une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 255
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Je n'ai pas eu beaucoup de chance avec le "Nouvel An" - en rentrant chez moi après les vacances, j'ai glissé - double fracture de la cheville avec luxation - le plâtre a été enlevé récemment - j'ai donc des mouvements limités jusqu'à présent. J'ai dû tout traîner du bureau à la maison quand j'ai commencé à me lever, et la connexion depuis la maison n'est que GPRS, et elle est constamment ajustée - donc ça ne fonctionne pas du tout.
Il n'y a donc pas encore beaucoup de nouvelles. J'ai testé le Conseiller Expert dans différentes variantes et malheureusement depuis 2004 la rentabilité générale n'est pas aussi élevée que je le souhaiterais et le drawdown est de 40%, ce qui je pense est inacceptable pour le compte réel (bien que ce soit dans le compte réel et dans le testeur cette période est normale (la deuxième moitié de 2005 et 2006 jusqu'en août puis vers octobre passe parfaitement), mais les derniers drawdowns laissent encore des doutes). Je suis donc toujours en train d'expérimenter. Le seul problème de l'Internet est qu'il fonctionne de manière irrégulière et instable.
Bonne chance.
. S'il y a des filles parmi nous, je vous félicite et vous souhaite de réussir dans le domaine du trading.
J'ai terminé mes expériences de modèle avec les constructions renko-kagi basées sur la thèse de Pastukhov et je publie les résultats de la comparaison du rendement brut pour 2006 et 2007. On peut affirmer qu'avec des rendements presque identiques, les constructions kagi ont un rendement presque deux fois plus élevé sur les mêmes données historiques. Cela est dû au nombre plus élevé de transactions par unité de temps. C'est pourquoi nous ne considérerons ci-dessous que les Cagi-builds. La figure ci-dessous illustre la stabilité du revenu brut pour ces constructions. Les cercles indiquent les revenus en pips pour l'EURCHF et l'EURGBP en 2006, les carrés indiquent les revenus en 2007.
À titre d'illustration, je présente les données similaires sur le modèle autorégressif profit :
. Le paramètre prédit par le modèle AR est tracé sur l'axe des abscisses.
On peut vérifier la supériorité des constructions AR pour ces symboles sur cet échantillon de ticks.
Malheureusement, je n'ai pas pu obtenir une supériorité statistiquement fiable de la rentabilité sur le spread, même de 1 point, ni par la méthode kagi-build, ni par les AR-builds pour EURUSD.
Personnellement, j'arrête d'étudier le matériel fourni par Pastukhov comme moins prometteur par rapport aux modèles autorégressifs.
Vous avez été rapide.
Je l'ai seulement lu et fait tourner la volatilité H pendant un moment. Je comprends que les constructions kagi ne sont pas très rentables. Mais il existe aussi des modèles à plusieurs étapes, comme le dit Pastukhov, c'est-à-dire des paternas. Le plus beau, c'est que s'il existe une mesure introduite par Pastukhov, alors les réseaux neuronaux ne sont pas du tout nécessaires, vous pouvez rechercher des modèles et les classer en utilisant cette même mesure de Pastukhov, sans que le réentraînement et les autres problèmes liés aux réseaux ne se posent.
Mais je n'en suis pas encore là. Coincé sur les chaînes et Hurst. Je pense que c'est toujours prometteur.
Mes applaudissements !
C'est probablement l'observation la plus précieuse que j'aie jamais faite. Je ne doute pas que cela vous rendra heureux et riche.
Essayez le signal
Bid<Low[1] = acheter
Bid>High[1] = vendre
Je pense que ça vous donnera un indice.
Bonne chance !
En lisant le matériel, je me suis rappelé d'un personnage du dessin animé "Enquête sur les insectes". Il tapait des pieds et disait périodiquement "Je ne comprends rien...". :о)
à Vladislav
Je suis heureux que vous soyez avec nous. Remettez-vous vite, il y a beaucoup de choses intéressantes à attendre. :о)))
à Yurixx
Sergey, il me semble que c'est une formulation incorrecte de la question.
Il faut supposer que le 5e compte est compté à partir du compte actuel, tandis que le compte actuel est égal à zéro ?
Il est clair qu'ils ne coïncideront pas. Et cette coïncidence ne peut pas être pour toute procédure itérative qui utilise un morceau fini d'histoire de différentes longueurs. ....
