Un pour tous. Exeprt général. - page 3

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A l'intérieur du bar...

C'est quoi un bar ? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui doit être exploré ? Par exemple, un bar à l'heure. C'est juste une barre de 60 minutes.

La barre des heures est remarquable uniquement parce que son heure de début est la même pour tous les traders. Mais attention : vous pourriez théoriquement décaler l'heure de début de la barre des heures d'une demi-période et les barres auraient un aspect très différent, bien que l'historique des tics soit entièrement conservé.

Que peut-on extraire d'un bar ?

Par exemple, nous pouvons essayer de déterminer la fréquence caractéristique ultra-basse des mouvements de prix pendant une période (par exemple, un jour ou une semaine), mais il est fort probable que la longueur d'une vague d'oscillations ne coïncide avec aucune période de barre (par exemple, la période apparaîtra comme 27 min, 43 minutes ou 2,5 heures).

Je pense qu'une barre n'est utile que dans la mesure où elle vous permet d'observer le marché sur une échelle donnée. Juste pour regarder et se faire une idée générale.


 
SK. писал (а):


S'il faut discuter de quelque chose, il faut d'abord parler de l'idée elle-même, et non pas se baser sur les indicateurs (qui contiennent déjà une idée), mais sur le raisonnement logique et le bon sens. Si vous trouvez l'idée et comprenez intuitivement qu'elle peut fonctionner, alors sélectionnez (ou fabriquez) des indicateurs, des filtres, etc. pour elle.


Pouvez-vous imaginer MTS sans indicateurs et sans filtres ? Et vous pensez que rien ne se passe dans un bar ? Minutes ?
 
SK. писал (а):


Je pense que la barre n'est utile que dans la mesure où elle permet d'observer le marché à une échelle donnée. Juste pour regarder et avoir une idée générale.


Pourquoi pensez-vous que l'horizon temporel à partir duquel vous êtes le plus à l'aise pour observer le marché vous permet de l'observer réellement ?
 
SK. писал (а):

A l'intérieur du bar...

C'est quoi un bar ? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui doit être exploré ? Par exemple, un bar à l'heure. C'est juste une barre de 60 minutes.

La barre des heures est remarquable uniquement parce que son heure de début est la même pour tous les traders. Mais attention : vous pourriez théoriquement décaler l'heure de début de la barre des heures d'une demi-période et les barres auraient un aspect très différent, bien que l'historique des tics soit entièrement conservé.

Que peut-on extraire d'un bar ?

Par exemple, nous pouvons essayer de déterminer la fréquence caractéristique ultra-basse des mouvements de prix pendant une période (par exemple, un jour ou une semaine), mais il est fort probable que la longueur d'une vague d'oscillations ne coïncide avec aucune période de barre (par exemple, la période apparaîtra comme 27 min, 43 minutes ou 2,5 heures).

Je pense qu'une barre n'est utile que dans la mesure où elle vous permet d'observer le marché sur une échelle donnée. Juste pour regarder et se faire une idée générale.


J'ai eu une commande pour un conseiller expert qui n'avait pas un seul indicateur. Et puis il y a les systèmes de trading qui n'utilisent pas d'indicateurs, ils sont donc tous basés sur des statistiques !
 
ExpertTrader писал (а):
Il n'y a rien d'autre sur l'indicateur, du moins ici :Accélération/Décélération.
Je souhaite connaître l'avis des traders qui utilisent cet indicateur depuis longtemps.

J'ai fait une flèche émoussée, peut-être que certains traders inexpérimentés (au cas où ils l'auraient parcourue) comprendront ce dont je parle.
J'ai supprimé les flèches inutiles, mais il y a encore beaucoup de signaux.

