FOREX - Tendances, prévisions et implications 2015(suite) - page 1816

[Lesorub]

Alexey Busygin:
Nous n'avons pas besoin de rouler maintenant, 79 optimus et normal.

7466 après correction d'abord

♪ then it's 79 ♪

[Alexey Busygin]

Lesorub:

7466 après correction d'abord

alors 79

Comme vous le souhaitez, vous pouvez aussi le faire après la correction.

[iIDLERr]

Deux jours d'heures supplémentaires. C'est tout ce dont vous avez besoin.

http://www.youtube.com/watch?v=5IXjkkrU3mYо

[Lesorub]

Je vais me coucher...

[Alexey Busygin]

iIDLERr:
deux jours d'uver. et pas plus que ça !

Qui est le grand-père ?

[artikul]

iIDLERr:
deux jours d'heures supplémentaires. et pas plus !

Maintenant, j'ai la tranquillité d'esprit pour les gars, pendant que le vieux est en train de cuire à la vapeur dans les bains publics. )))) Gloire au trading manuel ! !! )))

[iIDLERr]

Je viens de taper "plus" à l'improviste. Je viens d'écrire "...." à l'improviste. drôle

[Vadens]

Lesorub:

et maintenant l'échange est à nouveau négatif pour tous les commerces sur la lune...

Je ne comprends pas ce que tout cela signifie du côté du DC.

Mon court est positif.

Examinons la théorie:

Supposons que nous travaillons sur la paire livre/dollar. Le taux d'intérêt britannique est de 6 % et le taux américain de 3 %. Prenons le taux de change à 1,9800. Pour ce faire, supposons qu'une transaction d'achat ou de vente soit conclue avec un volume d'un lot (100 000 unités de la devise de base).
La différence sous forme de swap sera calculée comme suit : (((6% - 3%) * 1 * 100 000 * 1,9800) / 100%) = 5 940 $/an. En répartissant ce montant uniformément sur le nombre de jours de l'année, on obtient le montant de l'échange par jour : 5940/365 (366) = 16,27 $/jour.
Il est important de comprendre le principe de base d'un tel mécanisme de swap. Si vous ouvrez un contrat d'achat pour la paire livre/dollar, vous prêtez (dans ce cas, vous empruntez) 100 000 dollars à un taux de 3 % par an et vous déposez 1,98 fois moins de livres à un taux de 6 % par an.
Si, en revanche, vous ouvrez un contrat de vente sur la paire Livre/Dollar, la transaction inverse se produit. Dans ce cas, vous empruntez des GBP à 6 % par an et vous déposez des USD à 3 % par an.
Dans ces situations, il existe une relation inverse : dans le premier cas, le taux de dépôt est supérieur au taux de prêt et dans le second cas, le taux de prêt est supérieur au taux de dépôt. Par conséquent, un swap positif est formé à l'ouverture d'une transaction d'achat et un swap négatif à la vente. Sur la base de notre exemple, une position longue entraînerait une charge de 16,27 $ sur le compte, et une position courte entraînerait une radiation de ce montant.
Toutefois, notez qu'il existe un système de "spot" dans le Forex. Selon ses termes, les règlements sont effectués au cours du deuxième jour ouvrable. Compte tenu de l'inactivité du marché le samedi et le dimanche, un swap est facturé pour trois jours lorsqu'une transaction est reportée au jeudi.

En bref, tout est confus - ainsi que tous les forfaits. Comme je l'ai compris, un swap positif peut théoriquement ajouter du profit, c'est-à-dire que la flèche sur Matroskin montre un avantage possible du swap.

Si quelqu'un sait autre chose, rejoignez-nous.

[Server Muradasilov]

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[Alexey Busygin]

Server Muradasilov:
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Eh bien, vous ne savez pas quoi faire ici, l'Europe et les États-Unis vont se mouiller et dire que nous pouvons faire ce que nous voulons. Les règles ont été écrites par nous, les règles n'ont pas été écrites pour nous, et si vous restez sur vos gardes, vous n'aurez pas d'argent de toute façon.