Théorie du marché - page 152
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Vous devez toujours chercher un arbitrage. Quelque chose à acheter et quelque chose à vendre, pour qu'ensemble vous puissiez faire des bénéfices.
Mais ce que Yusuf essaie de décrire, c'est le commerce dirigé. Nous devrions l'aider dans ce domaine ;)
L'arbitrage est certainement génial ! Merci !
Mais c'est le commerce dirigé que Yusuf essaie de décrire. Nous devons l'aider pour cela ;)
Nous allons essayer de vous aider.
Je n'ai pas demandé des actions pour rien.
Pour une action en particulier, dans un marché qui n'est pas particulièrement mature, les principaux moteurs de l'évolution sont les nouvelles sur les bénéfices (dividendes) et les fusions/acquisitions.
Au fur et à mesure que l'information se répand sur le marché, la foule du marché se range d'un côté. Oui, de temps en temps, il y a ceux qui veulent fixer les profits, mais en général le marché conduit le prix à l'objectif (il y a des modèles assez triviaux et fonctionnels pour calculer le prix). C'est là que l'interprétation de Yusuf pourrait bien être appropriée.
Mais si l'on prend l'exemple d'Apple, outre les idées de base et les petits bruits des scalpeurs, il y a tout un train d'idées qui font bouger l'action, par exemple Apple entre dans les indices mondiaux et elle est achetée/vendue par les ETF, en fonction des entrées/sorties de capitaux des investisseurs, qui dépendent plus du jour de paie que des résultats de l'entreprise.
Apple entre également dans les indices sectoriels, que les arbitragistes peuvent déjà négocier, en achetant par exemple des banques et des sociétés de matières premières tout en vendant des produits pharmaceutiques et de haute technologie. Le même arbitrage peut se faire au niveau de quelques actions. Ou même sans fondamentaux, juste sur des corrélations.
Ce que je veux dire, c'est qu'il existe des dizaines, voire des centaines de raisons mathématiquement valables d'acheter et de vendre des actions Apple.
Avec la paire Eurodollar, la situation est encore plus compliquée. Parce que je ne négocie cette paire que dans Metatrader. Un énorme chiffre d'affaires est généré par les participants professionnels qui exécutent les ordres des clients sans lien avec la dynamique de l'eurodollar. Par conséquent, les facteurs macroéconomiques qui déterminent les paires fonctionnent sur un horizon trimestriel.
Comme nous avons affaire à un processus presque aléatoire, je ne vois l'avantage qu'en termes de risque et de gestion de l'argent.
Si la théorie a tant plu à l'auteur, je recommanderais de changer l'objet de la recherche, à savoir de choisir un certain type de matières premières au lieu des paires de devises. Café ou sucre, il y a vraiment plusieurs acteurs sur ce marché et ils forment le prix.
Nous allons essayer de vous aider.
Je n'ai pas demandé des actions pour rien.
Pour une action en particulier, dans un marché qui n'est pas particulièrement mature, les principaux moteurs de l'évolution sont les nouvelles sur les bénéfices (dividendes) et les fusions/acquisitions.
Au fur et à mesure que l'information se répand sur le marché, la foule du marché se range d'un côté. Oui, de temps en temps, il y a ceux qui veulent fixer les profits, mais en général le marché conduit le prix à l'objectif (il y a des modèles assez triviaux et fonctionnels pour calculer le prix). C'est là que l'interprétation de Yusuf pourrait bien être appropriée.
Mais si l'on prend l'exemple d'Apple, outre les idées de base et les petits bruits des scalpeurs, il y a tout un train d'idées qui font bouger l'action, par exemple Apple entre dans les indices mondiaux et elle est achetée/vendue par les ETF, en fonction des entrées/sorties de capitaux des investisseurs, qui dépendent plus du jour de paie que des résultats de l'entreprise.
Apple entre également dans les indices sectoriels, que les arbitragistes peuvent déjà négocier, en achetant par exemple des banques et des sociétés de matières premières tout en vendant des produits pharmaceutiques et de haute technologie. Le même arbitrage peut se faire au niveau de quelques actions. Ou même sans fondamentaux, juste sur des corrélations.
Ce que je veux dire, c'est qu'il existe des dizaines, voire des centaines de raisons mathématiquement valables d'acheter et de vendre des actions Apple.
Avec la paire Eurodollar, la situation est encore plus compliquée. Parce que je ne négocie cette paire que dans Metatrader. Un énorme chiffre d'affaires est généré par les participants professionnels qui exécutent les ordres des clients sans lien avec la dynamique de l'eurodollar. Par conséquent, les facteurs macroéconomiques qui déterminent les paires fonctionnent sur un horizon trimestriel.
Comme nous avons affaire à un processus presque aléatoire, je ne vois l'avantage qu'en termes de risque et de gestion de l'argent.
