une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 278
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Sergey, pouvez-vous me donner un lien vers ce calcul ? Je ne suis pas tant intéressé par Hurst (je l'ai déjà résolu), que par la pratique de la transformation en ondelettes. Comme vous le savez, je m'y suis intéressé dernièrement. Malheureusement, je dois admettre que j'ai fait très peu de progrès jusqu'à présent. En principe, tout est clair en théorie. Mais comment et quoi calculer en pratique, c'est le désordre total. :-(
Je recommande vivement de le mettre si vous voulez étudier le sujet de manière pratique. J'ai fini par être déçu par l'ondelette prédictive. Le maximum que j'ai obtenu était ceci :""stratégie de trading basée sur la théorie des vagues d'Elliot" post "grasn 18.04.07 20:03". C'était les meilleures approximations.
J'ai lu attentivement tout le fil de discussion, même si cela m'a pris beaucoup de temps. J'ai obtenu beaucoup d'idées et de faits amusants et surtout utiles. Notamment en ce qui concerne les méthodes statistiques appliquées aux séries de prix. C'est exactement ce qui me manquait ! Un grand respect pour tous les participants à la discussion !
Je creuse de l'autre côté. Il s'agit de l'analyse en ondelettes, des tentatives d'application des méthodes de traitement des images et de reconnaissance des formes, de la logique floue.
Je suis très récemment sur le FOREX, pour ainsi dire, première approche du boom, - mais j'ai une grande expérience de ces sujets dans un autre domaine (propres développements, bibliothèques et codes sources externes, beaucoup de littérature trouvée sur Internet, etc.)
J'ai essayé quelque chose à appliquer aux séries de prix (principalement des ondelettes). Les résultats, bien que très préliminaires, m'ont paru intéressants. Il existe également de nombreuses idées, qui n'ont pas encore été testées. Si vous le souhaitez, vous pouvez en discuter.
Bonne chance à tous et bonnes tendances !
PS. Il semble que les gens dans ce fil soient déjà fatigués. Si je me trompe - bienvenue...
Vous essayez de partager vos pensées et vos suggestions ici. Le reste sera décidé par les lecteurs de ce forum. Peut-être que cela sera intéressant et que vous recevrez des questions et des suggestions. Il faudra peut-être attendre un certain temps avant d'obtenir des réponses, car tout le monde n'a pas encore expérimenté les ondelettes. Mais dans tous les cas, tout dépend de ce que vous voulez raconter.
Celui-ci est assez intéressant pour moi. Peut-être pouvez-vous partager votre expérience de l'application des ondelettes ?
Nous savons tous ou devinons que le marché est variable dans le temps, c'est-à-dire que "quelque chose" change dans le temps. Par exemple, la "tendance" semble évoluer et les prix suivent la "tendance" jusqu'à présent, mais certaines caractéristiques générales ont changé imperceptiblement et on peut s'attendre à de forts mouvements.
J'ai donc dérivé une formule pour le prix à la nième lecture basée sur la fractalité du marché avec quelques coefficients. L'algorithme est très simple :
(1) A partir de la donnée actuelle, en partant d'un certain minimum, je prends séquentiellement des canaux historiques (ou des séries temporelles)
(2) Pour chacun de ces canaux, effectuer
- Calculer l'indice de Hurst (par ma propre formule, mais je tiens à vous rappeler que ce n'est pas la formule donnée ci-dessus, mais j'ai déjà écrit à ce sujet)
- calcul de l'indice skyline
- une transformée en ondelettes, à l'aide de laquelle je calcule les coefficients manquants pour la formule
(3) Le calcul du prix lui-même.
La construction de la trajectoire la plus probable est la suivante : les canaux minimums calculent le prix des échantillons les plus proches de l'échantillon actuel, respectivement les canaux longs calculent le prix des "échantillons éloignés". En d'autres termes, "une chaîne" correspond à "un prix". Il est important de noter que certaines chaînes ne peuvent pas être prises en compte en raison des valeurs de Hearst et de Skyline.
