Théorie du marché - page 133

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Sergey Petruk:
ici, Otkritie Broker

L'état de l'indice RTS est apparemment sur le point d'être touché par le prix du marché et le marché est sur le point d'aller vers le haut :

Le marché est concurrentiel avec deux seuils de rentabilité : Prix1 = 91870 et Prix2 = 107361.07 :


 
Алексей:

Vous dites donc que vous avez été capable d'identifier un modèle fort menant à un trading rentable ? D'une manière générale, si vous faites une analyse de fréquence de la direction du mouvement un jour à l'avance, il s'avère que, au moins, ce paramètre est indépendant des prix passés les plus proches, il y aura toujours environ 50% de suppositions. Quel pourcentage de transactions rentables avez-vous réalisé en 2010-2011 ?

406 transactions rentables sur 501 = 81,03%.
 
Awl Writer:

Un égaliseur analogique en est un bon exemple. Mais une personne en direct n'entendra généralement pas de différence si les basses ont 10 millisecondes de retard.

10 millisecondes ? C'est un décalage ? )) On peut l'ignorer sans arrière-pensée. Une question raisonnable se pose alors : pourquoi y a-t-il un retard aussi important sur le même mouwing ? Ou bien il est calculé selon un autre principe ?

L'écrivain Awl:

L'égaliseur analogique en est un bon exemple. ... Notez qu'ici, le noyau filtrant est "à sens unique".

Pourquoi ? Comment ça, à sens unique ? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre un filtre avec un tampon et de le faire passer ?

L'écrivain Awl:
vous pouvez placer une SMA(20) sur n'importe quel graphique avec un décalage de -10, voilà un filtre "non redondant".
Oui, c'est plus ou moins vrai, mais le changement est très important. Nous devons nous en débarrasser.
 
Yousufkhodja Sultonov:
406 transactions rentables sur 501 = 81,03%.

Cool. Un tel pourcentage sur un échantillon de 501 opportunités commerciales est assez difficile à égaler.

Nobel à Yusuf, définitivement.

 

Daniil Stolnikov: 

...
Prenons la même image , que Vin soit les données brutes, Vout - après filtrage. Pour le son, il n'y a pas de différence. Pour les données sur les prix, il y a une grande différence. // Dans les égaliseurs numériques, le son passe par un tampon. // Imaginez un noyau SMA, un rectangle. Logiquement, une valeur moyenne de plusieurs nombres consécutifs dans une rangée devrait être située au milieu de cet intervalle, c'est là qu'elle doit se trouver, pas à la fin. Par exemple, une SMA(20) avec un décalage de -10 est correcte, alors qu'une simple SMA(20) est fausse et inutile. En fait, la SMA est une méthode d'analyse mauvaise et primitive, et elle n'est plus utilisée en statistique depuis longtemps, mais peu importe. Si vous avez créé un TS fonctionnel sur les moyennes mobiles, alors vous avez de la chance. Cette discussion doit être déplacée vers un autre fil
 
Awl Writer:
Prenez la même image, que Vin soit les données brutes, Vout - après filtrage. Pour le son, il n'y a pas de différence. Pour les données sur les prix, il y a une grande différence.
Quelle est la différence ? Je ne comprends pas - les deux oscillent. La seule chose est que le son oscille autour de zéro, le prix est toujours au-dessus de zéro. Mais je suis sûr que tout cela peut être converti dans la bonne forme.
 
Daniil Stolnikov:
Quelle est la différence ? Je ne comprends pas - ils oscillent tous les deux. La seule chose est que le son oscille autour de zéro, le prix est toujours au-dessus de zéro. Mais je suis sûr que tout ça peut être converti en un son correct.
La différence est que vous écoutez simplement la musique après le filtrage. Et le prix après filtrage, vous devez d'une manière ou d'une autre l'utiliser pour faire des bénéfices. Il s'agit d'une autre tâche qui n'a rien à voir avec le filtrage.
 
Daniil Stolnikov:
Quelle est la différence ? Je ne comprends pas - ils oscillent tous les deux. La seule chose est que le son oscille autour de zéro, le prix est toujours au-dessus de zéro. Mais je suis sûr que tout cela peut être converti dans la bonne forme.
Une onde sonore est une onde sinusoïdale. Les cotiers ne sont pas stationnaires et soustraire la tendance ne change pas vraiment le tableau,
bien que les économétriciens diront que les incréments sont stationnaires )))).
Et MA2 (MA2 simple) par exemple est calculé comme kloz+lag1cloz/2... ...c'est-à-dire que les valeurs passées sont utilisées.
Vous pouvez essayer de supprimer le décalage en prédisant... avec un réseau neuronal ou autre... mais ça ne fonctionne toujours pas correctement...
 
Vizard_:
Une onde sonore est une onde sinusoïdale. Les cotiers ne sont pas stationnaires et la soustraction de la tendance ne change pas vraiment le tableau,
Bien que les économétriciens disent que les incréments sont stationnaires ))))
MA2 (MA2 simple) est calculé comme kloz+lag1cloz/2... ...c'est-à-dire que les valeurs passées sont utilisées.
Vous pouvez essayer de supprimer le décalage en prédisant... avec un réseau neuronal ou autre... mais ça ne fonctionne toujours pas correctement...
Oui, sinus, si l'entrée de l'appareil audio est une onde sinusoïdale. Mais qu'en est-il de la musique ou de la parole ? Comme pour le prix, il s'agit d'un ensemble d'harmoniques avec des amplitudes, des fréquences et des phases différentes.
 
Vizard_:
Oui, c'est plus compliqué que ça. Mais d'abord, nous devons trouver ce qui nous apportera un profit)))). On pourrait jouer avec Fourier ou autre. Nous pourrions faire beaucoup de mathématiques et le construire sans le HF et ainsi de suite.
Je n'ai rien sous la main, enfin, par exemple de la musique du joueur. Vous aurez une ligne jaune, cependant. Si la voix, vous pouvez la reconnaître, si nous la connaissons,

qu'un court-circuit après la lettre A rapporterait un bénéfice...


Avez-vous reproduit les calculs de Yusuf, est-ce que cela fonctionne vraiment comme Yusuf l'a montré dans les graphiques ? J'ai encore des doutes sur l'exactitude du calcul des bénéfices, le graphique des bénéfices croissants est trop monotone avec une fixation quotidienne, il n'y a pas de déviations significatives à la baisse. Je ne peux pas le croire, il me semble que quelque chose est faux dans les calculs. S'il n'y a pas d'erreurs, alors c'est vraiment un graal.
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