une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 234
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Eh bien, je ne discute pas, je participe à la discussion. :-))
D'ailleurs vous parlez en tant que statisticien, et vos arguments sont statistiques.
Je trouve, par exemple, qu'il est plus facile de comprendre la nature d'un processus que ses statistiques. Il en va de même pour
indicateurs. Pour N-Hurst, je suis tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins, j'attends avec intérêt
pour voir ce que vous allez faire quand vous serez ensemble.
Veuillez commenter cette observation.
Sergey, j'ai déjà écrit plus tôt que j'ai modifié la fonction de corrélation à ma tâche, d'ailleurs, vous aimez aussi modifier quelque chose. Permettez-moi de rappeler le point de la modification. Je me suis intéressé à la force de la corrélation entre les échantillons dans son interprétation physique qualitative : où la force de la corrélation devrait être mesurée de 0,0 (aucune force) à une certaine valeur maximale pour une série particulière. Pour la prédiction, j'utilise :
(1) les valeurs elles-mêmes
(2)la forme de la courbe, ou plutôt ses extrema locaux.
Je dois également vous rappeler que vous pouvez voir la fonction d'autocorrélation (statistiques) représentée dans les graphiques, mais j'ai quand même choisi l'égalité à zéro comme critère, et ce n'est pas tout à fait correct. Le critère F lui-même doit avoir la forme [0;F] et doit être calculé en fonction des caractéristiques spécifiques de la série. Je suis toujours en train de réfléchir et d'expérimenter.
Un processus de Wiener
Maintenant, parlons du processus de Wiener. Le critère n'a pas besoin d'être zéro !!!!. Il suffit de regarder de près votre formule pour ce processus. Dans ce cas, il s'agit d'un processus de mémoire courte, et non d'une absence totale de mémoire pour ce processus. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Et vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec ces processus simplement parce que cette mémoire est très "courte".
Le bruit
Et pour être absolument sûr que cela fonctionne, considérez le bruit dans sa forme pure. Voici un exemple de sa génération :
Pour le bruit, la force de la connexion entre les éléments est TOUJOURS nulle et le graphique ressemble toujours à ceci, il n'y a aucune option :
Donc, la modification elle-même n'est pas une erreur, tout fonctionne parfaitement correctement.
Un esprit curieux doit avoir remarqué la différence dans la force de la connexion entre les comptes pour les ticks EURUSD et les séries de minutes...
Un esprit curieux a remarqué que les graphiques de la fonction de corrélation sont représentés en coordonnées logarithmiques. C'est la première fois que je vois des coordonnées logarithmiques utilisées pour une fonction de corrélation. Commentez la signification de leur utilisation. Et je voudrais voir le graphique lui-même en coordonnées normales.
Je ne discute pas, je participe à la discussion. :-))
Vous parlez comme un statisticien, et vos arguments sont statistiques.
Je trouve, par exemple, qu'il est plus facile de comprendre la nature d'un processus que ses statistiques. Il en va de même pour
indicateurs. Pour N-Hurst, je suis tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins, j'attends avec intérêt
J'ai hâte de voir ce que vous inventerez quand vous vous serez ressaisi.
D'ailleurs, je voudrais aussi dire quelque chose à ce sujet. Je ne discute pas non plus,
Je ne fais qu'échanger des opinions. S'il y a quelque chose qui semble dur
Je ne le suis pas, c'est juste une question de calligraphie.
Mon critère, ayant traité ce texte, montre une forte corrélation entre les lettres et une allusion implicite à "boire de la bière" :o)))). Je me demande si le critère ment ou non, ou si je suis juste de bonne humeur ?
Если вдруг где то покажется резкость в моих словах, это не так, это издержки общения по переписке.
Mon critère, ayant traité ce texte, montre une forte corrélation entre les lettres et une allusion cachée à "boire de la bière" :o)))). Je me demande si le critère ment ou non, ou si je suis juste de bonne humeur ?
Il est impossible de répondre à cette question de manière statistiquement fiable.
Le fait est que le mot "bière" est implicitement présent dans 98,5% des mots utilisés.