//+------------+-----------------------------------------------------+
//| v.28.09.06 |                                     UpAndDownAC.mq4 |
//+------------+                 "Индикатор по теме by ExpertTrader" |
//|  эскизно   |                    Bookkeeper, yuzefovich@gmail.com |
//+------------+-----------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link      ""
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 8
#property indicator_color1  Green
#property indicator_color2  Red
//#property indicator_color3  Silver
//#property indicator_color4  Black
//#property indicator_color5  Green
//#property indicator_color6  Red
//#property indicator_color7  Green
//#property indicator_color8  Red
//----
//extern int    FilterPeriod  =24; 
//extern int    Satisfaction  =5;
//extern bool   Pipsota       =true;
//----
double      StartUp[];
double      StartDown[];
double      ArrAC[];
//double      CountUp[];
//double      CountDown[];
//----
int         prevBars=0, xBar;
double      Price1, Price2;
bool        SignalUp=false, SignalDown=false;
string      ThisName;
bool        First;
//---------------------------------------------------------------------
void deinit()
{
//  Comment("");
  return;
}
//----
int init()
{
int    draw_begin;
   draw_begin=10;
   IndicatorBuffers  (8);
   SetIndexBuffer    (0,StartUp);
   SetIndexStyle     (0,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow     (0,233);
   SetIndexBuffer    (1,StartDown);
   SetIndexStyle     (1,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow     (1,234);
   SetIndexBuffer    (2,ArrAC); 
   SetIndexStyle     (2,DRAW_NONE);
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
   SetIndexEmptyValue(1,0.0);
   SetIndexEmptyValue(2,0.0);
   SetIndexDrawBegin (0,draw_begin);
   SetIndexDrawBegin (1,draw_begin);
//   SetIndexDrawBegin (2,draw_begin);
//   SetIndexBuffer    (6,CountUp);
//   SetIndexStyle     (6,DRAW_ARROW);
//   SetIndexArrow     (6,159);
//   SetIndexBuffer    (7,CountDown);
//   SetIndexStyle     (7,DRAW_ARROW);
//   SetIndexArrow     (7,159);
   ThisName=Symbol()+"_M"+Period()+"_";
   First=true;
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
int limit,i;
int counted_bars=IndicatorCounted();
   if(counted_bars<0)  return(-1);
   limit=Bars-counted_bars;
   if(First==true)
   {
      limit=limit+4;
      for(i=0;i<5;i++,limit--) ArrAC[limit]=iAC(NULL,0,limit);
      First=false;
   }
   for(i=limit;i>=0;i--) MainCalculation(i);
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
void MainCalculation(int Pos)
{
int    Shift, i;
   ArrAC[Pos]=iAC(NULL,0,Pos);
   if(SignalUp==false) {
   if( ArrAC[Pos]>0 &&
      ((ArrAC[Pos]>ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]>ArrAC[Pos+2]) ||
       (ArrAC[Pos]<ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]<ArrAC[Pos+2] && ArrAC[Pos+2]<ArrAC[Pos+3])
      ) 
     ) { StartUp[Pos]=Low[Pos]; SignalUp=true; SignalDown=false; }
   else StartUp[Pos]=0;
   }
   if(SignalDown==false) {
   if( ArrAC[Pos]<0 &&
      ((ArrAC[Pos]<ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]<ArrAC[Pos+2]) ||
       (ArrAC[Pos]>ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]>ArrAC[Pos+2] && ArrAC[Pos+2]>ArrAC[Pos+3])
      ) 
     ) { StartDown[Pos]=High[Pos]; SignalDown=true; SignalUp=false; }
   else StartDown[Pos]=0;
   }
   return;
}
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------
 
SK. писал (а):

S'il faut discuter de quelque chose, il faut d'abord parler de l'idée elle-même, et non pas se baser sur les indicateurs (qui contiennent déjà une idée), mais sur le raisonnement logique et le bon sens. Si vous trouvez l'idée et comprenez intuitivement qu'elle peut fonctionner, alors sélectionnez (ou fabriquez) des indicateurs, des filtres, etc. pour elle.


Pas mal non plus. Des suggestions ?
 
ExpertTrader писал (а):

Personnellement, je considère l'AO et l'AC comme des indicateurs qui peuvent indiquer une entrée indésirable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller là, mais le signal d'entrée par eux est vraiment "sans valeur". Je n'insiste pas sur les AC et AO, je veux que chacun propose ses propres idées, non sans preuve bien sûr. Et en général, j'étais en train de rouler et je me suis dit : je devrais d'abord analyser sur la base des statistiques des mouvements intra-barre sur de grandes périodes, ce que je vais faire maintenant.


Oui, alors AO est un bon filtre, prêt à laisser passer ce qui ne devrait pas l'être.
J'ose dire qu'il y a du mouvement dans une grande barre et qu'il n'est pas différent du mouvement dans une petite barre. Dites-moi, qu'attendez-vous précisément des statistiques ? Quelle hypothèse ? Peut-être que quelqu'un connaît déjà la réponse à ce que vous cherchez.
 
SK. писал (а):

A l'intérieur du bar...

C'est quoi un bar ? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui doit être exploré ? Par exemple, un bar à l'heure. C'est juste une barre de 60 minutes.

La barre des heures est remarquable uniquement parce que son heure de début est la même pour tous les traders. Mais attention : vous pourriez théoriquement décaler l'heure de début de la barre des heures d'une demi-période et les barres auraient un aspect très différent, bien que l'historique des tics soit entièrement conservé.