Si la théorie a tant plu à l'auteur, je recommande de changer l'objet de la recherche, à savoir de choisir un certain type de matières premières au lieu de paires de devises. Café ou sucre, il y a vraiment plusieurs acteurs sur ce marché et ils forment le prix.
Voici un exemple concret de l'utilité de la théorie dans le domaine du trading. Paire livre/dollar. Un indicateur très simple qui sera construit sur la base de la théorie est le suivant :
Or, le principe de sa construction est le suivant : parallèlement à la bougie standard du prix actuel (OHLC), il y aura une autre bougie du prix du marché avec sa couleur (OHLC) différente. Tout !
Voici la situation à l'ouverture de la séance du 06 07 15, ce qui signifie que la livre devrait baisser, car le Marché (Cpr) est en hausse :
Mais, 06 08 15. Le prix n'a pas obéi au marché et est monté, ce qui a été immédiatement suivi par une réponse écrasante du marché à l'ouverture de la séance du 07.07.15, ce qui signifie que le prix devrait maintenant descendre rapidement car le marché recevra une forte frappe, ce qui s'est produit par la suite. Dans ces conditions, le trader doit entrer dans la VENTE avec toute la puissance du dépôt :
La situation à l'ouverture de la session 08 07 15, indiquant que le prix, en effet, a baissé rapidement et il est instruit de descendre encore, parce que, le Marché lui-même a positionné au-dessus du Prix :
La situation à l'ouverture de la session du 09 07/15 confirme tout :
Maintenant, le marché a augmenté, ce qui est la raison de fermer la vente. Mais, le fait qu'il y ait eu un profit sur la vente, donne l'espoir que la théorie est capable d'aider le trader. Il s'agissait d'une forme simplifiée de l'indicateur. Voici sa forme complète :
Chers programmeurs, aidez-nous à construire au moins une forme simplifiée de l'indicateur :
Parallèlement à la bougie standard du prix actuel (OHLC), il y aura une autre bougie du prix du marché avec sa couleur (OHLC) différente. C'est tout !
Je vais vous donner un exemple concret,
Maintenant, le marché a augmenté, ce qui est la raison de fermer la vente. Mais le fait qu'il ait réalisé avec confiance un profit sur la vente, donne l'espoir que la théorie peut aider le trader. Il s'agissait d'une forme simplifiée de l'indicateur. Voici sa forme complète :
Chers programmeurs, aidez-nous à construire au moins une forme simplifiée de l'indicateur :
Parallèlement au chandelier standard du prix actuel (OHLC), il y aura un autre chandelier du prix du marché avec sa couleur (OHLC) différente. Tout !
Sur 3 jours, le prix a suivi votre théorie une seule fois, le 6. Deux fois le marché était sourd à votre prix estimé.
Aujourd'hui, la livre semble augmenter selon votre théorie. Bref, 50/50 comme toujours.
Votre théorie peut-elle prédire l'amplitude ? Les jours où le marché a raison, le marché est beaucoup plus faible que lorsque la théorie a tort.
Sur 3 jours, le prix a suivi votre théorie une seule fois, le 6. Deux fois le marché était sourd à votre prix estimé.
Aujourd'hui, la livre augmente en quelque sorte selon votre théorie. Donc c'est 50/50 comme toujours.
Votre théorie peut-elle prédire l'amplitude ? Le marché est beaucoup plus faible lorsque la théorie est bonne que lorsqu'elle est mauvaise.
Qu'en pensez-vous et quand pensez-vous que la théorie était fausse ? Il n'avait que très peu tort le 06 07 15, mais, ce Sell est justifié par la suite :
06 07 - Vendre à 1.55399 ;
07 07 - Vente à 1.56018, drawdown = - 61.9 pips ;
08 07 - VENTE à 1.54588 profit = 81.1 + 143 = 224.1p ;
09 07 - Fermeture à 1.5358 profit = 181.9 + 243.8 + 100.8 = 526.5p.
Bien joué Yusuf, il nous a donné matière à réflexion.
Merci pour votre soutien, je suis sûr que l'indicateur aidera les traders à apprendre le marché et à obtenir des bénéfices supplémentaires. Je rêve d'un jour où le terminal produira simultanément des bougies de marché et des bougies standard ! Ce sera un super indicateur qui reflète le véritable pouls du marché ...
Qu'en pensez-vous et quand pensez-vous que la théorie a dérapé ? Il n'était que marginalement faux le 06 07 15, mais, ce Sell est justifié par la suite :
06 07 - Vendre à 1.55399 ;
07 07 - Vente à 1.56018, drawdown = - 61.9 pips ;
08 07 - Vente à 1.54588 profit = 81.1 + 143 = 224.1 pips ;
09 07 - Fermeture à 1.5358 profit = 181.9 + 243.8 + 100.8 = 526.5p.
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Parallèlement à la bougie de prix courante standard (OHLC), il y aura une autre bougie de prix du marché avec sa propre (OHLC) dans une couleur différente. C'est tout !