Une escroquerie high-tech pour les PME. Trader = victime ? - page 7
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En ce qui concerne la volatilité au début et à la fin de la session, je suis d'accord. Mais nous parlons de bizarreries dans le comportement des prix, qui sont difficiles à expliquer par une quelconque action humaine, car elles sont instantanées, chaotiques et imprévisibles. Il est difficile d'expliquer le mouvement des prix si ce n'est pas au rythme où les rapports de l'AMF sortent, ni au rythme où les hommes d'affaires couvrent leurs affaires, etc.... Les gens ne travaillent pas à ce rythme et ne font pas autant d'actions contradictoires en une journée, et encore moins en quelques minutes.
L'étrangeté est compréhensible, le système fonctionne et il reprend les volumes qui n'ont pas été complétés pendant la semaine ou s'en débarrasse. D'où l'accélération vers la fin pour ajuster l'équilibre.
C'est possible.
Sans rancune. Ma tête est en effet en plein désarroi et mes conclusions sont provisoires, avec la réserve que je n'ai aucune preuve de mes soupçons. Je l'ai dit dès le début et j'attendais que des personnes bien informées remettent les pendules à l'heure. Mon caractère catégorique vient du fait que personne ne m'a encore raisonnablement objecté).
Avez-vous déjà négocié via un courtier IB ?
J'ai fait des échanges. La plateforme TWS elle-même notifie qu'après la date d'expiration des contrats à terme, toutes les positions sur cette plateforme seront fermées. Le courtier ne prend pas en charge les livraisons. Je ne sais pas comment faire un contrat à terme pour que vous puissiez obtenir la marchandise. Mais il semble que cela se fasse sur une autre bourse appelée CBOT, et la version électronique sur laquelle les spéculateurs négocient est appelée E-CBOT ou GLOBEX.
J'ai fait des échanges sur d'autres, mais l'essentiel est le même partout. Bien sûr, ils vous demandent toujours de clôturer votre position à l'avance (mais avec le maïs, pas avant l'expiration, mais avant le premier jour de préavis), afin de ne pas être livré. Et il est peu probable que vous soyez effectivement livré, car d'après ce que j'ai compris, vous devez être enregistré en tant que commerçant pour cela (mais je peux me tromper). Si, une fois livré, vous refusez, vous devez payer une pénalité.
La négociation sur le CBOT se fait dans la fosse, tandis que sur l'E-CBOT elle se fait dans le système d'échange électronique. Mais les contrats sont livrables dans les deux cas. Seul le CBOT disparaît progressivement comme une relique, les volumes sont donc comparativement faibles.
En ce qui concerne la volatilité au début et à la fin de la session, je suis d'accord. Mais nous parlons d'un comportement étrange des prix, qui est difficile à expliquer par une quelconque action humaine, car il est instantané, chaotique et imprévisible. Il est difficile d'expliquer les mouvements de prix s'ils ne se produisent pas au rythme auquel les rapports de l'AMF sont publiés, au rythme auquel les hommes d'affaires couvrent leurs affaires, etc.... Les gens ne travaillent pas à ce rythme et ne font pas autant d'actions contradictoires en une journée, et encore moins en quelques minutes.
Il est clair qu'un jeu spéculatif actif est en cours. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs... Cela se traduit également par le fait que la volatilité est faible. Et pendant ce temps, tout est en train de bouillir dans la tasse. Il y a des affaires avec le volume de centaines de contrats. Le prix bouge à peine. Puis soudain, bang ! Un saut de 100 points.
Vous avez clairement une lacune dans votre matrice concernant le marché en général. Plus le marché est liquide (plus il y a d'acteurs), moins il est volatil. Et vice versa. Et vous basez votre réflexion sur un postulat erroné.
Le fait que les contrats à terme soient toujours livrables est une grande nouvelle pour moi.
Comment votre point de vue est-il soutenu ? Puis-je avoir un lien ?
