Comment une bourse "honnête" a conduit un trader de Kazan à l'endettement - page 3

 
Alexey Volchanskiy:
Donc toute l'histoire est inventée et vous avez des preuves ? )) Sur smartlab, on écrit pourquoi il n'a fait sa demande qu'un mois plus tard, car le courtier accepte les demandes dans les 24 heures.
Pourquoi ai-je besoin de preuves ? Je n'en ai pas besoin. Si vous me croyez, s'il vous plaît, je ne me sens pas désolé.
 
George Merts:

Il a réalisé des transactions pour un montant de 160 millions de dollars et 23 milliards de roubles ! Tous les gouvernements ne peuvent pas se permettre d'en faire autant...

Comparé à ces chiffres, une misérable dette de 30 millions de roubles n'est rien...

Ici, ci-dessous, on dit qu'en 4,5 heures l'homme a réussi à effectuer plus de 5000 transactions d'achat et de vente de devises pour 42 milliards de roubles !

Cela représente 1000 transactions par heure ! Moins de 5 secondes par transaction ! Depuis quand y a-t-il une telle hâte à penser ?

Non.... Une fois de plus, je suis convaincu que le scalping est un mal pour un trader et une mine d'or pour une société de courtage.

J'ai lu l'article, la situation est devenue claire pour moi, parce qu'hier elle n'était pas claire du tout à partir de ce podcast.
 
Dmitry Fedoseev:
Pourquoi ai-je besoin de preuves ? Je n'en ai pas besoin. Si vous me croyez, je vous en prie, ça ne me dérange pas.
Je n'en ai rien à faire, je ne fais pas de transactions boursières et je n'ai pas un héritage de 7 milliards). C'est plus facile pour moi).
 

C'est une publicité, un trader qui blogue maintenant sur combien d'argent il aurait gagné en attendant 2 semaines...

C'est une mise en jeu destinée aux débutants... C'est quoi cette absurdité, "j'ai vu que TOM est 13 kopecks plus cher que TOD" et j'ai décidé de gagner dessus... C'est la même chose que d'essayer de gagner de l'argent avec des swaps...

 

La législation sur le Forex évolue. Rappelez-vous dans l'une des clauses : "Les participants professionnels munis d'un certificat pourront faire du commerce". Ensuite, ils diront : "Regardez à quoi mène l'incompétence, allez passer des examens et payez pour la formation. Ensuite, les "nuls" seront éduqués et tout le monde sera tellement déterminé que maintenant qu'ils ont des millions en poche, ils vendront et oublieront le Forex).

En fait, en substance, comment le système vous a-t-il permis d'effectuer des transactions avec un tel effet de levier.... ?

Et donc, pour en venir au fait. Maintenant, ils commencent à gronder les spéculateurs parfois, et ils créent des liquidités. S'ils ne le font pas, le glissement augmentera. Et nous verrons des rebonds beaucoup plus importants, dans un sens comme dans l'autre,

à mesure que le marché s'amenuise.

 
Alexey Volchanskiy:

Je suis sorti ce soir et j'ai écouté un podcast intéressant, pendant une demi-heure. Chers agents de change, ai-je bien compris qu'en travaillant sur le marché boursier, vous pouvez facilement vous endetter plusieurs fois plus que votre propre dépôt ???

C'est faux. Dans ce cas, la faute incombe au trader et au département de gestion des risques d'Alpha, qui n'ont pas tenu compte de la situation spécifique.

Plus précisément, alpha utilise un modèle de risque spécifique : leur garantie n'est pas facturée en totalité si le trader détient une position neutre par rapport au marché, ce qui est arrivé dans ce cas. C'est pourquoi le trader a pu accumuler une position totale de plusieurs milliards de roubles. Il a acheté le rouble aujourd'hui et l'a vendu demain, c'est-à-dire qu'il a effectué un swap classique et que sa position nette était effectivement nulle. La seule chose qu'il n'a pas prise en compte est que le taux des fonds qu'il a fournis était plus élevé que le swap. Un autre élément en sa défaveur est qu'il a placé le 31 décembre et que le système bancaire a ensuite fermé pendant 12 jours, c'est-à-dire qu'au lieu d'un jour d'échange, il en a eu 12, et avec un volume de transactions aussi élevé.

Les gars du risque alpha ont vu cette situation trop tard et l'ont averti, puis, d'après ce que j'ai compris, ont commencé à le couvrir sur le marché (appel de marge en termes de forex, bien qu'il n'y ait pas d'appel de marge classique).

 
Vasiliy Sokolov:
C'est faux. Dans ce cas, la faute incombe au trader et au département de gestion des risques d'alpha, qui n'a pas tenu compte de la situation spécifique.
Normalement, il aurait dû être fermé par appel de marge. Pas tout d'un coup, mais par parties, et s'il avait vu qu'ils ont commencé à la réparer partiellement, il aurait posé des questions sur le pourquoi.
 
forexman77:
Normalement, il aurait dû être fermé par l'appel de marge. Pas tout d'un coup, mais par parties, et s'il avait vu qu'ils commençaient à le réparer partiellement, il aurait demandé pourquoi.
Il n'avait pas d'appel de marge classique. Là encore, il n'avait pas de position sur le marché en tant que telle. Ne pensez pas en termes de forex.
 
Alexey Volchanskiy:
Donc il échangeait une sorte de robot ? Moins d'une seconde par transaction.
Pas du tout. N'oubliez pas que nous parlons d'une bourse, où une seule position peut donner lieu à des dizaines de transactions (règlements mutuels entre contreparties). Compte tenu du volume de l'échange effectué, ce nombre de transactions aurait pu provenir d'une douzaine d'ordres à la fois, deux par deux.
 
Dmitry Fedoseev:

C'est des conneries. Je veux dire, inventé, faux. Dans quel but ?

Imaginez-vous dans cette situation. Vous êtes rentable, et soudain quelqu'un vous appelle pour vous dire que vous êtes en train de perdre. Quelle est votre réaction ? Et le gars commence à faire frénétiquement quelque chose.

Dima, c'est simple, le règlement entre les contreparties est une procédure tellement complexe sur le marché des changes qu'il est impossible de savoir avec certitude si vous êtes assis en profit ou non, jusqu'au moment de la compensation. Par exemple, une marge de variation positive après compensation peut se transformer en marge négative et être déjà créditée sur le compte.