Mais, malheureusement, le mot "boisson" est totalement absent. Donc, Sergei, continuez à travailler sur le critère.
Pour tenir mon terrible serment, je publie la fonction d'autocorrélation pour EURUSD, M1, 2006.
Si toi, Sergey, tu me disais comment sauvegarder une image de la zone de travail
ou du moins ses graphiques sans avoir mal à la tête, la vie serait beaucoup plus agréable.
Il ne fait aucun doute que l'affichage de résultats statiques dans Matkad est beaucoup plus agréable.
Pour les recherches impliquant des calculs et leur représentation graphique, c'est une chose merveilleuse.
Cependant, il n'est guère possible de travailler avec la représentation graphique de grands tableaux.
Quoi qu'il en soit, je peux maintenant m'occuper de la partie la plus "sale" de vos calculs. :-))
Merci pour la science.
Если вдруг где то покажется резкость в моих словах, это не так, это издержки общения по переписке.
Мой критерий, обработав этот текс, показывает сильную связь между буквами и скрытым намеком на «выпить пиво» :о)))) Интересно, критерий врет или нет, или у меня просто хорошее настроение??
Il est impossible de répondre à cette question de manière statistiquement fiable.
Le fait est que le mot "bière" est implicitement présent dans 98,5% des mots utilisés.
Mais, malheureusement, le mot "boisson" est totalement absent. Donc, Sergei, continuez à travailler sur le critère.
:о))))
Il est étrange que le mot "bière" se retrouve sans le mot "boisson". Je dirais même suspicieusement...
Maintenant, à propos du processus de Wiener. Le critère et il ne devrait pas être zéro pour lui !!!! Pour cela, il suffit de regarder de près votre formule pour ce processus. Dans ce cas, il s'agit d'un processus à mémoire courte, pas du tout d'une mémoire nulle pour ce processus. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Et vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur ces processus simplement parce que cette mémoire est très "courte".
Sergey, FAC est construit pour les PREMIÈRES DIFFERENCES. Regardez la formule et prenez les différences entre les termes adjacents, vous verrez qu'au final, il ne reste que sigma - une variable aléatoire. Par conséquent, la FAC d'un processus de Wiener est identique (à 1/SQRT(n) près) à zéro sur tout TF et entre tout compte. Ceci est strictement prouvé mathématiquement. Et on ne peut pas gagner de l'argent sur ces processus uniquement parce qu'il n'y a pas de mémoire du tout !
C'est quoi cette pathétique ? Pensez-vous que c'est une meilleure façon de présenter les résultats ?
que ça ?
C'est juste que j'essaie de rendre la photo aussi informative que possible. L'échelle logarithmique sur l'axe horizontal y contribue dans ce cas, me semble-t-il.
à Yurixx
Si vous m'aviez dit de sauvegarder une photo de l'espace de travail ou au moins un graphique, ma vie aurait été bien plus passionnante.
Il ne fait aucun doute que l'affichage de résultats statiques dans Matkad est beaucoup plus agréable.
Pour les recherches impliquant des calculs et leur représentation graphique, c'est une chose merveilleuse.
Cependant, il n'est guère possible de travailler avec la représentation graphique de grands tableaux.
Quoi qu'il en soit, je peux maintenant m'occuper de la partie la plus "sale" de vos calculs. :-))
Merci pour la science
Je ne sais pas comment sauvegarder une image. J'utilise moi-même une capture d'écran :-(.
En ce qui concerne l'affichage des tableaux de données "significatives", il est important d'adopter une approche raisonnable. 10^6 pixels est plus que suffisant. Si le vecteur est plus long, rien n'empêche de le représenter par un point ou deux, puis par induction. L'œil ne le remarquera pas.
A propos, Yuri, avez-vous prêté attention au fait qu'à partir de TF=60 min, la relation entre les échantillons adjacents est presque nulle (voir votre fig.), c'est-à-dire que le processus markovien, à partir de ce moment, se transforme pour EURUSD en processus de Wiener. N'est-ce pas intéressant ? Les gens travaillent sur les "jours", mais il n'y a rien à faire ici, à partir d'une heure !