Stable MTS - page 20
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Quel est le rapport avec le sur-assis ? Nous avons un arrêt clair. La perte sur une transaction perdante est strictement limitée.
L'égalité des périodes de temps n'a absolument rien à voir avec cela non plus. La participation est aléatoire. Sortie au stop ou au profit non limité. Personne ne vous oblige à fermer une transaction après T minutes ou heures. La fermeture de ceux qui sont rentables est l'exemple le plus simple, mais pas le meilleur : les stops suiveurs.
Les spreads, oui, sont un obstacle, mais si vous mettez un stop >(3-5) spread, le spread est compensé par le bénéfice.
Vous avez mal essayé.)) Lorsque vous travaillez même avec un processus accidentel, vous devez tenir compte de leurs caractéristiques statistiques.
Ici, tout le jeu consiste à soutenir correctement le commerce. J'ai déjà écrit que je l'ai modélisé sur FORTS pour élaborer des algorithmes de soutien à la transaction, et que TS était en bénéfice stable - environ 16% en 3 mois de la transaction. Bien sûr, ce n'est pas pour de vrai.
Dans les turbulences, vous pouvez facilement obtenir plus de 20 arrêts (à un arrêt dans 3 écarts), ce ne sera pas rentable, même avec un chalut. Si vous augmentez le lot, un repli inattendu tuera le dépôt.
Spécifiez votre algorithme, de la manière dont je le comprends, selon mon expérience, il ne fonctionne pas.
pas vraiment. Si vous prenez la probabilité de 50%, ce qui n'est pas vrai, alors vous perdez 50% - spread, et gagnez 50% - spread. Au total, nous avons 0 bénéfice - 2 spreads.
Les pertes sur le spread (commission du courtier) sont plus que couvertes par les transactions rentables. Disons que la commission du courtier pour une transaction d'achat-vente d'actions = 0,1 % de la valeur de la transaction. C'est plus que le spread sur le forex.
Si nous appliquons une telle stratégie aux actions, sur les 16% gagnés, nous donnerons ~8% (la moitié) au courtier comme commission.
Les pertes sur le spread (commission du courtier) sont plus que couvertes par les transactions rentables. Disons que la commission du courtier pour une transaction d'achat-vente d'actions = 0,1 % de la valeur de la transaction. C'est plus que le spread sur le forex.
Si nous appliquons une telle stratégie aux actions, sur les 16% gagnés, nous donnerons ~ 8% (la moitié) au courtier comme commission.
Pouvez-vous préciser l'algorithme ? J'ai dû mal comprendre quelque chose.
Ce n'est pas un secret).
La première chose à connaître est les propriétés statistiques de l'instrument. Sinon, vous risquez de vous heurter régulièrement à des stops, et c'est sur cette base qu'il est choisi, afin que les fluctuations aléatoires de la cotation ne vous fassent pas sortir de l'affaire. Cela dépend de l'instrument. Il peut être choisi dans le testeur, mais il peut ne pas être rentable.
1. Regardez la fonction de corrélation de l'instrument et déterminez l'intervalle de corrélation. Le temps entre les transactions doit être aléatoire, mais pas inférieur à l'intervalle de corrélation. Le long-short est déterminé de manière aléatoire.
2 Lorsque vous ouvrez une transaction, placez un stop au niveau sélectionné. Dans le cas le plus simple, incluez immédiatement un stop suiveur. Le stop suiveur doit être fixé au maximum de l'instrument. En d'autres termes, l'arrêt commence à se déplacer immédiatement à tout mouvement vers le haut. Comme l'arrêt se situe en dessous du niveau de bruit, les pannes aléatoires sont peu probables.
Si vous compliquez le trailing, vous obtiendrez mes résultats, mais il y aura quand même un certain profit. En fait, je le répète, la stratégie a été élaborée exactement et uniquement pour élaborer le support de la transaction.
Notez qu'à chaque exécution, l'opération sera différente, car le moment et la direction sont choisis au hasard.
Il existe des caractéristiques spécifiques (pour utiliser un argot des années 90, lorsque les gens ont oublié comment utiliser leur langue maternelle, le "savoir-faire") dans l'algorithme ... Le solde peut, en principe, pendant une courte période, "fluctuer" et dans de larges limites, mais vous avez raison de souligner que le capital ne diminue pas. L'algorithme a une autre particularité : en cas de gros volume de transactions, il peut donner un bon bonus supplémentaire de quelques pourcents sur les comptes avec rabais. Avec un grand nombre de transactions, l'algorithme fait preuve de stabilité - à chaque intervalle de temps, le bénéfice (bien qu'insignifiant) dépasse la perte :
L'algorithme est très frais, il n'a pas encore eu le temps de fonctionner dans la vie réelle (l'option "ticks réels" a récemment commencé à être mise en œuvre, et elle est précisément affûtée sur les ticks réels). Je vais le "limer" un peu plus, ajouter quelques "bibelots" pour plus de commodité, puis le lancer en vrai. En même temps, peut-être, le mettra sur le marché. Mais alors je ne m'intéresserai pas aux INVESTISSEURS en tant que classe (logique, d'après le sens du mot investisseur ?). Ceux qui paient pour le produit fini sont des ACHETEURS - sentez la différence...
