équations différentielles, j'en suis conscient. Je me demandais comment un attracteur
caractériser l'extremum d'une fonction multidimensionnelle ?
Bref, qu'en est-il de l'attracteur, maintenant de la foi ?
Maintenant la question beaucoup plus substantielle sur la statique. C'est la partie la plus vulnérable de mon raisonnement, et je ne peux pas le cacher, je ne peux pas le justifier de manière cohérente. Je suggère que nous le prenions simplement sur la foi. Cette croyance est indirectement confirmée par le fait que les Expert Advisors optimisés selon l'histoire récente ont réussi à trader depuis un certain temps. Pour être plus précis, je dirais qu'ils sont quasi-statiques mais pas statiques. I.e :
1) Un extremum et une zone de points suffisamment bons autour de lui.
2) Cet extremum ne se déplace pas de manière suffisamment significative dans le temps, de l'ordre d'un jour ou d'une semaine, pour que le point sélectionné reste dans la zone qui l'entoure.
Encore une fois, on peut le croire ou non. Je ne peux pas le justifier. Si vous n'y croyez pas, tout cela n'a aucun sens et il n'y a rien à dire. Si vous y croyez, vous pouvez prendre des mesures.
Sur le marché, on ne peut faire confiance à personne, pas même à soi-même.
de résultats négatifs et positifs, principalement négatifs.
Si vous vous rappelez que les tendances sur le marché changent tout le temps - le plat change la tendance, le haut
la volatilité évolue en toute sérénité, etc., il est alors difficile d'imaginer que pour toutes les conditions de marché, il n'existe qu'une seule stratégie de trading.
alors il est difficile d'imaginer qu'il existe UNE stratégie de trading pour toutes les conditions de marché. Aucune optimisation ne peut garantir
pour qu'une stratégie de tendance fonctionne de manière rentable dans une situation plate. C'est pourquoi il est important de détecter à temps
et changer de stratégie en conséquence, plutôt que d'essayer d'optimiser un changement de tendance dans les conditions actuelles du marché.
stratégie qui ne fonctionne pas dans les conditions actuelles.
Avec un tel bagage en matière de foi, vous pourriez devenir prêtre... )
Mais sérieusement, voici une idée sur "l'auto-optimisation" et en rapport avec cela, y a-t-il un moyen d'appeler le testeur de stratégie intégré dans MetaTrader 5 à partir du conseiller expert avec la conversion des paramètres dans celui-ci ?
Il y a une telle possibilité.
Super, alors peut-être qu'en tant que spécialiste mql vous avez déjà une expérience de l'utilisation du testeur de stratégie de cette manière ?
Pour être plus précis, nous appelons
à partir de mql, nous lui passons des paramètres d'optimisation, puis nous récupérons les résultats, nous les analysons et nous les substituons dans les variables appropriées.
Partagez votre expérience, si vous le voulez bien, car il se peut que ce soit une impasse et que cela ne vaille pas la peine d'essayer avant longtemps.
Il n'est pas nécessaire de s'embarrasser d'un testeur de stratégie. Tout ce qu'il a à faire en ligne - optimiser les paramètres de l'EA actuel - tout cela peut être mis en œuvre à l'intérieur de l'EA par un script, qui sera appelé une fois par jour ou une fois par semaine, et qui parcourra en boucle les différentes options des paramètres pour effectuer tout ce que fait l'EA, et donc utiliser les mêmes fonctions. Cela signifie qu'il faudra très peu (relativement) de code supplémentaire pour construire tout cela dans le conseiller expert.
Il n'est pas nécessaire de s'embarrasser d'un testeur de stratégie. Tout ce qu'il a à faire en ligne est d'optimiser les paramètres de l'EA actuel - tout cela peut être mis en œuvre à l'intérieur de l'EA par un script, qui sera appelé une fois par jour ou une fois par semaine, et qui parcourra en boucle les différentes options des paramètres pour effectuer tout ce que fait l'EA, et donc utiliser les mêmes fonctions. Cela signifie qu'il faudra très peu (relativement) de code supplémentaire pour construire tout cela dans le conseiller expert.
J'ai essayé de le faire et j'ai rencontré deux difficultés :
1) Le testeur dans le conseiller expert est incroyablement lent, je sais qu'il pourrait être optimisé (en utilisant vos propres séries de prix, etc.), mais il sera toujours plus lent.
2) Pour un test de plus ou moins bonne qualité, vous avez besoin de votre propre émulateur de tiques ou de
Historique des tics sauvegardé dans un fichier.
De plus, je préfère utiliser des blocs, modules, etc. prêts à l'emploi plutôt que de construire mon propre vélo.