Théorie du marché - page 17

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Yousufkhodja Sultonov:

Incroyable ! Ils ont réussi à augmenter les niveaux de prix du marché en 1 jour ! Et le marché est devenu compétitif.


Il y aura également des photos sur la marche aléatoire. L'essentiel est le résultat de la négociation. La théorie sans la pratique est morte, la pratique sans la théorie est aveugle ;))
 
Yousufkhodja Sultonov:

Merci pour le support, du 01 Jan 2009 jusqu'à maintenant, SL=TP=300pp, T(période)=300 (jours)-le seul paramètre optimisé (une fois par an), TF D1, lot fixe 0.01, euro/dollar :


Rentabilité 1,65
Gain attendu 7,33
Dégradation absolue 48,63
Abattement maximal 2694,86 (25,19%)
Tirage relatif 47.80% (2303.63)
Transactions rentables (% de toutes) 1037 (63,04%)
Transactions à perte (% du total) 608 (36,96%)

Je pense que c'est une simple coïncidence. Yusuf, je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit sur le forum 4 : tout le danger du forex est juste qu'il change plus souvent que la base de calcul de votre (et pas seulement de votre) système de trading. Vous optimisez pour une année et supposez que l'année suivante sera la même. Si vous avez un calendrier de travail D1, votre base de calcul ne suit pas les fluctuations du marché. Et si elle (la base de calcul, le terme de DSP et de filtrage numérique, dans le langage courant - la période MAH) est si courte qu'elle semble rattraper le retard, alors sur une telle échelle de temps D1 elle ne rattrape pas les mouvements du marché dans leur ensemble, mais rattrape simplement la coïncidence. C'est la principale contradiction entre le Forex et les systèmes de trading mathématiques - c'est la contradiction entre la base de calcul de l'algorithme et la base de la volatilité du marché en tant que système dans son ensemble. Vous pouvez contourner ce problème en utilisant les cadres temporels M30 et M60. Si vous comprimez (décimez, amincissez) les barres M30 et M60, en les réduisant à l'échelle temporelle D1, les informations sur la variabilité du système de marché se perdront entre elles. Il s'agit d'une autre contradiction qui rend difficile la construction d'un système de trading forex rentable.

Je soupçonne (c'est une supposition) que vous avez construit une sorte de système de trading, il fonctionne peut-être, mais pour toujours, il ne fait que bien capter les coïncidences. En réalité, il échouera. Mais au début, j'ai moi-même construit un tel système, avec un bon algorithme. Il a donné à peu près les mêmes résultats et n'avait qu'un seul paramètre. En réalité, elle ne pouvait pas suivre le marché. À ce jour, cela fonctionne, et cet algorithme est pratiquement inchangé. Mais il fallait que tout soit auto-adaptable "jusqu'à l'épuisement". Sur les échelles de temps H4 et D1, il a un facteur de profit d'environ 6.0...12.0, et sur toutes les paires de devises. Mais je n'y prête pas attention et ne le teste même pas, enfin, peut-être juste pour le plaisir.

Un autre conseil : ne testez pas le système sur les mauvaises eurik politiques, mais sur les paires majeures ordinaires, et sur plusieurs à la fois. Un bon système doit fonctionner aussi bien sur toutes les principales paires majeures, ainsi que sur la moitié de leurs croisements.

Bien sûr, la vérification finale est le test en avant - quand un système optimisé sur l'intervalle de -12...-6 mois continue à donner du profit dans le testeur pendant un certain temps, sur l'intervalle de -6...-1 mois.

 
Слава:
sur une marche aléatoire, il y aura aussi des images. L'essentiel est le résultat de la négociation. La théorie sans la pratique est morte, la pratique sans la théorie est aveugle ;))
Indiquez votre diplôme pour commencer)))
 
Useddd:
Donnez-nous votre diplôme pour commencer))))
Je suis descendu des montagnes pour le sel))
 
Слава:
Je suis descendu des montagnes pour le sel))

Poussière,

Que savez-vous de l'économie ?

