une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 283
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D'ailleurs, la douceur de la série n'est rien d'autre que la positivité de CA ! C'est-à-dire que la série est plus susceptible de poursuivre le mouvement entamé que de changer de direction. Oui, c'est ça ! Il semble que nous devions créer une section de mathématiques dans l'étude des fonctions NON lisses et des méthodes de leur analyse...
Informations pour la réflexion. Une transformée en ondelettes peut être appliquée à n'importe quelle BP. L'image en ondelettes qui en résulte permet de reconstruire avec une certaine précision le RV original. Une image en ondelettes (avec un choix connu de la fonction de transformation en ondelettes) est continue et infiniment différentiable.
Peut-être que j'étais analphabète et que je ne me suis pas exprimé correctement quelque part. Mais le sens est correct.
Quelle beauté !
La première image ressemble à une plongée dans une échelle de plus en plus petite de variation des prix - une sorte de microscope numérique à grossissement variable :-) Je pense qu'une carte très similaire (si ce n'est la même) peut être obtenue en soustrayant à chaque étape de la série BP originale, obtenue en l'influençant avec une bande passante de filtre légèrement décroissante...
Je dirais que le match est satisfaisant. D'ailleurs, le code dans MathCad contient UNIQUEMENT la formule de récurrence pour VLF - 10 lignes et c'est tout, alors que le temps de comptage est de 1 seconde.
Il est agréable de constater que les résultats obtenus par des méthodes absolument différentes sont similaires.
Une structure fine de la même BP (région de haute fréquence).
Je pense que la structure régulière émerge sur le décalage temporaire d'une grande injection de capital. Ce processus est progressif et il provoque une perturbation régulière du marché local.
Il s'agit d'une structure encore plus fine (minutie). L'axe vertical est la fenêtre de calcul de la moyenne et l'axe horizontal est la barre des minutes actuelles.
J'avais une autre théorie - peut-être que c'est une "fenêtre adiabatique" ?
...Vous différenciez tout d'abord la gamme de prix. En faisant cela, vous éliminez une bonne partie des harmoniques de basse et moyenne fréquence de la gamme ! Pour les statistiques, bien sûr, cette approche est judicieuse. Mais ne sommes-nous pas en train d'éclabousser le bébé avec l'eau ici... ?
Lors de la différenciation, les informations sur la composante basse fréquence du signal ne sont pas perdues. En effet, après avoir intégré la série résiduelle, nous obtenons la série temporelle originale avec toutes les tendances plus une certaine constante. Ainsi, la résidualisation de la série originale par différenciation est tout à fait correcte d'un point de vue mathématique. Il existe toutefois un autre piège : il génère une fausse corrélation des échantillons voisins, mais c'est une autre histoire.
Sinon, Andre69, je suis d'accord avec vous. Et merci pour les réponses informatives.
Je suis d'accord, nous ne perdons pas l'information mais nous la déformons beaucoup. C'est dans ce sens que je me suis exprimé. En fait, la différenciation est l'application d'un filtre passe-haut à une série. Les harmoniques inférieures sont très écrêtées. La composante constante... Au diable tout ça, on n'en a pas besoin. Mais le reste... J'ai à nouveau examiné les spectres (Fourier et ondelettes) de la série de prix et de sa dérivée. Comme le dit l'adage, sentez la différence...
Sinon, je suis d'accord.
Comme c'est beau !
La première image ressemble à une plongée dans une échelle de plus en plus petite de variation des prix - une sorte de microscope numérique à grossissement variable :-) Je pense qu'une carte très similaire (si ce n'est la même) peut être obtenue en soustrayant, à chaque étape, de la série originale de BP, la série obtenue en l'exposant à un LPF à bande passante légèrement décroissante...
Content que ça vous plaise !
Ce que vous décrivez ensuite est une autre méthode d'ondelettes (différente dans les détails, mais fondamentalement correcte). C'est une transformée en ondelettes non décimée avec un algorithme de trous.
Félicitations pour votre découverte !