Théorie du marché - page 132
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Par exemple, sur la base des résultats commerciaux d'hier, nous examinons l'humeur du Lion et plaçons l'ordre approprié, puis le clôturons carrément à la fin de la journée de négociation. Et dans la deuxième variante, si l'humeur du Lion reste la même, nous ne fermons pas l'ordre, mais allons dans cette direction et fermons tout ensemble dès que l'humeur du Lion change.
Par exemple, en fonction des résultats commerciaux d'hier, nous regardons l'humeur du Lion et plaçons l'ordre approprié, puis le clôturons bêtement à la fin de la journée de négociation. Et dans la deuxième variante, si l'humeur du Lion reste la même, nous ne fermons pas l'ordre, mais nous achetons dans cette direction et fermons tous ensemble, dès que l'humeur du Lion change.
Yusuf, bonjour.
Voir en gras : c'est-à-dire qu'à la clôture de la journée de négociation en cours, nous regardons le "Lion" - l'indicateur s'est formé pour la journée en cours et ne sera pas redessiné à nouveau.
Donc, dans le résidu sec, vous avez fait un indicateur qui prédit la direction de la clôture du jour suivant (par rapport à la clôture connue du jour courant) - au début du jour suivant pour Open[0] (pas au milieu, pas à la fin !) - avec une précision si élevée que le graphique est presque en ligne droite ? Combien de transactions rentables obtenez-vous par la stratégie d'un jour, quelle est la proportion du total ?
Pour être honnête, c'est le plus grand graal que j'ai vu. Mais j'en doute fortement.
PS : ou alors vous faites une erreur, comme regarder le Lion en milieu de journée et ouvrir un trade du début à la fin de la journée, donc en intraday.
Que voulez-vous séparer de quoi ?
Naturellement les grains de l'ivraie). Un signal utile parmi ce qu'on appelle le bruit. Peut-être divisé... Avec tout ce que cela implique.
Si vous voulez qu'un signal utile soit lissé, vous avez besoin d'un filtre passe-bas.
Les filtres existent en noir, blanc et rouge)). Je plaisante. Il doit être un filtre passe-bande, qui élimine ce dont vous n'avez pas besoin et met en évidence ce dont vous avez besoin.
Le filtre idéal est bidirectionnel, il nécessite à la fois le passé et le futur pour être calculé. Un filtre unidirectionnel déphase inévitablement et donne les effets visuels de décalage, d'avance, etc., ceci est inévitable car vous ne pouvez pas connaître la valeur exacte du FPL au moment présent sans connaître le futur.
Bon sang, et l'enregistrement audio ? Elle n'est pas non plus infinie, et est néanmoins parfaitement gérée par EQ. Que voulez-vous dire par un sens unique ? Cela signifie-t-il que l'enregistrement audio est filtré avec un décalage ? Pourquoi est-il à la traîne, même sur les données historiques, alors qu'il a le passé et le futur dans son arsenal ? Il y a quelque part une incohérence ;))
Personnellement, je ne suis pas favorable au filtrage des signaux. J'utilise toutes les informations sur une base "telle quelle". Mon algorithme distingue lui-même les niveaux avec une précision de dixièmes et de centièmes de pip. Je ne veux pas interférer avec le filtrage du signal initial. Ce qu'il faut de plus - sans aucun filtrage :
Ainsi, dans la première variante, vous définissez le profit en pips comme la différence entre le prix de clôture et le prix d'ouverture du jour ?
Yusuf, bonjour.
Voir en gras : c'est-à-dire qu'à la clôture de la journée de négociation en cours, nous regardons le "Lion" - l'indicateur s'est formé pour la journée en cours et ne sera pas redessiné à nouveau.
Donc, dans le résidu sec, vous avez fait un indicateur qui prédit la direction de la clôture du jour suivant (par rapport à la clôture connue du jour courant) - au début du jour suivant pour Open[0] (pas au milieu, pas à la fin !) - avec une précision si élevée que le graphique est presque en ligne droite ? Combien de transactions rentables obtenez-vous par la stratégie d'un jour, quelle est la proportion du total ?
Pour être honnête, c'est le plus grand graal que j'ai vu. Mais j'en doute fortement.
PS : ou alors vous faites une erreur, comme regarder le Lion en milieu de journée et ouvrir un trade du début à la fin de la journée, donc en intraday.
Comment cela ? La ligne du lion n'est rien d'autre qu'un signal brut lissé obtenu après avoir fait passer les données brutes par une formule - une ou plusieurs. N'est-ce pas ?
Oui
Mec, et l'enregistrement audio ? Il n'est pas non plus infini, et pourtant il est parfaitement géré par EQ. Que voulez-vous dire par un sens unique ? Cela signifie-t-il que l'enregistrement audio est filtré avec un décalage ? Pourquoi est-il à la traîne, même sur les données historiques, alors qu'il a le passé et le futur dans son arsenal ? Il y a une incohérence ici quelque part ;))
Pour les données déjà enregistrées, tous les filtres sont applicables, y compris l'infini dans les deux sens (le filtre idéal serait exactement cela). Dans tous les cas, en dehors de la voie, le signal est nul et nous n'aurons pas à intégrer de -∞ à +∞. En réalité, le filtre est limité, et même s'il ne dure que quelques secondes, vous n'entendrez pas de différence. Et il n'y aura pas de décalage.
Pour les données en temps réel, le décalage est inévitable.
Les égaliseurs analogiques en sont un bon exemple. Mais une personne en direct n'entendra généralement pas de différence si les basses sont décalées de 10 millisecondes. Notez que le cœur du filtre est ici "à sens unique".
Dans certains cas, le retard de phase est inacceptable (l'image stéréo est perturbée), on utilise alors des processeurs numériques dans les systèmes audio ; ils fonctionnent avec un petit tampon (par exemple 64 ms), mais ne déforment pas la phase. Avec un tel filtre, le cœur est limité à un intervalle de -∞ à +0,064 s.
- Pourquoi alors le muwing est en retard même sur les données historiques - vous pouvez mettre SMA(20) avec un offset de -10 sur n'importe quel graphique, ici vous avez un filtre "non retardé".
Oui, je le fais comme vous me l'avez dit, honnêtement, sans aucune falsification. Ce n'est pas rentable pour moi de faire quelque chose de mal moi-même. Je ne regarde pas Leo au milieu de la journée, pas d'opportunité de ce genre, les données sont fixes, uniquement Wizard et Open.
Vous dites donc que vous avez été capable d'identifier un modèle fort menant à un trading rentable ? D'une manière générale, si vous faites une analyse de fréquence de la direction du mouvement un jour à l'avance, il s'avère que, au moins, ce paramètre est indépendant des prix passés les plus proches, il y aura toujours environ 50% de suppositions. Quel pourcentage de transactions rentables en 2010-2011 avez-vous ?