Tu n'as même pas 18 ans.

Hee hee.

  
Начальный депозит       1000.00                 Спред   Текущий (5)
Чистая прибыль  12266.00        Общая прибыль   80599.30        Общий убыток    -68333.30
Прибыльность    1.18    Матожидание выигрыша    2.95            
Абсолютная просадка     167.80  Максимальная просадка   395.50 (30.07%) Относительная просадка  30.07% (395.50)
Всего сделок    4160    Короткие позиции (% выигравших) 2081 (53.96%)   Длинные позиции (% выигравших)  2079 (49.74%)
Прибыльные сделки (% от всех)   2157 (51.85%)   Убыточные сделки (% от всех)    2003 (48.15%)
Самая большая   прибыльная сделка       205.00  убыточная сделка        -135.00
Средний прибыльная сделка       37.37   убыточная сделка        -34.12
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (120.00)      непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-244.50)
Максимальная    непрерывная прибыль (число выигрышей)   266.50 (2)      непрерывный убыток (число проигрышей)   -270.00 (4)
Средний непрерывный выигрыш     2       непрерывный проигрыш    2

voici le test du système de 1999 à 2006 inclus

et voici le test de 2006 à aujourd'hui. 

Начальный депозит       1000.00                 Спред   Текущий (5)
Чистая прибыль  11386.50        Общая прибыль   91094.30        Общий убыток    -79707.80
Прибыльность    1.14    Матожидание выигрыша    2.79            
Абсолютная просадка     37.20   Максимальная просадка   474.20 (3.78%)  Относительная просадка  17.95% (272.40)
Всего сделок    4084    Короткие позиции (% выигравших) 2042 (49.90%)   Длинные позиции (% выигравших)  2042 (48.09%)
Прибыльные сделки (% от всех)   2001 (49.00%)   Убыточные сделки (% от всех)    2083 (51.00%)
Самая большая   прибыльная сделка       240.00  убыточная сделка        -135.00
Средний прибыльная сделка       45.52   убыточная сделка        -38.27
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (202.80)      непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-312.80)
Максимальная    непрерывная прибыль (число выигрышей)   439.10 (3)      непрерывный убыток (число проигрышей)   -312.80 (7)
Средний непрерывный выигрыш     1       непрерывный проигрыш    1

Seules les statistiques sont utilisées et aucune optimisation n'a été faite depuis 2006 ...Test 0,1 lot

 
Yousufkhodja Sultonov:

Incroyable ! Ils ont réussi à augmenter les niveaux de prix du marché en 1 jour! Et le marché est devenu compétitif.


Pas eux, mais l'algorithme semble s'être réveillé ;)))
On dirait le principe de "Demain est comme hier"...
Vous remplissez la feuille de calcul, puis vous prenez les données et...
et puis vous allez prendre les données de celui-ci ...
 
AlexEros: MAIS ! J'ai construit un tel système moi-même au début, en ayant un bon algorithme. Il a montré à peu près les mêmes résultats et n'avait qu'un seul paramètre. En réalité, elle ne pouvait pas suivre le marché. À ce jour, cela fonctionne, et cet algorithme est pratiquement inchangé. Mais il fallait que tout soit auto-adaptable "jusqu'à l'épuisement". Sur les échelles de temps H4 et D1, il a un facteur de profit d'environ 6.0...12.0, et sur toutes les paires de devises. Mais je n'y prête pas attention et ne le teste même pas sur eux, enfin, peut-être juste pour le plaisir.

Mettez votre historique TS sur 10 ans dans un fichier ( date, ochlc, signaux ) m30 ou n1...
 
Useddd:

Poussière,

Que savez-vous de l'économie ?

Tu n'as même pas 18 ans.

Hee hee.

J'en ai d'autres))
 
azfaraon:

voici le test du système de 1999 à 2006 inclus

et voici le test de 2006 à aujourd'hui.

Seules les statistiques sont utilisées et aucune optimisation n'a été faite depuis 2006 ...Test 0,1 lot

Si ça ne vous dérange pas...
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