FOREX - Tendances, prévisions et implications 2015(suite) - page 407

 
azfaraon:
Donc demain, il pourrait aussi être 1.3100 ?))))
Je ne peux pas voir le futur.
 
Hier, l'euro était critiqué ici, mais l'idée de l'acheter à la baisse ne m'a pas effleuré...
 
stranger:

L'expiration du vendredi sur les options, mais ce que les acolytes de la Pucelle ne comprennent pas, la situation ne change pas, le support est à 5550 et le hai est à 58).

Avez-vous des statistiques sur le pourcentage d'options habituellement exercées ? Et quel type d'options sont-elles généralement - il est intéressant de voir la répartition par mouvement de prix.
 
-Aleks-:
Existe-t-il des statistiques sur le pourcentage d'options habituellement exercées ? Et quel type d'options sont-elles généralement - il est intéressant de voir la répartition par mouvement de prix.
Les statistiques indiquent qu'ils essaient d'expirer au moment où le gain est le plus faible pour les deux parties.
 
stranger:

Votre problème est que vous jouez, vous ne travaillez pas. Si mt est suffisant pour faire du commerce, alors qu'y a-t-il à dire ?

Vos remarques et celles de Guru hier sur Photoshop, les prunes. Vous ne croyez même pas qu'il est possible de gagner de l'argent du tout, donc tout est clair avec votre "trading", rue Lizyukova à clean)))).

Photo avec des volumes dans le studio)) Encore, je ne dirai pas - quoi et comment)))

Une expression que j'ai aimée : Monsieur, cette fille vous plaît-elle ? La réponse - Je vais danser avec elle ce soir))))

Joue seulement ici et maintenant et maximum le soir, ne t'embrouille pas, mon vieux.

 
new-rena:

Une photo avec des volumes en studio)) Je ne vous dirai pas quoi et comment de toute façon)))

Une phrase que j'ai aimée : Monsieur, cette fille vous plaît-elle ? Réponse - Je vais danser avec elle ce soir))))

Joue seulement ici et maintenant et maximum le soir, ne t'embrouille pas, mon vieux.

Tu ne veux pas que j'apporte l'argent dans le studio ?)

Il n'y a rien de plus à dire, tu m'as tout raconté le matin))))

 
stranger:

Je peux te donner de l'argent dans le studio ?)

Je n'ai pas besoin de vous en dire plus, vous m'avez tout dit ce matin))))

J'ai demandé des centimes ?

Vous êtes un coquin, n'est-ce pas ?) Et je suis plus que certain que vous ne montrerez aucun volume ni aucune projection. Pourquoi - vous le savez déjà vous-même, car ma prévision a eu lieu plus tôt).

 
-Aleks-:
Existe-t-il des statistiques sur le pourcentage d'options habituellement exercées ? Et quel type d'options sont-elles généralement - il est intéressant de voir la répartition par mouvement de prix.

