une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 254
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Intéressant, Sergei. Et quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. Exactement - à propos de la "fonction d'onde". :-))
Mathématiquement, bien sûr, il y a beaucoup de choses incompréhensibles.
Mais en fait, j'aimerais regarder ça. Les images que vous avez citées se réfèrent en général à une tendance.
1. Il serait intéressant de voir comment la prévision se comporte par rapport au prix dans la zone de renversement de tendance, mais il y en a une sur un renversement.
2. Il serait intéressant de comparer la prévision utilisant votre système avec la prévision utilisant la régression linéaire conventionnelle. À en juger par les photos, le LR fonctionne également bien dans ces cas.
Dans les images, les barres horaires sont tracées le long de l'axe des x ?
Une dernière chose. Apparemment, le décodage doit être corrigé : "croix rouges" et "carrés bleus" remplacer par "croix bleues" et "carrés rouges". :-)))
J'ai obtenu un résultat intéressant en étudiant la structure comparative de ticks EURUSD réels de 2006 et de séries aléatoires normalement distribuées (2200000 ticks), postées sur ce forum par Sergey.
En résumé, il s'agit de la situation suivante :
Les mouvements de la variable aléatoire sont presque 1,5 fois plus importants que les mouvements de l'EURUSD. Par mouvement, j'entends la valeur absolue de la variation du CB ou de l'EURUSD pour les segments d'un zigzag (taille sur l'axe des ordonnées), tracé sur les données d'une série correspondante. Ce résultat est presque indépendant de l'échelle du zigzag et se produit du zigzag le plus petit au plus grand que j'ai tracé.
Le rapport entre les longueurs en ticks (c'est-à-dire la taille sur l'axe des x) des segments de zigzag pour CB et les longueurs correspondantes pour EURUSD dépend au contraire de l'échelle du zigzag. Pour un zigzag en tic-tac, cette valeur est d'environ 1,43 et tombe rapidement à 0,72-0,75 à mesure que l'échelle de zigzag augmente.
Tout cela signifie que les mouvements du prix réel de l'EURUSD ont un caractère de retour clairement exprimé et la valeur de ce retour est beaucoup plus importante que ce que l'on peut supposer à partir des résultats de Pastuhov. Dans le même temps, les processus du marché réel se développent beaucoup plus lentement (sauf pour le niveau des ticks) que pour le ST.
Peut-être que ces résultats sont obtenus grâce aux propriétés spécifiques de la série de CB générée par Sergei ? Bien que, si ma mémoire est bonne, il l'ait fait en essayant de reproduire au mieux la distribution des premières différences pour EURUSD dans CB. Si je me trompe, veuillez me corriger.
Du côté des mathématiques, bien sûr, il y a beaucoup d'incompréhension.
Mais en substance, je voudrais examiner ceci. Les images que vous avez citées se réfèrent en général à une tendance.
1. Il serait intéressant de voir comment la prévision se comporte par rapport au prix dans la zone de renversement de tendance, mais il y en a une sur un renversement.
.
Vous avez tout à fait raison dans votre observation !!!!!. Et j'étais sûr que vous seriez le seul à le voir.
C'est mauvais en ce moment. C'est le seul point faible. Le coefficient de lucarne n'est pas encore en mesure d'anticiper, j'y travaille actuellement. En ce qui concerne le modèle, l'hypothèse selon laquelle la poursuite du mouvement des prix se situera dans l'intervalle de confiance (IC) n'est pas respectée. Et le DI, de par sa nature même dans le modèle (il est vrai qu'il n'est pas publié dans son intégralité), constitue en quelque sorte une contrainte pour l'évolution des prix.
Le critère de choix du nombre d'échantillons N est laissé de côté. Il s'agit là d'une véritable faiblesse et d'un point particulièrement difficile. C'est également un point sur lequel je travaille.
2. Il serait intéressant de comparer la prévision utilisant votre système avec la prévision utilisant la régression linéaire conventionnelle. À en juger par les photos, le LR fonctionne également bien dans ces cas.
Cela fonctionne beaucoup mieux, très honnêtement, que ce soit avec ou sans photos, car c'est pour moi, pas pour faire des rapports, car c'est mon argent qui sera géré par cet algorithme :o)))) ! !! (H+L)/2 est prédit de manière assez précise, et je peux donc estimer très précisément (dans la limite du raisonnable) la trajectoire elle-même, ce qui ne peut être fait par LR. La collecte des statistiques sera faite dans 1 à 2 semaines, elle sera vue.
Sur les photos, l'axe des abscisses correspond aux barres horaires ?
Oui, notez que la prédiction est construite "sur petit" : seulement sur (H+L)/2 et sur des échantillons TRÈS limités.
Une dernière chose. Apparemment, la transcription doit être corrigée : "croix rouges" et "carrés bleus" remplacer par "croix bleues" et "carrés rouges". :-)))
Exact ! !! :о)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Corrigé pour l'histoire.
PS :
Peut-être que ces résultats sont obtenus grâce aux propriétés spécifiques de la série de CB générée par Sergei ? Bien que, si ma mémoire est bonne, il l'ait fait en essayant de reproduire au mieux la distribution des premières différences pour EURUSD dans CB. Corrigez-moi si je me trompe.