Peut-être n'ai-je pas exprimé ma pensée très correctement. Je voulais dire par rapport à une barre de courant fixe. Par exemple, pour l'énergie potentielle d'un canal dans un échantillon de 500, on échantillonnera exactement 100 de la barre fixe actuelle, mais il n'en sera pas de même pour l'indice de Hurst. Dans l'ensemble, ce n'est pas très important. En continuant mes recherches, et en me souvenant, de l'énergie potentielle du canal...
***
J'ai décidé de partager le critère "technologique" et "avancé" de détermination du retournement, que j'utilise également dans mon modèle de prévision stratégique. Il fonctionne bien sur les petits et les grands échantillons (en taille relative, bien sûr). Gardez à l'esprit que je présente le matériel d'une manière très conceptuelle.
Permettez-moi de rappeler ce que Vladislav a dit plus tôt : le prix est le plus susceptible de se développer dans les limites du canal ayant la valeur minimale de l'énergie potentielle. Par conséquent, ce minimum peut se produire à n'importe quel endroit de l'échantillon de longueur N. Je me suis donc demandé une fois si je pouvais d'une manière ou d'une autre estimer la dynamique du développement des extrema locaux (dans mon cas, je ne dois pas seulement prêter attention au plus bas) et faire des hypothèses quant à la possibilité d'un renversement sur la base de cette dynamique.
Le nombre d'échantillons N=100, la "zone morte" est de 30, et l'énergie potentielle (EP) des canaux est la suivante :
Et voici à quoi ressemble le calcul de PI une barre en arrière avec une fenêtre de la même taille :
L'assemblage du "modèle dynamique" est assez simple :
Un autre angle :
La flèche indique "maintenant", c'est-à-dire qu'il s'agit de la lecture actuelle. L'axe "FENÊTRE", est la fenêtre, long N, à travers laquelle nous "regardons le processus". En estimant le niveau de l'IP et son évolution relative, nous pouvons formuler des hypothèses sur d'éventuels renversements. Ainsi, par exemple, s'il y a une tendance régulière à la baisse du niveau de l'IP des extrema locaux et leur déplacement relatif vers le zéro, il est probable qu'il y ait un renversement, dont l'échelle concernant le RMS des canaux doit également être estimée, c'est-à-dire un "rebond" d'une frontière ou un départ d'un canal lorsqu'il y a une "fuite" d'énergie dans les canaux voisins.
Bien sûr, il n'est pas nécessaire de construire un tel modèle, mais j'en ai besoin pour des calculs supplémentaires (c'est loin d'être tout ce qui peut être "tiré" d'un tel modèle). Nous pouvons également faire une estimation (le calcul de l'EP pour un échantillon de longueur N de la barre actuelle et de l'EP de la longueur N des comptes en arrière lorsque la barre actuelle était -N est montré).
C'est le genre de revirement auquel nous assistons :
Très intéressant, mais malheureusement rien n'est clair. :-))
Principalement probablement parce que l'on ne sait pas très bien ce que vous appelez l'énergie potentielle. Et comme on ne sait pas exactement quelle est cette quantité et d'où elle provient, on ne sait pas non plus comment interpréter ce que l'on voit sur les photos. L'interprétation traditionnelle (le système se déplace le long d'une trajectoire de phase, qui minimise l'énergie potentielle) ne semble pas non plus très adaptée, car elle contredit votre propre affirmation :
Et du point de vue classique, c'est l'inverse : plus le niveau d'énergie potentielle est faible, plus le système est proche de la position d'équilibre stable.
Certains autres points ne sont pas clairs non plus. Par exemple, la première image est précédée de la phrase :
Qu'est-ce que la "zone morte" et pourquoi est-il écrit "énergie potentielle (EP) des canaux" s'il n'y a qu'une seule courbe sur l'image ? Ou bien tous les canaux ont-ils la même énergie potentielle ?
J'ai prévenu dès le début que la présentation était de nature conceptuelle. :о)) Et poursuivait principalement deux objectifs :
(1) pour retracer la dynamique du comportement du PE, enfin ceci pour ceux qui le calculent d'une manière ou d'une autre, et pour partager le critère PE étendu
(2) pour parler du "modèle dynamique" utilisé. Cette méthode simple peut également être utilisée pour d'autres indicateurs, pas nécessairement pour le PE.