18.10.2011 06:21 #98


donetz
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En semaine d'option, il n'est tout simplement pas rentable de s'envoler. C'est-à-dire que nous ne parlons que de la semaine d'option - la dernière avant l'expiration. Ce qui se passe en dehors de cette semaine n'a rien à voir avec ces connards. Le prix d'un instrument au moment de l'expiration devrait, en théorie, minimiser le paiement. A partir de là, c'est simple comme bonjour.
Comment se déroule habituellement la semaine de négociation ? On va d'un côté, puis de l'autre, et quelque part entre les deux, on ferme. Le sens de ces mouvements est simple : augmenter les profits et diminuer les dépenses au moment de l'expiration. L'idée qui peut être testée théoriquement est la suivante :
Supposons que les gros bonnets du marché soient des vendeurs d'options (options de vente et options d'achat en même temps). Ces options sont achetées par les hedgers pendant la durée de vie du contrat d'option (ce sont eux qui créent la liquidité des options, qui est historiquement faible). Pour maximiser le profit des hedgers, ils doivent faire un effort sur le marché pour clôturer les options à un prix qui minimise le paiement total sur la somme des calls et des puts dans la monnaie. Et ce faisant, vous pouvez encore gagner de l'argent supplémentaire. Vous ne pouvez pas manipuler le marché pendant longtemps, mais vous pouvez le faire à court terme. C'est pour cela qu'il est difficile de travailler dans une semaine d'inspiration, car elle est fortement manipulée.
À l'entrée de la semaine d'expiration, nous calculons le point de paiement minimum et supposons qu'il ne changera pas au cours de la semaine parce qu'il a été accumulé depuis longtemps par les achats des hedgers et qu'il n'y a aucune raison de leur payer plus.
Puis un repli dans une direction, par exemple vers le bas. Ici, les hedgers craintifs achètent en plus des puts à prix élevé, qui ne seront pas exercés, c'est-à-dire qu'ils expireront sans argent. Cela augmentera le bénéfice des vendeurs d'options du montant de la prime sur ces options de vente supplémentaires vendues au cours de la semaine d'expiration. En outre, les vendeurs achèteront des options d'achat moins chères (acheteurs spéculatifs dans cette situation), qui seront exercées, c'est-à-dire mises dans la monnaie (c'est-à-dire avec un prix d'exercice inférieur au paiement minimum pour mettre dans la monnaie au moment de l'expiration).
Après cela, une poussée dans la direction opposée - en vendant autant que possible des calls à prix plus élevé aux hedgers, qui ont été achetés lors de la poussée à la baisse, les hedgers obtiennent respectivement des calls, qui ne seront pas non plus exécutés. Vous pouvez acheter des options de vente moins chères avec un prix d'exercice plus élevé que le point de paiement minimum, pour être dans l'argent au moment de l'exécution.
Et la dernière partie est un retour au point de paiement minimum au moment de l'expiration, où les hedgers reçoivent le minimum d'options en jeu dans le montant total, et les options restantes, achetées par les gros bonnets lors de la poussée, sont expirées avec un profit.
C'est tout, le jeu est terminé. Les dépenses sont minimisées, parce que nous sommes au point où le paiement est le plus faible ; les revenus sont maximisés : d'une part, par la revente spéculative d'options bon marché supplémentaires achetées sur les bords des tirages dans les deux directions (dans ce cas, des calls bon marché ont été achetés sur le tirage vers le bas, et autant d'entre eux que nous avons pu vendre sur le tirage vers le haut, et ce qui reste a été dépensé dans l'argent), d'autre part, en achetant de manière spéculative plus d'options sur les bords (en dessous des calls, au-dessus des puts) et en les prenant dans l'argent au moment de l'expiration.

A partir de la semaine prochaine, c'est une autre paire de manches, avec rien à voir avec les options jusqu'à la semaine d'expiration suivante.

 
stranger:
Les statistiques indiquent qu'ils essaient d'expirer au moment où les deux parties ont le moins à payer.

Intéressant.

Toutefois, je me demande quel est le pourcentage d'options exercées - puisqu'une option est un droit d'acheter/de vendre des devises, et non une obligation.

Au fait, s'agit-il exactement de devises ou de contrats à terme sur devises ? Les options et les contrats à terme expirent-ils à des jours différents ?

Je vous le demande en tant que personne qui comprend la question.

 
-Aleks-:

Intéressant.

Toutefois, je me demande quel est le pourcentage d'options exercées - puisqu'une option est un droit d'acheter/de vendre des devises, et non une obligation.

Au fait, s'agit-il exactement de devises ou de contrats à terme sur devises ? Les options et les contrats à terme expirent-ils à des jours différents ?

Je vous le demande en tant que personne qui comprend le problème.

Oooh, continuez et apprenez-en plus.

new-rena:

Et j'ai demandé un centime ?

Vous êtes un coquin, n'est-ce pas ?) Et je suis plus que sûr que vous ne montrerez aucun volume ni aucune prédiction. Vous savez déjà pourquoi).

Je ne comprends rien, je doute que vous et le Professeur vous compreniez vous-mêmes.

Et vous l'avez deviné, il n'y aura pas de balles.