Notez seulement que si Sergei a créé la série par sommation, elle n'est pas aléatoire. Cependant, j'ai déjà écrit à ce sujet.
Je suppose que ce n'est pas nécessaire. Ne forcez pas votre coefficient à faire quelque chose qu'il ne peut pas faire en PRINCIPE. Tu as fait du Hirst pour rien. Utilisez-le.
Et le nombre de barres N dans l'échantillon n'est pas un objectif si important. Vous ne trouverez pas de prédiction de point pivot sur cette piste. IMHO
Je suppose que ce n'est pas nécessaire. Ne faites pas faire à votre quotient quelque chose qu'il ne peut en principe pas faire. Tu as fait du Hirst pour rien. Utilisez-le.
Et le nombre de barres N dans l'échantillon n'est pas un objectif si important. Vous ne trouverez pas de prédiction de point pivot sur cette piste. IMHO
Pour Hearst, l'échantillon est très petit, c'est-à-dire qu'a priori je trouverai tout sauf la vérité.
Je n'exige qu'une chose du nombre de lectures, que les futures barres se situent à l'intérieur des limites du canal, et cela ne se produit pas toujours. C'était l'idée - si c'est le cas, alors le modèle fonctionne plus ou moins correctement, et si ce n'est pas le cas, alors il ment. Et pour que ça colle, nous devons reculer de quelques mesures (au sens figuré).
La seule chose que j'exige du nombre d'échantillons est que les futures barres se situent à l'intérieur des limites du canal, ce qui n'est pas toujours le cas. C'était l'idée - si c'est le cas, le modèle fonctionne plus ou moins correctement ; si ce n'est pas le cas, le modèle ment.
Sergei, qui vous empêche d'utiliser le bon échantillon pour Hearst ?
Qui vous oblige à prendre le même échantillon pour Hearst et pour le modèle prédictif ?
Et quelle est la valeur de ce modèle s'il ne fonctionne que sur des parcelles et que vous ne pouvez pas déterminer les limites de ces parcelles ?
От количества отсчетов я требую только одно, что бы будущие бары легли в границы канала, что происходит не всегда. В этом и была вся задумка, если укладывается, то модель более менее работает нормально, а если нет, то врет.
Sergei, qui vous empêche de prendre l'échantillon pour Hearst comme vous le devriez ?
Qui vous oblige à prendre le même échantillon pour le modèle de Hearst et le modèle prédictif ?
Et quelle est la valeur de ce modèle s'il ne fonctionne que sur des parcelles et que vous ne pouvez pas définir les limites de ces parcelles ?
C'est délicat, ou plutôt pas si facile. L'indice de Hearst reflète un phénomène (au moins Hearst n'a pas découvert d'indice du tout) qui n'a de sens que pour un échantillon spécifique et l'estimation n'est valable que pour cet échantillon spécifique, ni plus ni moins.
Il faut également tenir compte de la "résolution", qui est liée à la longueur de l'échantillon, à la méthode de calcul et à d'autres détails. C'est exactement pour ces raisons que je "vois la forêt" dans une prévision stratégique mais que je ne "vois pas les arbres", ou plutôt ce qui se trouve sous mon nez. :о)
Mais j'ai déjà tâtonné pour trouver des directions de recherche... Je suis sûr que tout se passera bien.
Addendum...
J'ai pensé que je devais clarifier un peu ma pensée. Si nous prenons des échantillons de 100 et 500 à partir du comptage actuel, les valeurs de l'indice de Hurst coïncideront-elles, par exemple, au cinquième comptage ?
J'espère que ça peut être utile à quelqu'un...
tu as été silencieux... Vous travaillez ?
Je n'ai jamais rien trouvé de mieux que d'implémenter une simple procédure de test avec un take et un stop fixes dans le code de l'indicateur dans mql4....
Mais maintenant, l'idée de répéter cet exploit me fait frémir...
(il y avait un indicateur d'auto-apprentissage. je peux poster le code si vous êtes intéressé).
Je dois tout tester dans mon esprit en ce moment - en utilisant la méthode de Tesla. :)
J'ai pensé que je devais clarifier un peu ma pensée. Si nous prenons des échantillons de 100 et 500 à partir du point de référence actuel, les valeurs de l'indice de Hurst coïncideront-elles, par exemple, sur le cinquième point de référence ?
Sergei, je pense que c'est une mauvaise formulation de la question.
Il faut supposer que le cinquième contrôle est compté à partir du contrôle actuel et que le contrôle actuel est nul ?
Il est évident qu'elles ne coïncideront pas. Et il ne peut y avoir de coïncidence pour toute procédure itérative qui utilise une partie finie de l'histoire de différentes longueurs. Et alors ? C'est la convergence du processus itératif, et non la coïncidence, qui importe. S'il converge, il suffit alors de choisir la durée de l'historique qui garantit la précision dont vous avez besoin. Et vous n'avez pas besoin d'une grande précision, puisque nous avons affaire à un processus stochastique et que la précision du calcul de Hearst a peu d'influence sur la précision de la prédiction.
:-)))