Par investisseurs, je n'entends pas ceux qui paient pour le développement, mais ceux qui apportent un capital sur le compte géré par le robot. Vous, en tant que développeur, restez le gestionnaire de la stratégie et avez une part des bénéfices de la gestion.
Pouvez-vous, sans en révéler l'essence, décrire l'algorithme un peu plus en détail. Je ne suis pas intéressé par le calcul de la moyenne, la martingale ou tout autre type de sursaturation. Je suis bon pour rester assis sans le robot.
pas vraiment. Si vous prenez une probabilité de 50%, ce qui n'est pas le cas, alors vous perdez 50% - spread, et gagnez 50% - spread. Donc vous avez 0 profit, 2 spreads.
Ce n'est pas un secret).
La première chose à connaître est les propriétés statistiques de l'instrument. Sinon, vous risquez de vous heurter régulièrement à des stops, et c'est sur cette base qu'il est choisi, afin que les fluctuations aléatoires de la cotation ne vous fassent pas sortir de l'affaire. Cela dépend de l'instrument. Il peut être choisi dans le testeur, mais il peut ne pas être rentable.
1. Regardez la fonction de corrélation de l'instrument et déterminez l'intervalle de corrélation. Le temps entre les transactions doit être aléatoire, mais pas inférieur à l'intervalle de corrélation. Le long-short est déterminé de manière aléatoire.
2 Lorsque vous ouvrez une transaction, placez un stop au niveau sélectionné. Dans le cas le plus simple, incluez immédiatement un stop suiveur. Le stop suiveur doit être fixé au maximum de l'instrument. En d'autres termes, l'arrêt commence à se déplacer immédiatement à tout mouvement vers le haut. Comme l'arrêt se situe en dessous du niveau de bruit, les pannes aléatoires sont peu probables.
Si vous compliquez le trailing, vous obtiendrez mes résultats, mais il y aura quand même un certain profit. En fait, je le répète - la stratégie a été faite exactement et uniquement pour travailler en dehors du soutien commercial.
Voulez-vous dire autocorrélation ?
...Pouvez-vous, sans en révéler l'essence, décrire l'algorithme un peu plus en détail...
.... Je dois vous dire tout de suite que je ne suis pas intéressé par le calcul de la moyenne, la martingale et les autres types de dépassement......
Mais il est beaucoup plus facile de décrire cela, qui ne figure pas dans mon algorithme, je peux vous le dire sans crainte - toutes ces choses n'y figurent pas. Vous devez avoir une idée de ce à quoi ressemblent les graphiques des conseillers-experts avec le sursaut et le calcul de la moyenne - le graphique de test présenté par moi ne contient pas de telles parties. (Bien que, hypothétiquement, en tant que situation hors norme, j'admets la possibilité que nous puissions avoir des surexpositions à court terme, mais elles ne doivent pas avoir un caractère systématique. Je peux même dire plus - hypothétiquement, je tiens compte de certains facteurs inattendus dans le comportement du marché qui peuvent avoir un effet significatif sur les résultats de l'algorithme). Quant à la martingale - j'ai déjà écrit que le test a été effectué en mode sans réinvestissements, avec un lot constant, donc si vous le souhaitez, vous pouvez facilement vérifier son absence (martingale) en utilisant le rapport du testeur.
Tu veux en savoir plus que ce que je peux te dire. Le secret raconté cesse d'être un secret et perd sa valeur commerciale. En bref et sans "brouillard" inutile, l'essence de l'algorithme est l'ouverture "correcte" des positions.
C'est beaucoup plus facile avec celui-ci. Je peux vous dire ce que mon algorithme ne contient pas - toutes les choses mentionnées ci-dessus n'y sont pas présentes. Vous devez avoir une idée de ce à quoi ressemblent les graphiques des conseillers experts avec dépassement et calcul de la moyenne - il n'y a pas de telles parties dans mon graphique de test. (Bien que, hypothétiquement, en tant que situation hors norme, j'admets la possibilité que nous puissions avoir des surexpositions à court terme, mais elles ne doivent pas avoir un caractère systématique. Je peux même dire plus - hypothétiquement, je tiens compte de certains facteurs inattendus dans le comportement du marché qui peuvent avoir un effet significatif sur les résultats de l'algorithme). En ce qui concerne la martingale - j'ai déjà écrit que le test a été effectué en mode sans réinvestissement, avec un lot constant, donc vous pouvez facilement vérifier son absence (martingale) en utilisant le rapport du testeur.
Néanmoins. J'ai besoin d'une compréhension générale de la façon dont l'algorithme gagne de l'argent. Je n'ai pas besoin de votre savoir-faire. Mais, les principes de base du fonctionnement sont indispensables, je ne vais pas agiter les investisseurs pour une boîte noire. Et encore une chose... Je veux toujours comprendre pourquoi le bilan fluctue, mais pas le capital. Cela me semble très étrange. En d'autres termes, la valeur marchande des actifs reste constante, mais le résultat financier des transactions conclues peut fluctuer fortement. Pour moi, c'est un signe évident que l'algorithme nivelle artificiellement la ligne d'équité en fermant des positions rentables ou perdantes. Je ne comprends pas bien pourquoi il fait cela, et si je ne comprends pas bien, cela signifie que je ne peux pas utiliser cet algorithme.
Je pense qu'il serait préférable de déplacer la communication vers un compte personnel.