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Bonjour à tous les mécaniciens de la truite. Je suis toujours un assassin, creusant dans différentes combinaisons de dindes. Et voici mes pensées.
1. Les MA classiques dans leur forme pure ne fonctionnent pas comme des dindons de la farce - à cause du fort décalage. Les indices de signaux doivent être non retardés - si vous voulez créer un CRG décent qui capte au moins 70% des mouvements du marché. CodeBase a une MA sans décalage (ZeroLAG MA, 'ZeroLAG MA'). Quand je l'ai vu, ma mâchoire est tombée. Je ne suis pas d'accord avec le commentaire sur les extrêmes qui coïncident avec l'EMA : il y a toujours un retour en arrière. De toute façon, la formule de l'indicateur "sans retard" est donnée - vous pouvez calculer le retard théoriquement...
J'en étais arrivé à quelque chose de similaire il y a longtemps, lorsque j'expérimentais les réseaux neuronaux et que je construisais toutes sortes de MA. Pourquoi ne pas l'utiliser ? L'Indy est relativement nouveau, peu de gens connaissent son existence (à en juger par la platitude répandue sur l'inextinguible retard des MAU)...
2. Le MACD sans décalage basé sur les mêmes moyennes mobiles y a également été posté. Ce n'est pas du tout le Graal mais l'idée est correcte. Bien sûr, il est naïf de se fier aux résultats des tests de ce conseiller expert dont la qualité de modélisation est de 5%.
3. Il y aura certainement plus de signaux que nécessaire et ils doivent être filtrés. Voici les options de filtrage :
a) Vous n'avez pas besoin de filtrer par un autre indicateur ; vous pouvez utiliser une simple arithmétique. Par exemple, vous pouvez entrer non seulement aux croisements, mais, disons, lorsque la différence МАška après le croisement atteint un certain seuil. Vous obtiendrez quelque chose comme un système à hystérésis qui réagit non pas à des différences nulles mais à des différences qui sont modulo supérieures au seuil. Ainsi, la plupart des fausses entrées dans les flux (et les fausses sorties dans les tendances également) peuvent être facilement filtrées. Je peux dire tout de suite qu'un EA avec un tel filtre "hystérésis" basé sur le МАшекшек standard, échoue sur une échelle de temps d'environ 1 heure.
b) Un autre filtre possible est le RSI. Il est considéré comme un filtre de tête, de sorte que le problème du décalage est automatiquement résolu ici aussi. Bien sûr, automatiser un signal sous la forme d'une divergence (lorsque le RSI fait un nouvel extremum local qui ne dépasse pas le premier, mais que le prix en fait un nouveau) est très difficile, mais nous pouvons aussi le filtrer simplement par la rupture des niveaux limites 30-70.
c) Une autre variante du filtre de sortie est le filtre parabolique. Son rendement est considéré comme l'un des meilleurs de tous les indices.
S'il y a plusieurs filtres, il se peut qu'il reste trop peu d'entrées. OK, le problème de la fréquence critiquement basse des entrées peut être résolu en réduisant la TF.
J'attends vos commentaires.
b) turbulent (lorsque le prix change rapidement et fortement) Respectivement, l'EA qui fonctionne dans une bonne tendance se ruinera sur le lait (affirmation de l'auteur) et vice versa
2) Vous avez dit que vous vous occupiez des réseaux neuronaux, je m'occupe aussi de cette question profondément et assez souvent, et j'ai remarqué une chose très subtile : les réseaux neuronaux sont de l'intelligence artificielle, mais artificielle non pas parce qu'ils sont créés par des personnes, mais parce qu'elle cherche la logique dans les choses, c'est-à-dire une correspondance pour un certain coefficient. Je pense que ce n'est pas une nouvelle si je dis que le marché Forex ou plus exactement le prix change avec l'aide de personnes, mais avec un certain algorithme. Il ne faut donc pas chercher à ce que l'indicateur dépasse le temps ; cela ne se produit pas et ne se produira jamais, mais il est tout à fait réaliste de trouver une coïncidence entre la position d'une bougie et celle d'une autre avec le coefficient. Voici sur quoi sont basés les tableaux de Kohanin.