Le but ultime n'est pas de construire une trajectoire relativement précise, mais d'évaluer les zones de retournement et de les comparer aux mêmes niveaux de Murray.
C'est tout ce qu'il y a à faire. J'ai donné les résultats :"stratégie de trading basée sur la théorie des vagues d'Elliot" post "18.04.07 20:03". La seule chose dont j'ai besoin est d'amener le modèle à un niveau d'applicabilité plus ou moins normal - il me manque un institut scientifique :o(
En fait, je voulais qu'Andre69 partage les aspects pratiques de l'application. C'est-à-dire, à partir de quelles considérations une fonction de formation d'ondelettes est choisie, comment les coefficients de décomposition sont calculés, ce que l'on en fait ensuite, etc. Mais ce que vous avez écrit est également très intéressant. Enfin, je comprends comment apparaît une série de prévisions de valeurs futures. Je me suis posé cette question depuis que vous avez publié vos premières prévisions. :-)
Dans l'ensemble, tout cela semble assez bien. Même l'endroit le plus vulnérable du modèle - la prédiction du futur proche par les canaux minimaux et la prédiction du futur lointain par les canaux maximaux. Mais il y a aussi une certaine logique là-dedans !
Alors bravo à vous. Lequel de ces éléments vous prend le plus de temps à calculer ?
Et d'ailleurs, pouvez-vous dire quelque chose à ce sujet ? :-)
Bon, je ne suis pas Andre69. Vraiment, pourquoi ai-je été impliqué ? Tout ça, c'est par soif de communication.
Lequel de ces éléments vous prend le plus de temps à compter ?
Ce n'est pas ce modèle qui compte pour longtemps. J'ai jusqu'à 3 modèles en ce moment et je ne le considère pas du tout comme un modèle car les résultats sont sans importance et j'ai encore beaucoup à faire, par exemple engager un institut de recherche scientifique pour modifier l'idée.
Et d'ailleurs, pouvez-vous dire quelque chose à ce sujet ? :-
devrait se lire, "pendant que vous y êtes..." :о)))))) :
... quelles sont les considérations pour la sélection d'une fonction de formation d'ondelettes, comment les coefficients de décomposition sont calculés, ce qu'on en fait ensuite, etc.
Je dois noter que, après avoir relu le matériel, je n'ai pas encore trouvé de fil de discussion, sauf un fil sur les ondelettes en général. Pour mes besoins, j'ai utilisé l'ondelette de Morlet (je sais que ce n'est pas une ondelette d'un point de vue mathématique), je n'ai pas expérimenté les autres. Ses propriétés me conviennent parfaitement pour la tâche à accomplir. Je ne comprends pas vraiment la question "comment sont calculés les coefficients de décomposition". Je ne suis pas un très grand spécialiste de l'analyse des ondelettes, mais cela ne m'a posé aucun problème.
"ce que l'on en fait ensuite, etc." - éventuellement, les coefficients globaux de la formule de calcul du prix sont calculés après "etc". J'ai oublié d'ajouter un point très important - pour chaque canal historique est effectué :
(1) Estimation de sa durée de vie après le décompte actuel.
(2) Identification d'une "structure" stable qui va vivre ! !!
C'est sur cette longueur maximale prédite du canal que le prix futur est calculé. Des difficultés apparaissent s'il y a plus d'un prix prévu (c'est-à-dire que plusieurs canaux historiques de longueurs différentes ont la même estimation de durée de vie). Cette difficulté a été éliminée jusqu'à présent en sélectionnant la valeur moyenne parmi celles proposées. Donc, ces coefficients estiment :
(1) Le temps "de ne pas dépasser" les limites du canal.
(2) Ce qui ne dépassera pas les frontières du canal
En fin de compte, l'essence de mes coefficients est d'évaluer la stabilité de la structure (puisque je suis entré de toute façon, laissez-moi vous rappeler les images) et éventuellement d'assembler ces pièces en un tout :
Cette structure peut être vue si vous regardez de près :
Ou ici, peut-être pas explicitement, mais elle apparaît :
PS : OK, je n'interférerai plus.