.....
Je pense que la barre n'est utile que dans la mesure où elle permet d'observer le marché à une échelle donnée. Juste pour regarder et se faire une idée générale.


Eh bien, SK (Sergey Kovalev, si je ne me trompe pas) a déjà rejoint la discussion. J'y ai moi-même pensé : décaler le graphique d'une demi-période d'une bougie et voir comment le graphique et les indicateurs changent. Mais comme le paradigme de l'utilisation d'indicateurs standard a déjà été rejeté, je ne m'y intéresse plus. Je pense que cela prouvera que s'appuyer sur des indicateurs dans le trading est inapproprié (c'est-à-dire que ce n'est pas mon intérêt, mais le déplacement du graphique).
Et encore une chose. MQL4, MT4 et son testeur d'histoire offrent non seulement la possibilité de construire vos propres stratégies et de les vérifier sur le marché réel, mais aussi de démystifier de nombreuses illusions et idées fausses populaires, publicitaires et même classiques, communes aux personnes qui voient (ou montrent par l'exemple) un petit morceau d'histoire. Le testeur voit toute l'histoire et nous présente immédiatement de nombreux exemples où notre règle ne fonctionne pas, mais conduit à des résultats exactement opposés. En d'autres termes, scientifiquement parlant, il n'existe aucune corrélation entre notre hypothèse et le comportement réel du marché. Ceci est également confirmé par les déclarations ci-dessus dans ce fil.
 
De plus, il me semble qu'avec l'implication de nombreux petits traders dans le trading ces dernières années et l'émergence d'un réseau de DC dans le monde entier, le marché du forex a beaucoup changé. Et les indicateurs qui fonctionnaient à l'époque du marché lent (sans les unités personnelles actuelles) ne sont plus pertinents. Aujourd'hui, nous avons besoin de nouveaux repères dans le commerce.
 
Gorillych писал (а):

Pourquoi pensez-vous que l'horizon temporel à partir duquel vous êtes le plus à l'aise pour observer le marché vous permet de l'observer réellement ?
Gorillych a écrit (a) :

Ne pouvez-vous pas imaginer MTS sans indicateurs et sans filtres ? Et vous pensez que rien ne se passe dans un bar ? Minutes ?


C'est comme dans la blague :
- Vous pensez du mal de moi !
- Je ne pense pas du tout à toi.

Pour ma part, j'utilise toutes les TF pour l'analyse. La question ne portait pas sur ce qui est pratique ou non, mais sur le fait que, selon moi, un bar est une entité qui n'a aucun sens pratique à analyser. Le temps d'oscillation et la durée des barres sont tous deux basés sur la volonté des développeurs et, en termes de physique, les valeurs absolues de ces caractéristiques sont inutiles.

Je peux imaginer MTS sans indicateurs et sans filtres. Il ne s'agit pas de filtres, d'indicateurs, de bibliothèques, de conseillers experts.
À la base de toute technologie, il doit y avoir l'idée sous-jacente. Tant qu'il n'y a pas d'idée, il est absurde de discuter des moyens techniques (pour sa mise en œuvre). Lorsqu'une idée apparaît, en fonction des exigences de l'idée : si nous avons besoin d'un indicateur - utiliser (ou créer) l'indicateur, si nous avons besoin d'un filtre (une bibliothèque, des fonctions, une DLL) - créer le filtre.

-------------------

Un peu d'idées.

Le marché est un phénomène complexe. C'est beaucoup plus compliqué que ce que beaucoup de gens pensent.
Je suis sûr qu'en parlant d'indicateurs, nous ne pouvons trouver que des solutions partielles pour une gamme étroite de tâches élémentaires.
Si nous parlons de la création de MTS, il est au moins nécessaire de traiter de grandes quantités d'informations.

Je ne pourrai guère participer à cette discussion.
Je n'ai qu'une seule idée à moi (qui, soit dit en passant, n'utilise pas d'indicateurs intégrés), et j'ai encore du travail à faire.
Et je n'ai pas de suggestion prête (pas vraiment une solution, mais même).
Je suis sur le marché depuis 2002. Pendant ce temps, j'ai écrit des centaines de conseillers experts et d'indicateurs différents dans MQL2. Cependant, je n'en ai écrit qu'une seule ici, et c'est une semi-intuitive basée sur des formules empiriques. Tous les autres ne valent pas la peine d'être examinés. Je ne veux pas critiquer qui que ce soit.

Je peux encore vous dire ce qu'il ne faut pas faire.
Pourquoi ? Juste parce que ça a déjà été fait auparavant.
Ce que vous devez faire... - J'aimerais entendre quelque chose de significatif.

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