Que pensez-vous de ma pensée ?
b) turbulents (lorsque le prix change rapidement et fortement) Par conséquent, le conseiller expert qui travaille avec une bonne tendance sera tué par le lait (affirmation de l'auteur) et vice versa
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Oui, je comprends, bien sûr. L'idéal serait de pouvoir passer d'une stratégie à l'autre et d'utiliser, par exemple, un certain Mashka comme critère de tendance/platitude du marché. Mais maintenant, il s'agit simplement d'éliminer les entrées dans les zones plates. Si cela réussit, nous résolvons automatiquement le problème de la détermination de la condition du marché.
2) Vous avez dit que vous vous occupiez des réseaux neuronaux, je m'en occupe également de manière approfondie et extensive, et j'ai remarqué une chose très subtile : les réseaux neuronaux sont de l'intelligence artificielle, mais artificielle non pas parce qu'ils sont créés par des personnes, mais parce qu'ils recherchent la logique dans les choses, la coïncidence de certains coefficients. Je pense que ce n'est pas une nouvelle si je dis que le marché Forex ou plus exactement le prix change avec l'aide de personnes, mais avec un certain algorithme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher un indicateur qui soit en avance sur le temps et qui ne le sera jamais, mais il est tout à fait réaliste de trouver une coïncidence de la position d'une bougie par rapport à une autre avec le coefficient. Les graphiques de Kohanin sont construits sur cette base
Que pensez-vous de ma pensée ?
C'est une bonne idée, mais le problème est que le réseau neuronal est opaque et qu'il faut beaucoup de travail pour le transférer à MTS. Après NS, j'ai été intéressé par les GA pendant un certain temps ; ils sont plus clairs et plus faciles à coder. Peut-être que je retournerai en Nouvelle-Zélande dans le futur, mais pas maintenant.
b) turbulente (lorsque le prix change rapidement et fortement). Respectivement, le conseiller expert qui fonctionne avec une bonne tendance se ruinera avec du lait (c'est l'affirmation de l'auteur) et vice versa.
2) Vous avez dit que vous vous occupiez des réseaux neuronaux, je m'occupe de cette question de manière profonde et approfondie, et j'ai remarqué une chose très subtile : les réseaux neuronaux sont de l'intelligence artificielle, mais artificielle non pas parce qu'ils sont créés par des personnes, mais parce qu'elle recherche la logique dans les choses, c'est-à-dire la corrélation à un certain coefficient. Je pense que ce n'est pas une nouvelle si je dis que le marché du Forex ou plutôt le prix change avec l'aide de personnes, mais avec un certain algorithme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher un indicateur qui soit en avance sur le temps et qui ne le sera jamais, mais il est tout à fait réaliste de trouver une coïncidence de la position d'une bougie par rapport à une autre avec le coefficient. Les graphiques de Kohanin sont construits sur cette base
Que pensez-vous de ma pensée ?
Le système est basé sur les neurosystèmes déjà créé et elle est ici dans zbornikom EA Je suis maintenant faire son test jusqu'à présent je peux skozat une chose qu'elle m'a fait (sur la démo en temps réel) zdelala 3 jours 480 $ de 5000 $ lorsque les paris 1 lot. Je ne vais pas contester les avantages du système, mais si vous l'utilisez, vous devez réentraîner le système, c'est décrit dans le conseiller expert lui-même.
Un système basé sur les neurosystèmes a déjà été créé et est disponible ici dans la collection Advice.
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Un réseau neuronal est juste un appareil, un outil...
Tout l'enjeu réside dans la formulation du problème et l'interprétation des résultats.
Et ici, il faut un cerveau humain, et tout cela est très peu trivial.
Avec le NS lui-même, c'est juste une calculatrice, mais un peu plus compliquée...
Il est important de savoir sur quels boutons appuyer.
En fait, si vous savez sur quels boutons appuyer, la calculatrice devient un outil de négociation. Mais chercher quelque chose qui fonctionne n'est pas réaliste, vous n'avez pas assez d'argent ou de temps. Il ne reste plus qu'à inventer un vélo qui vole !