Sa seule erreur est de penser qu'il ne peut pas calculer les volumes, ou qu'il ne peut pas les calculer. Et les volumes sont faciles à calculer. Il est plus difficile de calculer où ces volumes vont s'écouler.
Peut-être.
J'ai échangé avec d'autres, mais l'essentiel est le même partout. Naturellement, ils vous demandent de clôturer votre position plus tôt (uniquement avec le maïs, pas avant l'expiration, mais avant le premier jour de préavis) pour éviter d'être mis à la livraison. Et il est peu probable que vous soyez effectivement mis à la livraison, car d'après ce que j'ai compris, vous devez être enregistré en tant que commerçant pour cela (mais je peux me tromper). Si, une fois mis à la livraison, vous la refusez, vous devez payer une amende.
La négociation sur le CBOT se fait en direct - dans la "fosse" - et sur l'E-CBOT - sur le système d'échange électronique. Mais les contrats sont livrables sur les deux. Seul le CBOT disparaît progressivement comme une relique, de sorte que les volumes y sont relativement faibles.
Plus le marché est liquide (plus il y a d'acteurs), moins il est volatil. Et vice versa. Et vous spéculez sur la base d'une hypothèse erronée.
Quant à la pénalité, l'IB ne l'a pas. Fermeture forcée des positions, rien de plus.
Vous pouvez également négocier sur SWOT par voie électronique. J'ai essayé d'ouvrir et de fermer des positions sur le même maïs.
J'ai même demandé s'il était possible d'ouvrir une position sur E-SWOT et de la fermer sur SWOT parce que SWOT est en retard sur E-SWOT. Ils ont dit que c'était impossible.
En ce qui concerne la fosse commerciale, seuls deux produits y sont échangés : le sucre et le café. C'est déjà un archaïsme... La fosse a été laissée parce que beaucoup d'anciens traders n'étaient pas psychologiquement adaptés à ce nouveau type de commerce. Ils en ont longtemps voulu et ont été nostalgiques de leurs anciens emplois. Ils se sont donc retrouvés avec un trou.
Quant au postulat selon lequel plus le marché est liquide, moins il est volatil, il contredit évidemment toute logique.
Le pétrole est l'un des marchés les plus liquides, mais il est très dangereux d'en faire le commerce, précisément en raison de sa très grande volatilité.
Comment cela peut-il être facile à calculer ? Expliquer ?
Du côté des pénalités, l'IB n'en a pas. Fermeture forcée d'une position, rien de plus.
J'ai aussi eu des cas où j'ai oublié de fermer une position malgré les avertissements, et ensuite j'ai agonisé toute la nuit, pensant que j'étais un imbécile ! Maintenant, ils vont me donner une amende de quelques kopecks...Mais il s'est avéré qu'ils avaient eux-mêmes fermé la position la veille. Et une fois, j'ai même été vraiment pris dans une livraison, mais ils ont réussi à la résoudre. Mais il vaut mieux ne pas jouer avec le feu, techniquement ils ne doivent pas vous garder.
Vous pouvez également négocier sur SWOT par voie électronique. J'ai essayé d'ouvrir et de fermer des positions sur le même maïs.
C'est quelque chose de nouveau. Êtes-vous confus ?
Quant à la fosse d'échange, seules deux matières premières y sont échangées : le sucre et le café. C'est un archaïsme... La fosse a été laissée parce que beaucoup d'anciens traders ne pouvaient pas s'adapter psychologiquement au nouveau type de trading. Ils en ont longtemps voulu et ont été nostalgiques de leurs anciens emplois. Ils se sont donc retrouvés avec un trou.
Avez-vous des preuves de cela ?
Le postulat selon lequel plus le marché est liquide, plus il est volatile, me semble contredire toute logique.
Bien sûr que oui, c'est ce que je vous dis. Mais pour une raison quelconque, vous avez basé vos messages sur cette croyance.
Le pétrole est l'un des marchés les plus liquides, mais il est très dangereux de le négocier en raison de son énorme volatilité.