Stratégies de trading sans StopLoss - page 8

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Vitalii Ananev:

Pour clarifier, (je n'ai pas dit que le rapport entre les trades de profit et les trades de perte était un indicateur) le volume du trade est régulé de façon à ce que pour chaque trade le montant de la perte ne dépasse pas un pourcentage donné du dépôt. Par exemple : stop 10 points en cas de déclenchement vous perdez 1%, stop 30 points à nouveau en cas de déclenchement la taille de la perte n'est pas plus de 1%. Et comme le take profit est 3 fois plus grand que le stop loss (stop - 10 pips profit - 30 pips. Stop - 30 pips profit - 90), même si vous avez plus de trades perdants que de trades profitables (par exemple 60% de trades perdants et 40% de trades profitables) vous serez de toute façon dans le positif, car dans un trade en cas de stop loss vous perdez 1%, et en cas de profit vous gagnez 3%.

Et lorsque vous n'avez pas de limites de pertes, ces calculs ne fonctionnent plus.

La probabilité d'atteindre un écart donné par rapport au prix est à peu près inversement proportionnelle à la valeur de l'écart, c'est-à-dire que votre stop loss a trois fois plus de chances d'être atteint que votre take profit. Par conséquent, pour atteindre la rentabilité, même sans les frais généraux (spreads et commissions), l'algorithme initial doit donner au moins 3 "suppositions" pour une "non supposition". En même temps, personne n'a annulé la situation du "n'a pas deviné cent fois" - avec un échec absolu du dépôt. Notez que la situation inverse - "deviner cent fois de suite" - ne garantit pas une victoire totale. :-)
 
Yury Kirillov:
En fait, il ne s'agit pas exactement d'une rangée, mais d'une accumulation graduelle de non-identifications, par exemple 5 non-identifications + 4 suppositions. Si l'espérance est négative, alors le total de 100 fois ne sera certainement qu'une question de temps. Si vous jouez à pile ou face et que vous donnez, par exemple, une commission ou un écart pour chaque centième estimation, vous ne pourrez pas jouer pendant longtemps.

Total, mais pas en ligne. La perte est compensée par le fait que le bénéfice est plus important. Disons que la limite de perte est de 1 % , que la prise de bénéfices est de 3 %, que 5 fois vous avez échoué à deviner -5 %, 4 fois vous avez échoué à deviner +12 %, total plus 7 %.

...

Je n'essaie pas de vous convaincre que vous devez utiliser le stop loss, c'est à chacun de voir. Je réponds simplement à la question du débutant, à savoir pourquoi les "gourous" conseillent d'utiliser le stop loss. C'est parce qu'il est basé sur des mathématiques simples qui montrent que même si vous devinez la direction avec une chance sur deux, avec une limite de perte raisonnable et si la perte + le spread + la commission est beaucoup plus petite que le profit, vous finissez par gagner. Cela ne fonctionne que si vous avez un take profit plusieurs fois supérieur au stop loss, sinon cela ne fonctionnera pas et seule l'augmentation du nombre de suppositions de la bonne direction sera utile.

 
Vitalii Ananev:

Total, mais pas en ligne. La perte est compensée par le fait que le bénéfice est plus important. Disons que la limite du Take Profit de 1% est de 3%, 5 fois sans deviner -5%, 4 fois sans deviner +12%, total plus 7%.

...

Je n'essaie pas de vous convaincre que vous devez utiliser le stop loss, c'est à chacun de voir. Je réponds simplement à la question du débutant, à savoir pourquoi les "gourous" conseillent d'utiliser le stop loss. C'est parce qu'il est basé sur des mathématiques simples qui montrent que même si vous devinez la direction avec une chance sur deux, avec une limite de perte raisonnable et si la perte + le spread + la commission est beaucoup plus petite que le profit, vous finissez par gagner. Cela ne fonctionne que si vous avez un take profit de plusieurs fois le stop loss, sinon cela ne fonctionnera pas et seule l'augmentation du nombre de suppositions de la bonne direction aidera.

Un pari 50/50 entraînera toujours une perte, toutes choses égales par ailleurs, sur un intervalle de temps suffisamment long. Aucun MM ne peut aider ici.
 
Yury Kirillov:
La probabilité d'atteindre un écart donné par rapport au prix est à peu près inversement proportionnelle à la valeur de l'écart, c'est-à-dire que votre stop loss a trois fois plus de chances d'être atteint que votre take profit. ....
Maintenant, c'est un autre problème. Cela dépend du trader, de la façon dont il a correctement évalué la situation du marché (pour augmenter la probabilité de prendre des bénéfices, le trader utilise différents types d'analyse), du système de trading et même de facteurs psychologiques, car plus la prise de bénéfices est éloignée, plus il faut du temps pour y arriver et il faut être patient en attendant que le prix l'atteigne.
 
Yury Kirillov:
Un pari à 50/50, toutes choses égales par ailleurs, aboutira toujours à une défaite sur un intervalle de temps suffisamment long. Aucun MM ne peut aider ici.
Je n'ai pas personnellement vérifié, mais la théorie des probabilités dit le contraire. Encore une fois, c'est exactement la raison pour laquelle ils conseillent d'utiliser la limitation des pertes. Il y a beaucoup de livres sur ce sujet, R.Vince, par exemple.
 
Vitalii Ananev:
Je n'ai pas personnellement vérifié, mais la théorie des probabilités dit le contraire. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle ils vous conseillent d'utiliser la limitation des pertes. Il y a beaucoup de livres sur ce sujet, R.Vince par exemple.
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Ça donne quelque chose comme ça...
 
Yury Kirillov:
Un pari à 50/50, toutes choses égales par ailleurs, aboutira toujours à une défaite sur un intervalle de temps suffisamment long. Aucun MM ne peut aider ici.
C'est quoi cette absurdité ? Le système de casino n'est basé sur rien d'autre que des paris à 50/50 sur une longue distance. Par exemple, à la roulette, lorsque vous pariez sur un événement à deux issues. Si ce n'était pas le cas, ils n'auraient pas introduit de zéros, car c'est l'introduction de zéros qui donne au casino un avantage minuscule sur le joueur, qui se transforme en millions sur la distance.
 
Yury Kirillov:
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
D'une certaine manière...
Et pourquoi avez-vous décidé qu'une chance sur deux de gagner avec un bénéfice de trois fois le stop a une espérance mathématique négative ?
 
Yury Kirillov:
Un pari 50/50, toutes choses égales par ailleurs, se traduit toujours par une perte sur un intervalle de temps suffisamment long. Aucun MM ne peut aider ici.

La probabilité de gagner ne compte pas du tout.

C'est la valeur du MO - vous avez vous-même cité Vince.

Si vous avez une probabilité de 10 % de gagner 1 000 $ et une probabilité de 90 % de perdre 1 $, alors le MO est positif.

Même si la probabilité de gagner n'est que de 10%....

 
Yury Kirillov:
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Alors...
Je suis désolé mais si nous avons des résultats de 3 3 3 -10 3 3 3 -10 3 3 3 -10... ...par exemple, le MO est négatif, mais nous aurons le MM dans le + avec ces statistiques. C'est juste un exemple.
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