Théorie du marché - page 215

 
sibirqk:
Enfin ! Vous êtes un penseur incroyablement rapide ! L'effet de levier est lié à TS et MM, mais pas à la croissance des dépôts. Je ne suis pas d'accord - Buffett (son nom de famille s'écrit avec deux "t") est certainement l'un des plus grands investisseurs au monde. Yusuf a affirmé que son robot double le dépôt en 2 semaines, c'est-à-dire environ 45% d'augmentation du dépôt par semaine, je lui ai juste conseillé de se concentrer sur la stabilité.

En effet, l'exécution de l'algorithme sur M5 depuis le début de l'année a tout nettoyé, rien de surprenant ne s'est produit, juste le 27 07 est entré, par hasard, avec beaucoup de succès sur la dernière branche ascendante de la courbe solde/équité (voir petite capture d'écran). Globalement, le TS conduit à un commerce neutre, à l'équilibre et sans profit. Il y a encore beaucoup de travail à faire.

Barres dans le test 45863
Tiques modélisées 90717
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de cartes non concordantes 0
Dépôt initial 1000000.00
Courant d'étalement (16)
Bénéfice net total 26584.96
Bénéfice brut 515987.18
Perte brute -489402.22
Facteur de profit 1,05
Gain attendu 1,45
Abattement absolu 38926.17
Pertes maximales 99031.68 (9.34%)
Tirage relatif 9.34% (99031.68)
Total des transactions 18310
Positions courtes (% gagné) 9036 (40.52%)
Positions longues (% gagnées) 9274 (35,12%)
Transactions à profit (% du total) 6918 (37,78%)
Transactions à perte (% du total) 11392 (62,22%)
Le plus grand
profit du commerce 100.20
commerce à perte -100,52
Moyenne
commerce de profit 74.59
pertes commerciales -42,96
Maximum
victoires consécutives (bénéfice en argent) 325 (29983.50)
pertes consécutives (perte d'argent) 747 (-42794.91)
Maximal
profit consécutif (nombre de victoires) 29983.50 (325)
perte consécutive (nombre de pertes) -42794.91 (747)
Moyenne
victoires consécutives 26
pertes consécutives 43

 
Дмитрий:

Les gars, je ne vais rien expliquer à personne ! J'ai donné des références, j'ai posé des questions suggestives - ça suffit ! !! Vous pouvez le prendre à partir d'ici.
 
Дмитрий:

Il y a quelques questions :

1. En appliquant le même TS et en changeant la taille du lot avec l'effet de levier, changez-vous la rentabilité des transactions ?

2. Comment Buffett peut-il NE PAS être un pigeon si ses rendements ne se classent même pas dans les dix premiers de n'importe quel classement de pigeons dans n'importe quelle cuisine ?

1. il est difficile de dire quelque chose sans connaître le TS, il faut analyser les spécificités.

2) Cela dépend des règles d'évaluation - si vous considérez la valeur absolue de la croissance du dépôt, Buffett occupera probablement la première place parmi les pammers.

 
Yousufkhodja Sultonov:
... que, selon cette théorie du marché, le trading sur le forex est étonnamment organisé autour de 2 seuils de rentabilité, ce qui exclut la possibilité même de profits à long terme.
Les mots clés que j'ai soulignés... Mais aussi dans ce cas, il y a un lien de causalité brisé dans votre affirmation...
 
Олег avtomat:
J'ai souligné les mots clés... Mais dans ce cas aussi, votre déclaration a rompu le lien de causalité...
Les mots clés ici sont "étonnamment"...
 
Teacher:
Il y a d'autres mots clés ici - "étonnamment".
C'est juste une façon de parler ;)
 
Yousufkhodja Sultonov:

En effet, l'exécution de l'algorithme sur M5 depuis le début de l'année a tout nettoyé, rien de surprenant ne s'est produit, juste le 27 07 est entré, par hasard, avec beaucoup de succès sur la dernière branche ascendante de la courbe solde/équité (voir petite capture d'écran). Globalement, le TS conduit à un commerce neutre, à l'équilibre et sans profit. Il y a encore beaucoup de travail à faire.

Barres dans le test 45863
Tiques modélisées 90717
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de cartes non concordantes 0
Dépôt initial 1000000.00
Courant d'étalement (16)
Bénéfice net total 26584.96
Bénéfice brut 515987.18
Perte brute -489402.22
Facteur de profit 1,05
Gain attendu 1,45
Abattement absolu 38926.17
Pertes maximales 99031.68 (9.34%)
Tirage relatif 9.34% (99031.68)
Total des transactions 18310
Positions courtes (% gagné) 9036 (40.52%)
Positions longues (% gagnées) 9274 (35,12%)
Transactions à profit (% du total) 6918 (37,78%)
Transactions à perte (% du total) 11392 (62,22%)
Le plus grand
profit du commerce 100.20
commerce à perte -100,52
Moyenne
commerce de profit 74.59
pertes commerciales -42,96
Maximum
victoires consécutives (bénéfice en argent) 325 (29983.50)
pertes consécutives (perte d'argent) 747 (-42794.91)
Maximal
bénéfice consécutif (nombre de victoires) 29983.50 (325)
perte consécutive (nombre de pertes) -42794.91 (747)
Moyenne
victoires consécutives 26
pertes consécutives 43

Les dérapages et les échanges sur une telle période plongeront votre TS dans la tristesse la plus totale. Nous devons réfléchir à ce que nous allons faire du lion. Il va manger le dépôt.

Seuls les éclats significatifs sont intéressants. Mais peut-être y a-t-il une erreur dans les calculs ?

 
Teacher:
Il y en avait un ici - faisant 10% par jour - essentiellement la même chose. Où est-il ? Parti, Vassili...
Je suis là.
 
Donc je pense... Yusufkhoja, pourquoi n'écrivez-vous pas un article dans un magazine normal ? Pourquoi "article" est-il ici ? Je vous suggère de considérer l'UFN (s'ils l'acceptent, je ne pense pas, mais s'il y avait quelque chose à accepter, ils le feraient - il s'agit de la prédiction de séries temporelles - un problème typique pour des applications dans tous les domaines de la science et de la technologie).
 
Mikhael Isakov:
Donc je pense... Yusufkhoja, pourquoi n'écrivez-vous pas un article dans un magazine normal ? Pourquoi "article" est-il ici ? Je vous suggère d'envisager l'UFN (si elle est acceptée, je ne le pense pas, mais s'il y avait quelque chose à accepter, ils le feraient).
Suggérez-vous que la théorie du marché appartient aux sciences physiques ?