En général, bien sûr, j'aurais dû écrire un peu plus, car on ne peut vraiment pas tout comprendre. Je pensais que cent pages et plus contiennent ce qui est nécessaire. Mais, allez, n'effacez pas le message :o))))
Le principe de la recherche par canal est le même que pour l'index de Hearst, dont j'ai parlé précédemment. Rien de nouveau ici. La barre la plus à droite est la barre prise comme compte actuel de l'ensemble de l'échantillon (rappelez-vous, environ 50 000 entrées). Les valeurs de l'échantillon sont (H+L)/2. La "zone morte" de 30 échantillons est le premier canal pour lequel l'IP est calculé (c'est le premier point à droite de la ligne rouge symbolisant l'IP). C'est le minimum à partir duquel il est logique de calculer quoi que ce soit. Ensuite, à l'étape +1, je passe à l'historique de la "zone morte". Cette itération (+1 barre dans l'historique) limite un nouveau canal pour lequel le deuxième point calculé de la courbe rouge à droite apparaît. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'échantillon et jusqu'à la fin de la ligne de la courbe rouge ("fin", déjà à gauche, nous sommes partis de la zone N), qui symbolise le PE.
En fixant la longueur de la fenêtre, on regarde ce qu'il y avait il y a un bar (comme si on transférait le point de référence, en d'autres termes, on peut se tenir sur le bord de la route et regarder la voiture, ou on peut s'asseoir dans la voiture et regarder la route, oui, oui, vous le savez tous mieux que moi !!!). De même, chaque point d'une surface PE correspond à un canal [0 ; n] dans l'intervalle [0;N]. Le canal [0 ; n] est un "morceau" du prix, pour lequel tout est calculé, c'est tout.
Nous avons longtemps réfléchi à l'EP, à partir de la page 4, et vous vous en souvenez bien. Chacun l'a calculé différemment, quelqu'un a "tordu les poutres", quelqu'un d'autre s'est amusé avec en quelque sorte. Je l'ai cherché pendant longtemps, je l'ai trouvé et je partage son "look". Dans l'ensemble, il fonctionne et a vraiment une vue quadratique. Stop ! Voici plus de détails. Pour chaque canal spécifique (prix de l'échantillon dans une itération), le PE (chaque point de la courbe PE) est une forme quadratique, c'est-à-dire que chaque point de la courbe rouge est calculé à l'aide de la forme quadratique. (Le point sur la courbe PE correspond au segment prix/canal) Mon PE fonctionne bien, et je ne demande même pas à Vladislav la similitude. Cela fonctionne de la même manière pour moi en conjonction avec SME :o))))
Respecter les règles antérieures et rester silencieux sur le calcul du PE lui-même. :o)
Et d'un point de vue classique, c'est le contraire : plus le niveau d'énergie potentielle est faible, plus le système est proche d'une position d'équilibre stable.
Et qu'est-ce qui vous fait penser que cela contredit la théorie, étant donné que "ce que vous appelez l'énergie potentielle n'est pas clair". Je plaisante ! En fait il n'y a pas de contradiction! !! Le point d'équilibre se rapproche lentement de l'origine(pas toujours, on observe parfois le processus inverse, et pourquoi penser que le PE doit toujours rester en place ?), afin que cet équilibre ne soit pas perturbé par le retournement à venir. Un analogue (je le répète, ce n'est qu'un analogue qui n'a aucun rapport direct avec le processus étudié) : un motocycliste qui fait un virage serré en U, pour ne pas tomber il s'appuie pratiquement au sol. C'est-à-dire qu'au début, il roule tout droit (le point d'équilibre prend n'importe quelle valeur de l'espace d'équilibre), puis il commence à tourner, modifiant son point d'équilibre en fonction des conditions qui prévalent (vitesse, masse, frottement, etc.). Si elle ne le fait pas, elle continuera à avancer..... ne pourra pas tourner.
En d'autres termes, le système se réorganise sous vos yeux, modifiant ses caractéristiques. Vous ne pouvez pas dire dans quelle direction il va "s'agiter", il y a d'autres indicateurs pour cela (c'est moi qui parle des chaînes).
Addendum...
En conclusion : la corrélation suivante est vraie : un canal limité par un échantillon de prix [n:0] correspond à une valeur totale d'énergie potentielle de tous les constituants des mouvements dans le canal. Ici.
PS : modification de l'image pour plus de clarté
D'après ce que j'ai compris, la valeur de PE à un moment donné change au fur et à mesure que le compte courant se déplace vers la droite ? Après tout, le canal qui relie ce point et le point de référence actuel est en train de changer.